И снова о вечном: тренд/флет. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для любой стратегии очень важно своевременно идентифицировать тренд/флет. Так или иначе от этого зависит результативность ТС.
Понятно, что на разных ТФ в один и тот же момент времени может быть и то и другое в том смысле, который вкладывает конкретный экспертописатель, но давайте попробуем поговорить более конкретно - как определять т/ф на текущем ТФ? Кто как определяет т/ф? Или многие не парятся на этот счет?
Я подхожу к понятию флет как расположение свечей друг за другом в горизонтальном канале, это очень абстрактно, ведь возникают множество вопросов таких как "насколько должны заполнять собой канал свечи, что бы можно было говорить о флете?" и т.д.
На данный момент поступаю элементарно - временные границы, скажем, 00:00-8:00 - флетовые движения, 08:00-22:00 трендовые (одно сплошное направленное движение или со сменой направления несколько раз), 22:00-00:00 - флет. Но такой упрощенный способ очень приблизительный, хотя и даёт улучшение показателей ТС, но не позволяет использовать на ТФ старше H1.
Ещё витает в мыслях поколдовать с BB (болинжер) для определения т/ф, но не знаю как формализовать.
Высказывайтесь, пожалуйста.
Неверный логический посыл по определению флета , при работе во флете некоторые трейдеры используют Stochastik ( по close) , при ситуации когда свечи идут в диапазоне предыдущей свечи , что покажет индик ?!
это не флет , а удержание диапазона , флет не стандартизированная величина на рынке , в одном случае 230 пипов в другом 500 пип (флетовый канал) т.е. чтобы провести границу между флетом и другими производными
нужно определиться с величиной канала и объёмом истории . Поиск структуры флета на М1 не оптимален , флет формируется на каких то значимых уровнях у него есть внутреннее содержание (волновая теория ) тоже структурное .
Неверный логический посыл по определению флета , при работе во флете некоторые трейдеры используют Stochastik ( по close) , при ситуации когда свечи идут в диапазоне предыдущей свечи , что покажет индик ?!
это не флет , а удержание диапазона , флет не стандартизированная величина на рынке , в одном случае 230 пипов в другом 500 пип (флетовый канал) т.е. чтобы провести границу между флетом и другими производными
нужно определиться с величиной канала и объёмом истории . Поиск структуры флета на М1 не оптимален , флет формируется на каких то значимых уровнях у него есть внутреннее содержание (волновая теория ) тоже структурное .
Не важно как определяете т/ф, важно что бы это могла делать программа, а значит четко формализованные правила.
Я уже дал формализацию флета, для меня вопрос решён. А насчет некоторых трейдеров, так некоторые в носу ковыряются при дамах, и что же теперь? - будем следовать их примеру?
Не важно как определяете т/ф, важно что бы это могла делать программа, а значит четко формализованные правила.
Я уже дал формализацию флета, для меня вопрос решён. А насчет некоторых трейдеров, так некоторые в носу ковыряются при дамах, и что же теперь? - будем следовать их примеру?
Можно было бы и ссылку на пост , где правила формализации прописаны . Не научный метод это вопрос веры - земля на трех слонах которые стоят на черепахах , под это "дело" рубят лес -строгают бумагу -печатают "карту мира",
научный метод это методология -доказательная база на опытных примерах .
Ответ на конкретный вопрос Андрея Дик: "Берём размер депо 100 мио, работаем 0,01 лота и бинго! - дело в шляпе? тут же станут прибыльными убыточные стратегии?" дополненный следующим: "Ведь именно об этом говорите - меньше риск, значит направления входов не важны. Берём рандомную систему с огромным депозитом и минимальным лотом, от того, чем меньше риски, тем выше эффективность системы? - ведь как говорите, направления входа становятся не важны. "
Ответ:
1. Я не говорил о том, что убыточные стратегии станут прибыльными. Это Вы сделали такой вывод, но я понимаю природу этого вывода. Если не учитывать фактор времени, т.е. время ожидания срабатывания тейка устремить к бесконечности и хватит депозита переждать просадку, то Вы правы - убыточная позиция станет прибыльной. Но в таком ВРЕМЕННОМ интервале трудного говорить о какой то стратегии. Одна сделка может тянуться десятилетиями. :) Сомневаюсь, что Вы это не понимаете.
2. Ваш вывод о связи уровня рисков и эффективности системы у меня тоже вызывают неоднозначность. Во-первых, Вы опять игнорируете фактор времени и во-вторых, за эффективность принимаете количество сделок с положительным результатом.
3. Да, при торговле в канале я считаю направление входа не важны (не критичны) с точки зрения срабатывания стопов. Если это действительно канал, то цена все-равно вернется к уровню открытия Вашей позиции и можно будет закрыть позицию без убытка. И еще, торговля в канале подразумевает определенные правила открытия позиций, а именно, открытие позиции при ОТБОИ от уровня. Поэтому покупать на верхней границе канала не разумно. Но даже если, Вы нарушив правила торговли в канале, все-таки совершите покупку на верхней границе канала, то Ваши риски позволят Вам закрыть эту позицию в нуль. В этом контексте я и говорю о независимости направления открываемой позиции, т.е. не критична для торговли ошибка выбора направления.
Теперь я ответил на Ваш вопрос, не уклонился?
