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Die Muster, die beim Handeln der Währungskörbe erreichbar sind

10 Januar 2017, 14:39
Andrei Novichkov
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Einführung

Im vorigen Artikel über die Prinzipien des Handelns der Währungskörbe wurden die grundlegenden Prinzipien dieses Handels, die Vorgehensweise zu diesem Handeln und die Terminologie betrachtet. Natürlich, es ist ungenügend für einen wirkungsvollen Handel nach solcher komplizierten Methodik. Man braucht die Kenntnisse, unter welchen Umstände Signalen eintreten und rausgehen. Mit anderen Worten, es sind die Beschreibungen über die aktuellen und bekannten Muster notwendig, deren Nutzung die Wahrscheinlichkeit der Profiterhaltung wesentlich erhöht. Es wird ein Ziel des vorliegenden Artikels — den Tradern eine maximal volle Beschreibung der Muster zu geben, die bei der Arbeit mit den Währungskörben entstehen. Dabei werden wir die Terminologie, die Beschreibung der Körbe und der technischen Mittel benutzen, die im ersten Artikel aufgeführt wurden. Für die Analyse des Zustandes der Währungskörbe werden wir die vereinigten Indikatoren Williams'Percent Range (im folgenden WPR) benutzen.

Es müssen einige Wörter über diesen Indikator gesagt werden. Der Bereich der Veränderungen des Elternindikators WPR ist von 0 % bis zu-100%. Ein solcher Bereich passt für unsere Arbeit nicht, das wird aus dem nachfolgenden Text klar sein. Für die korrekte Abbildung aller Muster ist der Bereich von 100% bis zu -100% mit dem Übergang durch die Null notwendig. Eine solche Veränderung kann man im Code des Indikators leicht berücksichtigen. Außerdem werden wir meinen, dass die existierenden Ebene Übergekauft/Überverkauft für den Elternindikator die Aktualität für den vereinigten Indikator hält und wir werden aktiv werden diese Ebene benutzen.


Die Möglichkeiten des dynamischen Eintritts. Die Muster № 1,2

Unter dem dynamischen Eintritt werden wir den Eintritt in den Markt bezeichnen, nachdem der Indikator einen bestimmten Wert erreicht, der als ein Eingangssignal wahrgenommen wird, dabei ohne Wartung auf die Schließung der laufenden Kerze. An erster Stelle werden wir Muster der wesentlichen Verstärkung/Abschwächung der Währung des Korbes betrachten. Aus der Sicht des Marktes bedeutet es das Entstehen eines oder mehrerer Ereignisse, aufgrund dessen die Investoren beginnen entweder die konkrete Währung zu kaufen oder zu verkaufen, als Ergebnis wächst sie oder fällt sie in Bezug auf die anderen Währungen. Das konkrete Beispiel — die öffentlichen Ankündigungen des Chefs ESB Mario Drage, welche die Positionen des Euros in Bezug auf andere Währungen leicht verstärken oder schwächen können. Eine solche Situation wird das vereinigte WPR mit einer Näherung zu den oberen oder unteren Bereichsgrenzen zeigen. Der Trader kann ohne Wartung der Schließung der Kerze in den Markt bei der Erreichung der bestimmten Werte des Indikators eintreten - das wird eben ein dynamischer Eintritt.

  • Das Muster №1

Das erste Muster ist gut aus den zahlreichen Beschreibungen der standardmäßigen technischen Indikatoren und der Arbeit mit ihnen bekannt. 

Der Indikator geht fast bis zur Grenze, wendet und bricht die Linie des Überkaufs von oben nach unten durch, oder die Zone des Überverkaufs von unten nach oben. Es ist das Signal für den Eintritt nach dem Trend auf allen Währungspaaren des Korbes.

Laut vielen maßgeblichen Quellen darf man einen solchen Eintritt nicht dynamisch durchführen. Deshalb sollte man den Handel auf dem Muster №1 eindeutig nicht empfehlen.

  • Das Muster №2

Das zweite Muster stellt die Modifikation des oben aufgeführten ersten Musters dar.

Der Indikator geht fast bis zur Bereichsgrenze und ist fertig zu wenden, und zusammen mit ihm - auch der laufende Trend. Es ist das Signal für den Eintritt gegen den Trend auf allen Währungspaaren des Korbes.

Die ähnlichen Schlüsse über die kommende Wende des Preises sollte man nicht aufgrund der Messwerte eines Indikators ziehen. Besonders, man muss daran denken, dass das vereinigte WPR ist ein Oszillator, der im Trend nicht arbeitet. Der Indikator kann in der aktuellen Situation jede Menge Zeit in Nähe von den Bereichsgrenzen sein, sich ein wenig von ihnen entfernen und so weiter nähern. Aber inzwischen wird der laufende Trend weitergehen und der Verlust des Traders zunehmen. Natürlich wird der Rücklauf von den Grenzen schließlich stattfinden, aber zu welchem Moment wird das — ist noch nicht bekannt. Und welchen Drawdown hat man im Moment der Wende? Das Finanzergebnis eines solchen Eintritts kann sehr traurig sein.

Aber trotzdem handeln einige Trader dieses Muster, wenn der Indikator die Werte wesentlich höher 90 % oder weniger -90 % zeigt. Es handelt sich darum, dass es im Muster №2 auch einen wichtigen Vorteil gibt: der Trader kann die Veränderung des Trends gleich am Anfang nehmen. Es ist offenbar, dass irgendwelche zusätzliche Signale für den Eintritt nötig sind, und solche Signale kann man durch Price Action suchen.

Außerdem es ist zweckmäßig, solcher Muster nicht zu handeln, wenn sein Erscheinen mit der frisch erscheinenden grundlegenden Nachricht verbunden ist, sondern ihn zu beachten, wenn die schon im bildenden Trend erscheint: es kann ein Merkmal seines kommenden Endes bedeuten.

