Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 103
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1. Hier ist sie tatsächlich:
......................
2. unten habe ich eine Textdatei mit Zeilen von Transaktionen beigefügt.
Das Format der Datei ist wie folgt:
1. Ich danke Ihnen! Es ist für EURUSD, M1, PRICE_OPEN, wie ich es verstanden habe // Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin.
Darf ich zum Vergleich ein paar andere Paare auf die gleiche Weise zeichnen? Im Idealfall wäre es eine geschlossene Arbitrage-Schleife
um eine geschlossene Arbitrage-Schleife zu bilden. D.h. EURUSD (existiert bereits)-EURGBP-GBPUSD.
// Wenn es schwierig ist - lassen Sie es.
Die Grafik ist interessant, ich hatte etwas anderes erwartet. Es ist an sich schon frustrierend, dass
die Differenz H zu 2 ist überall sehr gering.
2. ... und ab der zweiten Zeile die Transaktionen selbst. Das ist verständlich. Ich komme mit der Codierung einfach nicht klar.
Arbeitshypothese:
1) alle Transaktionen sind fortlaufend, Ende einer Transaktion = Beginn der nächsten
2) Das Vorzeichen der Transaktion (Kauf/Verkauf) ist festgelegt, wir beobachten nur das Ergebnis (in Punkten) am Ende
3) und wird zu dem vorherigen Ergebnis addiert
Oder ... wie?
Sergiy, darf ich mit Ihnen in Skype chatten? Es ist sehr langwierig und mühsam, alle meine Gedanken zu erzählen und zu erklären
zu erklären, und viele von ihnen passen nicht zum Thema. Das würde ich gerne tun. Und wenn wir uns etwas Vernünftiges einfallen lassen.
Wenn uns etwas einfällt, werden wir es später in den Thread schreiben.
Mist, ich habe die falsche Datei. Wollte eine Serie von Kagi-Splits, bekam aber die RT!
Korrigiert (siehe Datei unten).
1. Danke! Es ist für EURUSD, M1, PRICE_OPEN, wie ich es verstehe.
Nein, das sind Ticks für EURUSD.
Ich verstehe die Kodierung nicht.
*.prn ist ein Textformat, das mit jedem Notizblock gelesen werden kann. Wenn Sie Probleme haben, konvertieren Sie einfach *.prn in *.txt und sehen Sie nach.
1) alle Transaktionen sind fortlaufend, Ende einer Transaktion = Beginn der nächsten
2) Das Vorzeichen der Transaktion (Kauf/Verkauf) ist fixiert, beobachten Sie einfach das Ergebnis (in Pips) am Ende
3) und wird zu dem vorherigen Ergebnis addiert
Oder... wie?
1. Ja. Das Schließen der aktuellen Position bedeutet das Öffnen in die entgegengesetzte Richtung. RT zeigt nur Einstiegs-/Ausstiegspunkte an, ohne die Richtung der geöffneten Position zu berücksichtigen.
2,3 Ich verstehe nicht...
Sergiy, kann ich mich mit Ihnen über Skype unterhalten? Hier
Ich habe weder die Zeit noch die Energie für einen privaten Chat. Wenn das Thema geheim ist, dann ist es eben so. Wenn nicht, dann bin nicht ich es, der etwas nicht versteht, und es ist bereits eine Diagnose.
Mit anderen Worten, der "Glättungseffekt" für PT wird nur bei solchen H beobachtet, bei denen der Markt arbitragefrei ist (die durchschnittlichen Kagi-Segmente tendieren zu 2H), und dies kann als Signal dienen, zu anderen Handelshorizonten beim Parameter H überzugehen.
Die Definitionen sind gelöst, die Entitäten sind fast gelöst.
Es ist imho notwendig, sofort festzulegen, dass das Fehlen von FC (Ihrer Meinung nach)
bei dem gegebenen Ansatz ist der Preis das Fehlen einer Vorhersage zwischen den PT-Extremen
Ich schlage auch vor, dass der Gegenstand der Vorhersage genau definiert wird:
Was wollen Sie vorhersagen?
Über die Volatilität.
Sergey, achten Sie darauf, dass MetaDriver bereits auf Intraday-Volatilität ausgerichtet ist.
