Marktknigge oder gute Manieren im Minenfeld - Seite 9
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Setzen wir die rosarote Brille der unverbesserlichen Optimisten auf und beginnen wir mit der Analyse der eingegangenen Daten zu mehreren Paaren!
Zu diesem Zweck nehmen wir die täglichen Daten aus dem Alpari DC-Archiv und berechnen die tägliche Volatilität der Instrumente. Wenn wir den Vorhersageparameter jedes Instruments p kennen, können wir alle erforderlichen Eingabewerte für das optimale MM finden. Dazu wählen wir in jedem Histogramm den Bereich aus, in dem die blauen Balken die Rentabilitätslinie "sicher" überschreiten, entsprechen diesem Bereich mit den Werten von p und Hopt und ermitteln Lopt mit Hilfe der dritten Formel des vorherigen Beitrags. Das ist es, was wir bekommen:
Wir können sehen, dass EURUSD ist nicht die attraktivste durch die charakteristische Zeit der Einzahlung Verdoppelung (so viel wie drei Jahre), die zu erwarten ist, weil dieses Instrument nicht über die höchste Rate der Vorhersagbarkeit der Quotient Verhalten, während es in der Rate der Rendite, so viel wie in Grad 4 enthalten ist! Daher ist das Ergebnis nicht so beeindruckend. Und der optimale Wert der Hebelwirkung - L, kann nicht groß genannt werden - nur 3... Nein, das ist nicht unser Werkzeug! Die Paare der ersten fünf sehen viel attraktiver aus. Sie haben Depotverdoppelung Zeit in der Nähe von einem Monat, und Handel Horizonte auf der Ebene der 50-150 Punkte, und die "Hebelwirkung" attraktiver aussehen - 10-20.
Hier muss ich natürlich etwas Stroh auf den Boden legen. Bei der Schätzung des Vorhersageparameters wurde keine Annahme über seine Nicht-Stationarität im Zeitverlauf getroffen, und der Bereich selbst erlaubt eine gewisse Willkür bei der Wahl von p (mehr oder weniger). Tatsächlich scheint die Stationarität nicht weit hergeholt zu sein, da der Parameter p durch den Grenz-NS geschätzt wurde, der bei jeder Transaktion (Schritt) neu trainiert wird, und es kann angenommen werden, dass die Veränderung der Marktstimmung (versteckte Muster im Quotienten) zwangsläufig von diesem NS verfolgt wird, d.h. wir können eine Quasi-Stationarität im Parameter p erwarten. Die endgültige Antwort auf die Akzeptanz dieser Annahme wird durch den MTS-Test auf der Grundlage des Algorithmus gegeben. Es gibt absolut keine Paare wie EURAUD, CHFJPY usw. (siehe Ende der Liste in der Tabelle). (siehe Ende der Liste in der Tabelle) zu arbeiten, ist möglich, wird aber angesichts der Geschwindigkeit des Einlagenwachstums und des Wertes der Handelshorizonte nicht als sinnvoll erachtet.
Ich frage mich, ob es jemanden gibt, der seit langem handelt und über genügend Statistiken verfügt, um mit diesen Instrumenten zu arbeiten, ob er die mit dieser Hypothese gewonnenen Schlussfolgerungen bestätigen oder ablehnen kann?
Die Verdoppelung wurde in Punkten gezählt ?
Nein, nicht in Pips, sondern in Einzahlungswährung (die vierte Formel in der Abbildung) und, um ganz genau zu sein, nicht in Verdoppelung, sondern in e-fach (aber das bleibt unter uns).
Übrigens, wenn Sie die optimale Hebelwirkung - L und die durchschnittliche Höhe der Bestechung - H kennen , können Sie von unten die Mindesteinlage - Kmin abschätzen, wenn Sie mit diesem oder jenem Instrument arbeiten... von unten, da wir die wahre Verteilung der Höhe der Bestechungsgelder nicht kennen und nur nach dem Normalgesetz schätzen können.
Nachstehend finden Sie eine Datei mit den täglichen Eröffnungskursen aller Instrumente im Laufe des Jahres. Die erste Zeile ist der Name, die zweite die Provision und die dritte das p.
Neutron, kann ich bei Ihnen eine Studie über die Elastizität von Instrumenten bestellen?
Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность.
Meine Intuition sagt mir, dass EURUSD nicht attraktiv ist, weil dies die beiden elastischsten Währungen sind.
ZS kein Scherz, ich denke wir könneneinen Indikator dafürerstellen
Neutron, kann ich bei Ihnen eine Studie über die Elastizität von Instrumenten bestellen?
Meine Intuition sagt mir, dass EURUSD nicht attraktiv ist, weil dies die beiden elastischsten Währungen sind.
Ich mache keine Witze, ich glaube, man kann einen Indikator dafür erstellen
wenn Sie eine Formel zur Berechnung dieser Elastizität für kotier schreiben. Es wird ein Minimum an Arbeit anfallen. Das Sammeln und Ausführen der Statistiken ist kein Problem. Ich habe in Matkad bereits alles dafür vorbereitet. Ich mache viele Formeln selbst, so dass man sie nur noch überprüfen muss.