Als Beispiel kann man das Veränderungen-Monitoring der Messwerte des Indikators für den Franc im Moment veröffentlichen, der ein schwarzer Tag für viele Trader geworden ist — Mitte Januar 2015. Das Monitoring wurde in Form von den Dateien der Format CSV dargestellt, d. h. es passt zur Arbeit mit Excel. Die Namen der Dateien entsprechen dem Datum und der Zeit des Anfanges des Monitorings. In den Dateien sind vier Kolonnen von Daten:

Die Zeit des Monitorings Die Messwerte des Indikators auf der Stunden Timeframe Die Messwerte des Indikators auf der 4-Stunden Timeframe Die Messwerte des Indikators auf der Intraday Timeframe
............
12:51:3299.1699.1799.17
12:51:3498.8598.8798.88
............

Man kann anschauen, wie sich die Daten mit den jungen Timeframe im Vergleich zu alten ändern, wie die Messwerte des Indikators die Bereichsgrenzen erreichen, weggehen, nähern sich wieder. Derjenige, der sich zu diesem Moment für den Eintritt in den Markt entscheiden würde, der hätte ganz genau schnell stop loss bekommen.

Man könnte auf den Charts auch andere Beispiele finden, wenn der dynamische Eintritt einen soliden Gewinn bringt. Aber schon nur eine existierende Möglichkeit, das Fiasko zu erleiden, lasst uns die Schlussfolgerung ziehen, dass auch das Muster №2 im Handel extrem riskant ist. Deshalb würde ich ihn auch nicht zum Handel empfehlen.


Der Eintritt auf die Schließung der Kerze. Das Muster № 3

Der Trader bekommt das Signal auf den Eintritt in den Markt auf allen Währungspaare des Korbes unter der Bedingung, dass die Ebene des Überkaufs von oben nach unten oder die Ebene des Überverkaufs von unten nach oben vom Indikator-Chart des vereinigten WPRs nach der Schließung der Kerze der laufenden Timeframe durchgebrochen wurde.

Es ist eine vollkommen erlaubte Art, die für die einigen Währungspaare gut beschrieben ist, um in den Markt einzutreten. Allerdings, wenn wir uns daran erinnern, dass die vereinigten Indikatoren die elterlichen Eigenschaften beerben, wie es im vorigen Artikel beschrieben wurde, so kann man dann das Prinzip des Eintritts auf den Durchbruch der Ebene Überkauf/Überverkauf zulässig und hier akzeptieren. Zu alledem, unter Berücksichtigung dessen, dass der Durchbruch nach der Wende des Indikators im Raum der Bereichsgrenzen kommt (und das bedeutet das Vorhandensein einiger, aber immerhin kurzen Bewegung), kann man sagen, dass der Eintritt nach dem Trend stattfindet. Die Hauptbedingung des Musters №3 — ist seine Identifizierung nach der Schließung der Kerze der laufenden Timeframe.

Gerade der Eintritt wird in der standardmäßigen Weise durchgeführt. Man kann nach dem Markt eintreten, aber auch — mit Limit-Ordern. Im zweiten Fall gibt es das Risiko, dass der Eintritt auf allen Währungspaaren nicht durchgeführt wird. Seinerseits kann dies der Grund werden, dass der ganze Kauf/Verkauf des Korbes überhaupt verlustbringend sein wird. Wir erklären diese Schlussfolgerung mit Hilfe des Beispiels.

Der Trader tritt auf allen Währungspaaren des Korbes ein, mit dem Wissen, dass man nicht auf allen Währungspaaren des Korbes einen Profit bekommen kann. Auf einigen Paaren wird ein Nullergebnis, auf einigen kann es verlustbringend sein, wenn die Reihe von lokalen Nachrichten negativ sein wird. Wir nehmen an, auf dem Paar EURJPY geht das Chart zur Seite des Verkaufs. In der Eurozone sind Probleme, und die Statistik ist nicht gut. Entsprechend dazu geht die Linie des vereinigten WPRs nach dem Korb EUR nach unten, und nähert sich zur Bereichsgrenze. Aber zu diesem Moment beginnt die Situation am Markt zu verändern, die Statistik zeichnet ein wenig ein besseres Bild, und das Vertrauen der Investoren wird wieder gewonnen. EURJPY geht in die Seitenbewegung, und die Wende zur Seite der Kaufs ist schon nah. Die Linie des vereinigten WPRs wendet sich und bricht die Linie des Überverkaufs durch. Der Trader realisiert das bekommende Signal und tritt in den Markt mit dem Kauf des EUR-Korbes ein. Jedoch geht das Chart EURJPY nach wie vor nicht zur nötigen Seite und setzt sogar einen kleinen Trend zur Seite des Verkaufs fort.

Warum? Weil zu dieser Zeit die guten Neuigkeiten und Statistik über Jen veröffentlicht wurden, und die Investoren fingen an, das zu kaufen. Der Jen fing an, zusammen mit dem Euro möglich anzusteigen, sogar schneller, als Ergebnis kam der Trend zur Seite sogar der Verkaufstrend. Die Erwartungen des Traders mit diesem Währungspaar wurden nicht erfüllt, aber im Korb gibt es auch andere Währungspaare, nach den die Statistik an dieser Zeit gar nicht veröffentlicht wurden. Deshalb bekommt der Trader auf den anderen Paaren einen Profit. Aber wenn der Trader ursprünglich für den Kauf des Korbes nach dem Euro mit den Limit-Ordern in den Markt eingetreten würde, so könnte er kein positives Ergebnis bekommen, denn der Eintritt konnte nicht nach allen Währungspaaren stattfinden. Außerdem, der Eintritt konnte überhaupt nur nach dem Währungspaar (in diesem Fall EURJPY) stattfinden, nach dem der Trader den Verlust bekommen wird.

