Обсуждение статьи "Машинное обучение и Data Science (Часть 12): Можно ли выигрывать на рынке с помощью самообучающихся нейронных сетей?"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 12): Можно ли выигрывать на рынке с помощью самообучающихся нейронных сетей?:

Наверняка многим надоели постоянные попытки предсказать фондовый рынок. Хотели бы вы иметь хрустальный шар, который бы помогал принимать более обоснованные инвестиционные решения? Самообучающиеся нейронные сети могут стать таким решением. В этой статье мы посмотрим, могут ли такие мощные алгоритмы помочь «оседлать волну» и перехитрить фондовый рынок. Анализируя огромные объемы данных и выявляя закономерности, самообучающиеся нейронные сети могут делать прогнозы, которые зачастую более точны, чем прогнозы от трейдеров. Давайте посмотрим, можно ли использовать эти передовые технологии, чтобы принимать разумные инвестиционные решения и зарабатывать больше.

Я провел короткую оптимизацию и подобрал следующие значения: copy_rates_x: COPY_RATES_LOW, n_samples: 2950, Slippage: 1, Stop loss: 7.4, Take profit: 5.0.

На этот раз модель показала точность обучения 61,5% и точность тестирования 63,5% в начале в тестере стратегий. Кажется приемлемым.

Автор: Omega J Msigwa

[Too Chee Ng]

Хорошее демо, демонстрирующее возможность самообучения (настройки) ML советника.

Это все еще ранние дни MQL ML. Надеюсь, со временем все больше и больше людей будут использовать MALE5. С нетерпением ждем ее зрелости.

[Alik Dmitriev]

В архиве нет  selftrain NN.mqh

[Alik Dmitriev]

Как сохранить и загрузить сеть?

[Omega J Msigwa]

Alik Dmitriev #:
Как сохранить и загрузить сеть?

сохраните веса и двоичные матрицы в двоичном файле или файле CSV, а затем загрузите их позже, вместо подгонки модели, на этот раз вы передаете значения весов и смещения в тензорном формате.