Ответ на конкретный вопрос Андрея Дик: "Берём размер депо 100 мио, работаем 0,01 лота и бинго! - дело в шляпе? тут же станут прибыльными убыточные стратегии?" дополненный следующим: "Ведь именно об этом говорите - меньше риск, значит направления входов не важны. Берём рандомную систему с огромным депозитом и минимальным лотом, от того, чем меньше риски, тем выше эффективность системы? - ведь как говорите, направления входа становятся не важны. "
Ответ:
1. Я не говорил о том, что убыточные стратегии станут прибыльными. Это Вы сделали такой вывод, но я понимаю природу этого вывода. Если не учитывать фактор времени, т.е. время ожидания срабатывания тейка устремить к бесконечности и хватит депозита переждать просадку, то Вы правы - убыточная позиция станет прибыльной. Но в таком ВРЕМЕННОМ интервале трудного говорить о какой то стратегии. Одна сделка может тянуться десятилетиями. :) Сомневаюсь, что Вы это не понимаете.
2. Ваш вывод о связи уровня рисков и эффективности системы у меня тоже вызывают неоднозначность. Во-первых, Вы опять игнорируете фактор времени и во-вторых, за эффективность принимаете количество сделок с положительным результатом.
3. Да, при торговле в канале я считаю направление входа не важны (не критичны) с точки зрения срабатывания стопов. Если это действительно канал, то цена все-равно вернется к уровню открытия Вашей позиции и можно будет закрыть позицию без убытка. И еще, торговля в канале подразумевает определенные правила открытия позиций, а именно, открытие позиции при ОТБОИ от уровня. Поэтому покупать на верхней границе канала не разумно. Но даже если, Вы нарушив правила торговли в канале, все-таки совершите покупку на верхней границе канала, то Ваши риски позволят Вам закрыть эту позицию в нуль. В этом контексте я и говорю о независимости направления открываемой позиции, т.е. не критична для торговли ошибка выбора направления.
Теперь я ответил на Ваш вопрос, не уклонился?
Нет, не ответил, и Вы это знаете.
Вы говорите с одной стороны, что чем меньше риск на сделку, тем менее важным является направление входа. С другой стороны говорите о торговле во флете, но не даёте своего ФОРМАЛИЗУЕМОГО определения флета.
Я э ничего не выдумывал и не добавлял, задал вопрос основанный на Ваших же "показаниях."
И так, по теме ветки, "Как Вы определяете в данный момент времени, флет сейчас или тренд?" - понимаю, что сейчас начнутся ответы от Вас что то типа "всё зависит от текущей ситуации", "если почувствует что то неладное", "всё зависит от рисков" и подобное, но, соберитесь пожалуйста, ответьте, как определить т/ф в данный момент времени, во флете сейчас система, или же в тренде?
Извините за не скромный вопрос. Вы на реале торгуете?
Можно было бы и ссылку на пост , где правила формализации прописаны . Не научный метод это вопрос веры - земля на трех слонах которые стоят на черепахах , под это "дело" рубят лес -строгают бумагу -печатают "карту мира",
научный метод это методология -доказательная база на опытных примерах .
Перечитайте ветку ещё раз, "повторение мать учения" да и страниц не очень то и много пока. 3 формализуемый подхода по определению т/ф даны в этой ветке, включая мой.
У меня есть представление о флете , а выводы можно сгруппировать в одно месте , а не посылать почитателей секты (seсtа - учение ,путь лат.) изучать весь материал .
)) Я вот сегодня выхожу на улицу(на дорогу), а встречу мне девочка лет 8/10 катит большущий ком снега , я и спрашиваю шутя у нее , и откуда ты его катишь? от школы отвечат она .................
вот и прикиньте 2 км до школы и ребенок катит больше себя глыбу снега! как вам картина))))
к чему это я !!
Вот девченка права да. А это все (разговоры флет /тренд) полное ерунда
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
И снова о вечном: тренд/флет.
Alexey Kozitsyn, 2016.10.26 10:53
Вы хотите что-то типа этого:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
И снова о вечном: тренд/флет.
Andrey Dik, 2016.10.26 11:38
Построил врукопашную. Что то около того: не менее 80% свечей должны входить в канал, при этом ширина канала не должна превышать средню высоту свечей более чем на 10%. Это как пример параметров флета.
Соответственно на открытии 0-го бара смотрим, находимся сейчас во влете или нет. Собственно это и важно определить - сейчас флет или нет. Как то так понимаю.
Но Ваш вариант тоже интересен.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
И снова о вечном: тренд/флет.
Veniamin Skrepkov, 2016.10.26 14:18
После "движения" рынок сам формирует диапазон в котором заинтересован , в экстремумах (во флете) большой процент ложных пробоев и графика "коробок" построенная по экстремумах
будет давать "искаженную" картинку , лучше ориентироваться на внутреннее содержание .
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
И снова о вечном: тренд/флет.
Uladzimir Izerski, 2016.10.26 15:10
Вот текущая обстановка с М5 фунт. Прога размечает сама.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
И снова о вечном: тренд/флет.
Yousufkhodja Sultonov, 2016.10.27 04:18
Попробуйте воспользоваться индикатором Т/Ф https://www.mql5.com/ru/forum/97569 , если индикатор находится около нуля - ялэтт, иначе - тренд. Посмотрите, как он легко справляется с задачей: