Differenzialrechnung, Beispiele. - Seite 19

[Aleksey Panfilov]

Aus den Indikatoren in derMT5- undMT4-Codebasis, die in diesem Thread besprochen wurden, wurde diese "Pseudo Fourier"-Kombination zusammengestellt. ))

Die breite rote Linie ist die untere Linie, sie wird nicht neu gezeichnet.

Ich schlage vor, im ThemaEMA des dritten Grades zu diskutieren, ich lerne, Intraday zu verwenden.

[Mihail Marchukajtes]

Ich werde mir erlauben, auch zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Die Animation ist in der Tat beeindruckend und sehr gut geeignet, um den Ansatz der Frequenzmarktanalyse zu veranschaulichen, aber was ist der praktische Nutzen? Bauen Sie Signale auf die Knicke in Ihrer Krümmung, und Sie werden von den Handelsergebnissen bitter enttäuscht sein. Nur ein Beispiel: МАшка, wie bereits gesagt, mit einem einfachen Durchschnitt 2 beginnt bereits verzögert, und dies ist die einfachste Transformation und je komplexer die Transformation ist, desto mehr verzögert es, die Ausnahme ist CSSA-Analyse, die im Prinzip ist, was Sie versuchen zu wiederholen. Ich erinnere mich an das Jahr 2006 oder so erschienen diese Arbeiten in Form der führenden und nicht redrawing Indikator, der im Grunde erhöht das Interesse der Marktgemeinde im Allgemeinen, aber ich denke, es ist ein gutes Werkzeug für die Schaffung einer Kointegration von Zeitreihen, wie der Avatar zeigt die prognostische Fähigkeit von einer Frequenz zu einem anderen. Ich erinnere mich, dass ich es sogar einmal geschafft habe, einen perfekten Kreis auf Lissajous Figur zu bekommen, der besagt, dass die Frequenz, die ich gefunden habe, nämlich die Periode und die Harmonische, im Moment in diesem Abschnitt des Marktes prognostisch sind, und für einige Zeit hat mein TS funktioniert, nicht lange, aber es hat funktioniert und mich überrascht. Es gelang mir jedoch nicht, diesen Erfolg zu wiederholen, da ich dies manuell tun musste und der Optimierer von Neroshel nicht mit diesem Tool arbeiten wollte. Ich finde diese Richtung in der Frequenzanalyse immer noch sehr relevant, weil ich die nötigen Einstellungen für CSSA bekommen habe, wenn auch zufällig. Das Wichtigste war der direkte Beweis, dass die Frequenz und die Periode im Moment vor dem Markt liegen und nicht hinter ihm. 5-6 Signale gab es, aber was für ein Signal. Falls Sie es nicht wissen, es gibt niemanden, der dieses Werkzeug für MT oder ein anderes Terminal wiederholt hat. Und wenn ich mir die Bilder ansehe, die Sie vorhin in der Branche gepostet haben, verstehe ich jetzt, dass ein solches Analysewerkzeug durchaus möglich ist, aber nur von einem viel erfahreneren Programmierer als mir.

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.

Vielleicht gibt es jemanden, und hoffentlich mehr als einen, der sich das anschaut. )))

P/S.

Für die Diskussion über den letzten Indikator, besser verwenden Sie das ThemaEMA dritten Grades, bin ich lernen, intraday verwenden.

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Vielleicht findet sich ja jemand, und hoffentlich mehr als einer, der sich das anschaut. )))

P/S.

Für die Diskussion über den letzten Indikator wäre es besser, das ThemaEMA desdritten Grades zu verwenden, lerne ich, es intraday zu verwenden.

Nun, es gibt nichts zu diskutieren, man hat Ihnen bereits gesagt, dass es nicht funktionieren wird, es ist eine Sackgasse. Es sei denn, Sie verwenden Lysajo figure + CSSA. Schließlich begann diese Frequenzanalyse mit FATL und SATL, was für ein Wort, das ich mir merke :-), Zeitverschwendung, inzwischen kam die Frequenzanalyse zu uns von der Schaltung und dem Gerät, das die Frequenz misst, wie heißt es? Rechts Oszilloskop, das ist im Wesentlichen brauchen, um ein digitales Oszilloskop zu nehmen, um die aktuelle Frequenz des ausgewählten Bereichs zu bestimmen, und legte es auf der Achse XY und senkrecht zur Achse, lassen Sie es XZ abholen eine Frequenz, die auf dem Bildschirm des fucking Oszilloskop Kreis erscheint, desto mehr idealisiert seinen Umfang wird eine bessere Vorhersage, aber ehrlich gesagt, dass die Erträge auf dem Markt der Ansicht, dass 3-4 garantierte Signal ist ein Sieg. IMHO natürlich. Diese Zahl setzt voraus, dass eine Frequenz auf die andere folgt. Es sollte definiert werden, nicht zu verwechseln, was läuft nach, wer, kotir oder unsere mit Ihnen CSSA oder einfach populär "Caterpillar" Säge mein Schreiben Fokunik würde eine Träne von den aufwallenden Erinnerungen zu vergießen. FATL, SATL, Caterpillar - das waren noch Zeiten. Aber wie das Sprichwort sagt, alles Neue ist gut, alles Alte vergessen, also nur zu, aber es gibt keine Fische :-(

