MQL5 编程示例的文章

现今很难找到一台没有安装 Web 浏览器的计算机。长久一来，浏览器一直在进化和改进。本文讨论依据从 MetaTrader 5 客户端获得的信息，以简单和安全的方式创建图表，以在浏览器显示它们。

长期以来，人们对多货币分析和多货币交易存在极大的兴趣。随着 MetaTrader 5 和 MQL5 编程语言的公开发行，实施完备的多货币体系成为可能。在本文中，针对多个交易品种，我们提出一种方法来分析和处理所有到来的价格变动。让我们将 USDx 美元指数的多货币 RSI 指标作为示例。

本文介绍在其第一个维度中包含不同类型的数据的动态二维数组的类。以表格的形式存储数据可方便地解决与安排、存储和操作不同类型的绑定信息相关的各种问题。实施表格处理功能性的类的源代码已附于本文。

看一看您的交易终端。您能看到哪些价格展示方式？柱、烛形图和线条。我们追求的是时间和价格，但却只能由价格获利。那么，分析市场时，我们能否只关注价格呢？本文会针对点数图（"圈圈叉叉"）提出一种算法和脚本 - 已将各种各样的价格模式考虑在内，而其实际应用亦于提供的建议中列出。

在 2011 年年初，我们发布了 MQL5 向导的第一个版本。这一新的应用程序为自动生成交易机器人提供了简单方便的工具。任何 MetaTrader 5 用户都能创建自定义的EA 交易，他们甚至无需知道如何以 MQL5 编程。

可以在没有很大困难的情况下解决创建执行代码的结构以及对其进行跟踪的整个复杂问题。由于 MQL5 语言的新功能 - 自动创建复杂类型的数据变量（结构和类）以及在超出局部范围时自动消失，这种可能性已经出现在 MetaTrader 5 中。本文提供对方法和现成工具的描述。

本文介绍了在应用统计中使用的随机变量的概率分布（正态分布、对数正态分布、二项分布、逻辑分布、指数分布、柯西分配、学生 t 分布、拉普拉斯分布、泊松分布、双曲线正割分布、贝塔分布和伽玛分布）。它还介绍用于处理这些分布的类。

本文说明了一种不使用模板但保持它们固有的编程风格的编程方式。文章讨论使用自定义方法实施模板的问题，并且附带了一个现成的脚本以依据指定的模板创建代码。

在下文中，我将基于 Z.G.Silagadze 的论文《移动极小化极大：技术分析的新指标》说明移动极小化极大指标的实施过程。指标的理念基于对量子隧穿现象的模拟，量子隧穿现象由 G. Gamov 在 α-衰变理论中提出。

本文要讲述的是高级自适应指标及其在 MQL5 中的实施：自适应周期性指标、自适应重心及自适应 RVI。所有指标的最初出处都在 John F. Ehlers 编著的《股票与期货控制分析》一书中。

在人类的整个历史长河中，时间都是极其宝贵的，因此我们努力避免不必要的时间浪费。如果您的电脑配备了多核处理器，本文将告诉您如何为“EA 交易”的工作提速。此外，实施建议的方法不要求您掌握 MQL5 以外的其他语言的知识。

部分交易人员选择自动执行所有交易，而另外一些交易人员基于多个指标的输出混合使用自动和手动交易。作为后者中的一员，我需要一个互动式工具以直接从图表动态地评估风险和回报价格水平。本文将介绍通过预定义的资产净值风险和风险/回报比实施互动式半自动“EA 交易”的方法。“EA 交易”风险、风险/回报和手数参数可于运行时期间在 EA 面板上更改。

本文以一个例子说明创建一个类用于处理 MQL 程序运行期间交易服务器返回的代码以及所有错误的类。阅读本文之后，您将学习到如何在 MQL5 中处理类和对象。同时，这是一个方便的错误处理工具；并且您可以依据您的具体需要进一步更改此工具。

本文旨在说明将用 MQL4 编写的价格构建迁移到 MQL5。为了让将指标计算从 MQL4 迁移到 MQL5 的过程更加容易，建议使用 mql4_2_mql5.mqh 函数库。依据 MACD、随机动量指标和 RSI 指标说明其用途。

