Diskussion zum Artikel "Die Muster, die beim Handeln der Währungskörbe erreichbar sind"

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Neuer Artikel Die Muster, die beim Handeln der Währungskörbe erreichbar sind :

In Folge des letzten Artikels über die Prinzipien des Handelns der Währungskörbe werden die Muster betrachtet, die ein Trader selbst finden kann. Es wurden positive und negative Seiten jedes Musters betrachtet und es gibt Hinweise bezüglich ihrer Verwendung. Als Mittel für die Analyse wurden die Indikatoren verwendet, die aufgrund des Indikators Williams erstellt sind.

Wir analysieren den Schnittpunkt der Ebene Überkauf/Überverkauf. Im Moment des Schreibens dieses Artikels befindet er sich auf der Schließung der Drei Stunden-Kerze 17.10.2016 auf der Stunden Timeframe: 

Autor: Andrei Novichkov

 

Nun, hier sind wir.

Autor, Ihre Indikatoren zeigen nicht das, was auf den Bildern zu sehen ist. Warum eigentlich? Gibt es irgendwelche normalen Indikatoren, die realistisch wären, um sie zu verwenden?

 
Must1980:

Nun, hier sind wir.

Autor, Ihre Indikatoren zeigen nicht das, was auf den Bildern zu sehen ist. Warum eigentlich? Gibt es irgendwelche normalen Indikatoren, die realistisch wären, um sie zu verwenden?

Dies sind Testindikatoren. Indikatoren für die Analyse von Korbwährungen sind extrem empfindlich gegenüber der Geschichte. Und hier ist zu beachten, dass man für die Analyse eines Paares eine hochwertige Historie für mehr als zehn Paare benötigt. Schließlich werden zwei Körbe, die jeweils aus vielen Paaren bestehen, analysiert. Ich sehe keinen Sinn darin, komplexe Tools zur Kontrolle der Historie in einen Testindikator einzubauen, der Zweck von Testindikatoren ist ein anderer. Aber, wie Sie schon sagten, es gibt "normale" Indikatoren. Ich habe darüber im letzten Artikel geschrieben und alle Indikatoren, die ich als Beispiel genannt habe, selbst entwickelt. RSI, WPR, SToch, Index, sie sind alle in recht funktionierenden Versionen verfügbar. Aber ich kann sie nicht auf den Markt bringen, weil sie für die Verwaltung über ein "einziges Zentrum" konfiguriert sind, das aus mehreren Textdateien besteht. Dies ist nach den Vorschriften verboten.
 
Meiner Meinung nach führt das Ersetzen des geometrischen Mittels durch das arithmetische Mittel nicht zu einem größeren Leistungsgewinn, sondern eine solche Optimierung wird das Ergebnis aus mathematischer Sicht verderben. Der WPR-Indikator ist keine schlechte Wahl - es handelt sich um einen Stoch-Indikator mit Nullverzögerung, aber es wäre richtiger gewesen, ihn anhand der Ergebnisse zu erstellen, die man im Indikator testBasket.mq4 erhält, d.h. zunächst einen "sauberen" Chart des Euro zu erstellen, ohne den Einfluss anderer Währungen, und anhand dieser Werte den klassischen WPR zu vergeben, was nicht schwer ist, wenn man ihn selbst berechnet, ohne die iWPR-Funktion zu verwenden.
 
Иван:
Meiner Meinung nach führt das Ersetzen des geometrischen Mittels durch das arithmetische Mittel nicht zu einem größeren Leistungsgewinn, sondern eine solche Optimierung wird das Ergebnis aus mathematischer Sicht verderben. Der WPR-Indikator ist keine schlechte Wahl - es handelt sich um einen Stoch-Indikator mit Nullverzögerung, aber es wäre richtiger gewesen, ihn entsprechend den Ergebnissen zu erstellen, die man mit dem Indikator testBasket.mq4 erhält, d.h. zunächst ein "sauberes" Diagramm des Euro zu erstellen, ohne den Einfluss anderer Währungen, und auf diesen Werten den klassischen WPR zu verzeihen, was nicht schwer ist, wenn man ihn selbst berechnet, ohne die Funktion iWPR zu verwenden.

Ich habe nicht versucht, den Unterschied in der Leistung zu messen, daher kann ich dazu nichts sagen. Das geometrische Mittel kann nicht überall angewendet werden. Wenn es Anfangswerte gibt, die ihr Vorzeichen unvorhersehbar ändern, dann kommt es im allgemeinen Fall zu einer Ausnahme, die wir nicht brauchen). Deshalb wird das arithmetische Mittel verwendet, wenn ein solches Risiko besteht. Ich habe das übrigens irgendwo erwähnt. Ich habe sogar ein Diagramm erstellt, in dem das geometrische Mittel und das arithmetische Mittel verglichen werden. Ich sollte anmerken, dass ich bei den "Kampf"-Indikatoren die Möglichkeit habe, die Berechnungsmethode zu ändern, wo dies möglich ist, versteht sich. Und ich würde meine Zweifel an der "Verfälschung des Ergebnisses" äußern. Ja, diese Methoden werden in absoluten Zahlen unterschiedliche Werte anzeigen. Aber sie werden die Extreme an denselben Stellen zeigen. Ob sie die gleichen Ausstiegszeitpunkte aus überkauften/überverkauften Zonen anzeigen, muss geprüft werden. Ich gebe zu, dass das geometrische Mittel genauere Daten liefert, mit einem früheren Ausstieg. Aber auch das muss geprüft werden, um eine statistische Grundlage zu haben.

Was die von Ihnen vorgeschlagene Anwendung der WPR-Berechnung auf den "Index" betrifft (testBasket.mq4 zählt ihn genau), so halte ich dies für eine sehr interessante Idee, und ich werde versuchen, sie nach Möglichkeit umzusetzen. Ich sollte anmerken, dass die Beschreibung dieser Methode den Rahmen dieses Artikels sprengen würde.

 
MetaQuotes Software Corp.:

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Autor: Andrej Nowitschkow

Hallo Andrei, ich interessiere mich für diese Indikatoren. Kannst du sie für mich entwickeln, die für EUR/USD und

einige andere Paare?

 

Hallo, kumarsk
Natürlich. WPR, oder RSI, oder STOCH für 28 Paare. Schauen Sie sich das Bild für ein Beispiel (WPR).
Dateien:
EURCHFH1.png  51 kb
 
sinnvoll sein
 
Im testWRP-Indikator steht die Währung EUR immer an erster Stelle, und im testWRPjpy steht der Yen immer an zweiter Stelle. Wird sich der Indikatorcode für CHF ändern?
 

Der Code ist für jede Korbwährung etwas anders. Sie möchten zum Beispiel einen Korb auf USD kaufen. Dazu sollten Sie den Verkauf auf EURUSD eingeben, denn USD ist die "zweite" Währung. Dies wird im ersten Artikel (oder im zweiten, ich weiß es nicht mehr genau) zu diesem Thema ausführlich beschrieben. Es gibt eine Tabelle für alle Korbwährungen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Testindikatoren nicht für den Einsatz im "echten Leben" geeignet sind.

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