ATS Round Number Cascade Stats

ATS Round Number Cascade Stats измеряет, что делала цена после пересечения круглых уровней на вашем символе, по истории цен вашего брокера. Результат показывается на панели в углу графика. Уровни рисуются на графике линиями.

Многие трейдеры считают круглые цены возможными уровнями реакции. Этот индикатор не исходит из того, что они важны. Он подсчитывает, что происходило после каждого пересечения, и сравнивает это с уровнями, выбранными случайно.

Что измеряется

• Каждое первое пересечение круглого уровня после того, как цена в течение предыдущих 3 часов находилась не менее чем в 1 ATR по другую сторону, без пересечений с тех пор. Такой уровень называется "armed".
• ATR означает Average True Range: типичный размер 15-минутного бара. Все расстояния даются в этой единице, поэтому разные символы можно сравнивать.
• Где была цена через 15, 30 и 60 минут после пересечения, в направлении пересечения.
• Как часто цена проходила 1 ATR в направлении пересечения раньше, чем 1 ATR против него.
• Те же показатели для случайных уровней: сетка уровней каждый день сдвигается на случайную часть шага, 5 разных наборов.
• t-статистика для разницы между круглыми и случайными уровнями через 60 минут, с группировкой пересечений по дням. t-статистика сравнивает разницу с её обычным разбросом. Чем дальше она от нуля (примерно 2 или больше в любую сторону), тем меньше разница похожа на случайность. Она не доказывает, что по уровням можно торговать.

Вердикт в верхней части панели

• LEVELS MATTER: t равно 2 или больше. После пересечения цена уходила дальше в направлении пересечения, чем у случайных уровней.
• NO MEASURABLE EFFECT: t между -2 и 2. Круглые уровни вели себя как случайные.
• LEVELS REJECT: t равно -2 или меньше. После пересечения цена в среднем уходила в направлении пересечения меньше, чем у случайных уровней.
• SAMPLE TOO SMALL: найдено меньше 60 пересечений. Используйте более длинную историю или меньший шаг.

Результаты зависят от символа, шага и периода. Все числа описывают прошлое. Это не прогноз и не торговый результат, и они не учитывают спред и другие издержки.

Что вы видите

• Круглые уровни выше и ниже цены, уровни armed выделены
• Отдельная статистика для пересечений вверх и вниз
• Столбцы, сравнивающие круглые и случайные уровни через 15, 30 и 60 минут
• Число пересечений, охваченные годы, шаг, базовые бары (5 минут или 1 минута) и типичный спред как доля ATR
• Необязательные оповещение и push-уведомление при пересечении уровня armed. Оповещения начинаются, когда измерено не менее 60 пересечений.

Примечания

• Индикатор никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера. Он не даёт сигналов на покупку или продажу.
• Для статистики нужна длинная история. Установите "Max bars in chart" в терминале (Tools > Options > Charts) на большое значение.
• Числа берутся из прошлых данных вашего брокера. Разные брокеры и периоды дают разные числа.
• Статистика использует только закрытые бары. Оповещение реагирует на текущий бар.
• Если +1 ATR и -1 ATR достигнуты в одном баре, случай считается против. Пересечения, где ни один из уровней не достигнут за 60 минут, не входят ни в одну группу.
• Тяжёлый расчёт выполняется при запуске и затем каждые 7 дней.
• Необязательный экспорт каждого измеренного пересечения в текстовый файл с разделителями-запятыми (CSV, в папке Common\Files), чтобы вы могли сами проверить числа.
• Два буфера только для чтения для вашего советника (Expert Advisor): буфер 0 = t-статистика (пустой при менее чем 60 пересечениях), буфер 1 = число пересечений.

Настройки

Шаг круглых уровней (0 = автоматически, около 1,2% цены), базовый таймфрейм для статистики, максимум баров, число уровней выше и ниже, оповещения и push-уведомления, цвета уровней, экспорт в текстовый файл с разделителями-запятыми, размер и положение панели.

Работает на любом символе и таймфрейме. Размер панели от 0,6 до 1,2 (по умолчанию около 330 x 575 пикселей), положение задаётся во входных параметрах.

Andy Trading Solutions