Differenzialrechnung, Beispiele.

 

Ich schlage vor, in diesem Thread Indikatoren und Experten für die Differenzrechnung zu sammeln, und zwar im offenen Quellcode.

Wenn es Interesse gibt, werden wir schließlich etwas Nützliches bauen oder zeichnen. :)

Ich habe den Indikator in einer übersichtlicheren Version als Beispiel neu geschrieben:

//|                                Copyright 2016, Aleksey Panfilov. |
//|                                                filpan1@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Aleksei Panfilov. filpan1@yandex.ru"
#property link      "filpan1@yandex.ru"
#property version   "1.2"
#property description    "2018_01_10_Polynom_s4_s2_p72"
#property strict

#include <MovingAverages.mqh>


#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   2
//--- plot a1_
#property indicator_label1  "MACD"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrSilver
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//--- plot a2_
#property indicator_label2  "Signal"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plot a3_
#property indicator_label3  "Fast_line_1"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrBlueViolet
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  6
//--- plot a4_
#property indicator_label4  "Fast_line_2"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrBlue
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  1
//--- plot a5_
#property indicator_label5  "Slow_line_1"
#property indicator_type5   DRAW_LINE
#property indicator_color5  clrDarkGreen
#property indicator_style5  STYLE_SOLID
#property indicator_width5  4
//--- plot a6_
#property indicator_label6  "Slow_line_2"
#property indicator_type6   DRAW_LINE
#property indicator_color6  clrRed
#property indicator_style6  STYLE_SOLID
#property indicator_width6  1//--- input parameters

//         int   LIN_1_STEP    =4; //line_1_power
//input int      LIN_1_PLECHO  =72; //Fast_line_1_leverage
//         int   LIN_2_STEP    =2;//line_2_power
//input int      LIN_2_PLECHO  =78; //Fast_line_2_leverage
//         int   LIN_3_STEP    =4;//line_3_power
//input int      LIN_3_PLECHO  =72; //Slow_line_1_leverage
//         int   LIN_4_STEP    =2;//Slow_line_4_power
//input int      LIN_4_PLECHO  =72;//Slow_line_2_leverage

input        int TOCHKA_VHODA = 300;// start_point
//input int           base  =450;
      int   point_shift_1 = 0;
      int   point_shift_2 = 0;
//input int   Multiplikator = 10;
//input int   InpSignalSMA  = 9;  // Signal SMA Period



//--- indicator buffers

double a1_Buffer[];
double a2_Buffer[];
double a3_Buffer[];
double a4_Buffer[];
double a5_Buffer[];
double a6_Buffer[];
//double a7_Buffer[];
//double a8_Buffer[];
/**/


//===========================================================================================
   double Znach;


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
 
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,a5_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,a6_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,a1_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,a2_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,a3_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(5,a4_Buffer,INDICATOR_DATA);
//----
//----
   SetIndexShift(2,-72);
   SetIndexShift(5,20);

//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (base*2+25))                      TOCHKA_VHODA=(base*2+25);  

//------
//===========================================================================================
//===========================================================================================

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

   int i,z,limit;
//   int Bars=Bars(_Symbol,_Period);

   if(prev_calculated==0)// first calculation    
     {
      limit=rates_total-TOCHKA_VHODA;
      //--- set empty value for first limit bars
//Print("Bars=",Bars," rates_total=",rates_total," TOCHKA=",TOCHKA_VHODA," limit=",limit);
      if(limit<1)return(0);
      for(i=rates_total-1;i>=limit;i--)
      {
       a1_Buffer[i]=open[limit+1];
       a2_Buffer[i]=open[limit+1];
       a3_Buffer[i]=open[limit+1];
       a4_Buffer[i]=open[limit+1];
       a5_Buffer[i]=open[limit+1];
       a6_Buffer[i]=open[limit+1];
      }

     }
   else limit=rates_total-prev_calculated;
//--- main loop
   for(i=limit;i>=0 && !IsStopped();i--)
   {
//===========================================================================================
   Znach = 0; //iMA(NULL,0,base*2,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i);
//===========================================================================================

 
      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800   *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a2_Buffer[i]=  3160*a1_Buffer[i]   -6240   *a1_Buffer[i+1 ]    +  3081*a1_Buffer[i+2 ];

      a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a4_Buffer[i+0+z]=  5*a4_Buffer[i+1+z]  -  10*a4_Buffer[i+2+z]   +   10*a4_Buffer[i+3+z]  -  5*a4_Buffer[i+4+z]  +  1*a4_Buffer[i+5+z];  }}


//      a3_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a3_Buffer[i+1 ]-7489800    *a3_Buffer[i+2 ]+4926624*a3_Buffer[i+3 ]-1215450*a3_Buffer[i+4 ])/1282975;

//      a4_Buffer[i]=  2701*a3_Buffer[i]   -5328   *a3_Buffer[i+1 ]    +  2628 *a3_Buffer[i+2 ];



//================================================================================================================================================================================================
//================================================================================================================================================================================================

//   a5_Buffer[i] = (a2_Buffer[i+point_shift_1] - a4_Buffer[i+point_shift_2])* Multiplikator;

   } 
//----
//--- signal line counted in the 2-nd buffer

//     SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,a5_Buffer,a6_Buffer);

//--- done

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

Was ist Differenzialrechnung?