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

Es gibt nichts zu diskutieren, man hat Ihnen bereits gesagt, dass es nicht funktionieren wird, dass es eine Sackgasse ist, dass es getestet worden ist. Es sei denn, Sie verwenden Lysajo figure + CSSA. Schließlich begann diese Frequenzanalyse mit FATL und SATL, was für ein Wort, das ich mir merke :-), Zeitverschwendung, inzwischen kam die Frequenzanalyse zu uns von der Schaltung und dem Gerät, das die Frequenz misst, wie heißt es? Rechts Oszilloskop, das ist im Wesentlichen brauchen, um ein digitales Oszilloskop zu nehmen, um die aktuelle Frequenz des ausgewählten Bereichs zu bestimmen, und legte es auf der Achse XY und senkrecht zur Achse, lassen Sie es XZ abholen eine Frequenz, die auf dem Bildschirm des fucking Oszilloskop Kreis erscheint, desto mehr idealisiert seinen Umfang wird eine bessere Vorhersage, aber ehrlich gesagt, dass die Erträge auf dem Markt der Ansicht, dass 3-4 garantierte Signal ist ein Sieg. IMHO natürlich. Diese Zahl setzt voraus, dass eine Frequenz auf die andere folgt. Es sollte definiert werden, nicht zu verwechseln, was läuft nach, wer, kotir oder unsere mit Ihnen CSSA oder einfach populär "Caterpillar" Säge mein Schreiben Fokunik würde eine Träne von den aufwallenden Erinnerungen zu vergießen. FATL, SATL, Caterpillar - das waren noch Zeiten. Aber wie das Sprichwort sagt, alles Neue ist gut, das Alte vergessen, also nur zu, Alexey, aber es gibt keine Fische dort :-(

Mikhail, vielen Dank für Ihre Nachrichten.

Ich habe Sie falsch verstanden.

Viel Glück!

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Panfilov:

Michael, ich danke Ihnen für Ihre Mitteilungen.

Ich habe Sie missverstanden.

Viel Glück!

Ich bin bereit, das Gespräch im Hinblick auf die praktische Anwendung solcher Veränderungen zu unterstützen. Ein kluger Ansatz zur Schaffung von TS schadet überhaupt nicht. Wenn man z.B. die erwartete Volatilität auf dem Markt verfolgt und nur in Perioden ihres Wachstums arbeitet, kann man meiner Meinung nach das Volatilitätsniveau selbst durch geschickte Manipulationen mit der Frequenz oder der Periode verbinden und in diesem Fall die Ergebnisse der Transaktionen verbessern. Natürlich IMHO...

[Aleksey Panfilov]

Mihail Marchukajtes:

Ich bin bereit, das Gespräch im Hinblick auf die praktische Anwendung solcher Veränderungen zu unterstützen. Ein kluger Ansatz bei der Erstellung der TS würde überhaupt nicht schaden. Wenn man zum Beispiel die erwartete Volatilität auf dem Markt verfolgt und nur in Perioden ihres Wachstums arbeitet, dann kann man meiner Meinung nach das Volatilitätsniveau selbst durch einige geschickte Manipulationen mit der Häufigkeit oder dem Zeitraum verbinden und in diesem Fall die Ergebnisse der Geschäfte verbessern. IMHO natürlich...

Entschuldigung. Diese Aufgabe ist für mich nicht mehr interessant. ((

[36A8C2F9]

Aleksey Panfilov:

Die rote Breite ist eine gleitende Linie, die durch Interpolation mit einer Parabel vierten Grades konstruiert wurde. Es ist nicht neu gezeichnet (die Analogien wurden am Anfang der Seite bis zur siebten Seite diskutiert). Die Knotenpunkte sind, wenn ich es richtig verstanden habe, die vier zuvor gezeichneten Werte und der neue Preis, durch den die Parabel vom Grad 4 ausgewählt und der fünfte neue Wert darauf gezeichnet wird.

