Obsidian Alpha

Präzisionshandelssystem mit Limit-Order-Aufträgen

Obsidian Alpha ist ein Expert Advisor, der auf bestätigten Trendsignalen, Limit-Order-Einstiegen bei vordefinierten Kursniveaus und einem zweistufigen Trailing-Mechanismus basiert.

1. Überblick

Die meisten Expert Advisors steigen mit sofortigen Marktordersin den Markt ein und akzeptieren dabei den jeweils verfügbaren Kurs, sobald ein Handelssignal ausgelöst wird.

Obsidian Alpha verfolgt einen anderen Ansatz.

Der Expert Advisor:

1. Erkennt ein bestätigtes Trendsignal.

2. Tritt nicht sofort in den Markt ein.

3. Ergibt eine ausstehende Buy-Limit-/Sell-Limit-Order.

4. Wartet, bis der Markt das vordefinierte Einstiegsniveau erreicht hat.

5. Sobald die Order ausgeführt wurde, verwaltet das System die daraus resultierende Position mithilfe eines separaten Trailing-Mechanismus.

Das bedeutet, dass der Einstieg zu einem vordefinierten, kontrollierten Kursniveauerfolgt und nicht zu dem Kurs, der gerade zum Zeitpunkt der Signalauslösung verfügbar ist.

Das System kombiniert:

• ADX-Filterung der Trendstärke;

• ATR -Volatilitätsanalyse;

• einen asymmetrischen Einstiegskanal;

• ein Ausführungsmodell für Limit-Orders;

• spezielles Trailing für ausstehende Orders;

• unabhängiges Trailing für offene Positionen;

• Positionsgrößenbestimmung und Verwaltung von Positionsketten;

• Gesamtrisiko- und Risikokontrollen.

Grundprinzip: Die Disziplin beim Einstieg ist genauso wichtig wie die Disziplin beim Ausstieg.

2.1. Grundlagen der Volatilität

SignalATRLength misst die aktuelle Marktvolatilität anhand des ATR und bildet die Grundlage für die Konstruktion des Einstiegskanals.

2.2. Trendstärkenfilter

SignalADXThreshold definiert die Mindesttrendstärke, die erforderlich ist, damit ein Setup als gültig angesehen wird.

Dadurch können seitwärts tendierende und richtungslose Marktbedingungen bereits in einem frühen Stadium der Signalbildung herausgefiltert werden.

2.3. Getrennte Ein- und Ausstiegsbestätigung

„SignaADXOpenConfirmation“ und „SignaADXExitConfirmation“ werden unabhängig voneinander ausgewertet .

Dadurch kann das System unterschiedliche Anforderungen an die Trendstärke für den Einstieg in eine Position und deren Aufrechterhaltung anwenden.

Das System stützt sich daher nicht auf einen einzigen gemeinsamen Schwellenwert für beide Funktionen.

2.4. Kanalaufbau

„SignalUpperMultiplier“ und „SignaLowerMultiplier“ skalieren den ATR-Kanal asymmetrisch um den aktuellen Kurs herum.

Dadurch kann das System:

• die oberen und unteren Grenzen unabhängig voneinander festzulegen;

• Unterschiede im Kursverhalten bei Auf- und Abwärtsbewegungen zu berücksichtigen;

• die Abhängigkeit von einem symmetrischen Kanal zu vermeiden.

2.5. Sekundäre Bestätigung

„SignalOverboughtLevel“ und „SignalMeasure“ bieten eine zusätzliche Ebene zur Validierung des Setups.

Sie helfen dabei, Situationen herauszufiltern, die gemäß dem primären Kanal zwar gültig erscheinen, aber die zusätzlichen Messkriterien nicht erfüllen.

2.6. Adaptiver Schwellenwert

„SignalThreshold“ steuert die Empfindlichkeit des gesamten Signalblocks.

Anstatt sich auf einen einzigen starren, statischen Schwellenwert zu stützen, ermöglicht es eine Feinabstimmung der Signalbedingungen von Takt zu Takt.

Die Kernausführungsarchitektur von Obsidian Alpha

Schritt 1. Signalbestätigung

Sobald der Signalblock ein gültiges Setup bestätigt, steigtder Expert Advisor nicht sofort in den Markt ein.

Stattdessen platziert er eine ausstehende Limit-Order:

• Kauf-Limit – für Long-Positionen;

• Verkaufs-Limit – für Short-Positionen.

