торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 263
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен, что "академичность" (в том смысле, в каком Вы это слово здесь употребили) в таком подходе присутствует, но не уверен, что она априори вредна. В конце концов такая практическая штука как атомная бомба проистекла от вполне "академичных" вещей. Говоря конкретнее, если статистика достаточна (допустим десятки тысяч сделок, хотя я не уверен, что этого достаточно) то результат вблизи спреда будет всё же значимым. Главное, получить этот результат раньше, чем его получат в ДЦ :).
Ваш подход как раз позволяет нарастить статистику. Но, на мой взгляд, не отменяет тестирования на истории. Ведь большинство валютных пар сильно скоррелированы. Существуют оси доллар - все остальные, товарные валюты - сырьевые валюты, может ещё какие-нибудь. И если через полгода рынок изменится, изменится поведение практически всех пар.
По моему глубокому убеждению если стратегия является прибыльной, то она покажет прибыль при любом существующем в ДЦ спреде.
Всё же уточню, что имел в виду разные спреды в одном и том же ДЦ.
Ну в общем-то имеет смысл стараться разрабатывать стратегию, которая будет как минимум неубыточной при любых "изменениях" рынка. А такое как я уже говорил по приведённой выше ссылке возможно только лишь при условии что стратегия базируется на основании, на котором базируются какие-либо неоспаримые вещи из других областей знаний. Регрессия в природе существовала ещё задолго до возникновения рынка и будет продожать существовать даже когда рынок закончится. Если же идёт попытка создать стратегию только на основе того, что "работало" в тестере с 1999 года и более нигде далее чем МТ4, то под большим сомнением остаётся факт продолжения работоспособности данной стратегии в будущем по причинам якобы "изменения" рынка, поскольку оптимизация может оказаться обычной подгонкой. Хотя я лично не вижу никаких проблем пользоваться тестером просто на предмет предварительных оценок стратегии. В моей же стратегии адекватное тестирование невозможно поскольку у меня до сих пор не выработаны чёткие условия выхода из позиции. Если момент входа в позицию чётко отработан и пару раз описан выше в этой ветке, то вот с выходом всё гораздо сложнее. Выход сейчас осуществляется с некоторой долей субъективизма вручную при наличии прибыли. Автоматический выход из позиций осуществляется тоько лишь по стоплоссу, которым управляет исключительно эксперт. Я в перемещения стоплосса никогда не вмешиваюсь. Я знаю что суцществуют эксперты, разработанные для проведения тестирования стратегии вручную("MQL4: Визуализация тестирования. Ручная торговля.") , но это маленько не то, так как у нас изменяется ход времени, что по другому влияет на субъективно принимаемые решения о выходе из позиций. Одно дело когда вы принимаете решение в тестере в течение нескольких секунд и другое когда вы думаете над моментом выхода из позиции в течение нескольких минут по нескольку раз в день почитывая между делом всякую околорыночную шумиху и просматривая графики других валют.
Ну в общем-то имеет смысл стараться разрабатывать стратегию, которая будет как минимум неубыточной при любых "изменениях" рынка. А такое как я уже говорил по приведённой выше ссылке возможно только лишь при условии что стратегия базируется на основании, на котором базируются какие-либо неоспаримые вещи из других областей знаний.
Это бесспорно. Но для меня так же бесспорно, что стратегия должна адаптироваться, причём в такой степени, что это может даже эволюцией лучше назвать. Вообще мне иногда кажется, что истинный смысл форекса состоит в стерилизации "лишних" на данный исторический момент денег (то есть в отъёме их у спекулянтов :). В таком случае игру на форексе можно уподобить детской новогодней игре - когда музыка вдруг смолкает, оказывается что стульев на всех не хватает. И "управляют" форексом тогда не гипотетические "большие дядьки", а куда более фундаментальные системные законы равновесия и сохранения. Которые в общем-то пожалуй посильнее неоспоримых вещей из других областей знаний будут.
В такой постановке, представляет интерес характер релаксации искомой величины со временем, причём, выделяются два случая:
1. цена имеет бесконечную жёсткость относительно своей скользящей средней (винеровский процесс);
2. цена имеет конечную жёсткость, т.е. не только скользящая средняя (СС) бегает за ценой, но и цена стремиться к ней;
Предположим, что сила взаимодействия цены и СС описывается, в общем виде, степенным многочленом, тогда необходимо построить ситему уравнений связывающих коэффициент жёсткости, расстояние между ценой и СС и характер релаксации с коэффициентами степенного ряда.
Кажется, что решение этой задачи в общем виде возможно, а значит на выходе мы получим направление и величину силы действующую в данный момент на ценовой ряд. Этого более чем достаточно для прогнозирования.
Это мне нравится.
Над этим можно поработать конкретно.
Похоже на идею высказанной на пауке, что решение принемается трейдерами по эквити,
Ну в общем-то имеет смысл стараться разрабатывать стратегию, которая будет как минимум неубыточной при любых "изменениях" рынка. А такое как я уже говорил по приведённой выше ссылке возможно только лишь при условии что стратегия базируется на основании, на котором базируются какие-либо неоспаримые вещи из других областей знаний....
Согласитесь, в конце концов Вы должны моделировать процесс принятия решения большим колличеством трейдеров.
Само по себе явление очень специфичное, и может иметь свои особенности, которые не имеют ни какого отношения к "неоспоримым вещам в других областях" .
Согласитесь, в конце концов Вы должны моделировать процесс принятия решения большим колличеством трейдеров.
Само по себе явление очень специфичное, и может иметь свои особенности, которые не имеют ни какого отношения к "неоспоримым вещам в других областях" .
Я ни коим образом не хочу сказать, что "вот вам регрессии - все дружненько её взяли и понесли" ;o). Я просто высказываю свой взгляд на предмет. Поскольку "это" работает не только на Форексе, то в связи с понятием "справедливая цена" (цена сколько это должно вообще стоить) это должно в той или иной степени работать и на рынке. К этому я пришёл не сразу, а изрядно "наоптимизировавшись" в тестере МТ4 стратегий условно говоря "взятых с потолка". Одна из таких "стратегий" описана мною в самом начале этой ветки. На неё я убил в общей сложности порядка полугода. Из которых большая часть составляло проведение оптимизаций - "поиск абсолютного максимума" параметров эксперта на доступной в то время мне истории котировок М1 от брокера за 2 года, а также твёрдая уверенность что "вот бы комп помощнее, да памяти побольше" и скоро я буду стабильно зарабатывать ничего не делая ;o). И поэтому я пришёл к такому выводу, чт если вы на вопрос откуда вы взяли значение того или иного параметра для своей стратегии просто тычете пальцем на оптимизатор и не можете как-то логически обосновать выбор именно такого значения параметра, то весьма вероятно что данный параметр будет работать только в самом тестере пускай даже на истории с 1999года. Я же на вопрос откуда был взят тот или иной параметр могу дать чёткий логически обоснованный ответ. Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ. Ну а проводимое тестирование онлайн сразу на реале должно дать ответ о степени моего заблуждения.
Я ни коим образом не хочу сказать, что "вот вам регрессии - все дружненько её взяли и понесли" ;o). Я просто высказываю свой взгляд на предмет. Поскольку "это" работает не только на Форексе, то в связи с понятием "справедливая цена" (цена сколько это должно вообще стоить) это должно в той или иной степени работать и на рынке. К этому я пришёл не сразу, а изрядно "наоптимизировавшись" в тестере МТ4 стратегий условно говоря "взятых с потолка". Одна из таких "стратегий" описана мною в самом начале этой ветки. На неё я убил в общей сложности порядка полугода. Из которых большая часть составляло проведение оптимизаций - "поиск абсолютного максимума" параметров эксперта на доступной в то время мне истории котировок М1 от брокера за 2 года, а также твёрдая уверенность что "вот бы комп помощнее, да памяти побольше" и скоро я буду стабильно зарабатывать ничего не делая ;o).
сам прошел этот пусть. Пришел примерно к таким же выводам. Может быть отличие в том, что в результате создал програмную среду удобную лично для меня, удобную в разработке и в общем то способную до сих пор, имеется ввиду с каналами, поднимать минуты за несколько лет, одновременно на нескольких валютах.
И поэтому я пришёл к такому выводу, чт если вы на вопрос откуда вы взяли значение того или иного параметра для своей стратегии просто тычете пальцем на оптимизатор и не можете как-то логически обосновать выбор именно такого значения параметра, то весьма вероятно что данный параметр будет работать только в самом тестере пускай даже на истории с 1999года. Я же на вопрос откуда был взят тот или иной параметр могу дать чёткий логически обоснованный ответ.
