Obsidian Alpha

Точная торговая система входа по лимитным ордерам

Obsidian Alpha — торговый советник, построенный вокруг подтверждённого трендового сигнала, лимитного входа на заранее заданном уровне и двухуровневого трейлинга.

1. Краткое описание

Большинство советников входят в рынок мгновенными ордерами и принимают ту цену, которую предлагает рынок в момент появления сигнала.

Obsidian Alpha устроен иначе.

Советник:

1. Определяет подтверждённый трендовый сигнал.

2. Не входит в рынок мгновенно.

3. Выставляет отложенный Buy Limit / Sell Limit.

4. Ожидает, пока цена достигнет заданного уровня.

5. После исполнения управляет уже открытой позицией отдельным механизмом трейлинга.

Таким образом, вход происходит не там, где рынок оказался в момент формирования сигнала, а на заранее контролируемом уровне.

В основе системы лежат:

• фильтр силы тренда ADX;

• волатильностная основа ATR;

• асимметричный канал входа;

• лимитная модель исполнения;

• отдельный трейлинг для отложенного ордера;

• отдельный трейлинг для открытой позиции;

• управление объёмом и цепочкой позиций;

• контроль совокупного риска.

Главная идея: дисциплина входа здесь так же важна, как дисциплина выхода.

2.1. Основа по волатильности

SignalATRLength измеряет текущую волатильность рынка через ATR и формирует основу для построения канала входа.

2.2. Фильтр силы тренда

SignalADXThreshold задаёт минимальную силу тренда, необходимую для того, чтобы сетап рассматривался как валидный.

Это позволяет отсекать плоские и безнаправленные рыночные условия уже на раннем этапе формирования сигнала.

2.3. Раздельное подтверждение входа и выхода

SignaADXOpenConfirmation и SignaADXExitConfirmation оцениваются независимо друг от друга.

Это позволяет отдельно настраивать:

Таким образом, система не использует один общий порог для обеих задач.

2.4. Построение канала

SignalUpperMultiplier и SignaLowerMultiplier асимметрично масштабируют ATR-канал относительно цены.

Это позволяет:

• отдельно настраивать верхнюю и нижнюю границы;

• учитывать различия в поведении инструмента вверх и вниз;

• избегать необходимости использовать симметричный канал.

2.5. Вторичное подтверждение

SignalOverboughtLevel и SignalMeasure добавляют дополнительную проверку сетапа.

Они помогают отсекать ситуации, которые выглядят валидными по основному каналу, но не проходят дополнительную проверку по заданной мере и периоду.

2.6. Адаптивный порог

SignalThreshold регулирует чувствительность сигнального блока.

Вместо использования одного жёсткого статичного порога параметр позволяет тонко адаптировать условия формирования сигнала от бара к бару.

Ядро исполнительной модели Obsidian Alpha

Шаг 1. Формирование сигнала

После того как сигнальный блок подтверждает валидный сетап, советник не входит в рынок мгновенно.

Вместо этого выставляется отложенный лимитный ордер:

• Buy Limit — для покупок;

• Sell Limit — для продаж.

Расстояние от текущей цены задаётся параметром:

LevelStart

Таким образом, система стремится получить более выгодную цену входа, чем та, которая доступна при немедленном рыночном исполнении.

Шаг 2. Трейлинг отложенного ордера

Пока лимитный ордер остаётся неисполненным, может работать:

• TrailPendingActive — активация трейлинга отложенного ордера;

• TrailPending — шаг перемещения ордера.

При движении рынка советник способен переставлять отложенный ордер вслед за ценой, сохраняя актуальность уровня входа.

Это предотвращает ситуацию, когда первоначальный лимитный ордер остаётся далеко позади ушедшего рынка.

Шаг 3. Исполнение и переход к трейлингу позиции

После исполнения лимитного ордера он превращается в реальную позицию.

На этом этапе включается второй, независимый механизм трейлинга:

TrailingEngineActive

Трейлинг активируется после достижения плавающей прибылью расстояния:

TrailEngagementDistance

После активации позиция сопровождается с шагом:

TrailStepPoints

Важно

Трейлинг отложенного ордера и трейлинг открытой позиции работают как два отдельных этапа.

Шаг 4. Ограничение прибыли и убытка

Для уже открытой позиции используются:

• ProfitCeilingPoints — рабочий Take Profit;

• LossFloorPoints — рабочий Stop Loss.

Таким образом, сделка имеет заранее определённые уровни ограничения прибыли и убытка.

4.1. Расчёт торгового объёма

Советник поддерживает два подхода к определению объёма.

