Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 62
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gpwr, das ist natürlich ein gutes Argument. Erstens sollten die Menschen den Ungetümen das richtige Fliegen beibringen. Dies wird sehr nützlich sein, wenn der Anwendungsbereich des neuronalen Netzes noch klar und deutlich definiert ist.
Hier ist eine Analogie angebracht: Coulomb (oder wer auch immer), der das Gesetz der Anziehung elektrischer Ladungen erforschte, brachte auch Nilpferden das Fliegen bei. Schließlich hatte damals noch niemand eine klare Vorstellung vom Anwendungsbereich der Elektrizität. Aber sie haben den Generator erfunden - und dieses Gesetz hat sich als nützlich erwiesen.
Übrigens: In der Zeit, in der ich vor dem Computer sitze, die Netze studiere und ein Auge auf den Markt habe, bin ich im manuellen Handel deutlich erfolgreicher geworden. Ich fange an, den Markt zu "spüren", ohne dass es Marktindizes gibt. Und ich habe nichts zur Verfügung, außer einem persönlichen Neuronetz. Natürlich ist es verfrüht, vom Fliegen zu sprechen... aber es gibt bereits einen Ansturm auf den Hopfen.
Sehr kluge Worte! Um erfolgreich zu handeln, müssen Sie die Psychologie der meisten Marktteilnehmer kennen, die weiterhin manuell handeln und Handelskanäle nutzen, d. h. in die Richtung des Kanals handeln, bis dieser durchbrochen wird. Sobald er durchbrochen ist, schließen sie ihre Positionen und warten auf die Bestätigung eines neuen Trends, um dann neue Positionen zu eröffnen. Manchmal ist es einfach interessant zu beobachten, wie sich der Kurs vom Rand des Kanals entfernt, als würden ihn unsichtbare Zaubererhände aus dem Kanal ziehen. Warum ist das so? Denn Millionen anderer Händler haben diesen Kanal aufgebaut und wetten darauf, dass der Preis nach oben ausschlagen wird. Ihre Einsätze sind genau das, was den Kurs wieder innerhalb des Kanals bewegt. Wenn die meisten Händler neuronale Netze für ihren Handel nutzen würden, würde das auch funktionieren. Aber leider...
Übrigens bin ich in der Zeit, in der ich vor meinem Computer sitze, Raster studiere und den Markt mit einem Auge betrachte, im manuellen Handel erfolgreicher geworden. Ich beginne, den Markt auch ohne Marktindizes zu "spüren". Und ich habe nichts zur Verfügung, außer einem persönlichen Neuronetz. Natürlich ist es verfrüht, vom Fliegen zu sprechen... aber es gibt bereits einen Ansturm auf den Hopfen.
Ich vermute, dass das neuronale Netz eher auf Emotionen als auf ein echtes Gefühl für den Markt zurückzuführen ist. Versuchen Sie, vorsichtiger zu sein, und hoffen Sie, dass das Schicksal des auf Ihrem Avatar abgebildeten Helden Sie vor einer grundsätzlich möglichen Gefahr warnen wird. Ich werde Sie nicht einmal daran erinnern, dass Astrolabien, die mit Perzeptronen erstellt wurden, insbesondere mit einschichtigen, typische adaptive Filter sind, die zu 101 % unfähig sind, stabil zu funktionieren (im Sinne einer "Zielfunktion"). Ich möchte auch nicht daran erinnern (es steht normalerweise in jedem Lehrbuch), dass, wenn Sie keine signifikante Korrelation in der Reihe haben (ich glaube, Sie verwenden x(n)-x(n-1), und die ist nicht da), Sie eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, das zu bekommen, was Sie wollen. Hüten Sie sich vor der Illusion, die NS vermittelt. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir und deinem Lehrer viel Glück :o)
PS: NS ist kein Wunder, denn wenn es kein "statistisches Phänomen" gibt, wird es nicht funktionieren.
