Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 97): Использование выпуклой оболочки и миниатюрной GRU-сети в пользовательском классе трейлинг-стопа"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 97): Использование выпуклой оболочки и миниатюрной GRU-сети в пользовательском классе трейлинг-стопа:

В этой статье рассматривается пользовательский класс Мастера MQL5 для трейлинг-стопов. Пользовательский класс CTrailingConvexHullGRU создается путем объединения алгоритма выпуклой оболочки и GRU-сети. Как и в других статьях серии, разрабатывается модель, которую можно тестировать с советниками, собранными Мастером MQL5, и настраивать с помощью различных классов управления капиталом и сигналов входа. В тестировании используются классы сигналов Envelopes и RSI.

В этой серии о Мастере MQL5 поочередно рассматриваются сигналы входа, управление капиталом и трейлинг-стопы. Эти три области являются основными направлениями настройки советников, собранных с помощью Мастера MQL5, помимо встроенных классов. В предыдущих опубликованных статьях рассматривались сигналы входа и управление капиталом, поэтому эта статья посвящена трейлинг-стопам. В предыдущей статье о трейлинг-стопах алгоритм выборки из резервуара был объединен с сетью линейной регрессии для построения модели, ориентированной на справедливую медиану цены. Этот подход предназначался для защиты открытых позиций от бокового рыночного шума.

Этот подход может хорошо работать на рынках с пилообразными колебаниями, но на трендовых рынках его эффективность может снижаться. В этой статье переходим от торговли по медиане к торговле по внешнему контуру. Представляется класс трейлинг-стопа, использующий алгоритм выпуклой оболочки для определения внешней оболочки ценового движения. Как и ранее, он сочетается с нейронной сетью, в данном случае с упрощенным управляемым рекуррентным блоком (GRU). Сеть служит фильтром моментума.

Это дополнение к библиотеке MQL5 не является универсальным решением, а представляет альтернативный подход для трейдеров, работающих с моментумом и стремящихся извлечь выгоду из взрывных пробоев. В узких диапазонах ценового движения этот подход неизбежно работает хуже, поэтому он подходит трейдеру, у которого есть дисциплина и специализация в торговле пробойным моментумом.


Автор: Stephen Njuki

Новый комментарий