Wenn Sie eine Formel zur Berechnung dieser Elastizität für ein Kotier aufstellen. Es wird nur noch ein Minimum an Arbeit übrig bleiben. Das Sammeln und Ausführen der Statistiken ist kein Problem. Ich habe bereits alles dafür in Matcadet vorbereitet. Ich überprüfe selbst oft verschiedene Forlulas, also ist es nur eine Frage der
Ich bin ein Neandertaler.)
Für mich ist es viel komplizierter, als mich auf ein Spektrum festzulegen.
Das grundlegende Gleichungssystem zur Lösung dieses Problems besteht aus sechs statischen Gleichungen, von denen drei automatisch erfüllt sind (wenn es keine so genannten Momentanspannungen im Körper gibt). Die übrigen drei enthalten die sechs unbekannten Komponenten des Spannungstensors. Die sogenannten Kontinuitätsgleichungen werden verwendet, um das System zu schließen. Wenn ein Körper während der Verformung fest bleibt, kann die Verformung (Dehnungstensor) nicht unabhängig sein. Mathematisch gesehen spiegelt dies die einfache Tatsache wider, dass die neun Komponenten der Verformung (Bestandteile des Verformungstensors) von drei Funktionen abhängen - Bestandteilen der Verschiebung eines festen Punktes. Die sechs gemeinsamen Dehnungsbedingungen und das verallgemeinerte Hooke'sche Gesetz umschließen das Problem der Elastizitätstheorie.
Ich bin auch ein Neandertaler, ich mache keine Kraft und Ausdauer. Wenn jemand diesen Absatz in eine verständliche Sprache (vorzugsweise in Devisen) übersetzen würde, käme vielleicht etwas dabei heraus. Und so scheint es auf Russisch geschrieben zu sein, aber ...
In unserem Fall ist das Problem eindimensional und es ist nicht notwendig, Tensoren zu berücksichtigen (wir lassen sie im dreidimensionalen Raum). Das Medium kann durch seine Plastizität (Elastizität) und seine Anpassungsfähigkeit charakterisiert werden, die der Kehrwert des Energieverlusts pro Zeiteinheit ist. Die erste beschreibt die Eigenschaft der Materie, auf eine erzwungene Kraft zu reagieren, und die zweite beschreibt die Fähigkeit, diese Störung zu zerstreuen (zu absorbieren). Im Prinzip kann die Ankunft jedes Ticks als eine eindimensionale Störung des Mediums betrachtet werden, und durch die Art der zeitlichen Entspannung (Reaktion) kann qualitativ das Ausmaß der Plastizität und das Vorhandensein von Desipationsverlusten beurteilt werden. Bereits in diesem Stadium können wir das Vorhandensein einer schwachen Elastizität feststellen, die für alle Instrumente auf dem Markt charakteristisch ist (Eigenschaft der Antipersistenz) - der Quotient als Reaktion auf einen starken Preissprung geht in der Regel zurück (Hurst-Index <1/2 und/oder Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Stichproben in der Reihe der ersten Differenz <0), aber nicht auf das ursprüngliche Niveau, sondern auf das Niveau von 1/2 oder so, was auf das Vorhandensein von spürbaren desipativen Kräften hinweist, die die Energie des störenden Impulses zerstreuen. Wären diese Kräfte nicht vorhanden, würde der Kotyr nach der Störung unbegrenzt weiterleben. In der Realität wird der für ein System mit geringen Energieverlusten typische Übergangsprozess jedoch fast nie auf dem Kotyr beobachtet - die Störung klingt ab, bevor sie das Ausgangsniveau erreicht.
Man kann diese Werte quantitativ schätzen, indem man das Verhalten des Hurst-Indexes für ein ausgewähltes Symbol untersucht - analog zur Elastizität/Plastizität - und Statistiken über die Pullback-Niveaus nach dem Eintreffen der Nachricht sammelt - analog zur Anpassungsgüte.
Mir scheint, dass der Vergleich eines Quotienten mit einer Saite, die in einem Medium mit Reibung schwingt, ein adäquateres Modell darstellt als die Einführung eines Elastizitätsanalogons für eine eindimensionale unendliche Saite.
In diesem Fall könnte es sinnvoll sein, die Güte eines Instruments in Abhängigkeit von der Tageszeit (Handelssitzung) auf der Grundlage von Statistiken darzustellen
Ich habe eine Bewertung der Vorhersagbarkeit von p (Ordinatenachse) Finanzinstrumenten vorgenommen, die im Kursarchiv von Alpari verfügbar sind. Die Berechnung wurde für verschiedene Handelshorizonte durchgeführt, die in Punkten ausgedrückt wurden (Abszissenachse):
Hallo Neutron, ich würde dir gerne ein paar Fragen über NS stellen, die ich selbst nicht beantworten kann, aber in diesem Thread wäre es ein offensichtliches Off-Topic. Wo würden Sie sich wohl fühlen, wenn Sie meine "kindischen Fragen" beantworten würden?
Hochachtungsvoll.