Betrachten wir ein konkretes Beispiel vom Leben. Wir nehmen und werden dasselbe Währungspaare auf der Stunden-Timeframe des Test-Indikator testWPR.mq5 unterbringen:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      testWPR.mq5 |
//|                                        MetaQuotes Software Corp. |
//|                                               http://fxstill.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum -100
#property indicator_maximum 100

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1

input int     WPR=14;                    //Period WRP
input color   clr= clrBlue;

#define LG 7
string pair[]={"EURUSD","EURJPY","EURCHF","EURGBP","EURNZD","EURCAD","EURAUD"};
int h[LG];

double ind[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   for(int i=0; i<LG; i++)
     {
      h[i]=iWPR(pair[i],0,WPR);
     }
   ArraySetAsSeries(ind,true);
   SetIndexBuffer(0,ind);

   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"testWPR");
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,2);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,0,STYLE_SOLID);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,1,STYLE_SOLID);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrRed);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrRed);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,0,1);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,1,1);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,-60);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,60);

   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,2);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clr);
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"_tstWPR_");

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetValue(int shift)
  {
   double dBuf[1];
   double res=0.0;
   for(int i=0; i<LG; i++)
     {
      CopyBuffer(h[i],0,shift,1,dBuf);
      res+=dBuf[0];
     }//end for (int i = 0; i < iCount; i++)      
   res=res/LG;
   return (NormalizeDouble((res + 50) * 2, _Digits) );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(prev_calculated==0 || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      int rt=rates_total-WPR;
      for(int i=1; i<rt; i++)
        {
         ind[i]= GetValue(i);
        }
     }
   else
     {
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)
  {
   for(int i=0; i<LG; i++)
     {
      if(h[i]!=INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(h[i]);
     }
   string text;
   switch(reason)
     {
      case REASON_PROGRAM:
         text="Indicator terminated its operation by calling the ExpertRemove() function";break;
      case REASON_INITFAILED:
         text="This value means that OnInit() handler "+__FILE__+" has returned a nonzero value";break;
      case REASON_CLOSE:
         text="Terminal has been closed"; break;
      case REASON_ACCOUNT:
         text="Account was changed";break;
      case REASON_CHARTCHANGE:
         text="Symbol or timeframe was changed";break;
      case REASON_CHARTCLOSE:
         text="Chart was closed";break;
      case REASON_PARAMETERS:
         text="Input-parameter was changed";break;
      case REASON_RECOMPILE:
         text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;
      case REASON_REMOVE:
         text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;
      case REASON_TEMPLATE:
         text="New template was applied to chart";break;
      default:text="Another reason";
     }
   PrintFormat("%s",text);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Achten wir darauf, dass da der Bereich des vereinigten WPRs von -100% bis zu 100% bildet, wird sich die Ebene des Überkaufs auf der Höhe 60% befinden, und nicht auf -20%, wie es auf dem elterlichen WPR ist. Die Ebene des Überverkaufs wird dabei auf der Ebene -60%, und nicht auf -80%. Mit der Rücksicht der vorliegenden Tatsache merken wir uns diese Ebene am Chart des Indikators.

Wir analysieren den Schnittpunkt der Ebene Überkauf/Überverkauf. Im Moment des Schreibens dieses Artikels befindet er sich auf der Schließung der Drei Stunden-Kerze 17.10.2016 auf der Stunden Timeframe: 


Wir nehmen an, dass wir zu dieser Zeit hypothetisch in den Markt eingetreten sind. Wir bestimmen direkt den Moment des Verlassens aus dem Markt. Wir nehmen uns vor, dass wir den Markt verlassen, trotz der Ergebnisse, wenn die Werte des Indikators zum Null nah kommt oder wird mit ihm gleich. Dieser Moment wird um 7 Uhr Morgen desselben Tages einfallen. Wir markieren die beiden Momente von den senkrechten Linien. Die Screenshots für die übrigen Währungspaare des Korbes EUR existieren im verwandten Archiv mit den gesetzten Linien. Wir bemerken, dass ein offenbares negatives Ergebnis auf dem Paar EURNZD bekommen wurde, auf dem Paar EURGBP wird er nah zum Null, und auf fünf übrigen Paaren wird ein Profit kassiert.

Jedoch entsteht die Frage über die Rechtmäßigkeit der Ebene Überkauf und Überverkauf. Zum Vergleich des Chart des standardmäßigen Stochastiks und vereinigten Stochastiks hat sich im vorigen Artikel herausgestellt, dass das Chart des vereinigten Stochastiks wesentlich mehr glätte ist. Ein gleiches Bild wird auch beim Vergleich des standardmäßigen und vereinigten WPRs beobachtet, wie man es auf dem Screenshot sehen kann:

Es sind die Charts des vereinigten WPRs (die dicke blaue Linie) und standardmäßigen WPRs (die feine blaue Linie) hier aufgeführt.

Werden die Werte der Ebene Überkaufs und Überverkaufs unveränderlich in den vereinigten Indikatoren im Vergleich zu den Elterlichen gespeichert? Jede Antwort auf diese Frage wird die ernsten Forschungen und wichtigen Beweise fordern. In den Rahmen dieses Artikels ist nur eine grobe, primitive Einschätzung möglich, vor allem eine visuelle Einschätzung. Um die Subjektivität der Urteile zu vermeiden, wird es hier nicht zweckmäßig die persönlichen Meinungen aufführen.

Bezüglich des Musters gibt es noch eine Frage. Wie soll man den Markt verlassen, nach welchen Kriterien? Man kann zwei Antworten auf die vorliegende Frage geben:

  1. Das Verlassen des Marktes auf verschiedenen Währungspaaren des Korbes unabhängig voneinander, entsprechend den Regeln Price Action durchzuführen. Es ermöglicht schon das eingearbeitete Instrumentarium und Trailing Stop zu verwenden. Aber man kann mit dem nicht bis zum Ende geschlossenen Korb geraten, und schließlich werden die noch nicht geschlossenen Order Verlust bringen, welcher den ganzen vorherigen Profit übertritt. Natürlich kann der Trader (und) soll eine solche Situation nicht zulassen.
  2. Das Verlassen des Marktes zugleich auf verschiedenen Währungspaaren des Korbs wird abgesehen von Indikator-Messwerte durchgeführt. Zum Beispiel, der Trader kann den Korb kaufen, wenn die Ebene Überkaufs (-60%) durchgebracht wurde und sie bei der Näherung des Indikators zum Null (oder, zum Beispiel, zur Ebene -10%) verkaufen. In diesem Fall wird der Korb garantiert vollständig geschlossen, aber, es ist möglich, es wird keinen Profit bekommen, wie erwartet.

