Gold Obsidian Crown MT4
- Эксперты
-
Shakir Mehmed
Инженер-программист и разработчик алгоритмических торговых систем, специализирующийся на автоматизированных решениях для MetaTrader 5. - Версия: 1.5
- Активации: 10
Это версия для MetaTrader 4. Она использует ту же стратегию, те же настройки и те же правила выхода, что и версия Gold Obsidian Crown для MetaTrader 5. Показатели эффективности на этой странице получены из тестов MetaTrader 5 на реальных тиках, которые используют более точные тиковые данные. Сборка MT4 была протестирована в Strategy Tester MT4 и сравнена с этими результатами перед релизом. Результаты тестера MT4 несколько отличаются, поскольку MT4 использует собственную модель тикового времени и исполнения ордеров.
Любой может показать вам хороший год. Вопрос в том, как выглядели плохие годы.
Gold Obsidian Crown — это система структурных пробоев, построенная вокруг отложенных ордеров и заранее определенных выходов. Каждая позиция имеет свой стоп-лосс, цель и график трейлинга с момента открытия. Здесь нет режима восстановления и нет второго входа, чтобы спасти первый.
Эта дисциплина обеспечивает то, что показано в таблице ниже: одни и те же настройки на протяжении всей современной истории золота, со слабыми годами, показанными в том же масштабе, что и сильные. Годы, когда система лишь медленно продвигалась вперед, заслуживают особого внимания — именно они определяют, останетесь ли вы с системой, когда придут хорошие времена.
Число и число рядом с ним
За период 2019-2026 на реальных тиковых данных стандартная настройка превратила $5,000 в $2.8 MILLION — при максимальном просадке (drawdown) 49.9% и ни одного убыточного года.
Если повернуть регулятор до его измеренного предела, те же сделки принесут $24.9 MILLION из $5,000 — при просадке 73.0%, поэтому эта настройка поставляется с предупреждением и приведена для справки, а не рекомендуется к использованию. Если полностью отключить композитинг — фиксированный лот 0.10, без увеличения объема, каждый год взвешен одинаково — результат составит $85,704 на депозите $10,000 (тест с фиксированным лотом начинается с $10,000, а не с $5,000 — лот 0.10 на золоте с меньшего счета измеряет давление маржи, а не эффективность стратегии).
Последняя цифра является самой важной для оценки. Это тот же самый эдж (преимущество), но без математического усиления за счет сложного процента.
Этот предел представляет собой измеренное преимущество, а не осторожное предположение. Настройки выше этого предела также были протестированы: они приводят к ликвидации счета в середине теста — следующая по величине настройка исчерпывает средства на 79% пути через окно тестирования, и кривая просто обрывается; эти настройки не предлагаются.
И это не результат только последних лет. Тест за период 2010-2026 — вся современная история золота, все 17 лет положительны, ни один параметр не менялся между ними — стандартная настройка возвращает $1.89 BILLION из $5,000 при просадке 49.9%, а тест с фиксированным лотом возвращает $123,408 из $10,000.
Что торгуется
Crown анализирует структуру на старших таймфреймах и размещает лимитные/стоповые ордера вокруг подтвержденных уровней. Неисполненные ордера истекают и ничего не стоят. Несколько независимых структур работают параллельно, каждая со своей геометрией и своей частью риск-бюджета, поэтому одна «мертвая» рыночная фаза никогда не заставляет весь счет торговать против себя.
Чего она никогда не будет делать
Прочитайте этот список дважды, потому что это та часть, которую большинство золотых советников не могут написать.
- Нет мартингейла. Размер позиции никогда не увеличивается после убытка.
- Нет сетки. Никакой лестницы ордеров, добавляемых против вашего движения.
- Нет усреднения вниз. Убыточная позиция никогда не расширяется.
- Нет скрытого режима восстановления, который тихо утраивает экспозицию, чтобы исправить плохую неделю.
- Нет позиций без стоп-лосса. Каждый ордер имеет реальный брокерский стоп-лосс с момента исполнения.
Эти пять трюков — вот как золотой робот создает плавную кривую эквити и пятизвездочный запуск, и именно поэтому многие из них заканчиваются крахом за одно послеобеденное время. Эта линейка отказывается от всех этих методов, что и делает показатели просадки на этой странице достаточно честными для публикации.
Один вход. Вы выбираете риск.
Тот же движок, те же сделки, те же входы и выходы под каждой строкой. Единственное, что меняется, — это одно число в настройках. В этом и заключается идея: вы решаете, насколько агрессивно работает система, и можете заранее увидеть, во сколько обойдется это решение.