Die Abhängigkeit der Volatilität von dem von Ihnen angebrachten H-Wert muss durch die dritte Achse - die Zeit, zum Beispiel in Stunden des Tages - ergänzt werden.
Sehen Sie sich meine Diagramme und die oben beigefügte Tabelle an.
Oder/und fügen Sie in Ihren angehängten Dateien mit PT und kagi für jedes Segment die Startzeit und, wenn möglich, die Dauer hinzu (könnte von Interesse sein).
Zur Vorhersage selbst.
Für die Zwecke dieses Themas sehe ich zwei Prognosemöglichkeiten
(und eine weitere klärende Frage: N Volatilität von was: Kagi oder PT? theoretisch ist es möglich, letzteres zu versuchen)
Lassen Sie uns genau definieren, WAS wir vorhersagen und WIE wir den ersten von Ihnen vorgeschlagenen PT-Unterschied verwenden.
Lassen Sie uns genau definieren, WAS wir voraussagen und WIE wir voraussagen, indem wir den ersten von Ihnen vorgeschlagenen PT-Unterschied verwenden.
Werfen wir noch einen Blick auf die Kagi-Aufteilung des ursprünglichen BP:
Nach dem in Pastukhovs Werk beschriebenen TS werden bei jedem RT-Countdown (schwarz im Bild) Positionen geöffnet/geschlossen. Außerdem fällt die Richtung der offenen Position bei der n+ Strategie mit der Richtung des Cagi-Segments zusammen und ist bei der N- Strategie entgegengesetzt. Die Rentabilität (durchschnittliche Anzahl von Punkten pro Transaktion) für solche TS kann als Hvol-2 geschätzt werden. Vergleichen wir nun die Ergebnisse des "echten" Handels mit der geschätzten Rentabilität:
Abb. die rote gestrichelte Linie zeigt die Auswertung für die H+ Strategie, die rote Linie mit Punkten zeigt den realen Handel. Sie können sehen, dass der Ertrag unter dem Sockel liegt - weniger als 0,1 Punkte pro Transaktion. Dies hat die Suche nach einer fortschrittlicheren Strategie als der trivialen motiviert. Wenn wir uns zum Beispiel das PT in der obigen Abbildung ansehen, sehen wir, dass es nicht streng vorzeichenvariabel ist, wie es die triviale TS verlangt. So kam ich auf die Idee, die Richtung der erwarteten Bewegung des PT mit Hilfe von NS vorherzusagen, indem ich die Geschichte dieser Serie analysierte. Bei dieser Formulierung benötigen wir für die Analyse keine anfängliche Reihe von Kagi-Divisionen (RK), der PT reicht aus. Außerdem müssen wir eine eröffnete Position nicht bei jeder RT schließen, was den Spread spart. Wenn nämlich zu erwarten ist, dass sich die nächste PT-Messung in Richtung einer offenen Position bewegt, hat es keinen Sinn, diese wieder zu öffnen.
Als Beispiel habe ich die Performance einer Strategie eingezeichnet, die immer eine Position in der entgegengesetzten Richtung der vorherigen Pt-Bewegung eröffnet (schwarze Linie). Dieser Algorithmus entspricht einem optimalen einseitigen binären Muster. Oben habe ich Schätzungen der Renditen für binäre Muster angegeben, die auf der ersten Differenz des Kurses basieren. Es besteht die Überzeugung, dass diese Analyse für TS, die stationäre Marktzustände ausnutzen, im Sinne der Gewinnmaximierung optimal ist.
Nach dem in Pastuchows Werk beschriebenen TS werden die Positionen bei jeder Zählung des PT (schwarz im Bild) geöffnet/geschlossen. Die Richtung der offenen Position fällt bei der N+-Strategie mit der Richtung des Cagi-Segments zusammen und bei der N--Strategie umgekehrt.
YES
Die Rentabilität (durchschnittliche Anzahl von Punkten pro Transaktion) für solche TS kann als Hvol-2 geschätzt werden. Vergleichen wir die Ergebnisse der "echten" Geschäfte mit der geschätzten Rentabilität:
NEIN, denn laut P astuhov ist es notwendig, IMMER im Handel zu sein, was bedeutet, dass der Gewinn pro Transaktion = H*(N-2) - Spread ist, wobei N - N Volatilität, 2 - "Kosten" für das Auffinden der Kagi-Extremwerte, d.h. für N=2,1 beträgt der Gewinn nur 0,1*H - Spread
Die rote gestrichelte Linie in der Abbildung zeigt die Auswertung für die H+ Strategie und die rote Linie mit Punkten zeigt den realen Handel. Sie können sehen, dass die Rentabilität unter der Basislinie liegt - weniger als 0,1 Punkte pro Transaktion. Das hat mich motiviert, nach einer fortschrittlicheren Strategie zu suchen als der trivialen.
Imho müssen Sie den Gewinn nach der Formel H*(N-2) - Spreadneu berechnen
Betrachten wir zum Beispiel das PT in der obigen Abbildung, so können wir sehen, dass es nicht streng vorzeichenvariabel ist, wie es die triviale TS verlangt. So kam ich auf die Idee, die Richtung der erwarteten Kursentwicklung mit Hilfe von NS vorherzusagen, indem ich den Verlauf dieser Serie analysierte.
d.h. es wird vorgeschlagen, die RT auf der Grundlage des RT-Musters zu VERHINDERN
Bei dieser Formulierung benötigen wir die ursprüngliche Kagi-Partitionierungsreihe (KP) nicht für die Analyse, die PT ist ausreichend.
In der Abbildung habe ich zum Beispiel mit einer schwarzen Linie die Rentabilität einer Strategie markiert, die immer eine Position in der entgegengesetzten Richtung der vorherigen Kursbewegung eröffnet.
Sie selbst schreiben: "...wenn Sie sich den PT in der obigen Abbildung ansehen, können Sie sehen, dass er nicht streng vorzeichenvariabel ist...".
Auf welcher Grundlage wird dann "...eine Position immer in die entgegengesetzte Richtung der vorherigen PT-Bewegung eröffnet..."? ? Was ist daran besser als eine Münze zu werfen?
Dieser Algorithmus entspricht einem optimalen binären Ein-Link-Muster. Oben habe ich Schätzungen der Renditen für binäre Muster angegeben, die auf der ersten Differenz des Kurses basieren. Es besteht die Überzeugung, dass diese Analyse für den TS, der stationäre Marktzustände ausnutzt, optimal im Sinne einer Rentabilitätsmaximierung ist.
NS, Muster usw. sind nur Werkzeuge. Es ist bekannt, dass das perfekteste Werkzeug, wenn es am Eingang mit Müll gefüttert wird, am Ausgang das gleiche Ergebnis erzielt.
Das ist doch mal eine konstruktive Sache :)
Sehen Sie sich an, was Pastuchow meiner Meinung nach tut, und er tut es meiner Meinung nach sehr geschickt.
1. Er schlägt einen neuen Wert für die Volatilität vor.
2. Zeigt, dass die Volatilität von H statistisch gesehen am nächsten an 2 liegt.
3. kommt zu dem Schluss, dass eine Volatilität, die so nahe bei 2 liegt, für die Vorhersage von
verwendet werden kann (d. h., ist aus Stabilitätsgründen eine vernünftige Wahl für einen Prädiktor)
4. Schlägt vor
a. Ein einfaches Modell auf der Grundlage der Strategie +/- H, WISSEND, dass die Volatilität stabil ist
b. Ein Modell mit Mustern, wiederum in dem WISSEN, dass die Volatilität stabil ist
Wenn diese Reihenfolge von Prädiktor und Prognose stimmt und die Volatilität H bei N nahe 2 wirklich stabil ist, dann ist imho die folgende Reihenfolge wahr:
1. findet N, das die Volatilität am nächsten an 2 heranbringt
2. kagi bauen
3. bauen PT
Und dann ist es in der Tat möglich, "...eine Position immer in die entgegengesetzte Richtung der vorherigen PT-Bewegung zu eröffnen...", da der PT statistisch so stabil wie der Kagi sein wird, und zwar SIGNIFIKANT.
Wird es überhaupt einen Unterschied zwischen den beiden in Bezug auf die Bewertungen geben?
Aber reibungslos, wie wir wissen, nur auf dem Papier,
In der Praxis "schwankt" die Volatilität innerhalb eines Tages.