Wir ziehen einige Schlüsse nach der Analyse des Musters №3:

  1. Muster kann man im Handel verwenden. Er wird nach der Schließung der Kerze bestimmt und wird nach den Ebenen identifiziert, deren Durchbruch dem Trader das Signal über den möglichen Eintritt gibt.
  2. Das Muster hat keine bestimmten autoritären Regeln des Eintritts und Verlassen. Obwohl das Vorhandensein der Ebene des Überkaufs und Überverkaufs, die das Erhalten des Signals auf den Eintritt in den Markt, keinen Zweifel gibt.
  3. Das Muster lässt einen wesentlichen Drawdown zu.
  4. Das Muster berücksichtigt nicht die Tatsache des Vorhandenseins der zweiten Währung in jedem Währungspaare. Das ist sein wesentlichster Nachteil, welcher der Grund sowie eines Drawdowns, die eine lange Zeit dauern, als auch das Erhalten des negativen Ergebnisses werden kann.
  5. Und noch ein Minus, unauffällig, aber umso wichtig. Es wurde früher geschrieben, dass bei den Operationen mit einem Währungskorb man ein negatives Ergebnis auf einigen Paaren erwarten kann, die neutral auf anderen und positiv auf dritten sind. Der Trader bekommt den Profit, weil der Zustand der Währung des Korbes ihm sagt, zu welcher Seite sich öffnet, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein positives Ergebnis auf der Mehrheit der Währungspaare wird. Und auf dieser Etappe kann das Ergebnis zur negativen Seite der verschiedenen Preispunkte verschiedener Währungspaare, der Größe des Swaps und der Kommissionen korrigiert werden.

Betrachten wir, ob die Arten existieren, die Effektivität dieses Musters zu erhöhen, die Drawdown zu senken, den Gewinn zu vergrößern. Sowas ist vollkommen möglich: lernen Sie bitte das folgende Muster kennen.

Der Eintritt bei der Verstärkung eines der Währungen und die gleichzeitige Abschwächung anderer Währung. Das Muster №4

Das berücksichtigt die Tatsache, dass an der Bildung des Preises zwei Währungen teilnehmen, während das oben aufgeführte Muster №3 nur eine Währung beachtet hat.

Wir erklären die oben gesagte Aussage. Zum Beispiel, für das schon mehrmals erwähnte Paar EURJPY kann der Preis Richtung Kaufs in drei Fällen gehen:

  • Die Verstärkung der ersten Währung — EUR. Es ist schon das beschriebene Muster №3. Die positiven und negativen Seiten dieses Musters haben wir schon betrachtet.
  • Die Abschwächung der zweiten Währung — JPY. Dasselbe Muster №3, aber mit dem zweiten Währungspaare.
  • Die gleichzeitige Verstärkung der ersten Währung EUR und die Abschwächung der zweiten Währung JPY. Es ist offenbar, dass ein solches Ereignis die Wahrscheinlichkeit der Wende und der Preisbewegung zur Seite, die der Trader braucht, vergrößert. Wobei diese Wahrscheinlichkeit mit der Verstärkung einer Währung und der Abschwächung zweiter höher wird.

Das Muster №4 gibt das Signal auf den Eintritt in den Markt, fixiert die Situation, die im dritten Punkt beschrieben ist. Passiert es auf folgender Weise.

Vom Gesichtspunkt der Arbeitsmethodik mit den Körben der Währungspaare, in jedem Währungspaare sind zwei Währungskörbe anwesend. Das heißt in unseren Fall, das Währungspaare EURJPY kann der Trader mit Hilfe zwei vereinigten Indikatoren analysieren, von denen einer auf EUR eingestellt ist, der andere auf JPY, dadurch wird eine Abschwächung / Verstärkung jedes zwei Währungen kontrolliert. Zugleich gibt es die Möglichkeit, das Muster №3, aber wichtiger auch — das Muster №4 zu identifizieren.

Er wird durch die Analyse der Charts der Differenz zwischen den Messwerte des vereinigten Indikators für die grundlegende Währung und für die Währung der Notierung identifiziert. Solange diese Differenz im Bereich 0% ist, egal, mit dem Zeichen Plus oder Minus, wird eine Seitenbewegung am Markt sein. Diese Tatsache kommt deswegen, weil am Markt die Situation gibt, wenn die beiden Währungen, die ein Währungspaare bilden, sind ungefähr gleich. Die Investoren vertrauen beiden Währungen, die Nachrichten sind gewöhnlich, es gibt keine irgendwelchen heftigen Bewegungen. Deshalb gibt der vereinigte Indikator ungefähr die gleichen Werte für jede Währung, und das heißt die Differenz ist zwischen ihnen klein. Es scheint logisch, zu dieser Zeit in den Markt nicht einzutreten.

Aber die Situation beginnt, sich zu ändern. Der Jen steigt an, und der Euro wird schwächer. Wobei die Situation sich in solcher Richtung im Laufe einer bestimmten Zeit entwickelt — mit anderen Wörtern stellt diese Verstärkung/Abschwächung der Währungen den Trend, und nicht nur eine kurzfristige Bewegung dar. Der Trader beobachtet den Markt und sieht, dass die Messwerte der vereinigten Indikatoren beginnen, sich zu ändern. Die Messwerte für Euro gehen mit der Zeit in die negative Zone über und nähern sich zu den Bereichsgrenzen. Mit Jen ist die Situation im Gegenteil. Das Chart EURJPY geht Richtung des Verkaufs. Jetzt wird der Trader das Chart der Differenz zwischen den Messwerten des vereinigten Indikators für den Euro und für Jen beobachten. Dieses Chart geht nach unten und strebt nach seinem minimalen Wert -200%.

Wir bemerken, dass bei der entgegengesetzten Bewegung die obere Grenze 200% wird. Eben in diesem Punkt wird es klar sein, warum die Veränderung des Bereiches des vereinigt WPRs von 100% bis zu -100% benötigt war, darüber wurde am Anfang des Artikels gesagt: damit man die Charts der vereinigten Indikatoren und das Chart der Differenz zwischen ihnen in einem Fenster gesetzt werden. Also, und, um "den unerwünschten Wert 200%" zu entgehen, soll man die Größe der Differenz zwischen zwei vereinigten Indikatoren einfach zu halbieren, um sie um 100% zu haben.