Der anfängliche Abstand zum aktuellen Marktpreis wird wie folgt definiert:

LevelStart

Dieser Ansatz zielt darauf ab, einen günstigeren Einstiegskurs zu erzielen als bei einer sofortigen Marktausführung.

Schritt 2: Trailing für Pending-Orders

Solange die Limit-Order noch aussteht, kann der folgende Mechanismus aktiviert werden:

• TrailPendingActive – aktiviert das Trailing für ausstehende Orders;

• TrailPending – legt den Trail-Schritt fest.

Bei Marktbewegungen kann der Expert Advisor die ausstehende Order entsprechend der Kursentwicklung neu positionieren, sodass das angestrebte Einstiegsniveau den aktuellen Marktbedingungen entspricht.

Dies trägt dazu bei, zu verhindern, dass die ursprüngliche Limit-Order veraltet und weit hinter einem Markt zurückbleibt, der sich bereits weiterentwickelt hat.

Schritt 3. Ausführung und Positions-Trailing

Sobald die ausstehende Limit-Order ausgeführt wurde, wird sie zu einer aktiven Marktposition.

Zu diesem Zeitpunkt wirdder zweite, unabhängige Trailing-Mechanismus aktiviert:

TrailingEngineActive

Der Trailing-Mechanismus wird aktiv, sobald der schwebende Gewinn folgenden Wert erreicht:

TrailEngagementDistance

Die Position wird dann wie folgt verwaltet:

TrailStepPoints

Wichtig

Das Trailing bei Pending-Orders und das Trailing bei offenen Positionen stellen zwei getrennte Phasen des Handelsmanagementsdar .

Schritt 4. Gewinn- und Verlustgrenzen

Die daraus resultierende Position wird wie folgt verwaltet:

• ProfitCeilingPoints – aktueller Take-Profit;

• LossFloorPoints – aktiver Stop-Loss.

Dadurch werden vordefinierte Grenzen sowohl für den potenziellen Gewinn als auch für den potenziellen Verlust festgelegt.

4.1. Positionsgröße

Der Expert Advisor unterstützt zwei Ansätze zur Positionsgrößenbestimmung.

Feste Positionsgröße

Verwendungszwecke:

BaseContractSize

Automatische Positionsgrößenbestimmung

Wann:

AutoCapitalRegulationOn

aktiviert ist, wird die Positionsgröße auf folgender Grundlage berechnet:

CapitalExposureRatio

Dadurch kann das Handelsrisiko im Verhältnis zum Kontostand angepasst werden.

4.2. Verwaltung der Positionskette

Bewegt sich der Kurs weiter durch die Signalzone, kann der Expert Advisor weitere Positionen eröffnen.

Die maximale Kettentiefe wird wie folgt definiert:

PositionChainDepth

Die Größe jeder nachfolgenden Position kann wie folgt skaliert werden:

AllocationScalingExponent

Je tiefer die Positionskette ist, desto größer ist das potenzielle Gesamtrisiko. Das Risiko sollte daher über die gesamte mögliche Positionssequenz hinweg bewertet werden und nicht nur anhand der anfänglichen Positionsgröße.

4.3. Korrektur bei ausgedehnten Positionsketten

Korrekturstrategie

steuert den Korrekturmechanismus, der angewendet wird, wenn die Positionskette länger wird.

Wert:

0 – deaktiviert.

Wenn diese Option aktiviert ist, können die Stoppabstände mit zunehmender Kettenlänge schrittweise verkürzt werden, wodurch das System das Risiko bei ungewöhnlich langen Sequenzen automatisch verringern kann.

4.4. Richtungsabhängige Belichtungssteuerung

Lange und kurze Belichtungszeiten können unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.

Dadurch kann der Expert Advisor in beide Richtungen oder ausschließlich in eine Marktrichtung handeln.

Obsidian Alpha verfügt über spezielle Ausführungsparameter, um unterschiedlichen Brokern und Handelsumgebungen gerecht zu werden.

Strategieidentifikation

StrategyInstanceID

Eindeutige Kennung für die Strategieinstanz.

Ausführungskennzeichnung

Auftragskommentar zur Identifizierung und Klassifizierung von Geschäften.

Zusammen ermöglichen diese Parameter Obsidian Alpha eine klare Trennung, wenn mehrere Strategieinstanzen oder Handelssysteme innerhalb desselben Portfolios oder Kontos betrieben werden.