Daher
müssen wir lernen, wie wir die Volatilität von H vorhersagen können, um:
1. für einfaches Modell
a. oder Änderung H
b. oder Änderung der Regel der Handelseröffnungsrichtung zu Beginn des RT
2. für ein Modell mit Mustern, um sicher zu sein, dass die Vorhersage zuverlässig ist
Wenn das Geschriebene richtig ist, Achtung, eine Wiederholung der Frage, die ein paar Seiten weiter oben gestellt wurde:
WELCHE NICHTSTATISTISCHEN METHODEN GIBT ES, UM DIE VOLATILITÄT VORHERZUSAGEN?
Die Rentabilität (durchschnittliche Anzahl von Pips pro Transaktion) für einen solchen TS kann als Hvol-2 geschätzt werden. Vergleichen wir die Ergebnisse der "echten" Geschäfte mit der Rentabilitätsschätzung:
KEINE, denn laut P muss Astuhov jederzeit im Handel sein, was bedeutet, dass die Rendite pro Handel = H*(N-2) - Spread, wobei N - H Volatilität, 2 - "Kosten" für die Erkennung von Käfigextremen, d.h. für N = 2,1 die Rendite nur 0,1*H - Spread sein wird
Mein Hvol-2 ist identisch mit deinem N-2 , du hast also recht, ich bin durcheinander gekommen! Richtig, Sie müssen mit N multiplizieren, und ohne Berücksichtigung der Provision für DC sieht der Ertrag wie folgt aus:
D.h. wir schlagen vor, Pt auf der Grundlage des Pt-Musters VORZUBEREITEN
Ja, das scheint vernünftig zu sein.
Du schreibst selbst "... wenn wir ein Pt im obigen Bild betrachten, sehen wir, dass es nicht streng variabel ist...".
Auf welcher Grundlage wird dann "...die Position immer in die entgegengesetzte Richtung der vorherigen PT-Bewegung geöffnet..."? ? Wieso ist das besser als eine Münze zu werfen?
Ja, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Analyse der binären Muster, die ich oben genannt habe, für alternierende Kombinationen spricht (schreit).
NS, Muster usw. sind nur Werkzeuge. Es ist allgemein bekannt, dass das perfekteste Werkzeug, wenn es am Eingang mit Müll beschmiert wird, auch am Ausgang den gleichen Fehler aufweist.
Ich stimme zu 100 % zu.
Aber warum lassen Sie plötzlich zu, dass die Ergebnisse der statistischen Analyse als "Unsinn" eingestuft werden?
Sehen Sie, was Pastuchow meiner Meinung nach tut, und ich denke, er macht einen absolut kompetenten Job.1. Es wird ein neuer Wert für die Volatilität vorgeschlagen.
2. Zeigt, dass die H-Volatilität NATÜRLICH STABILISIERT ist und nahe bei 2 liegt.
3. kommt zu dem Schluss, dass eine Volatilität, die so nahe bei 2 liegt, für die Vorhersage von
verwendet werden kann (d. h., ist aus Stabilitätsgründen eine vernünftige Wahl für einen Prädiktor)
1. Ja
2. Ja
Eine Volatilität, die nahe bei 2 liegt, ist das Wesen eines Prozesses, der einem Wiener-Prozess nahe kommt, d.h. er kann nicht verwendet werden, um statistisch zuverlässige Gewinne zu erzielen. Was wollen Sie verstehen?
Pastuchow hingegen zeigte die Stationarität des Prozesses abweichend von 2, d. h. die Arbitrabilität des Marktes als solchen, wenn auch etwas anders als bei einem effizienten Markt.
Sind Sie mit meiner Interpretation einverstanden?
Sie selbst schreiben: "...wenn wir uns den PT in der obigen Abbildung ansehen, können wir sehen, dass er nicht streng vorzeichenvariabel ist...".
Auf welcher Grundlage wird dann "...die Position immer in die entgegengesetzte Richtung der vorherigen PT-Bewegung geöffnet..."? ? Wieso ist das besser als eine Münze zu werfen?
Ja, aus dem einfachen Grund, dass die Analyse der binären Muster, deren Inhalt ich oben zitiert habe, für abwechselnde Kombinationen von Zeichen spricht (schreit)
Imho sind dies nicht die Ergebnisse der Analyse, sondern eine Folge der Tatsache, dass PT auf einer bekannten Variable kagi aufgebaut ist.