Фиксированный объём

Используется:

BaseContractSize

Автоматический расчёт

При включении:

AutoCapitalRegulationOn

объём рассчитывается с учётом:

CapitalExposureRatio

Это позволяет привязывать торговую экспозицию к размеру баланса.

4.2. Управление цепочкой позиций

Если цена продолжает двигаться через сигнальную зону, советник может добавлять новые позиции.

Максимальная глубина цепочки задаётся:

PositionChainDepth

Объём каждой последующей позиции может масштабироваться с использованием:

AllocationScalingExponent

Чем глубже цепочка, тем выше потенциальная совокупная экспозиция. Поэтому оценивать риск необходимо не только по базовому объёму, но и по всей возможной последовательности позиций.

4.3. Коррекция при длинной серии

CorrectionStrategy

управляет механизмом коррекции при увеличении длины позицийной цепочки.

Значение:

0 — механизм выключен.

При использовании стратегии расстояние стопов может постепенно уменьшаться по мере роста цепочки, что позволяет автоматически снижать риск при необычно затянувшихся сериях.

4.4. Контроль направления

Направления торговли можно включать и отключать независимо:

Это позволяет использовать советник как в двухстороннем режиме, так и только для одного направления рынка.

Для корректной работы в различных торговых условиях предусмотрены отдельные параметры исполнения.

Идентификация стратегии

StrategyInstanceID

Уникальный идентификатор экземпляра стратегии.

ExecutionTag

Комментарий к ордерам.

Вместе они позволяют корректно разделять сделки Obsidian Alpha при одновременной работе нескольких стратегий в одном торговом портфеле.

Политика исполнения

FillExecutionPolicy

MT5-параметр, позволяющий выбрать подходящий тип исполнения ордеров в соответствии с требованиями брокера.

ECN-режим

InstitutionalExecutionMode

Переключает режим исполнения в стиле ECN для брокеров и торговых условий, где такой подход необходим.

Перед запуском

Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется:

• протестировать его на выбранном инструменте;

• проверить работу на нужном таймфрейме;

• использовать тестирование на реальных тиках, если это доступно;

• проверить корректность исполнения лимитных ордеров;

• отдельно оценить поведение трейлинга.

Настройка сигнального блока

Параметры ATR / ADX и коэффициенты канала необходимо калибровать с учётом волатильности конкретного инструмента.

Не следует переносить один набор настроек на разные инструменты без дополнительного тестирования.

Настройка лимитного входа

LevelStart и параметры трейлинга отложенного ордера следует рассматривать как единую систему.

Именно их сочетание определяет, насколько «терпеливо» советник ожидает оптимальной цены входа.

Поэтому калибровать эти параметры желательно совместно, а не по отдельности.

Оценка риска цепочки

При использовании нескольких последовательных входов необходимо учитывать:

• PositionChainDepth;

• AllocationScalingExponent;

• базовый объём;

• потенциальную суммарную экспозицию;

• расстояние до защитных уровней.

Риск формируется не только первой позицией — он может значительно увеличиваться вместе с глубиной цепочки.

Переход на реальный счёт

Оптимальный порядок запуска:

Тестирование → Демо-счёт → Анализ поведения → Корректировка параметров → Реальный счёт

Особое внимание на демо-счёте следует уделить:

• поведению лимитных входов;

• перестановке отложенных ордеров;

• моменту активации трейлинга;

• работе цепочки позиций;

• фактической совокупной экспозиции.

⚠️ Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.

Результаты, полученные на исторических данных в тестере стратегий, не гарантируют аналогичных результатов в реальной торговле.

Перед использованием Obsidian Alpha на реальном счёте тщательно протестируйте советника на демо-счёте и убедитесь, что:

• вы полностью понимаете логику работы стратегии;
• методика расчёта торгового объёма соответствует вашему уровню допустимого риска;
• PositionChainDepth и AllocationScalingExponent не создают неприемлемую совокупную экспозицию;
• лимитные ордера корректно исполняются в условиях вашего брокера;
• параметры Stop Loss и Take Profit соответствуют вашей общей системе управления рисками.

Используйте только тот уровень риска, который вы готовы и финансово способны принять.

Сигнал ATR + ADX
↓
Подтверждение сетапа
↓
Buy Limit / Sell Limit
↓
Трейлинг отложенного ордера
↓
Исполнение лимитного ордера
↓
Открытая позиция
↓
Трейлинг позиции
↓
Take Profit / Stop Loss / Выход по логике стратегии

Obsidian Alpha не воспринимает цену входа как заданную величину. Система определяет квалифицированный сетап, устанавливает контролируемый уровень входа и ожидает, пока рынок придёт к этому уровню.