Also, der Trader bekommt das Signal auf den Eintritt in den Markt, wenn die Differenz zwischen den Messwerten der vereinigten Indikatoren eine bestimmte Größe erreichen wird. Genauer gesagt, wird der Trader warten, wenn die Charts der Differenz sich zu jener oder anderer Bereichsgrenze nähern wird, wird sich wenden und wird die Linie des Überverkaufs nach unten oder die Linie des Überkaufs nach oben durchbrechen. Und, natürlich, die Tatsache des Durchbruchs soll man auf der Schließung der Kerze fixieren. Mit anderen Worten, die Taktik der Aktionen ist genauso, wie es auch im Falle des Musters №3 war, aber mit den bestimmten Besonderheiten:

  • Um die Entscheidung zum Eintritt in den Markt zu treffen, werden zwei vereinigte Indikatoren verwendet, die den Zustand jeder Währung aus einem Paar zeigen. So gelingt es, die Wahrscheinlichkeit einen Profit zu kassieren, wesentlich höher.
  • Der Eintritt in den Markt wird nicht auf allen Währungspaaren des Korbes durchgeführt, sondern nur auf einem. Auf dieser Weise gelingt es, den Drawdown zu versenken.

Betrachten wir eine konkrete Arbeit mit dem Muster №4. Dazu werden wir noch einen Indikator für den Korb JPY erstellen. Wir erstellen es genauso, wie den Indikator testWPR. Die Liste der Währungspaare für den Korb nach Jen werden wir aus dem vorigen Artikel nehmen. Da der Kode des Indikators den Code des Indikators testWPR wiederholt, so werden wir es hier nicht aufführen. Der kompilierte Indikator-Code wird zu diesem Artikel angebracht. Wir ändern nur die Farbe des Indikators um rot und setzen es auf dasselbe Paar EURJPY ins dasselbe Fenster, wo sich schon testWPR befindet. Wir beobachten das nächste Bild: 

Ich erlaubte mir, mit den senkrechten Linien die Stellen zu markieren, die meiner Meinung nach interessant sind. Außerdem kann man sogar auf einem solchen kleinen Fragment bemerken, wie die Charts des Preises und der Werte beider Indikatoren zusammengebunden sind, genauer die Differenzen zwischen ihnen, oder noch genauer, die Distanzen zwischen den schwächsten und stärksten Währungen.

Jedoch ist es auf einem solchen Chart schwierig, einen solchen Parameter zu finden, als die gesuchte Differenz. Schreiben wir noch einen Test-Indikator testDistance.mq5:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 testDistance.mq5 |
//|                                   2016 MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum -100
#property indicator_maximum 100

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1

input int WPR = 14;//Period WPR
input color   clr= clrGreen;

double ind[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int h,h1;
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
      h = iCustom(NULL,0,"testWPR",WPR);
      if (h == INVALID_HANDLE) {
         Print("Error while creating testWPR");
         return (INIT_FAILED);
      }
      h1 = iCustom(NULL,0,"testWPRjpy",WPR);
      if (h1 == INVALID_HANDLE) {
         Print("Error while creating testWPRjpy");
         return (INIT_FAILED);
      }  
   ArraySetAsSeries(ind,true);
   SetIndexBuffer(0,ind);        
  
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"testWPRdistance");
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,2);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,0,STYLE_SOLID);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,1,STYLE_SOLID);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrRed);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrRed);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,0,1);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,1,1);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,-60);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,60);

   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,2);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clr);
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"_tstWPRdistance_");    
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
  
double GetValue(int shift)
  {
   double dBuf[1], dBuf1[1];
   double res=0.0;
   CopyBuffer(h,0,shift,1,dBuf);
   CopyBuffer(h1,0,shift,1,dBuf1);
   return (NormalizeDouble((dBuf[0] - dBuf1[0])/2, _Digits) );
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(prev_calculated==0 || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      int rt=rates_total-WPR;
      for(int i=1; i<rt; i++)
        {
         ind[i]= GetValue(i);
        }
     }
   else
     {
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   IndicatorRelease(h);
   IndicatorRelease(h1);

  }
//+------------------------------------------------------------------+

Wir werden es in einem separaten Fenster auf EURJPY setzen und werden die früher markierende Stelle betrachten:


Hier wurden mit der grünen Linie das Chart der Differenz zwischen zwei vereinigten WPR für EUR und JPY angezeigt. Es ist interessant, zu beobachten, wie die Differenz zwischen der starken und schwachen Währung mit dem laufenden Trend und seinen Wenden verbunden ist. Man kann bemerken, dass es auch hier um die Zonen Überkauf/Überverkauf und um die Identifizierung des Musters №4 auf der Schließung der Kerze nach einem Durchbruch dieser Zonen geht, was auch in unserem Fall auf dem letzten Screenshot geworden ist. Im letzten Fall, wenn der Trader am 21. Oktober um 11.00 in den Markt eintreten würde, wie auch der Indikator beraten hat, könnte man den Anfang des Trends empfangen, der bis jetzt nicht beendet hat (am 1. November). 

So die Arbeit mit dem Muster №4 auf der Etappe der Realisation ist eine Arbeit mit einem gewöhnlichen Order, und nicht wie es im Falle Muster №3 war. Also man kann die wesentliche Senkung des Drawdowns erwarten. Man kann auch die Vergrößerung der Anzahl der gewinnbringenden Trades (aber nicht die Trades im Allgemeinen) erwarten, da das Muster №4 die Wahrscheinlichkeit des Erhaltens des Gewinnes erhöht. Ich erinnere, man kann den Trailing-Stop benutzen und generell ein gewohnheitsmäßiges Instrumentarium benutzen, wenn es nur einen Order gibt, kann man ihn in der gewöhnlichen Art begleiten.

Sehr interessant scheint eine mögliche perspektivische Verwendung des Musters №4 als Filter zusammen mit dem Muster №3. Der Eintritt in den Markt nach dem Muster №3 wird auf allen Währungspaaren des Korbes durchgeführt, und der basierenden Filter auf dem Muster №4 könnte einige von ihnen sortieren. So gibt es die Möglichkeit, den summarischen Gewinn des Musters №3 auf einigen Paaren zu kassieren, dabei die Vorteile des Musters №4 behalten. Im Übrigen ist es nur meine Theorie, da eine solche Kombination von Mustern im realen Handel von mir nicht mal geprüft wurde.