Sehr kluge Worte! Um erfolgreich zu handeln, müssen Sie die Psychologie der meisten Marktteilnehmer kennen, die weiterhin manuell handeln und Handelskanäle nutzen, d. h. in die Richtung des Kanals handeln, bis dieser durchbrochen wird. Sobald er durchbrochen ist, schließen sie ihre Positionen und warten auf die Bestätigung eines neuen Trends, um dann neue Positionen zu eröffnen. Manchmal ist es einfach interessant zu beobachten, wie sich der Kurs vom Rand des Kanals entfernt, als würden ihn unsichtbare Zaubererhände aus dem Kanal ziehen. Warum ist das so? Denn Millionen anderer Händler haben diesen Kanal aufgebaut und wetten darauf, dass der Preis nach oben ausschlagen wird. Ihre Wetten verschieben den Kurs gerade wieder innerhalb des Kanals...
Aus irgendeinem Grund zweifle ich zunehmend an der Möglichkeit, den Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherzusagen. Erstens, weil der Markt nicht diskret ist - es gibt Hochs und Tiefs im Preis, zwischen denen er nach Belieben hin und her springt. Um 12:00 Uhr Moskauer Zeit wird er irgendwo zwischen seinem Maximum und seinem Minimum liegen, aber in welcher Position er sich im Verhältnis zur Eröffnung befinden wird - wer weiß... Und das bestimmt die "Farbe der Kerze". Die Farbe der Kerze kann also ziemlich zufällig sein (außer bei einem starken Trend mit kleinen "Pullbacks").
Es ist also sinnvoll, die Marktbewegungen zu "finden", die sich über das aktuelle Minimum (Maximum) hinaus bewegen werden. Oder wirklich "auf dem Rückzug" arbeiten. Und die Bestimmung, wohin der Preis in der nächsten Zeit gehen wird, ist nicht sehr informativ.
Wenn die meisten Händler neuronale Netze für ihren Handel nutzen würden, würde das auch funktionieren. Aber, leider...
Auch hier scheint es keinen Konsens zu geben. Manche sagen, je mehr Menschen das System nutzen, desto schlechter funktioniert es. Andere scheinen das Gegenteil zu behaupten :)
Aus irgendeinem Grund zweifle ich zunehmend an der Fähigkeit, den Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt vorherzusagen. Erstens, weil der Markt nicht diskret ist - es gibt einen Höchst- und einen Tiefststand des Preises, zwischen denen er nach Belieben hin und her springt. Um 12:00 Uhr Moskauer Zeit wird er irgendwo zwischen seinem Maximum und seinem Minimum liegen, aber in welcher Position er sich im Verhältnis zur Eröffnung befinden wird - wer weiß... Und das bestimmt die "Farbe der Kerze". Die Farbe der Kerze kann also ziemlich zufällig sein (außer bei einem starken Trend mit kleinen "Pullbacks").
Es ist also sinnvoll, die Marktbewegungen zu "finden", die sich über das aktuelle Minimum (Maximum) hinaus bewegen werden. Oder wirklich "auf dem Rückzug" arbeiten. Und die Bestimmung, wohin der Preis in der nächsten Zeit gehen wird, ist nicht sehr informativ...
danke, nächster))
Nach einiger Zeit werden sich Ihre Zweifel ändern oder fallen und Sie werden klare Vorstellungen haben.
der Markt besteht aus vielen Zuständen und Überschneidungen dieser Zustände... jeder sieht den Markt anders
die Geduldigsten gewinnen
Ich verstehe diese ganze Misere ehrlich gesagt nicht. Es gibt so viele bereits geschriebene C++-Netzwerkcodes mit ORO im Internet. Hier ist zum Beispiel ein einfacher Code mit einer guten Beschreibung der Theorie. Es gibt einen Fehler bei der Berechnung von MSE (siehe letzter Beitrag auf dieser Seite)
http://www.codeproject.com/KB/recipes/BP.aspx
Ich habe nur einen Tag damit verbracht, den Code zu verstehen, und er hat für mich im Forex-Bereich zuverlässig funktioniert (nicht im Sinne von Gewinn, sondern im Sinne des Lernens des Netzwerks auf Währungspaaren).
Ich denke, Sie verbringen viel Zeit damit, Matcad an neuronale Netze anzupassen, und dann ziehen Sie die Formeln per Drag & Drop in C++ und debuggen den Code dort. Nicht effizient, meine Herren. Man kann Jahre damit verbringen, bevor man etwas betreibt, das im Devisenhandel funktioniert.
Ich bin von Natur aus wissbegierig. Ich erinnere mich, dass ich als Kind, wenn ich ein Spielzeug geschenkt bekam, es meist am Abend auseinander genommen wurde. Nicht gebrochen, nicht zertrümmert, aber mit dem Werkzeug meines Vaters zerlegt (worüber er sich geärgert hat). Auch hier bin ich neugierig, was sich in dieser Black Box unter der hübschen Verpackung "Neuronales Netz" verbirgt. Wie Sie richtig bemerken, handelt es sich bei einem Standardprodukt eines Drittanbieters um ein generisches Produkt, das möglicherweise Fehler enthält und nicht an die jeweilige Aufgabe angepasst ist. Da die Vorhersagbarkeit von marktähnlichen VR extrem gering ist, muss der NS bei jedem Countdown neu trainiert werden. Ich denke, es ist unmöglich, diese Anforderung mit einem kommerziellen "schweren" Paket zu erfüllen. Der gesamte Code eines zweischichtigen Universalnetzes, das in MQL geschrieben wurde, kann in 35 Zeilen untergebracht werden! Ich denke, das ist es wert.
Im Allgemeinen läuft die Aufgabe des Handels meiner Meinung nach auf die Lösung von drei großen Problemen hinaus:
1. die Ablehnung der Hypothese des "effizienten Marktes".
2. Sie wissen, dass es drei Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen:
a) Insiderinformationen,
b) Analyse der makroökonomischen Nachrichten,
c) Analyse historischer Instrumentenpreisdaten,
die letzten beiden stehen uns zur Verfügung. Für die Analyse makroökonomischer Nachrichten ist die Verwendung von MTS nicht erforderlich (zumindest sehe ich keine Möglichkeit, sie wirklich umzusetzen). Damit sind wir beim letzten Punkt angelangt.
...Ein Netzwerk, das Daten aus derselben Zeitreihe verwendet, wäre eine Autoregression; linear, wenn Sie eine Schicht haben, oder nicht-linear, wenn Sie mehr als eine Schicht mit nicht-linearer Aktivierung der Neuronen haben. Die Ausbildung eines solchen autoregressiven Netzes ist nichts anderes als eine Annäherung der Reihe durch eine nichtlineare Funktion. Das heißt, der Unterschied zwischen einer solchen Beschreibung und der Anpassung von Polynom- oder Fourierreihen ist sehr gering. Die Vorhersage zukünftiger Werte durch das Netz ist nichts anderes als eine Extrapolation der angepassten nichtlinearen Funktion in die Zukunft. Der einzige Vorteil eines neuronalen Netzes ist die universelle Fähigkeit, jede nichtlineare Funktion zu approximieren. Die Frage, die man sich hier stellen muss, lautet: Warum glauben Sie, dass der aktuelle Preis eine nicht-lineare Funktion der vergangenen Preise ist?
