SRm_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

HgCl2

Der Indikator verwendet die Idee, zur Balkeneröffnungszeit den Wert gleich dem mittleren minimalen Swing vom Eröffnungspreis einiger Tage oder Wochen und die Standardabweichung vom mittleren Swing multipliziert mit einem Koeffizienten um mögliche Widerstandslevels zu erkennen, zu addieren. Es ist umgekehrt für den Unterstützungslevel.

Der minimale Swing relativ zum Eröffnungspreis eines Tages oder einer Woche ist die kleinste Entfernung Hoch - Open und Open - Tief.

Der Widerstandslevel des Indikators ist:

R = Open - k * AV - k_std * Std;

wobei:

• AV mit der mittlere minimale Swing vom Eröffnungspreis einiger Tage;
• k - coefficient of the average minimum swing;
• Std - Standardabweichung von diesem minimalem Swing;
• k_std - Multiplikationskoeffizient. (ist in den Indikator Einstellungen vorhanden).

Für den Unterstützugnslevel:

S = Open + k * AV + k_std * Std;

Im Gegensatz zu den Methoden zum Finden von Unterstützungs- und Widerstandslevels in GSV ('Long-Term Secretes to Short-Term Trading' von Larry Williams, Kapitel: 'Greatest Swing Value'), werden alle minimalen Swings von 4 und 9-Tages oder Wochenbalken in der Berechnung verwendet, ohne divergierende Balken auszuscheiden.

Der mittlere Swingwert und seine Standardabweichung werden getrennt für die in den Eingabeparametern definierte Periode berechnet und am Ende der Berechnung wählt der Indikator die größte Summe des mittleren Swings und Standardabweichung multipliziert mit dem Koeffizienten aus. Dieses Verhältnis kann im Indikatoreinstellungsfenster verändert werden (Standard ist eins, was bedeutet, dass eine Standardabweichung zum mittleren minimalen Swing als Filter addiert wird).

In dieser Indikatorversion können Sie jede beliebige Periode einstellen. Sie enhätl auch einen eingebauten Filter für Wochenendbalken, d.h. Wochenendbalken werden mit Montagsbalken kombiniert. Die Untersützungs- und Widerstandslevels werden für Montag relativ zum Eröffnungspreis des Wochenendbalkens berechnet. Wenn das Montagstief unter dem Tief des Wochenendbalkens ist, wird das Montagstief in den Berechnungen verwendet und umgekehrt. Sinngemäß gleich für Hochs der Montags- und Wochenendbalken.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 26.08.2013 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der SRm_Cloud Indikator