Zum Schluss ist die Beschreibung des Musters №4, wir werden die Situationen beschreiben, in denen das Muster№4 ein falsches Signal gibt. Es sind die ziemlich klaren Marktsituationen, wenn die Bewegung des vereinigten Indikators zu den Bereichsgrenzen und die nachfolgenden Wenden auf Kosten der anderen Währungspaare stattfinden, und dieses Paar, auf dem der Trader in den Markt eintreten will, steht eben am Platz. Man muss verstehen, dass viele Währungspaare im Korb passen, und der vereinigte Indikator gibt einen Mittelwert, dabei können die lokalen Ereignisse gerade das Paar zu anderer Seite stoßen, auf der der Trader in den Markt eingetreten ist. In der Beschreibung des Musters №3 wurde schon darüber gesagt. Für das Muster №4 wird eine solche Möglichkeit auch behaltet, aber sie ist viel niedriger.

Versuchen wir einige Schlüsse nach dem Muster №4 zu ziehen.

Die Vorteile:

  1. Die Wahrscheinlichkeit der Profiterhaltung wird höher.
  2. Es sinkt Drawdown.
  3. Sehr wahrscheinlich, dass der voraussichtliche Profit in kürzerer Zeit erreicht wird. Vielleicht ist es kein abgesonderter Vorteil, sondern eher eine Ergänzung des Schlusses darüber, dass die Wahrscheinlichkeit der Profiterhaltung höher wird. 
  4. Der Trader hat mit dem Korb der Order nichts zu tun, und sondern nur mit einer Order. Deshalb ist nicht kompliziert, den Trade zu begleiten. 

Die Nachteile:

  1. Die Situation, deren Entstehung für die Identifizierung des Musters №4 notwendig ist, kommt bei weitem so oft vor, wie es gewünscht wäre.
  2. Der summarische Profit ist weniger. Das ist die Folge davon, weil der Gewinn nur eine Order bringt. 

Wir versuchen das Muster №4 zwecks der Verringerung des Einflusses seiner negativen Charakteristiken zu beeinflussen. Dazu werden wir auf die Frage antworten, ob die Anzahl der Trades in der Situation vergrößert werden kann, wenn eine Währung stark geschwächt ist, und die andere ist allzu sehr stark, außer dem Muster №4? Vielleicht gibt es noch eine Weise des Eintritts in den Markt, außer dem Durchbruch der Ebene Überkauf/Überverkauf:

Der Eintritt unter Berücksichtigung des Mittelwerts. Das Muster №5

In der Tat ist die Verwendung des gleitenden Mittelwerts — die anerkannte und sehr geehrte Weise der Analyse des Marktes. Wir sehen eine Menge der Indikatoren und der EAs, die dieses Prinzip verwenden. Wir haben akzeptiert, dass im vereinigten WPR die Ebene Überkauf/Überverkauf arbeiten werden. Dasselbe haben wir rechtmäßig und für die Differenz zwischen den Werten zwei vereinigter WPR akzeptiert. Deshalb sind die Gründe nicht sichtbar, um auch dieses Prinzip nicht zu verwenden — zu den Charts der Indikatoren den gleitenden Mittelwert zu ergänzen.

Es scheint vollkommen offensichtlich, dass der gleitende Mittelwert zu den Charts des Entdeckens beider Musters hinzugefügt werden muss — zum dritten und zum vierten. Die Werte und der Sinn des gleitenden Mittelwerts sind gut bekannt, wir werden sie hier nicht beschreiben. Die Vorteile und die Nachteile des gleitenden Mittelwerts sind auch gut bekannt, besonders — die Neigung zur Verspätung. Unter Berücksichtigung des existierenden Wissens kann der Trader die Ergebnisse der Setzung des gleitenden Mittelwerts auf den Charts zwecks der Identifizierung des Musters №5 analysieren:

Der Trader bekommt das Signal auf den Eintritt in den Markt, wenn das Chart des Indikators den gleitenden Mittelwert überquert. Die Tatsache der Kreuzung wird auf der Schließung der Kerze der laufenden Timeframe fixiert.

Die ähnlichen Kreuzungen sind viel, besonders viel, wenn "ein schneller" Mittelwert verwendet wurde. Dann wird es auch die Anzahl der Trades zunehmen. Hier werden wir weiter die Setzung des gleitenden Mittelwerts auf dem Chart betrachten, auf dem das Muster №4 identifiziert wird, und die Verwendung des gleitenden Mittelwerts wird auf dem Chart mit dem Muster №3 nicht betrachtet und kann von den Lesern fakultativ betrachtet werden.

Es entsteht eine Frage: inwiefern es richtig ist, die Verwendung des gleitend Mittelwerts in einem separaten Muster zu betrachten? Ist seine Verwendung nicht nur ein einfacher zusätzlicher Filter für Muster №4? Auf keinen Fall, es ist eben ein unabhängiges Muster. Es gibt auch die Ausnahme, wenn der Durchbruch der Ebene Überkauf/Überverkauf etwa gleichzeitig mit der Kreuzung vom Chart des Indikators und des gleitenden Mittelwerts geschieht. n diesem Fall geschieht die gegenseitige Verstärkung der Muster №4 und №5, und kaum wird es richtig, von ihnen einen "wichtigsten" auszuwählen. In den übrigen Fällen das Muster №4 — ist eine selbständige Situation, und die Kreuzung des Charts und des gleitenden Mittelwerts — das Muster №5 ist eine andere selbständige Situation, die gar nicht mit dem Vorhandensein oder der Abwesenheit des Musters №4 verbunden ist.

Auf jeden Fall werden wir einige Regeln aufführen:

  • Wenn das Muster №5 dem Muster №4 vorausging, d.h. wird im Abstand von den Bereichsgrenzen bis zu den Ebenen Überkauf/Überverkauf identifiziert, so wird ein solches Muster nicht gehandelt.
  • In den anderen Fällen wird nach der Identifizierung des Musters №5 die Entscheidung über den Eintritt in den Markt unabhängig davon getroffen, ob das Muster №4 dem Muster №5 vorausging oder nicht.