Ich stimme mit Ihnen überein, das Netz ähnelt einem nichtlinearen AR-Modell, mit einer Ausnahme (wie Sie richtig bemerkten) - es erfordert keine vorherige Kenntnis des Prozessmodells, und das ist sein wichtigster Vorteil angesichts der Nicht-Stationarität der Markt-GP's. Wir meinen natürlich ihre Quasi-Stationarität (gemäß dem ersten Punkt), sonst kann kein NS funktionieren. Daher ist es mir egal, ob die Bedingung erfüllt ist oder nicht: "Der aktuelle Preis ist eine nicht-lineare Funktion vergangener Preise", im Allgemeinen wird der nicht-lineare NS das richtige Gebiet zuweisen. Es gibt also keine Alternativen für NS!
Was die Wahl eines bestimmten NS (mehrschichtiges Perseptron, Cohenen-Karten usw.) betrifft, so gibt es meines Erachtens hier keine Wahl - mehrschichtiges Perseptron - wegen der Nicht-Stationarität des anfänglichen BP (die Identifizierung signifikanter Muster erfordert eine lange Geschichte).
Nur weil Sie in der Lage waren, eine nicht lineare Funktion an vergangene Preise anzupassen, bedeutet das nicht, dass Sie ein Marktmodell gefunden haben. Daher wird Ihnen ein autoregressives Netzwerk keinen Handelsvorteil verschaffen.
Dies geht zurück auf die Frage der Quasistationarität. Deshalb trainiere ich NS bei jeder BP-Zählung vor, und ich verwende keine Barren als BPs, weil sie aufgrund der sehr schwachen Verbindungen zwischen ihnen praktisch unberechenbar sind. Wenn diese Faustregel nicht befolgt wird, ist der Zusammenhang zwischen den realen und den erwarteten Ergebnissen rot, und die gleichen Regeln gelten auch für alle anderen EAs.
...Warum ist das so? Denn außer Ihnen gibt es noch Millionen anderer Händler, die diesen Kanal aufgebaut haben und darauf wetten, dass sich der Preis ändern wird. Ihre Einsätze sind genau das, was den Kurs wieder innerhalb des Kanals bewegt. Wenn die meisten Händler neuronale Netze für ihren Handel nutzen würden, würde das auch funktionieren. Aber leider...
Danke, ich bin mir bewusst, dass ich nicht der einzige bin, der hier handelt. Ich bezweifle jedoch, dass es sich um "Wetten von Millionen" handelt, die den Markt bewegen. Es ist wahrscheinlicher, dass es sich um "Einheitswetten" handelt. Wenn die meisten Händler neuronale Netze beim Handel einsetzen würden, würde ich lernen, wie man autoregressive Kanäle, Polynome usw. erstellt.
Offensichtlich verstehen Sie einen anderen grundlegenden Aspekt des Marktes (oder jedes anderen Spiels) nicht: Die meisten verlieren immer. Lernen Sie selbstständig. Es ist noch nicht an der Zeit, dass Sie lernen und Ratschläge erteilen.
Daher ist es mir egal, ob die Bedingung erfüllt ist oder nicht: "Der aktuelle Preis ist eine nicht-lineare Funktion vergangener Preise", im Allgemeinen wird der nicht-lineare NS die richtige Fläche zuweisen. Es gibt also keine Alternativen für NS!
Dies geht zurück auf die Frage der Quasistationarität. Deshalb trainiere ich NS bei jeder BP-Zählung vor, aber ich verwende keine Balken als BPs, weil sie aufgrund der sehr schwachen Verbindungen zwischen ihnen praktisch unberechenbar sind. Die Zeichnungen in diesem Thema dienen nur zur Veranschaulichung einiger besonderer Eigenschaften von NS und ihrer besonderen Merkmale und werden nicht für den realen Handel verwendet.
Ich verstehe die Formulierung über eine Alternative zum NS nicht. Warum sind Sie zu diesem Schluss gekommen? Und warum ist die Bedingung des Determinismus auf dem Markt für Sie nicht wichtig? Und warum gibt es keine Verbindung zwischen den Balken? Welche Daten nehmen Sie für den realen Handel, wenn nicht die Historie aus den Balken?