Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1096
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
?
пока не однозначно получилось, потому и молчу
кароч. рассказываю сам метод, а то задолбали эти секреты
дык вот в этом и вся проблема, что любой паттерн можно определить когда он закончился (был полностью сформирован)
и выявление паттерна не дает никакого прогноза - Вы правильно нарисовали картинки, нет на рынке чередования событий так же как было на истории: паттерн, затем будет цена вверх, затем новый паттерн...
намного проще взять любой трендовый индикатор и открывать сделки на нулевом баре - тот что перерисовывается, и получим аналогичную многовариантность прогнозов и будем ограничивать неправильные варианты прогнозов короткими стоплоссами
тут много пишут про вероятности прогнозов, имхо и тут "рыбы нет" - распределения вероятностей не равномерные, и получится, что оперируя вероятностями будем иметь серию маловероятных событий, затем одно наиболее вероятное событие, затем маловероятное, затем большую серию вероятных событий
Что бы наши украинские братья не велись на всякую чушь. Про лекции в Еле и ..., которые
читают уже лет 100, будущей "элите" о России и что с ней надо делать, рассказывать не буду)
на счет меня можешь быть спокоен
намного проще взять любой трендовый индикатор и открывать сделки на нулевом баре - тот что перерисовывается, и получим аналогичную многовариантность прогнозов и будем ограничивать неправильные варианты прогнозов короткими стоплоссами
но у меня ничего не перерисовывается
но у меня ничего не перерисовывается
да понятно это, я писал, про то, что нет четких сценариев после появления паттернов
ну и в довесок, вот 99% картинок на форуме которые показывают паттерны, строятся исходя из принципа, что ценовой график это непрерывный ВР, я не уверен, что это так - так проще делать и модели и искать закономерности, но есть торговые сессии, есть неделя, месяц и при открытии недели и начала месяца цена чаще (чем в оставшееся время недели/месяца) "крутится" около цены открытия - это не будет учитываться при модели непрерывного ВР
1) сказано: СБ может порождать мнимые паттерны, уровни поддержки и сопротивления и так далее
2) не касается пробойных систем, где реально заявки кучкуются и их исполнение порождает некоторое движение1) Конечно может, но рынок это не СБ, я сам об этом говорил не раз, у меня миша даже линии тренда по СБ строил, красавец))
2) Смотри ты сам себе противоречишь, то у тебя рынок СБ то уже пробойные системы с заявками, а это уровни между прочим
1) Конечно может, но рынок это не СБ, я сам об этом говорил не раз, у меня миша даже линии тренда по СБ строил, красавец))
2) Смотри ты сам себе противоречишь, то у тебя рынок СБ то уже пробойные системы с заявками, а это уровни между прочим
я просто фигею над определениями, что броуновское движение это сб, а обобщенное уже не сб, отсюда и путаница
мб я чего-то не понимаю в этой жизни.
да, это уровни, но закономерности там внутри баров, т.е. считай тиковые. Чисто механика рынка я бы сказал, которая еще и не везде прокатывает из-за проскальзваний1)да понятно это, я писал, про то, что нет четких сценариев после появления паттернов
2)ну и в довесок, вот 99% картинок на форуме которые показывают паттерны, строятся исходя из принципа, что ценовой график это непрерывный ВР, я не уверен, что это так - так проще делать и модели и искать закономерности, но есть торговые сессии, есть неделя, месяц и при открытии недели и начала месяца цена чаще (чем в оставшееся время недели/месяца) "крутится" около цены открытия - это не будет учитываться при модели непрерывного ВР
1) согласен мера близости полное г-но, но другой пока нет, можно попробовать и ВР как то предобработать зигом каким то например
2) ну если добавить предикторы , время, день недели,сессии, мес, квартал, то по идеи должна учитывать
я просто фигею над определениями, что броуновское движение это сб, а обобщенное уже не сб, отсюда и путаница
мб я чего-то не понимаю в этой жизни.
может у михи спросим? он эксперт)
3. Тестировать ретроспективно на выборке года до 2010(10лет) тф поменьше(1мин, 5, 15)
ретроспективно - это как? ) задом на перед типа ?