Ausführungsrichtlinie

FillExecutionPolicy

Ein MT5-spezifischer Parameter, mit dem die geeignete Richtlinie zur Orderausführung entsprechend den Anforderungen des Brokers ausgewählt werden kann.

ECN-Modus

InstitutionalExecutionMode

Aktiviert einen Ausführungsmodus im ECN-Stil für Broker oder Handelsumgebungen, in denen dieses Ausführungsmodell erforderlich ist.

Vor der Bereitstellung

Bevor Sie den Expert Advisor auf einem Live-Konto einsetzen, wird Folgendes empfohlen:

• ihn am vorgesehenen Handelsinstrument zu testen;

• sein Verhalten im Ziel-Zeitrahmen zu überprüfen;

• Tests mit Echtzeit-Ticksdurchzuführen , sofern verfügbar;

• die Ausführung von Limit-Orders zu überprüfen;

• das Verhalten beider Trailing-Mechanismen separat bewerten.

Kalibrierung von Signalblöcken

Die ATR-/ADX-Parameter und die Kanalmultiplikatoren sollten entsprechend der Volatilität und den Eigenschaften des jeweiligen gehandelten Instruments kalibriert werden.

Ein für ein Instrument optimierter Parametersatz sollte nicht ohne zusätzliche Tests automatisch auf ein anderes Instrument übertragen werden.

Kalibrierung des Limit-Entry

„LevelStart“ und die Trailing-Parameter für ausstehende Orders sollten als ein einheitliches System betrachtet werden .

Gemeinsam bestimmen sie, wie geduldig die Strategie auf eine günstige Einstiegsmöglichkeit wartet.

Aus diesem Grund sollten diese Parameter idealerweise gemeinsam und nicht unabhängig voneinander kalibriert werden.

Risikobewertung der Positionskette

Bei der Verwendung mehrerer aufeinanderfolgender Einträge sollte besonders auf Folgendes geachtet werden:

• PositionChainDepth;

• AllocationScalingExponent;

• Basis-Positionsgröße;

• potenzielles Gesamtrisiko;

• Abstand zu Schutzniveaus.

Das Risiko wird nicht allein durch die erste Position bestimmt – es kann mit zunehmender Länge der Positionskette erheblich steigen.

Übergang zum Live-Handel

Eine empfohlene Reihenfolge für die Bereitstellung lautet:

Backtesting → Demokonto → Verhaltensanalyse → Parameteranpassung → Live-Handel

Bei der Nutzung eines Demokontos sollte besonders auf Folgendes geachtet werden:

• Verhalten von Limit-Orders;

• Neupositionierung von Pending-Orders;

• Zeitpunkt der Trailing-Aktivierung;

• Verhalten der Positionskette;

• tatsächliches Gesamtengagement.

⚠️ Wichtige Risikohinweise

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einem erheblichen Risiko eines Kapitalverlusts verbunden.

Ergebnisse, die anhand historischer Daten in einem Strategietester erzielt wurden ,garantieren keine vergleichbaren Ergebnisse im Live-Handel.

Bevor Sie Obsidian Alpha auf einem Live-Konto einsetzen, testen Sie den Expert Advisor gründlich auf einem Demokonto und stellen Sie sicher, dass:

• Sie die Logik der Strategie vollständig verstehen;

• die Methodik zur Positionsgrößenbestimmung mit Ihrem Risikoprofil vereinbar ist;

• „PositionChainDepth“ und „AllocationScalingExponent“ kein inakzeptables Gesamtrisiko verursachen;

• Limit-Orders unter den Handelsbedingungen Ihres Brokers korrekt ausgeführt werden;

• die Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter mit Ihrem gesamten Risikomanagement-Konzept vereinbar sind.

Nehmen Sie nur ein Risikoniveau in Kauf, das Sie bereit sind zu akzeptieren und das Sie finanziell tragen können.

ATR + ADX-Signal
↓
Bestätigung des Setups
↓
Kauf-Limit / Verkaufs-Limit
↓
Trailing der ausstehenden Order
↓
Ausführung der Limit-Order
↓
Aktive Position
↓
Trailing der Position
↓
Take-Profit / Stop-Loss / Strategiebasierter Ausstieg

Obsidian Alpha betrachtet den Einstiegskurs nicht als gegeben. Das System identifiziert ein qualifiziertes Setup, legt ein kontrolliertes Einstiegsniveau fest und wartet darauf, dass der Markt dieses Niveau erreicht.