Если эта логика устраивает базар, то это будет что надо. Иначе это тоже самое тестирование только на немного более высоком уровне.
Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.
ну а где выходить не знаете. Значит что то не хватает.
Желаю удачи.
Например такие вопросы где ставить лось, где нужно ставить отложник и некоторые другие у меня имеют чёткий обоснованный ответ.
ну а где выходить не знаете. Значит что то не хватает.
Наверное я немножко нечётко сформулировал свои правила выхода в своих постах на этой странице. Просто я проводил формулировку ранее в этой ветке. Выход у меня производится не ранее достижения ценой условно говоря центральной линии регрессии и противоположных по смыслу уровней в индикаторе уровней, который я выкладывал в этой ветке где-то в октябре прошлого года. То есть до тех пор пока цена не дошла до перегретой зоны согласно данным положениям, то мы сохраняем позиции. Как только цена достигла этой зоны, то есть перешла на другую сторону от условной "справедливой цены" и вошла в перегретую зону согласно индикатору уровней, то я считаю что условия для выхода из позиции сложились. И как только происходит какое-то условно говоря "замирание" движения, то я в этот момент закрываю позиции. То есть другими словами я несколько дней назад открывая экспертом позицию не могу сказать где я буду закрываться и когда это произойдёт (на следующий день или же через пару недель к примеру, так как ренко-разбиение вопрос времени не интересует - интересует достижение уровней). В момент закрытия позиций через несколько дней появятся другие каналы, которых ещё не было в момент открытия сдетки и вот по ним-то я и буду принимать решения. В общем я пока имею вот это словесное описание способа закрытия прибыльных позиций, которое ещё не реализовал в коде так как провожу оценку его рациональности. До этого у меня пара месяцев ушло на формализацию установки лося и возможных вариантов действия эксперта в его районе, типа нужно ли открыть переворот в точке лося и ещё несколько вариантиков. Насчёт автоматической точки выхода из позиции у меня давно уже имеется мысль закрывать автоматом прибыльные позы при возникновения противоположного отложника (или в момент его срабатывания). Вот эту идею сейчас и проверяю. Пока что окончательной уверенности в этом нет, но думаю, что этим всё и закончится. Просто запрограммирую в эксперт автоматическое закрытие прибыльных поз в момент возникновения противоположнонаправленного отложника. Это сможет снять часть работы по ручному закрытию сделок. Сейчас просто жду набора статистики.
Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
Нет не читал. Можете процитировать или дать ссылку на текст? Тут важно что именно он считает ошибкой. Кстати отмечу, что дальше в той цитате говорилось о том, что частоты должны быть логарифмически равноотстоящими. Продолжение я не цитировал вовсе не из-за лени или любви к краткости :). Аналогия аналогией, но отождествлять рынок с 1/f-шумом всё же заранее не стоит.
первое, что выдал яндекс:
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html
в шумах не разбираюсь. математику стал углублённо изучать по наводке solandr-a буквально пару-тройку месяцев назад.
практически все подходы нахожу идентичными по сути, но какую-либо теорию шумов обделил вниманием - насколько можно судить по названию, врядли она включает инструменты для анализа состояния системы в конкретной точке.
но, судя по отзывам на амазоне о последней его книге, (The Misbehavior of Markets)
так и не смог ни чего законченного пока предложить.
здравая мысль... убедили... наверное всё-таки книга "(Не)послушные рынки" (The (Mis)behavior of Markets) всё-таки заслуживает внимания...
ещё раз глянул... всё-таки пришел к выводу, что книга Петерса - это спекуляция модными терминами...
предполагаю, что её считают удовлетворительной только те, кто не видел ни чего лучше..
Ученые, разбирающиеся в теме, пишут гораздо яснее и информативнее.
Пригожин "Порядок из хаоса"..
Шредер "Фракталы, хаос, степенные законы"
если нужна более техническая - Кузнецов "Динамический хаос"
(штук 150 книг скачал и перелистал, а по факту выходит, что можно и без них обойтись - Закон очень простой, но для его понимания нужно мозги свои развивать... ведь живём же - значит, неосознанно используем его.)