本文旨在让读者熟悉使用 MQL5 语言图形对象的一种可能变量。它会对一个利用图形对象管理简单频谱分析程序的面板的实施指标进行分析。本文专为熟悉 MQL5 基础的读者编写。

新型 MetaTrader 5 客户端与 MQL5 语言提供了向交易者展示可视信息的新机遇。本文中，我们会讲到一系列通用且可扩展的类，处理图表上方任意文本信息的组织与显示工作。“市场报价”指标的示例亦有提供。

本文会举例说明如何开发一个可以实施名为“生长型神经气” (GNG) 自适应聚类算法的 MQL5 程序。本文针对已研究过语言文档、且已具备一定编程能力和神经信息学基础知识的用户。

构建各种类型的图表是分析市场情形及测试交易系统的一个基本部分。通常，为了构建一个精致的图表，必须将数据输出到一个文件，然后在 MS Excel 等应用程序中使用该文件。这样并不是非常方便，并且使我们无法动态更新数据。Google Charts API 通过向服务器发送特别请求，提供了在线创建图表的方式。在本文中，我们将尝试让创建此类请求和从 Google 服务器获得图表的过程实现自动化。

MQL5 编程语言处理问题的能力已达到一个全新的水平。即便是那些已有此类解决方案的任务，也因为面向对象编程而进阶到一个更高的水平。本文中，我们会举一个检查图表中新柱的特别简单的例子，而且，它已经转化成为一种相当强大且用途多样的工具。什么工具？到文中找答案吧。

MetaEditor 5 具备调试功能。但是在编写 MQL5 程序时，您通常都希望不要显示个别的值，而是测试与在线工作期间出现的所有信息。如果日志文件内容庞大，所需信息快速便捷检索自动化的重要性就显而易见了。本文中，我们会研究 MQL5 程序中查找错误的方式以及记录方法。我们也会简单地记录到文件中，并了解一款方便日志查看的简单程序 - LogMon。

本文说明如何使用命名管道在 MetaTrader 5 客户端之间实施进程间通信。为使用命名管道而开发了 CNamedPipes 类。为了测试其使用以及测量连接吞吐能力，提供了价格变动指标、服务器和客户端脚本。命名管道的使用足以应对实时报价。

本文考虑有关使用不同 EA 交易的自动交易的魔法标识以及分隔、组合与同步进行信息编码的问题。初学者和经验更多的交易者会对本文感兴趣，因为它解决虚拟仓位的问题，这在实施由 EA 交易的同步和各种策略组成的复杂系统时非常有用。

在创建第一个移动平均线指标之后，已经出现了若干指标。其中很多指标使用类似的平滑方法，但是还没有研究不同的移动平均线算法的性能。在本文中，我们将考虑在 MQL5 中使用移动平均线的若干可能方式并比较它们的性能。

本文说明在 Delphi 编程环境中使用流行编程语言 ObjectPascal 创建 DLL 模块的机制。本文提供的材料主要针对初学者而设计，这些初学者面临因为连接外部 DLL 模块而突破了嵌入式编程语言 MQL5 边界的问题。

本文是 MQL4 语言函数的快速指南，帮助您将您的程序从 MQL4 迁移到 MQL5。介绍了每个 MQL4 函数（交易函数除外）的说明和 MQL5 实施，从而让您显著减少转换时间。出于方便起见，MQL4 函数被分为组，类似于 MQL4 参考。

在本文中，笔者将讨论利用亲自开发的遗传算法进行的进化计算。笔者将通过示例说明算法的功能，并为算法的使用提供实用性的建议。

复杂代码由一组简单代码组成。如果您熟悉简单代码，复杂代码看上去就不那么复杂了。在本文中，我们将讨论如何创建具有多个指标缓冲区的指标。我们将 Aroon 指标作为示例进行详细分析，并给出两个不同的代码版本。

本文将详细介绍 MetaTrader 5 和 MatLab 数学包之间的交互。文中说明了数据转换机制，以及开发通用库以与 MatLab 交互的过程。文章还介绍了对 MatLab 环境生成的 DLL 的使用。本文面向掌握了 C++ 和 MQL5 的经验丰富的读者。

熟悉市场情绪的人都知道 MACD 指标（其全称为平滑异同移动平均线）- 自计算机分析方法面世以来即已被交易人员用于分析价格变动的强大工具。在本文中，我们将讨论 MACD 可能的变型，并在可图形切换变型的指标中实施这些变型。