Die zweite Regel lohnt es sich, gründlicher zu betrachten. Für die Analyse der möglichen Situationen mit dem Muster №5 werden wir noch einen Indikator erstellen, der letzte im vorliegenden Artikel:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 testDistance.mq5 |
//|                                   2016 MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum -100
#property indicator_maximum 100

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2

input int WPR       = 14; //Period WPR
input int maperiod  = 10; //Period MA
input color   clr   = clrGreen;
input color   clrMA = clrMagenta;


double ind[],ma[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int h,h1;
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
      h = iCustom(NULL,0,"testWPR",WPR);
      if (h == INVALID_HANDLE) {
         Print("Error while creating testWPR");
         return (INIT_FAILED);
      }
      h1 = iCustom(NULL,0,"testWPRjpy",WPR);
      if (h1 == INVALID_HANDLE) {
         Print("Error while creating testWPRjpy");
         return (INIT_FAILED);
      }  
   ArraySetAsSeries(ind,true);
   SetIndexBuffer(0,ind);        
  
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"testWPRdistance");
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS,2);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,0,STYLE_SOLID);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,1,STYLE_SOLID);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrRed);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrRed);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,0,1);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,1,1);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,0,-60);
   IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE,1,60);

   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,STYLE_SOLID);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,2);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,clr);
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"_tstWPRdistance_");    
  
   ArraySetAsSeries(ma,true);  
   SetIndexBuffer(1,ma);
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_DRAW_TYPE, DRAW_LINE           );
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_LINE_STYLE, STYLE_SOLID            );
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_LINE_WIDTH, 1            );
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_LINE_COLOR, clrMA            );
   PlotIndexSetString (1, PLOT_LABEL, "Middle_Basket_line_MA" );    
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
  
double GetValue(int shift)
  {
   double dBuf[1], dBuf1[1];
   double res=0.0;
   CopyBuffer(h,0,shift,1,dBuf);
   CopyBuffer(h1,0,shift,1,dBuf1);
   return (NormalizeDouble((dBuf[0] - dBuf1[0])/2, _Digits) );
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(prev_calculated==0 || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      int rt=rates_total-WPR;//-maperiod;
  
      for(int i=1; i<rt; i++)
        {
         ind[i]= GetValue(i);
        }
      rt -= maperiod;  
      for (int i = 1; i< rt; i++)
        {
         ma[i] = GetMA(ind, i, maperiod, _Digits);
        }
     }
   else
     {
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   IndicatorRelease(h);
   IndicatorRelease(h1);
   string text;
   switch(reason)
     {
      case REASON_PROGRAM:
         text="Indicator terminated its operation by calling the ExpertRemove() function";break;
      case REASON_INITFAILED:
         text="This value means that OnInit() handler "+__FILE__+" has returned a nonzero value";break;
      case REASON_CLOSE:
         text="Terminal has been closed"; break;
      case REASON_ACCOUNT:
         text="Account was changed";break;
      case REASON_CHARTCHANGE:
         text="Symbol or timeframe was changed";break;
      case REASON_CHARTCLOSE:
         text="Chart was closed";break;
      case REASON_PARAMETERS:
         text="Input-parameter was changed";break;
      case REASON_RECOMPILE:
         text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;
      case REASON_REMOVE:
         text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;
      case REASON_TEMPLATE:
         text="New template was applied to chart";break;
      default:text="Another reason";
     }
   PrintFormat("%s",text);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

double GetMA(const double& arr[], int index , int period, int digit) {
   double m = 0;
   for (int j = 0; j < period; j++)  m += arr[index + j];
   m /= period;
   return (NormalizeDouble(m,digit));
}

Wir werden den vorliegenden Indikator auf ein selbes Paar unterbringen und bekommen die folgenden Ergebnisse:


Hier wurde der gleitende Mittelwert mit der feinen himbeerfarbenen Linie gezeichnet. Einige Stellen, die wie Muster №5 enthaltende identifiziert werden können, wurden mit den senkrechten Linien gezeichnet. Die Linien der blauen Farbe markieren die Erhaltung des Signals auf den Kauf, rot — auf den Verkauf. Leicht zu bemerken, es sind bei weitem nicht alle Schnittpunkte der Charts der Differenz und des gleitenden Mittelwerts gewählt worden. Wir werden diese Situation erklären, aber dabei die früher eingesetzten Regeln nicht vergessen.

Wir werden den ganzen Bereich des Indikators auf einige Zonen teilen und werden die endgültigen Regeln für das Muster №5 abfassen:

  • Wenn die Kreuzung des gleitenden Mittelwerts und des Charts des Indikators im Bereich von der Grenze des Indikators bis zur Zone Überkauf oder Überverkauf bildet, so wird ein solches Signal ignoriert. Wir werden diese Stellen als die Zone №0 (die Nullzone) nennen. Solche Zonen werden zwei sein, genauso wie es auf dem Screenshot hingewiesen wurde und genauso wie es fließend erwähnt wurde.
  • Über das mögliche gleichzeitige Entstehen der Muster №4, №5 und darüber, dass es ein gegenseitig verstärkendes Signal ist, wurde auch bereits oben erwähnt. Man muss dazu noch hinzufügen, dass der Trader an ein mögliches Ignorieren aller nachfolgenden Muster №5 bis zum Verlasen des Marktes nach Muster №4 denken soll, wenn der Trader das Muster №4 (oder die Muster №4 und №5) identifizierte und ist in den Markt eingetreten.
  • Im Laufe der Zeit wird die starke Währung beginnen, zu schwächen, und die schwache wird beginnen, zu steigen. Die Situation wird sich vielleicht nicht unbedingt so entwickeln, vielleicht wird eine Währung weiter schwächer, die stärkere verliert weiter ihre Kraft, oder es wird im Gegenteil gehen — die stärkere wird eine Verstärkung fortsetzen, und die schwächere hört auf, schwach zu werden. Auf jeden Fall wird das Chart des Indikators beginnen, von den Bereichsgrenzen und von den Ebenen Überkauf/Überverkauf wegzugehen. Es wird die Bewegung zum nullwertigen Wert des Indikators anfangen, was bedeutet, ungefähr die gleiche Kraft jeder Währung. Es wird die allmähliche Unterbrechung des laufenden Trends und den Übergang in die Seitenbewegung bedeuten, und weiterhin ist es vollkommen möglich, — die Wende des Trends und die Wiederholung der vorliegenden Situation, aber nur von der entgegengesetzten Seite. Eine solche Entwicklung der Situation gibt dem Trader das Signal auf das Verlassen des Marktes. Tatsächlich, wenn der Trader in den Markt eingetreten ist, mit der Begründung, dass die erste Währung schwach ist, und zweite stark ist, so wird es vollkommen vernünftig, den Markt zu verlassen, wenn die erste und zweite Währungen der etwa identischen Kraft werden, bei der Näherung zum nullwertigen Wert des Indikators. Es wird besonders gefährlich sein, im Markt zu bleiben, wenn die erste Währung steigt, und die zweite wird abwerten, d.h. wenn das Chart des Indikators die nullwertige Ebene überquert wird die Situation andersherum gehen. Wir werden die Zone im Null-Bereich als die Zone №3 nennen. Der Trader kann die Grenzen dieser Zone selbst wählen, der Autor bevorzugt von zehn Prozenten (10%) bis zum Minus zehn Prozente (-10%). In dieser Zone werden alle Muster №5 ignoriert, und die früher offenen Trades werden zur Schließung, zur Teilschließung, zur Umwandlung in gewinnbringenden betrachtet.
  • Für einen realen Handel des Musters №5 sind nur zwei Zonen vorgesehen:
    • Die Zone №1 für den Handel auf den Kauf. Auf dem letzten Screenshot wurden diese Trades mit den blauen senkrechten Linien bezeichnet. Je näher das Muster №5 zur Grenze zwischen den Zonen №1 und №0 ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Handel auf dem Muster einen Profit bringen wird.
    • Die Zone №2 für den Handel auf den Verkauf. Auf dem letzten Screenshot wurden diese Trades mit den roten senkrechten Linien bezeichnet. Hier gilt dieselbe Bemerkung: je näher zur oberen Grenze der Zone №2 ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Gewinnerhaltung.

    im Allgemeinen ist es eine wichtige Regel : Die Muster №5 auf den Kauf, die sich in der Zone №2 gebildet haben, werden ignoriert. Und umgekehrt, die Muster №5 auf den Verkauf, die sich in der Zone №1 gebildet haben, werden auch ignoriert.

Zum Schluss der Übersicht des Musters №5 muss man sagen, dass hier dieselbe Gefahr besteht, welche auch im Muster №4 ist:

  • Das Entstehen des Musters №5 kann wegen einem falschen Währungspaare verbunden sein, auf dem der Trader in den Markt eintreten will. Mit anderen Worten, das Risiko der Erhaltung eines negativen Ergebnisses wird dennoch geben, obwohl wir uns bemüht haben, alle Möglichkeiten seine Minimierung zu betrachten.

Einige allgemeine Momente

In allen erwähnten Mustern gibt es etwas Allgemeines, und zwar: der Durchbruch der Ebene Überkauf/Überverkauf, das nach der Schließung der Kerze der laufenden Timeframe fixiert wird. Wir nehmen an, dass wir den Durchbruch der Ebene Überkaufs fixieren. Die Ebene befindet sich auf 60% im Fenster des vereinigten WPRs. Also, das Chart des Indikators ist bis zu 61.5% gestiegen, aber später ist er abgestiegen, auf der Schließung der Kerze wurde die Ebene 59% festgelegt. Soll man das als Durchbruch bezeichnen oder nicht? Technisch wurden die Bedingungen beachtet, aber soll man ein solches mikroskopisches Muster handeln?

Noch eine Situation, die oft vorkommt, als man es erwarten könnte: wenn eine Kerze sich mit einem großen Körper am Markt bildet, und die Werte des Indikators auf der Schließung der Kerze im Null-Bereich sein werden, manchmal auch neben der entgegengesetzten Bereichsgrenze. Hier sehen wir auch die Situation, wenn einen technischen Durchbruch gibt, aber soll man ein solches Muster handeln?

Es scheint, dass es sich lohnt, die von allem bemerkenswerten Muster zu handeln, unumstößlichen und offensichtlichen. Mit anderen Worten, man kann versuchen, hier die Wahrheit anzuwenden, die für die Konstruktionen der Linien der Unterstützung/Widerstands anwendbar ist: diese Linien sollen für die anderen auffällig sein. Bezüglich des vorhergehenden Falles könnte man den Durchbruch der Ebene Überkaufs auch in dem Fall betrachten, falls die Werte des Indikators von der Ebene um 70 % oder daneben bis zur Ebene um 55 %-45 % abgestiegen hätte. In diesem Fall wäre der Durchbruch der Ebene vollkommen auffällig. Außerdem gibt es einen Grund, Richtung zur nullwertigen Zone zu gehen, wo man eine Schließung oder eine andere Lösung durchführen kann.

Dasselbe gilt auch zur Recht für die Kreuzung des Charts des Indikators der gleitenden Mittelwerts. Eine solche Kreuzung soll in der nötigen Zone stattfinden, und deutlich und bemerkenswert zu sein, man kann sogar sagen, "schön" zu sein. Wenn das Chart des Indikators beginnt, sich in der Nähe vom gleitenden Mittelwert zu bewegen, ein wenig über sie mal auf eine, mal auf die andere Seite zuspringen, hat es den Sinn, nachzudenken, ein solches Muster zu überspringen.

Mit anderen Worten, sollen unsichere, umstrittene Muster wie hoch riskanten zu betrachten und, sie zu überspringen. Allerdings, aller oben in den vorherigen 3 Absätzen erwähnten Information gibt es die Meinung des Autors über den Markt. Das heißt, es kann nicht als Axiom betrachtet werden.


Fazit

Alles, was hier auf dem Beispiel des vereinigten Indikators WPR geschrieben wurde, wird für die anderen vereinigten Indikatoren auf der Basis des Oszillators gerecht sein. Es erstellt auch den Vorteil in Form von existierenden wohlbekannten Ebenen Überkauf/Überverkauf, auch behält er die Beschränkungen, die Oszillatoren ähnlich sind. Daher ist es noch früher, damit Schluss zu machen, denn es gibt eine Menge anderer interessanten Instrumente, die man im Handel der Währungspaarekörbe verwendet werden können.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/2816

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