Индикаторы: Экстраполяция цен методом Фурье - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго дня, форумчане.
Не могу найти, что такое, алгоритм вычисления частот Куина-Фернандеса (Quinn-Fernandes), а может и не догоняю чего то. :)
Поясню. Берем график усредняем, чтобы в глазах не рябило. Берем последние 22 точки, между ними 21 интервал.
Выделяем синусоиды с периодами 21, 10.5, 7, 5.25 и т.д. То есть 21 делим на 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. на данном интервале максимум до 10.
Экстраполируем суммой этих синусоид и получаем, то что и предполагается по теореме. В чем фишка?
Так возможно нагляднее.
Интересной бы виглядела экстаполяция в виде свечей, а не линией (не критика а предложение. я и так слабо)
у меня так реализовано. В маркете индикатор. Предсказатель баров. Там отдельно предсказывается ohlc и соотношения между, на основе соотношений строятся бары. Иногда предсказанный бар с точностью до пункта совпадает с реальным.
Как часто "иногда"?
Интересно, куда в том индикаторе "pi" подевалось?
Есть объявление #define pi 3.14....
Но ни в одной формуле не используется. Ошибка.
да идея хороша но неправильна - любая апроксимация носит тот характер кривой который был рассчитан на основании исторического ряда, даже тот экстрополятор это подтверждает
что бы понять это возьмите простой осцилятор - стохастик который покажет какие в данный момент у ряда частота - она будет сумарная и не может выступать в качестве основы для принятия решения на торговую операцию..
ЕСли сделать простую проверку - взять за основу несколько частот и построить сумарную кривую которая в некотором роде будет напоминать исторический ряд но продолжение этого ряда в сравнении с продолжением сумарной кривой будет отличаться по ряду параметров с тем что кривая имеет некую базовую частоту, а ряд имеет динамическую базовую частоту..
В таких случаях прибегают к нормализации ряда т.е. попытка привести ряк к некоторой "постоянной" величине амплитуды - для этого используют МА - и тут возникает следующий момент погрешности - наличие уравновешивания расчетных данных МА относительно исторического ряда, даже скажем осциляторы с большими периодами не позволяют получить точную картинку для последующей апроксимации - любой осцилятор стремиться к балансу - усреденению данным. значит нужен такой метод который сможет свести погрешность нормализации к "0"..
Я, как бывший электронщик, в начале знакомства с форексом тоже думал, сейчас запущу Фурье на Матлабе, выделю главные гармоники и всех порву )) Ничего не вышло, Фурье на Форексе не работает, т.к. сигнал непериодический и недетерминированный. Я долго возился, пробовал и на барах, и на тиковых данных, все без толку.
Автор проделал большую работу, за это респект, но результата как не было (я про подход с Фурье), так его и нет.
Чтобы убедиться, просто запустите индикатор в тестере на максимальной скорости и посмотрите, как себя ведет кривая предсказаний. Крутит хвостом то вниз, то вверх, чего и следовало ожидать.
Я запускал с параметрами по умолчанию, все правильно?
Я, как бывший электронщик, в начале знакомства с форексом тоже думал, сейчас запущу Фурье на Матлабе, выделю главные гармоники и всех порву )) Ничего не вышло, Фурье на Форексе не работает, т.к. сигнал непериодический и недетерминированный. Я долго возился, пробовал и на барах, и на тиковых данных, все без толку.
Автор проделал большую работу, за это респект, но результата как не было (я про подход с Фурье), так его и нет.
Чтобы убедиться, просто запустите индикатор в тестере на максимальной скорости и посмотрите, как себя ведет кривая предсказаний. Крутит хвостом то вниз, то вверх, чего и следовало ожидать.
Я запускал с параметрами по умолчанию, все правильно?
За подобные посты лет 10 назад меня лично тут хаяли на всех углах.
ЦОС - фундаментальная теория, имеющая широчайшую практику и соответствующее количество на форуме совершенно конкретных и глубоких специалистов. Некоторое время назад исчез Вадим Жунко, которому, как мне кажется, с помощью Фурье удалось добиться результата на реале. Но у него было гораздо больше, чем индикатор...
Вся проблема в том, что ЦОС вместе с Фурье не имеет отношения к рынкету, вообще никакого.
В основе этого лежит то обстоятельство, что на рынкете только НЕСТАЦИОНАРНЫЕ случайные процессы, более того нестационарные и неопределенные процессы, т.е нестационарные процессы, в контурах управления которых находится человек, который в некоторые моменты времени ведет себя как молекула в броуновском движение, а потом, вдруг, все строем и в ногу.
Если мы хотим делать полезные в хозяйстве модели, то надо всегда помнить о нестационарности и применяемые инструменты должны либо прямо решать проблемы нестационарности (ARIMA, ARCH) либо косвенно в виде моделей классификации, которые ищут паттерны при обучении.
У и меня единственный вопрос: доживу ли я до того времени, когда на форуме наберется некоторая критическое число форумян, которые тупо, день за днем начнут примерять к торговым идеям инструменты из оболочки caret?
Понятно, что такие люди никогда не будут обращаться к матлабам, маткадам и прочая прочая, которые являются чужими инструментами для рынкета.