Gold Obsidian Crown MT4
- Experts
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Shakir Mehmed
Ingénieur logiciel et développeur de systèmes de trading algorithmique, spécialisé dans les solutions de trading automatisé pour MetaTrader 5. - Version: 1.5
- Activations: 10
Gold Obsidian Crown est un Expert Advisor pour MetaTrader 4 qui surveille plusieurs structures XAUUSD sur des unités de temps supérieures. Il place des ordres stop en attente avec des sorties prédéfinies et répartit le risque entre les structures actives.
Il s'agit de la version MetaTrader 4, avec les mêmes règles. Les chiffres ci-dessous proviennent de tests MetaTrader 5 sur ticks réels. Le tester MetaTrader 4 diffère quelque peu en raison de son propre horodatage des ticks et de son modèle d'exécution.
Logique
- Lit la structure sur les unités de temps supérieures et place des ordres stop en attente autour des niveaux confirmés. Les ordres non exécutés expirent.
- Plusieurs structures indépendantes fonctionnent en parallèle, chacune avec sa propre géométrie et sa propre part du budget de risque.
- Les sorties sont prédéfinies.
- L'entrée RiskBudgetPercent définit le budget de risque total.
Il n'y a pas de martingale, de grille ni de moyenne à la baisse, et la taille n'est pas augmentée pour récupérer une perte. Chaque position exécutée comporte un stop loss côté courtier.
Entrées
- Budget de risque (RiskBudgetPercent)
- Lot fixe
- Lot maximum
- Numéro magique
- Commentaire d'ordre
- Spread maximum
Chaque ligne de tableau a un fichier preset correspondant.
Simulation historique
Simulation MetaTrader 5 Strategy Tester sur XAUUSD, ticks réels, de 2019 au 1er mai 2026, effet de levier 1:500, dépôt initial USD 5,000. Au réglage Standard, le rendement annualisé était de 137%, et le drawdown equity maximum était de 49.89%. Sur la période de 2010 au 1er mai 2026, le réglage Standard a présenté un drawdown equity maximum de 49.92% et 0 année déficitaire sur 17. Il s'agit d'une simulation sur l'historique de prix d'un seul courtier. Ce n'est pas du trading en direct et cela ne prédit pas les résultats futurs.
Drawdown equity maximum par réglage de risque, avec le drawdown estimé au 95e percentile à partir de 10,000 rééchantillonnages par blocs des trades clôturés.
| Réglage | Drawdown equity maximum | Drawdown estimé au 95e percentile |
|---|---|---|
| Fixe 0.10 lot (dépôt USD 10,000) | 10.97% | environ 14% |
| RiskBudgetPercent 12 | 21.46% | environ 34% |
| RiskBudgetPercent 21 | 35.83% | environ 57% |
| Standard (RiskBudgetPercent 30) | 49.89% | environ 75% |
| Extreme (RiskBudgetPercent 45) | 72.96% | environ 97% |
Au réglage Standard, la période simulée la plus longue sous un plus haut d'equity précédent était de 194 jours. Sur l'ensemble des trajectoires rééchantillonnées, la médiane était de 252 jours, et 21% des trajectoires sont restées sous un plus haut précédent pendant plus d'un an.
Prérequis
XAUUSD, n'importe quelle unité de temps du graphique, compte hedging, spread brut de préférence. Les tests ont utilisé un effet de levier 1:500 ; un levier inférieur peut limiter la taille des positions. Un solde de USD 600 est le minimum technique et USD 2,000 ou plus est recommandé. Un serveur privé virtuel est recommandé car les ordres en attente nécessitent un terminal en ligne.
Limites importantes
Les résultats en direct diffèrent de la simulation en raison du spread, du slippage sur les ordres stop, de la commission et du temps pendant lequel le terminal est hors ligne. Testez le programme dans votre propre Strategy Tester et sur un compte démo, et utilisez un risque que vous pouvez vous permettre de perdre.