Ich möchte nicht sagen, dass es sich um einen Zufall handelt, sondern dass es sich um einen stabilitätsgeprüften Prädiktor handelt, den Sie nirgendwo gezeigt haben.
Ja, aus dem einfachen Grund, dass die binäre Musteranalyse, deren Inhalt ich oben zitiert habe, für Vorzeichen-Variablen-Kombinationen spricht (schreit).
NS, Muster usw. sind nur Werkzeuge. Es ist allgemein bekannt, dass das perfekteste Werkzeug, wenn es am Eingang mit Müll beschmiert wird, auch am Ausgang den gleichen Fehler aufweist.
Ich stimme zu 100 % zu.
Aber warum lassen Sie plötzlich zu, dass die Ergebnisse der statistischen Analyse als "Unsinn" eingestuft werden?
Ich denke, der einfachste Weg (ohne zu schreien :) ), um nicht die Häufigkeit des Auftretens von vorzeichenvariablen RT-Mustern, sondern genau die Stabilität ihres Auftretens zu zeigen, ist der Vergleich von MO und RMS.
Ich schlage vor, dies zu tun, um den Grund für die geringe Ausbeute, d. h. die im Wesentlichen geringe Unterstützung für die Regel der Vertrautheit von PTs, zu klären.
Sehen Sie, was Pastuchow meiner Meinung nach tut, und ich finde, er tut es sehr gut.1. sie schlägt einen neuen Wert für die Volatilität H vor
2. Zeigt, dass die Volatilität von H NATÜRLICH STABILISIERT ist und nahe bei 2 liegt.
3. kommt zu dem Schluss, dass eine Volatilität, die so nahe bei 2 liegt, für die Vorhersage von
verwendet werden kann (d. h., ist aus Stabilitätsgründen eine vernünftige Wahl für einen Prädiktor)
1. Ja
2. Ja
Eine Volatilität, die nahe bei 2 liegt, ist das Wesen eines Prozesses, der einem Wiener-Prozess nahe kommt, d.h. er kann nicht verwendet werden, um statistisch zuverlässige Gewinne zu erzielen. Was wollen Sie verstehen?
Pastuchow hingegen zeigte die Stationarität des Prozesses abweichend von 2, d. h. die Arbitrabilität des Marktes als solchen, wenn auch etwas anders als bei einem effizienten Markt.
Sind Sie mit meiner Interpretation einverstanden?
Ich meinte NICHT die GLEICHUNG von 2, sondern genau die DILIGENZ der Nähe, d. h. die Volatilität 2,1 ist statistisch stabiler als 2,8.
Dies ist genau der Unterschied zwischen den Marktmodellen Tscherkisowski und Kutusowski:
- ja, bei 2,1 verdienen wir weniger pro Transaktion
- sondern häufiger und beständiger
als in der Boutique am Kutuzovsky bei 2,8.
Damit sind wir imho wieder bei der gleichen Frage angelangt:
Wie wählt man dynamisch H innerhalb eines Tages, um eine Volatilität zu erhalten, die am nächsten bei 2 liegt?
Ich meine nicht die GLEICHHEIT 2, sondern die DILIGENZ der Nähe, d.h. die Volatilität 2,1 ist statistisch stabiler als 2,8.
Dies ist genau der Unterschied zwischen den Marktmodellen von Tscherkisowski und Kutusowski:
- ja, bei 2,1 verdienen wir weniger pro Transaktion
- sondern häufiger und beständiger
als in der Boutique am Kutuzovsky bei 2,8
Damit sind wir imho wieder bei der gleichen Frage angelangt:
Wie wählt man dynamisch H innerhalb eines Tages, um eine Volatilität zu erhalten, die am nächsten bei 2 liegt?
Stabilität ist in dieser Angelegenheit von geringem Wert, da sie fast alles auf "durchschnittliche Raumtemperatur" reduziert.
Zumal H, das am nächsten an 2 liegt, gerade bei Einzelgeschäften am wenigsten rentabel ist. Ich bin mehr daran interessiert, zu erwerben
eine Reihe von Thermometern. :) Für mich ist die Statistik zur H-Volatilität wie ein strategisches Bild, das zeigt
Theoretische Rentabilität (Attraktivität) des Instruments und Wahl der Strategien (Trend/Gegen-Trend) auf verschiedenen Skalen.