Das ist es:

Δf(xk) = f (xk+1) - f (xk)

 
Aleksey Panfilov:

Ich schlage vor, Indikatoren und Experten für die Differenzrechnung in diesem Bereich zu sammeln, und zwar als Open Source.

Ich habe den Indikator in einer übersichtlicheren Variante als Beispiel umgeschrieben:

Auf dem Diagramm sieht das so aus:



Die blau-rote Linie ist eine Interpolation (Suche nach einem Punkt innerhalb des Intervalls) durch ein Polynom 4. Grades mit einer Hebelwirkung von 72.

      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800   *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

Die dünne blaue Linie ist die Extrapolation (Auffinden eines Punktes außerhalb des Intervalls) durch das Polynom vom Grad 2 mit Hebelwirkung 78.

 a2_Buffer[i]=  3160*a1_Buffer[i]   -6240   *a1_Buffer[i+1 ]    +  3081*a1_Buffer[i+2 ];

Die rote Linie ist die Konstruktionslinie für das Polynom der Potenz 4. Er wird neu gezeichnet und basiert auf dem letzten Takt-Eröffnungspunkt.

 a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=10) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a4_Buffer[i+0+z]=  5*a4_Buffer[i+1+z]  -  10*a4_Buffer[i+2+z]   +   10*a4_Buffer[i+3+z]  -  5*a4_Buffer[i+4+z]  +  1*a4_Buffer[i+5+z];  }}

 
Evgeny Belyaev:

Was ist Differenzialrechnung?

Das ist es:

Δf(xk) = f (xk+1) - f (xk)


Ja.

Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Newtonschen Binomialrechnung.

Sie gilt für äquidistante Punkte:

1*Y1-2*Y2+1*Y3=0 ist die Differenzgleichung einer Geraden.

1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0 - die Differenzgleichung der Parabel zweiten Grades.

1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4+ 1*Y5=0 - Differenzgleichung der Parabel dritten Grades.

Es gibt auch Überschneidungen mit den Themen:

https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264

https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .

Как измерить скорость цены
Как измерить скорость цены
  • 2017.07.20
  • www.mql5.com
Всем привет, тут такая тема Хочу использовать "ускорение" цены на тиковых интервалах, но не пойму как вообще посчитать скорость цены...
 
Aleksey Panfilov:

Ja.


Das haben alle gemacht... Schreiben...

Hängt die Zukunft von der Vergangenheit ab?

 
Evgeny Belyaev:

Das haben alle gemacht... Schreiben...

Hängt die Zukunft von der Vergangenheit ab?


Für jede Handlung gibt es eine Spur in der Gegenwart, die sich natürlich auf die Zukunft auswirkt. :))))

Ich schlage vor, dass wir die Philosophie in diesem Thread auslassen und nur über Mathematik, Programmierung, Tests und Optimierung sprechen.

 
Aleksey Panfilov:

Ja.

Direkt verwandt mit dem Newtonschen Binomial.

Für äquidistante Punkte ist dies der Fall:

Y1-2*Y2+Y3=0 - Differenzgleichung einer Geraden.

Y1-3*Y2+3*Y3-Y4 =0 - die Differenzgleichung der Parabel zweiten Grades.

Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4 + Y5 =0 - ist die Differenzgleichung der Parabel dritten Grades.

Haben Sie diese Formel schon ausprobiert?

Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4

wo:

X ist der Preis des vorhergehenden Balkens;

Y - Preis des aktuellen Balkens.


Und so ergibt sich folgendes Bild:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Haben Sie diese Formel schon ausprobiert?

Y = a + bX + cX^2 + dX^3 + eX^4


Natürlich gibt es in dieser Form X und Y, während in der Rekursionsgleichung nur Y und alle Koeffizienten (a + bX+ cX^2+ dX^3+ eX^4) reduziert und durch fünf Werte von Y selbst ersetzt werden.

 

Ich habe mir den Code angeschaut, habe ich es richtig verstanden, es ist eine Variante eines Rückkopplungsfilters? Woher kommen die Koeffizienten 5061600, 4926624 und andere?

Woher kommt der Indie eigentlich, aus dem Internet? ))

 
Alexey Volchanskiy:

1. Ich habe mir den Code angesehen, habe ich ihn richtig verstanden, ist es eine Variante des Filters mit Feedback?

2. woher stammen die Koeffizienten 5061600, 4926624 und andere?

3. Woher stammt der Induktor im Allgemeinen, aus dem Internet? ))

1. Ja. Dieser Filter ist 400 Jahre alt und hat nur schriftliche Geschichte: Descartes, Newton, Pascal, Taylor, Lagrange.

2. Die Koeffizienten werden berechnet. Es scheint, dass wir im zweiten Jahr mit den Methoden von Lagrange und Taylor vertraut gemacht wurden. Für die Berechnung der Koeffizienten scheint es eine Vielzahl von Varianten zu geben.

3. Insbesondere dieses Bild wurde heute gezeichnet. :)))))

 

Wenn die Stichprobe auf N=100 vergrößert wird, ergibt die Gleichung vierten Grades folgendes Ergebnis:


Grund der Beschwerde: