Индикаторы: Центр гравитации Элерса - Center of Gravity J. F. Ehlers - страница 2

[Aleksej Poljakov]

Элерса не читал, но похоже что ничего не потерял. Всё так запутано и непонятно, что попробую перевести его идеи на язык понятный человеку.

Итак, формула любого линейного индикатора: sum(c[i]*price[i])/sum(c[i]). тут всё верно и никаких вопросов. Правда нужно упомянуть, что есть одно важное ограничение. Для всех коэффициентов индикатора должно выполняться условие -1<c[i]/sum(c[i])<1 - тогда индикатор будет устойчив. Кроме того, можно проверить индикатор на точность. Берем наименьший коэффициент (если есть отрицательные коэффициенты, то смотрим их модуль, если есть коэффициенты равные нулю - их не учитываем). Должно выполняться неравенство 100000*cmin<=sum(c[i]. Если это условие не выполняется, то период индикатора избыточен и его можно уменьшить, без потери точности.

Дальше, измеряем центр тяжести индикатора, если в этом есть необходимость. Его можно найти по формуле: sum(c[i]*(i+1))/sum(c[i]), i=0...period-1. Чем меньше полученное значение, тем быстрее индикатор реагирует на изменение цены, тем меньше его запаздывание. Полученный центр всегда статичен и не меняется.

Теперь к самой идее Элерса. Обычный индикатор работает в области цены. Элерс решил посмотреть на работу индикатора в области времени. Переписываем формулу индикатора так: sum(price[i]*t[i])/sum(price[i]), где t[i]=period-i. В качестве опорной (нулевой) точки можно взять центр тяжести индикатора (в данном случае - 0.5*period, но если использовать коэффициенты можно получить другие интересные варианты), и откладывать полученное значение относительно его. Тогда, индикатор выше этой точки - тренд вверх, ниже - тренд вниз, около нуля - флет. Можно добавить нормализацию по периоду индикатора, тогда можно в одном окне сравнивать между собой несколько индикаторов с разными периодами.