Obsidian Alpha

Sistema de negociación de precisión con órdenes limitadas

Obsidian Alpha es un asesor experto basado en señales de tendencia confirmadas, entradas mediante órdenes limitadas a niveles de precio predefinidos y un mecanismo de seguimiento en dos fases.

1. Descripción general

La mayoría de los asesores expertos entran en el mercado mediante órdenes de mercado instantáneas, aceptando cualquier precio disponible en el momento en que se activa una señal de negociación.

Obsidian Alpha adopta un enfoque diferente.

El asesor experto:

1. Identifica una señal de tendencia confirmada.

2. No entra en el mercado de forma inmediata.

3. Coloca una ordenpendiente de compra limitada o venta limitada.

4. Espera a que el mercado alcance el nivel de entrada predefinido.

5. Una vez ejecutada la orden, gestiona la posición resultante mediante un mecanismo de trailing independiente.

Esto significa que la entrada se ejecuta a un nivel de precio predefinido y controlado, en lugar de al precio que haya disponible en el momento en que se genera la señal.

El sistema combina:

• el filtrado de la fuerza de la tendencia medianteel ADX;

• el análisis de volatilidadATR;

• un canal de entrada asimétrico;

• un modelo de ejecución de órdenes limitadas;

• trailing específico para órdenes pendientes;

• trailing independiente para posiciones abiertas;

• cálculo del tamaño de las posiciones y gestión de la cadena de posiciones;

• controles generales de exposición y riesgo.

Principio fundamental: la disciplina de entrada es tan importante como la disciplina de salida.

2.1. Fundamentos de la volatilidad

SignalATRLength mide la volatilidad actual del mercado utilizando el ATR y proporciona la base para construir el canal de entrada.

2.2. Filtro de intensidad de la tendencia

SignalADXThreshold define la intensidad mínima de la tendencia necesaria para que una configuración se considere válida.

Esto permite filtrar las condiciones de mercado planas y sin dirección en una fase temprana de la formación de la señal.

2.3. Confirmación independiente de la entrada y la salida

SignaADXOpenConfirmation y SignaADXExitConfirmation se evalúan de forma independiente.

Esto permite al sistema aplicar requisitos distintos en cuanto a la intensidad de la tendencia para abrir y mantener una posición.

Por lo tanto, el sistema no se basa en un único umbral común para ambas funciones.

2.4. Construcción del canal

SignalUpperMultiplier y SignaLowerMultiplier escalan de forma asimétrica el canal ATR en torno al precio actual.

Esto permite al sistema:

• configurar los límites superior e inferior de forma independiente;

• tener en cuenta las diferencias en el comportamiento alcista y bajista de los precios;

• evitar depender de un canal simétrico.

2.5. Confirmación secundaria

SignalOverboughtLevel y SignalMeasure proporcionan un nivel adicional de validación de la configuración.

Ayudan a descartar situaciones que, aunque puedan parecer válidas según el canal primario, no cumplen los criterios de medición adicionales.

2.6. Umbral adaptativo

SignalThreshold controla la sensibilidad del bloque de señal en su conjunto.

En lugar de basarse en un único umbral estático y rígido, permite ajustar con precisión las condiciones dela señal compás a compás.

La arquitectura de ejecución central de Obsidian Alpha

Paso 1. Confirmación de la señal

Una vez que el bloque de señales confirma una configuración válida, el asesor experto no entra en el mercado de inmediato.

En su lugar, coloca una orden limitada pendiente:

• Límite de compra: para posiciones largas;

• Límite de venta: para posiciones cortas.

La distancia inicial respecto al precio de mercado actual viene definida por:

NivelInicial

Este enfoque está diseñado para buscar un precio de entrada más favorable que el de la ejecución inmediata en el mercado.

Paso 2. Orden pendiente con trailing stop

Mientras la orden limitada permanezca pendiente, se puede activar el siguiente mecanismo:

• TrailPendingActive: activa el seguimiento de la orden pendiente;

• TrailPending: define el paso de seguimiento.

A medida que evoluciona el mercado, el asesor experto puede reajustar la orden pendiente de acuerdo con la evolución de los precios, manteniendo el nivel de entrada previsto acorde con las condiciones actuales del mercado.

Esto ayuda a evitar que la orden limitada original quede obsoleta y se quede muy por detrás de un mercado que ya se ha desplazado.

Paso 3. Ejecución y ajuste dinámico de la posición

Una vez que se ejecuta la orden limitada pendiente, se convierte en una posición de mercado activa.

En esta fase, se activael segundo mecanismo de seguimiento, independiente del anterior:

TrailingEngineActive

El mecanismo de seguimiento se activa cuando las ganancias no realizadas alcanzan:

Distancia de activación del motor de seguimiento

A continuación, la posición se gestiona utilizando:

TrailStepPoints

Importante

El trailing de las órdenes pendientes y el trailing de las posiciones abiertas representan dos etapas distintas de la gestión de operaciones.

Paso 4. Límites de ganancias y pérdidas

La posición resultante se gestiona mediante:

• ProfitCeilingPoints: el Take Profit operativo ;

• LossFloorPoints: el «Stop Loss» operativo .

Esto proporciona límites predefinidos tanto para las ganancias potenciales como para las pérdidas potenciales.

4.1. Determinación del tamaño de la posición

El asesor experto admite dos métodos para el cálculo del tamaño de la posición.

Tamaño fijo de la posición

Usos:

Tamaño del contrato base

Determinación automática del tamaño de la posición

Cuándo:

AutoCapitalRegulationOn

está activada, el tamaño de la posición se calcula en función de:

CapitalExposureRatio

Esto permite ajustar la exposición de las operaciones en función del saldo de la cuenta.

4.2. Gestión de la cadena de posiciones

Si el precio sigue moviéndose a través de la zona de señal, el asesor experto puede añadir posiciones adicionales.

La profundidad máxima de la cadena viene definida por:

PositionChainDepth

El tamaño de cada posición sucesiva se puede escalar utilizando:

Exponente de escalado de la asignación

Cuanto más profunda sea la cadena de posiciones, mayor será la exposición total potencial. Por lo tanto, el riesgo debe evaluarse a lo largo de toda la secuencia de posiciones posible, y no solo en función del tamaño de la posición inicial.

4.3. Corrección durante cadenas de posiciones prolongadas

Estrategia de corrección

controla el mecanismo de corrección que se aplica a medida que la cadena de posiciones se alarga.

Valor:

0 — desactivado.

Cuando está activada, las distancias de parada pueden reducirse progresivamente a medida que la cadena se alarga, lo que permite al sistema reducir automáticamente el riesgo durante secuencias inusualmente prolongadas.

4.4. Control direccional de la exposición

Las exposiciones largas y cortas pueden activarse o desactivarse de forma independiente.

Esto permite que el asesor experto opere en ambas direcciones o exclusivamente en una sola dirección del mercado.

Obsidian Alpha incluye parámetros de ejecución específicos para adaptarse a diferentes brókers y entornos de negociación.

Identificación de estrategias

StrategyInstanceID

Identificador único de la instancia de la estrategia.

Etiqueta de ejecución

Comentario de la orden utilizado para identificar y clasificar las operaciones.

En conjunto, estos parámetros permiten a Obsidian Alpha mantener una separación clara cuando varias instancias de estrategias o sistemas de negociación operan dentro de la misma cartera o cuenta.

Política de ejecución

FillExecutionPolicy

Parámetro específico de MT5 que permite seleccionar la política de ejecución de órdenes adecuada según los requisitos del bróker.

Modo ECN

Modo de ejecución institucional

Habilita un modo de ejecución de tipo ECN para brókers o entornos de negociación en los que se requiera este modelo de ejecución.

Antes de la implementación

Antes de utilizar el asesor experto en una cuenta real, se recomienda:

• probarlo en el instrumento de negociación previsto;

• verificar su comportamiento en el marco temporal de destino;

• utilizar pruebas con datosen tiempo real siempre que sea posible;

• comprobar la ejecución de las órdenes limitadas;

• evaluar por separado el comportamiento de ambos mecanismos de seguimiento.

Calibración de señales y bloques

Los parámetrosATR/ADX y los multiplicadores de canal deben calibrarse en función de la volatilidad y las características del instrumento concreto con el que se opera.

Un conjunto de parámetros optimizado para un instrumento no debe transferirse automáticamente a otro sin realizar pruebas adicionales.

Calibración de la entrada por límite

LevelStart y los parámetros de seguimiento de las órdenes pendientes deben tratarse como un sistema unificado.

Juntos, determinan cuánta paciencia tiene la estrategia a la hora de esperar una oportunidad de entrada favorable.

Por este motivo, lo ideal es calibrar estos parámetros conjuntamente, en lugar de hacerlo de forma independiente.

Evaluación del riesgo de la cadena de posiciones

Cuando se utilicen varias entradas secuenciales, se debe prestar especial atención a:

• PositionChainDepth;

• AllocationScalingExponent;

• tamaño de la posición base;

• la exposición total potencial;

• distancia a los niveles de protección.

El riesgo no viene determinado únicamente por la primera posición, sino que puede aumentar considerablemente a medida que se amplía la cadena de posiciones.

Transición al trading en vivo

Una secuencia de implementación recomendada es la siguiente:

Backtesting → Cuenta de demostración → Análisis del comportamiento → Ajuste de parámetros → Operaciones en vivo

En una cuenta de demostración, se debe prestar especial atención a:

• el comportamiento de las órdenes limitadas;

• el reposicionamiento de las órdenes pendientes;

• el momento de activación del trailing;

• el comportamiento de la cadena de posiciones;

• exposición total real.

⚠️ Información importante sobre riesgos

Operar en los mercados financieros conlleva un riesgo significativo de pérdida de capital.

Los resultados obtenidos a partir de datos históricos en un simulador de estrategias no garantizan resultados comparables en el trading real.

Antes de implementar Obsidian Alpha en una cuenta real, prueba exhaustivamente el asesor experto en una cuenta de demostración y asegúrate de que:

• comprende perfectamente la lógica de la estrategia;

• la metodología de cálculo del tamaño de las posiciones sea coherente con su perfil de riesgo;

• PositionChainDepth y AllocationScalingExponent no generen una exposición total inaceptable;

• las órdenes limitadas se ejecuten correctamente según las condiciones de negociación de su bróker;

• los parámetros de Stop Loss y Take Profit se ajustan a su marco general de gestión de riesgos.

Utilice únicamente un nivel de riesgo que esté dispuesto a aceptar y que pueda asumir financieramente.

Señal ATR + ADX
↓
Confirmación de la configuración
↓
Orden de compra limitada /Ordende venta limitada
↓
Trailing de la orden pendiente
↓
Ejecución de la orden limitada
↓
Posición activa
↓
Trailing de la posición
↓
Take Profit / Stop Loss / Salida basada en la estrategia

Obsidian Alpha no da por sentado el precio de entrada. El sistema identifica una configuración válida, define un nivel de entrada controlado y espera a que el mercado alcance ese nivel.