Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1098
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только осталось понять почему.
в плане чего?
просто большое кол-во случайных факторов влияет
1) когда появишься ты, появиться он, он твой контр агент, а ты его
2) что тут гадать, это твой стоп)
3) Купить у кого? у воздуха? см. пункт 1)
4) с тайм фреймом не знаю, у меня нету решения пока
когда появишься ты никто и не заметит, если ты не Сорос
3) Купить у кого? у воздуха? см. пункт 1)
все правильно, но я к тому, что и количество участников и цели их мы не знаем, кто то вошел в рынок и ждет прибыли на разнице цен, а кто вошел в рынок и вышел сразу прикупив по текущей цене , а первый участник - спекулянт так сказать, он еще при выходе из рынка создаст дополнительное колебание рынка - но оно будет разнесено по времени
когда появишься ты никто и не заметит, если ты не Сорос
да ясно все это, но механику рынка нужно все таки пытаться изучить, все что нам дано это лишь история уже совершенных сделок, если там есть повторы, то это реакция рынка и действия участников рынка... но уже на истории
да ясно все это, но механику рынка нужно все таки пытаться изучить, все что нам дано это лишь история уже совершенных сделок, если там есть повторы, то это реакция рынка и действия участников рынка... но уже на истории
механика рынка это аукцион, на неэффективных закономерности сразу видно
на эффективных типа форы приходится извращаться и быть лучшим из лучших
все что в истории аукциона - это случайный процесс самоорганизации участников. Любой рынок стремится стать эффективным.механика рынка это аукцион, на неэффективных закономерности сразу видно
ну вот наконец то луч света в царстве!
я тоже об этом писал и разными словами, вот поэтому и видим, что цены обновляют максимумы и минимумы, хотя пару дней назад вроде ты же и писал, что юзать нужно приращения цены - какой там аукцион? там мы тогда будем рассматривать инерционную модель со скоростями и импульсами
в принципе наверное и нужны комитеты НС чтобы оценивать 2 модели - модель аукциона и инерционную модель - они обе работают на рынке, но какая эффективнее и когда?
когда появишься ты никто и не заметит, если ты не Сорос
все правильно, но я к тому, что и количество участников и цели их мы не знаем,
Не знаем, согласен, но косвенно можем попытаться выявить ...
1) крупный игрок контр агент толпы, те без толпы он не зайдет, тупо не об кого открыть и закрыть позу
2) толпа работает от статистики "память рынка" по принципу - делай сейчас так было выгодно делать в прошлом
Вот на этом моменте и можно с играть, косвенно выявлять зоны где толпа будет делать что то однозначное.
Вот здесь например , рынок всем говорил покупать почти целый день, и то что сегодня будет падения мы могли знать еще вчера
зеленые точки это перекупленость, толпа вчера тупо целый день покупала
Такое бывает очень редко, чтобы целый день
Я уже показывал часть этого индикатора в работе Волшебнику но он не воспринял в всерьез, я просил Максима помочь перенести его в МТ4 но он тоже занят своими делами.
Кароч, прогнозировать можно, но сложно и не всегда
приращения именно для нейросетей, для большей обусловленности матриц, т.к. они плохо работают на исходном ряде
и речь не идет о прогнозировании цены по приращениям (хотя и можно), а о классификации входов\выходов на этих данных, в многомерном пространстве. Т.е. аппроксимация точек правдоподобной закономерности, устойчивой на истории какое-то время. Это не дедуктивный подход, т.е. заранее нельзя сказать какая закономерность найдена.. ищем чисто математическое правдоподобие, с добавками каких-то априорных утверждений. И совершенно не важно является ли это "реальным" законом природы или просто совпадением, т.к. тесты на новых данных все ставят на местатут я пас, пока слаб в НС, не хватает теоретической подготовки, по верхам уже дано нахватался, обучить НС, покрутить в тестере могу, но моя теоретическая подготовка слаба, один хороший человек порекомендовал фундаментальное чтиво о 1100 страниц, еще месяц буду читать
Вот здесь например , рынок всем говорил покупать почти целый день, и то что сегодня будет падения мы могли знать еще вчера
увы, пока не проверите на истории это все не факт, я же писал, что мы не знаем количества и цели участников рынка, возможно просто не было спроса, а возможно были и покупатели и продавцы в равных соотношениях, а возможно, что нам и не нужно это знать, от этих догадок профита не будет больше )))
я просил Максима помочь перенести его в МТ4 но он тоже занят своими делами.
на чем написан Ваш исходник?
1) увы, пока не проверите на истории это все не факт, я же писал, что мы не знаем количества и цели участников рынка, возможно просто не было спроса, а возможно были и покупатели и продавцы в равных соотношениях, а возможно, что нам и не нужно это знать, от этих догадок профита не будет больше )))
2) на чем написан Ваш исходник?
1) индикатор уже почти год как смотрю, работает, и не только я смотрю
2) на "R" , там несколько библ, в том числе и нейронная, нет никакого смысла переписывать на мт4, лучше просто настроить обмен данными с мт4
2) на "R" , там несколько библ, в том числе и нейронная, нет никакого смысла переписывать на мт4, лучше просто настроить обмен данными с мт4
дело Ваше, я сторонник, что чтобы верить тому что смотришь, нужно в тестер стратегий все загонять, время тестирования снижается от минуты до часа, а смотреть можно и в режиме виузализации
с R не знаком, Матлаб еще как то меня развлекает, но все равно тяну все в МТ4 (МТ5 юзаю, но не лежит у меня к нему почему то)
Вам или изучать МТ или все таки наблюдать как есть, как связать R и МТ статей много, но не читал, даже не знаю как там все это тестируют
почитайте ту книгу по МГУА, по сути там описан основной подход по восстановлению закономерностей по эмпирическим данным
с полиномами всякими и МНК вы знакомы, так что для вас это должно быть несложным чтивом
вооружившись простой линейной регрессией из alglib и циклами перебора аргументов можно затестить все приемы
если линейной регрессии мало, - то же самое делать с нейронкой или лесом. Вся наука.
Спасибо! но пока рано мне еще, я сторонник: если, что то делать то делать то только то, что понимаешь, я все равно пока изучу Хайкина с его курсом по НС, часть того что он пишет я уже давно знаю, но много, что я пропустил, те же рекуррентные НС для меня диковинка - слышал, и даже "крутил", но сама мат.модель или вернее насколько они эффективны и когда их применять для меня тайна, про карты Коханена уже писал пару дней назад... фундаменгт нужен иначе буду как 99% трейдунов тыкать в терминале рассматривая красивые картинки, а это НС умеют лучше всех! )))
дело Ваше, я сторонник, что чтобы верить тому что смотришь, нужно в тестер стратегий все загонять,
чтобы в тестер, нужно все на 100% запрограмировать.
Вот как например флет запрограмировать? это же субъективное понятие