XAUUSD · реальные тики · 2019-2026 · 1:500
| настройка | депозит | итоговый баланс | CAGR | макс. просадка | profit factor | убыточные годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed 0.10 lot | $10,000 | $85,704 | — | 10.97% | 2.05 | 0 из 8 |
| RiskBudgetPercent 12 | $5,000 | $158,744 | 60% | 21.46% | 2.20 | 0 из 8 |
| RiskBudgetPercent 21 | $5,000 | $674,971 | 95% | 35.83% | 2.30 | 0 из 8 |
| Standard (RiskBudgetPercent 30) | $5,000 | $2.8 MILLION | 137% | 49.89% | 2.44 | 0 из 8 |
| Extreme (RiskBudgetPercent 45) | $5,000 | $24.9 MILLION | 219% | 72.96% | 2.68 | 0 из 8 |
XAUUSD · реальные тики · 2010-2026 · 1:500
| настройка | депозит | итоговый баланс | CAGR | макс. просадка | profit factor | убыточные годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed 0.10 lot | $10,000 | $123,408 | — | 19.50% | 1.89 | 0 из 17 |
| Standard (RiskBudgetPercent 30) | $5,000 | $1.89 BILLION | 120% | 49.92% | 2.43 | 0 из 17 |
XAUUSD · реальные тики · 2010-2019 · 1:500
| настройка | депозит | итоговый баланс | CAGR | макс. просадка | profit factor | убыточные годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed 0.10 lot | $10,000 | $47,802 | — | 19.50% | 1.68 | 0 из 9 |
| RiskBudgetPercent 12 | $5,000 | $123,080 | 47% | 22.09% | 1.78 | 0 из 9 |
| RiskBudgetPercent 21 | $5,000 | $662,543 | 80% | 36.65% | 1.85 | 0 из 9 |
| Standard (RiskBudgetPercent 30) | $5,000 | $3.4 MILLION | 119% | 49.47% | 1.89 | 0 из 9 |
| Extreme (RiskBudgetPercent 45) | $5,000 | $44.5 MILLION | 198% | 70.72% | 1.95 | 0 из 9 |
Просадка (drawdown) — это худшая относительная просадка эквити — самая глубокая яма, в которой оказывался счет, выраженная в процентах от его собственного пика, включая открытые позиции. Это более жесткий показатель, чем «максимальная просадка», цитируемая на многих страницах, и именно он описывает то, что вы бы наблюдали в реальном времени.
Строки с фиксированным лотом намеренно не показывают темп роста. Поскольку размер лота не меняется, процентная доходность уменьшается каждый год просто потому, что баланс, относительно которого она измеряется, растет — это сделало бы более длинную и лучшую историю похожей на слабую. Эти строки здесь для того, чтобы показать profit factor и количество убыточных лет, где фиксированный лот говорит правду, которую не может сказать кривая с компаундингом.
«Убыточные годы» считаются по календарным годам. Окна «недавний период» и «вся история» заканчиваются 1 мая 2026 года, поэтому их последний год — это четырехмесячный отрезок; изолированное раннее окно заканчивается 1 января 2019 года и содержит девять полных календарных лет.
Каждая настройка, перечисленная выше, пережила весь тестовый период. Это не автоматически происходит на верхних уровнях риска — если слишком сильно увеличить риск, счет ликвидируется в середине теста, после чего тестер сообщает небольшой, аккуратный и совершенно бессмысленный остаток на кривой, которая просто обрывается. Эти настройки были найдены, измерены и не предлагаются.
Столбец просадки показывает один путь. Вот распределение за ним.
Любая цифра просадки на этой странице — откуда угодно, от кого угодно — это то, что произошло один раз, на той истории, которая случилась. История могла бы раздать те же сделки в другом порядке, и честный вопрос не в том, «насколько глубоко она упала», а в том, «насколько глубоко она могла разумно упасть».
Поэтому это тоже было измерено. Журнал сделок каждой настройки был перезагружен (resampled) 10,000 раз блоками, что сохраняет серии прибылей и убытков интактными, вместо того чтобы перемешивать их в гладкость, которой никогда не существовало:
| настройка | просадка, видимая выше | просадка на 95-м перцентиле |
|---|---|---|
| Fixed 0.10 lot | 10.97% | ~14% |
| RiskBudgetPercent 12 | 21.46% | ~34% |
| RiskBudgetPercent 21 | 35.83% | ~57% |
| Standard (RiskBudgetPercent 30) | 49.89% | ~75% |
| Extreme (RiskBudgetPercent 45) | 72.96% | ~97% |
Прочитайте эту таблицу, прежде чем выбирать уровень риска. Реализованная просадка на каждой настройке находится между 36-м и 70-м перцентилями ее собственного распределения — это означает, что эта история еще не имела действительно плохой серии, и вы не должны предполагать, что купили систему, у которой такое невозможно. Правый столбец является оценкой, масштабированной с того, что измеряет ресемплинг, на эквити с открытыми позициями, которое ваш брокер реально маржирует; это намеренно более жесткое чтение из двух возможных.
И есть временная стоимость, а не только глубина падения. При настройке Standard самая длинная серия ниже предыдущего максимума составила 194 дня в тесте. Среди ресемплированных путей медиана составляет 252 дня, и 21% из них проводят больше полного года «под водой». Система, работающая точно так, как задумано, все равно может выглядеть неработающей в течение года. Именно это заставляет людей отключать прибыльные системы, и поэтому это напечатано здесь, а не обнаружено позже.
Это распределение включено, потому что один исторический путь не определяет полный диапазон возможных результатов.
Шесть настроек. Это весь интерфейс.
Вы покупаете готовую систему, а не набор параметров для оптимизации. Внутренние механизмы фиксированы, протестированы и закрыты — то, что вы контролируете, это насколько агрессивно она работает и как она идентифицирует себя на вашем счете.
| настройка | что она делает |
|---|---|
| Risk level | единственный регулятор, который перемещает вас по лестнице выше |
| Fixed lot | если установить, модель риска полностью обходится — фиксированный размер на каждую сделку |
| Maximum lot | жесткий потолок для любой отдельной позиции, если вам это нужно |
| Magic number | чтобы она могла делить счет с вашими другими системами |
| Order comment | ваш собственный тег в истории сделок |
| Maximum spread | сделки пропускаются, когда спред вашего брокера шире этого значения |
Каждая строка таблицы выше поставляется как готовый файл пресета (.set). Каждый уровень на лестнице — включая вариант с фиксированным лотом и включая потолок с предупреждением — это .set файл, который загружается одним кликом, сгенерированный из точного запуска, чья просадка напечатана рядом. Ничего не нужно копировать с этой страницы вручную, и ничего не нужно угадывать.
Не нужно ничего оптимизировать, выбирать таймфрейм или искать файлы настроек. Подключите советник к графику XAUUSD, загрузите пресет для риска, который вы готовы принять, и оставьте его в покое.
Требования
- Инструмент: XAUUSD (золото). Любой таймфрейм графика — система использует свои собственные.
- Тип счета: хеджинговый, любой брокер. Настоятельно рекомендуется raw-spread или ECN счет; опубликованные тесты используют живые данные raw-spread.
- Кредитное плечо: 1:500 — это то, на каком плече проводились тесты и что предполагает модель риска. Более низкое плечо ограничивает верхние уровни риска.
- Размер счета: $600 — абсолютный минимум, при самом низком уровне риска. Рекомендуется $2,000 или больше. Один лот золота — это 100 унций, и даже минимальный лот брокера требует места для маневра на маленьком счете. Опубликованные симуляции используют $5,000 при плече 1:500.
- Настоятельно рекомендуется VPS. Отложенным ордерам нужен терминал, который действительно онлайн, когда уровень пробивается.
Честная часть
Компаундные цифры на этой странице демонстрируют наличие преимущества (эджа), а не обещают итоговый баланс на счете. Бэктест компаундирует без трения — он исполняет каждый ордер любого размера, который требует арифметика, каким бы большим этот размер ни стал. Реальный счет не может этого сделать. После определенного уровня эквити размеры позиций превышают объем, фактически доступный на уровне, и исполнения, которые тестер предоставляет бесплатно, начинают сопровождаться проскальзыванием (slippage), которое компаундируется против счета ровно так же, как прибыль компаундируется для него.
Поэтому читайте самые большие числа здесь как то, что они действительно устанавливают: преимущество под ними сильно, и оно сохраняло свою форму на всем периоде без изменения ни одного параметра. Стратегия, производящая такие цифры на бумаге, способна зарабатывать серьезные деньги на размере, который реальный счет может фактически торговать — что именно и показывает строка с фиксированным лотом на этой странице, потому что эта строка вообще не Компаундирует.
Помимо этого, обычные и правдивые вещи: это симуляция на исторических данных одного брокера. Характер золота меняется. Спреды расширяются во время событий. Живой счет не воспроизведет симуляцию сделка за сделкой, и прошлые результаты не гарантируют будущих. Торговуйте на уровне риска, который вы действительно можете пережить.
