Индикаторы: Экстраполяция цен методом Фурье - страница 2

Новый комментарий
 
Prival:

Нет не потерялся. Только есть там один огромный камень, об него все разбивается. Вы как электронщик меня поймете. Постараюсь последовательно это изложить.

Доступно всё описали. Спасибо. Насчёт вариации шага дискретизации dt. Вы считаете что она случайна или имеет какой предсказуемый характер? Если вариация dt предсказуема, то можно вписать в неё ряд фурье. Получаем два вложенных ряда фурье: первый для самих цен и второй для временного шага dt. В таком случае получаем что-то похожее на частотно (или фазово) модулированный сигнал:

гармоника h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)

время t =  mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)

итого h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...

Есть аж целое направление в Фурье анализе называемое nonuniform fourier transform.

 
Saidar:
По какой-то причине инди не отображается в mt5 в разделе индикаторов. Я скомпилировал инди и перезапустил mt5. Все остальные инди работают, кроме двух экстраполяционных инди, которые вы выложили в кодовой базе.
Не знаю, почему так происходит, если только вы не используете Windows 7, где "реальный" путь к MQL5\Indicators находится где-нибудь в C:\Documents and Settings\User_Name\...
 
gpwr:

.. Если вариация dt предсказуема...

мне кажеться нет. даже не кажеться, я уверен что не предсказуема. нет физики в этом. это случайная величина вот тут есть исследования на эту тему https://www.mql5.com/ru/forum/103289

 к сожалению с такими процессами у меня очень мало опыта работы (уж  очень там все сложно). Лучший вариант пойти набить морду тому кто делал такой тактовый генератор :-) обычно помогало )). А тут этот метод не работает.
 
Да, я использую Windows 7, посмотрим.
 
Может это поможет? Анализ неравномерных временных рядов.
 
Кстати, а почему бы спектр, в виде гистограммки, сразу не строить?
 

HideYourRichess:
Кстати, а почему бы спектр, в виде гистограммки, сразу не строить?

 

Это Вы предлагаете для визуальности или для нахождения сильных гармоник из этого спектра? Спасибо за прикрепл-нные ссылки в предыдущем посте. Будем читать.

 
Ну да, для визуализации и нахождения сильных гармоник. И ещё один момент, может бы стоит ввести фичу, удаления линейнего тренда на участке Npast? Т.е. берутся данные на участке, из них удаляется линейный тренд. Затем уже эти детренденные данные разлагаются на гармоники.
 

Интересной бы виглядела экстаполяция в виде свечей, а не линией (не критика а предложение. я и так слабо)

 

Период привязать бы ко времени, чтобы пересчитывался бы, при переключении таймфрейма. А то не совсем ясная картина и действительно противоречивая.

Например в часах T = hr * 60.0 / Period().

И подгонку ряда лучше проводить в резонанс по уже прошедшим данным, типа быстро просканировать и выбрать вариант по минимуму СКО или максимуму корелляции, тогда прогноз более вероятно будет совпадать с реальной картиной.

12345678
Новый комментарий