ФорумРазделы

Индикаторы: Экстраполяция цен методом Фурье - страница 7

Новый комментарий
Прошлые значения - это нормально! Проблема только с будущими смоделированными значениями... Tks
Спасибо
Пожалуйста, как мне получить индикатор?
pawulo #:
Пожалуйста, как мне получить индикатор?

https://www.mql5.com/ru/code/download/130/fourier_extrapolator_of_price.mq5 если вы перейдете в верхнюю часть выложенного индикатора, там есть файл с расширением .mq5

HI,

Мне нравится инсикатор. Однако, когда я создаю с его помощью iCustom EA, он перестает работать во время бэктеста, тестер зависает.

Например, когда я делаю бэктест EURUSD за последний год, он зависает после 1 месяца бэктеста.

Смотрите также изображения для настроек, график - это то место, где он зависает. Компьютер в порядке, но тестер замер, но может быть остановлен без проблем.

Есть идеи?

gardee005 #:

Есть идеи?

Запустите его в отладчике. Загляните в журналы.

Это выглядит многообещающе, за исключением одной маленькой детали.

Он полностью перерисовывает/перерисовывает/пересчитывает на новых данных.

Обычно индикаторы не должны этого делать (несмотря на применение любой регрессионной модели к заданному количеству данных/баров).

Может ли кто-нибудь исправить это так, чтобы индикатор менял значение только на последнем баре?

Спасибо.

Robert72 регрессионной модели к заданному количеству данных/баров).

Может ли кто-нибудь исправить это, чтобы значение индикатора менялось только на последнем баре?

Ваше требование не совсем понятно. В силу специфики подхода с преобразованием Фурье, индикатор будет полностью перерисовываться на новых данных - неважно, бар это или тик.

Если хотите, можете добавить строку в OnCalculate:

if(rates_total == prev_calculated) return prev_calculated;
Stanislav Korotky #:

Ваше требование неясно. В силу специфики подхода с преобразованием Фурье, индикатор будет полностью перерисовываться на новых данных - неважно, бар это или тик.

Если хотите, можете добавить линию в OnCalculate:

Здравствуйте Станислав.
Во-первых, извините за поздний и запоздалый ответ.
Вы также должны извинить мои поверхностные знания о математике преобразования Фурье и ее специфике.
Я не уверен, что именно осталось непонятным.
Просто для примера вот этот индикатор:
ведет себя именно так, как нужно, т.е. перерисовывается/перекрашивается только на последнем баре. Произведенная кривая за текущей точкой остается "фиксированной".
Этот индикатор:
однако ведет себя иначе. Он перерисовывает всю кривую на новых полученных данных, используя при этом ту же концепцию подгонки.
Разница в поведении, скорее всего, кроется в другом кодировании, а не в применяемой модели и/или математическом подходе.
То есть для титульного индикатора первое поведение (...20480) невозможно из-за "специфики подхода с преобразованием Фурье"?
И не может быть "исправлено" другим кодированием?
Я попробую (пишу с мобильного !) вставить строку кода, которую вы предоставили, но вряд ли это поможет решить проблему.
Спасибо.


Robert72 #:
Не знаю, что именно осталось неясным.
Вот, например, этот индикатор:
h ttps://www.mql5.com/en/code/20480
ведет себя именно так, как требуется, т.е. перерисовывается/разворачивается только на последнем баре. Произведенная кривая за текущей точкой остается "фиксированной".
Этот индикатор:
h ttps://www.mql5.com/en/code/19884
однако ведет себя иначе. Он перерисовывает всю кривую на новых полученных данных, используя при этом ту же концепцию подгонки.
Разница в поведении скорее всего кроется в другом кодировании, а не в применяемой модели и/или математическом подходе.
То есть для титульного индикатора первое поведение (...20480) невозможно из-за "специфики подхода с преобразованием Фурье"?
И не может быть "исправлено" другим кодированием?
Я попробую (пишу это с мобильного !) вставить строку кода, которую вы предоставили, но вряд ли это поможет решить проблему.

Да, вы можете прогнать преобразование Фурье (или нелинейную регрессионную реконструкцию) через всю историю графика и взять каждое последнее значение результата и нарисовать их в специальном буфере. Получится что-то вроде статической МА, которая менее информативна, чем динамические прогнозы - они считаются положительной чертой алгоритмов типа Fourier/Wavelets/etc, а вы просите принизить их и отрезать прогнозы, чтобы получить MA-подобную кривую, если я правильно вас понял.

12345678
Новый комментарий