Die blaue Kurve (die nicht neu gezeichnet wurde, kann als Spur der geraden blauen Linie betrachtet werden) ist die Mittellinie, von der jeder Punkt auf die letzten drei Punkte auf einer breiten Gleitlinie aufgetragen wird, ausgehend von der Annahme, dass sie auf der Sinuswelle einer bestimmten Periode liegen, so wie jeder Punktder geraden blauen Linie auf drei Punkte auf der bereits korrekt extrapolierten Sinuswelle (grau) aufgetragen wird.

Nur der extrapolierte graue Sinus und die gerade blaue Linie werden neu gezeichnet.

P/S.

Wenn Sie Ihre Idee, die Schwingungen zu isolieren, umgesetzt haben, sollten Sie eine Linie erhalten haben, die einer Sinuskurve mit variabler Amplitude und Umkehrung (eine Art Quantisierung) sehr nahe kommt.

Gerade für eine solche Linie ist die Extrapolation durch eine Sinuswelle relevant.

[Aleksey Panfilov]

Zwischenergebnisse der Verzweigung.

In einem Versuch, ein zeitnahes (nicht verzögertes) Signal zu erzeugen, wurde dies angesprochen:

Interpolation durch Polynom und Extrapolation durch Polynom oder Sinus.

Polynomielle Interpolation und Beseitigung der ersten oder zweiten Differenz, analoge Ableitungen.

Implementiert vonNikolai Semko im IndikatorBanzai.mq4(Beitrag#57).

Die Abbildung zeigt die durch das Polynom 4. Grades gemittelte Linie und die entsprechende Differenz 1, 2 und 3 von oben nach unten. Wie es sich für Sinusfunktionen gehört, ist bei jeder weiteren Ableitung eine Verschiebung nach links um etwa eine Viertelperiode zu beobachten. Um die Verschiebung zu verringern, können wir den Abstand zwischen den Wertentfernungspunkten vergrößern.

Ich möchte auf eine weitere Möglichkeit hinweisen, ein rechtzeitiges Signal zu erhalten.

Es handelt sich einfach um eine sinusförmige Mittelwertbildung.

Es gibt 7 erste Linien des Indikators, die durch den 2. Grad mit der Hebelwirkung von 50 gemittelt werden. Nur die Zeiträume unterscheiden sich. Die rote hat die Periode 1, eine Parabel. Orange hat eine Periode von 150, eine Sinuswelle nahe der Konstante. Gelb 130, Sinuswelle nahezu konstant. Grün 115, Sinuswelle nahezu konstant. Blau 110, Sinuswelle nahezu konstant. Blau 104, Sinuswelle nahezu konstant. Violett 103, Sinuswelle nahezu konstant.

Je höher der Grad der Interpolation ist, desto schwieriger ist es, Parameter zu wählen, bei denen sich die gemittelte Linie angemessen verhält. Es wurde bereits erwähnt(#64#97), dass mit einem Polynom höheren Grades als dem vierten keine vernünftige Mittelung erzielt wird. Die Einführung von Kosinuskoeffizienten scheint die Koeffizienten der Differenzgleichungen abzuschwächen, und der Interpolationsgrad kann erhöht werden. Andererseits können bestimmte Verhältnisse von Periode (Kosinus) zu Schulter die Mittelungslinie auch bei einem Grad kleiner als die Quinte "verderben". Zum Beispiel wächst die Amplitude selbst bei einer Mittelwertbildung zweiten Grades(das ist ein Sinus in der Nähe der Konstante) ins Unendliche, wenn die Hebelwirkung zunimmt und sich einer halben Periode und mehr nähert. Das ist logisch, denn die Werte, die auf einem Sinus nahe der Konstante eine halbe Periode entfernt sind, müssen gleich sein, so dass es einen Konflikt zwischen dem letzten gezählten Wert und dem durch den Hebel entfernten Wert gibt.Wenn man den Hebel auf einen angemessenen Betrag erhöht, verschiebt sich die gemittelte Linie nach links, d. h. ihr Rückstand verringert sich. Ein Beispiel ist in der Abbildung dargestellt.

[Aleksey Panfilov]

Sinus-Mittelung.

Die blaue Linie ist das Konstruktionsdiagramm, die orangefarbene Linie ist das Ergebnis.

Hebelwirkung 72, Sinusperiode 153.