Metaphorisch lässt sich dies mit der Wahl der Truppenstellung vergleichen: "Panzer links, Infanterie rechts, Artillerie dort drüben
hohl...". Der direkte Handel mit dem Kagi - Gott bewahre. :) Ich habe dafür subtilere Werkzeuge.
In der Abbildung habe ich die Bereiche eingekreist , die ich interessant finde. Der gelbe Bereich ist zu zurückgeblieben, er ist für Wochenzeitungen gedacht.
und "Monatszeitschriften", ich gehöre nicht dazu. :)
Die Einsen, die zu nahe an zwei liegen, sind auch interessant, aber nur theoretisch (wie die Nullen der Funktion).
Die Intraday-Dynamik der H-Volatilität kann nur für kleine H (auf jeden Fall nicht mehr als 20-30) definiert werden.
Für mehr als das gibt es einfach nicht genügend aktuelle Daten. Es ist möglich, einen Indikator zu berechnen. Ich denke darüber nach. Ausgabe von 8 Zeilen
(MT-Grenzwert) für 8 H, wobei jede Zeile den statistischen Wert H-Vol für den angegebenen
in den Parametern. Anhand des Grades der Knickung dieser Linien lässt sich die Nicht-Stabilität von H-Vol beurteilen.
1) Mist, ich habe die falsche Datei. Wollte eine Serie von Kagi-Splits, bekam aber die RT!
Sie wurde korrigiert (siehe Datei unten).
2) Nein, dies sind EURUSD-Ticks.
3)
Ich kann nur die Kodierung nicht herausfinden.
*.prn ist ein Textformat, das wie ein beliebiger Notizblock aussieht. Wenn Sie ein Problem haben, schreiben Sie einfach *.prn in *.txt um und suchen Sie mit der gewünschten Datei.
3а)
1) alle Transaktionen sind fortlaufend, Ende einer Transaktion = Beginn der nächsten
2) Das Vorzeichen der Transaktion (Kauf/Verkauf) ist fixiert, beobachten Sie einfach das Ergebnis (in Pips) am Ende
3) und wird zu dem vorherigen Ergebnis addiert
Oder... wie?
1. Ja. Das Schließen der aktuellen Position bedeutet das Öffnen in die entgegengesetzte Richtung. PT zeigt nur Ein- und Ausstiegspunkte
Einstiegs-/Ausstiegspunkte ohne Berücksichtigung der Richtung der geöffneten Position.
2,3 verstehe ich nicht...
4) Ich habe weder die Zeit noch die Energie für private Kommunikation. Wenn das Thema geheim ist, dann soll es auch so bleiben. Wenn nicht, dann bin nicht ich es, der etwas nicht versteht, und dies ist eine Diagnose.
1) Was auch immer, wirklich. Das eine wird in das andere übersetzt, mit einer kleinen Zusatzinformation :)
2) OK, danke, ich habe verstanden.
3) :) Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt, es ist eine Unklarheit entstanden. Kein Problem mit der physischen Kodierung, ich habe es in drei Sekunden geschafft.
Ich habe es herausgefunden. Aber bei der Logik ergaben sich Probleme, zu denen ich klärende Fragen stellte - (3a).
3a) mit 1. richtig gelöst.
> 2,3 haben es nicht richtig hinbekommen...
Nun... ich hatte zwei mögliche Interpretationen, die richtige stellte sich als die zweite heraus - die Sie beschrieben haben. Danke, jetzt ist alles klar.
4) OK, ich hab's. Nun, wenn Sie jemals darüber nachdenken, kein Problem, kommen Sie rein. Die Adressen finden Sie oben in diesem Thema (Seite 95). Ich wollte nichts Besonderes besprechen.
Ich wollte nichts besonders Geheimes besprechen, sondern nur gemeinsam einige Fragen klären und einige Ideen so und so verdrehen.
Ich verfolge dieses Thema seit langem und versuche, es zu verstehen, aber irgendwie ist es nicht so einfach.
Bitte klären Sie mich darüber auf, was Sie als RTs bezeichnen und woher Sie sie bekommen?
Ist es das, was Pastuchow als weiße Punkte auf das Kagi-Diagramm zeichnet?