交易者往往不能、也不想接连多少个小时被拴在交易终端那里。如果交易系统再或多或少地正规化、而且可以自动识别一些市场状态的时候，就更是如此。本文会讲述如何生成一份 HTML 文件格式的交易结果报告（利用“EA 交易”、指标或脚本），并通过 FTP 将其上传到 WWW 服务器。我们还会考虑以短信形式向手机发送交易事件通知。

在互联网上很轻松就能找到许多策略，它们也会为您提供大量各式各样的建议。我们则会采取一种专业的方法，基于不同大陆不同时区，深入策略创建的过程。

在本文中，我们将开发用于 CFTC 报告分析的工具。我们将解决下述问题：开发可直接使用委员会提供的数据文件的 CFTC 报告数据而无需进行中间处理和转换的指标。此外，该指标可用于不同目的：作为指标绘制数据、处理其他指标中的数据、在脚本中用于自动分析、在“EA 交易”的交易策略中使用。

数字信号滤波的理念在有关构建交易系统的论坛主题中被广泛讨论。而不以 MQL5 编写数字滤波器的标准代码是不明智的。在本文中，笔者介绍了将出自其文章《面向新手的 MQL5 自定义指标》的简单 SMA 指标的代码转换成更复杂和通用的数字滤波器的代码。本文是笔者上一篇文章的逻辑延续。文章中还介绍了如何在代码中更换文本，以及如何修正编程错误。

我们希望创建这样一个环境，即能够提供对附加于图表的指标的数据访问，并具有以下属性：没有数据复制；只需稍加修改我们需要使用的可用方法的代码；MQL 代码优先（当然，我们必须使用 DLL，但我们将只使用一些 C++ 代码字符串）。本文介绍了为 MetaTrader 终端开发程序环境的简易方法，这将提供从其他 MQL 程序访问指标缓冲区的方法。

想要从 MetaTrader 5 导出报价到您自己的应用程序？MQL5-DLL 组合可给出这样的解决方案！本文介绍将报价从 MetaTrader 5 导出至以 .NET 编写的应用程序的方法。对我而言，使用该平台实施报价的导出要更为有趣、合理和容易。遗憾的是版本 5 仍然不支持 .NET，因此和以往一样，我们将使用 .NET 支持的 win32 dll 作为中间层。

在本文中，我们将讨论指标的喷发 - 一种市场研究的新方法。喷发的计算基于不同指标的相交：在每次价格跳动后，将出现越来越多的带不同颜色和各种形状的点。它们形成了众多的集群，如星云、云团、轨迹、直线、弧线等。这些形状有助于发现影响市场价格变动的无形的跳跃力和驱动力。

现在很多开发人员不知道如何编写简单的 DLL，而这是不同系统绑定的特殊特性。我将通过多个示例，展示在 10 分钟内创建简单 DLL 的整个过程，并讨论我们绑定实施的一些技术细节。我将给出 Visual Studio 中的 DLL 创建的分步过程，以及交换不同变量类型的示例（数字、数组、字符串等）。此外，我还将说明在自定义 DLL 中如何使您的客户端免于崩溃。

“市场概况”由真正才华横溢的思想家 Peter Steidlmayer 所提出。他建议使用有关“水平”和“垂直”市场动态信息的替代表示法，从而给出一套完全不同的模型。他认为存在市场深层次的摆动或称之为平衡和失衡周期的基本模式。在本文中，我将会探讨价格直方图（市场概况的一种简化模型）以及它在 MQL5 中的实施。

金融市场中资产的多样化是一个非常旧的概念，并且始终吸引着新入门的交易者。在本文中，作者提出了一个最简单的方法用以构建一个多货币 EA 交易程序，以便对这种方向的交易策略提供一个初步介绍。

在本文中我们将探讨在交易中使用 Heiken-Ashi 指标的问题。依据此指标考虑了一个简单的交易系统，并编写了一个 MQL5 EA 交易程序。依据标准类库中的类实施交易操作。复核后的交易策略的测试结果以历史记录为基础，并使用内建的 MetaTrader 5 策略测试程序获得，也在本文中提供。