Индикаторы: Экстраполяция цен методом Фурье - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За подобные посты лет 10 назад меня лично тут хаяли на всех углах.
ЦОС - фундаментальная теория, имеющая широчайшую практику и соответствующее количество на форуме совершенно конкретных и глубоких специалистов. Некоторое время назад исчез Вадим Жунко, которому, как мне кажется, с помощью Фурье удалось добиться результата на реале. Но у него было гораздо больше, чем индикатор...
Вся проблема в том, что ЦОС вместе с Фурье не имеет отношения к рынкету, вообще никакого.
В основе этого лежит то обстоятельство, что на рынкете только НЕСТАЦИОНАРНЫЕ случайные процессы, более того нестационарные и неопределенные процессы, т.е нестационарные процессы, в контурах управления которых находится человек, который в некоторые моменты времени ведет себя как молекула в броуновском движение, а потом, вдруг, все строем и в ногу.
Если мы хотим делать полезные в хозяйстве модели, то надо всегда помнить о нестационарности и применяемые инструменты должны либо прямо решать проблемы нестационарности (ARIMA, ARCH) либо косвенно в виде моделей классификации, которые ищут паттерны при обучении.
У и меня единственный вопрос: доживу ли я до того времени, когда на форуме наберется некоторая критическое число форумян, которые тупо, день за днем начнут примерять к торговым идеям инструменты из оболочки caret?
Понятно, что такие люди никогда не будут обращаться к матлабам, маткадам и прочая прочая, которые являются чужими инструментами для рынкета.
СанСаныч, за что наезд? )) Я же четко написал Фурье на Форексе не работает, т.к. сигнал непериодический и недетерминированный.
Я всего лишь рассказал о своих экспериментах 9-летней давности )
А насчет всяких премудростей типа caret - я прекрасно без этого обхожусь, гляньте на мой сигнал в профиле. Практика сильнее теорий ))
СанСаныч, за что наезд? )) Я же четко написал Фурье на Форексе не работает, т.к. сигнал непериодический и недетерминированный.
Я всего лишь рассказал о своих экспериментах 9-летней давности )
А насчет всяких премудростей типа caret - я прекрасно без этого обхожусь, гляньте на мой сигнал в профиле. Практика сильнее теорий ))
Боже упаси, какой наезд! Уж извините, что создал у Вас такое впечатление.
ПС.
А насчет "Практика сильнее теорий " согласиться не могу. Гипотеза об эффективном рынке живее всех живых, несмотря на регулярные крахи на биржах. Даже нобили не обучаются практикой, теряют сотни миллионов собственных денег и продолжают гнуть свое.
Доступно всё описали. Спасибо. Насчёт вариации шага дискретизации dt. Вы считаете что она случайна или имеет какой предсказуемый характер? Если вариация dt предсказуема, то можно вписать в неё ряд фурье. Получаем два вложенных ряда фурье: первый для самих цен и второй для временного шага dt. В таком случае получаем что-то похожее на частотно (или фазово) модулированный сигнал:
гармоника h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)
время t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)
итого h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...
Есть аж целое направление в Фурье анализе называемое nonuniform fourier transform.
Здравствуйте!
можно ли сделать чтобы при перерисовке старый прогноз не стирался?
Я, как бывший электронщик, в начале знакомства с форексом тоже думал, сейчас запущу Фурье на Матлабе, выделю главные гармоники и всех порву )) Ничего не вышло, Фурье на Форексе не работает, т.к. сигнал непериодический и недетерминированный. Я долго возился, пробовал и на барах, и на тиковых данных, все без толку.
Автор проделал большую работу, за это респект, но результата как не было (я про подход с Фурье), так его и нет.
Чтобы убедиться, просто запустите индикатор в тестере на максимальной скорости и посмотрите, как себя ведет кривая предсказаний. Крутит хвостом то вниз, то вверх, чего и следовало ожидать.
Я запускал с параметрами по умолчанию, все правильно?
Периодичность явно есть - посмотрите D1. Просто период меняется со временем. Старые консервативные формулы Фурье бессильны
Здравствуйте,
Я ищу индикатор, который находит 3 основные частоты цены после преобразования Фурье. Очевидно, что для MT4 они есть, а для MT5 - нет. Могу ли я модифицировать этот индикатор так, чтобы он выводил частоты по отдельности?
Здравствуйте,
Я ищу индикатор, который находит 3 основные частоты цены после преобразования Фурье. Очевидно, что для MT4 они есть, а для MT5 - нет. Могу ли я модифицировать этот индикатор так, чтобы он выводил частоты по отдельности?
Вы никогда или очень редко получите ответ здесь, и уж точно не от авторов статьи :-)
Лучше задавайте их прямо на форуме со ссылкой на эту статью
Приветствую
Привет, Владимир!
Спасибо за индикатор! У меня есть проблемы с получением моделируемых будущих значений из этого индикатора... Не могли бы вы мне помочь...
...
DFourier_Handle.Insert(iCustom(SymbolName(i,true),PERIOD_D1, "fourier_extrapolator_of_price.ex5",220,50,20,0.00001),i);
if(DFourier_Handle.At(i)==INVALID_HANDLE)
{
//--- хэндл не получен, выведите сообщение об ошибке в лог-файл, завершите обработку ошибки
Print("Не удалось получить хэндл индикатора");
return(-1);
}
//--- добавляем индикатор на график цены
ChartIndicatorAdd(ChartID(),0,DFourier_Handle.At(i));
(...)
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),0,0,75,DFutureFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError(), "Active: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true), "FutureFourier[10]=",DFutureFourier[10]);
rates=CopyBuffer(DFourier_Handle.At(i),1,0,300,DPastFourier);
if(rates<=0)
{
Print("3.1 Ошибка копирования ценовых данных ",GetLastError(), "Active: ",SymbolName(i,true));
}
Print(SymbolName(i,true), "PastFourier[10]=",DPastFourier[10]);