торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 257
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.... Куда он ее денет, потратит? Мое не скромное мнение - передаст другим каналам. Или, если смотреть с философской точки зрения, другие каналы ее отберут. А как отследить утечку энергии из канала? .....
Чего то я не пойму, отбираем каналы с минимальной энергией, а она потом еще куда-то утекает. Какая-то не увязка, тогда должно быть наоборот энергия между каналами должна по идее выравниваться тем самым пополнять энергию отобранных каналов(чтоб сделать их менее устойчивыми). Быть может я опять напутал функционалы и функции :) .
И картинки хорошего размера, и объяснение не просто понятное, а исчерпывающе понятное, и весь подход смотрится как очень интересное исследование. Теперь понятно, что Ваша ПЭ - это не функция, а функционал, понятно как строится динамическая картина, как определяются каналы и какое отношение они имеют к ПЭ.
В общем да, это функционал, который я упорно обзывал функцией. Но вроде как разобрались. Завершая повествование о динамическом анализе, стоит заметить, что этот простой метод позволяет отследить жизненный цикл каналов. Концептуально это похоже на Ваши каналы в «реальном» времени, «смотрящие» в будущее. Наблюдая за индикатором, Вы смотрите за развитием канала, пока он не перестанет существовать, и не образуется новый. Этот метод позволяет «прочитать» в истории весь процесс.
При правильной идентификации, а это сделать нетрудно, для каждого канала можно определить очень важные дополнительные характеристики, такие как «возраст», «скорость роста/старения» и многие другие. Траектория движения локальных экстремумов в плоскости окна выглядит довольно просто и ее можно хорошо аппроксимировать параболой, которая в свою очередь можно условно (!) представить жизненным циклом. Можно остановиться на этом, а можно пойти дальше, подключая, например, теорию катастроф.
Динамическую модель ведь можно применять не только к ПЭ, надеюсь, что общий (и очень простой) подход, изложенный ранее, кому ни будь пригодиться, возможно Solandrу, (каналы могут быть не только линейными) буду только рад. :о)))
За кадром остался только метод вычисления ПЭ, но это и правильно. Иначе обсуждение некоторых аспектов модели превратилось бы в её элементарную публикацию. А такая цель, надеюсь, не стоит.
Совершенно верно, такой цели нет и «публикатор» из меня хреновый. Не предполагаю выкладывать «своего» Херста, модернизированный МСП, потенциальную энергию и прочее. В связи с этим благодарен Владиславу за то, что он когда то не стал ничего публиковать, кроме идеи. :о)))
Так что интересно, к каким результатам приведет такая многокомпонентная и насыщенная математикой система.
Есть старая шутка «лучшее – враг хорошего». Это я к тому, что на данный момент у меня две конкурирующих модели и как следствие, работа над моделью продолжаются. Сейчас доволен тем, что когда-то отказался от торговли в пользу глубоких исследований и ковыряния в истории, правда, несколько раз нарушал данное себе слово, но с пользой.
Текущие результаты более чем радуют. На их фоне даже длительность расчета 2-7 часов (в зависимости от участка ценового ряда) кажутся просто мелочью, в конце концов, решаемую с помощью «лома», скажем двухпроцессорного компьютера. Меня даже не пугает ковыряние в истории, ведь по сути все хорошие теории появились на основе ее анализа, в том числе и теория волн Эллиотта.
Трезво оценив время переноса системы на реал (поверьте, пиво я люблю, но не 24 часа, 7 дней в неделю и 365 дней в году, так, что очень часто бываю трезвым :о) понял, что это очень, очень длительный процесс, а учитывая свои граничные условия, перенос на MT становится практически невыполнимым в разумные сроки. И тут совершенно не причем, возможности MQL4, их то вполне хватит. Не хватит меня на эту работу. А брать отпуск на 5-6 месяцев как-то проблематично.
Попутно пишу Техническое Задание на разработку dll под MT, вот, кстати, краткая выдержка из него:
Техническая архитектура
(1) Сервер для вычислений и базы данных (предположительно очень мощный компьютер, все таки длительность вычислений значительная)
(2) Клиент ДЦ (предположительно ноутбук)
На клиенте MT предполагается установка двух сетевых карточек. Одна – для Интернета, другая для организации внутренней сети. Тут могут возникнуть проблемы с ODBC.
Компоненты системы
(1) База данных
(2) Эксперт
(3) MT
База данных и эксперт размещаются на отдельном сервере для вычислений. На компьютере, с условным названием «Клиент ДЦ» размещается только MT, антивирус и файрвол. Вот так это выглядит:
База Данных
Допускается два варианта базы данных, Oracle или MS Access. Предпочтительнее второй вариант, т.к. требует меньших затрат на администрирование и не такой требовательный к системным ресурсам. Кроме того, уже поддерживает значительный объем данных для таблиц. Сама БД состоит из двух подсистем:
(а) Хранилище котировок
(b) Управление ордерами
Плюс ко всему процедуры проверки качества данных: есть ли пробелы в истории котировок, нет ли задержки данных от ДЦ относительно текущего системного времени, синхронизация системного времени и т.д.
MT
На MT все время открыты окна котировок, по которым идет торговля с запущенным на каждом из них по одному индикатору на минутных графиках. Основные функции следующие
(а) отправка минутных котировок с клиента ДЦ на сервер
(b) считывание инструкций по управлению ордерами из базы данных
(c) синхронизация реального управления ордерами с базой данных
Полагаю, что при правильно написанной dll, использовать эксперта просто не нужно. В коде индикатора отрабатывает вызов длл, которая обращается к БД, считывает код инструкции, смотрит, что он означает, выполняет и синхронизирует с БД. Хотя, возможно придется реализовать минимальные действия по управлению ордерами в случае сбоя сервера. Еще надо как то придумать, как клиент должен контролировать, что эксперт работает. Ведь, пингующийся комп еще не означает работу программы.
Эксперт
MathCAD прекрасная система для исследований, но строить на ней реал не получается по разным причинам. Первый полный вариант эксперта будет реализован на MathLAB. На данный момент перенос уже начал. Это значительно легче, чем переносить весь код в MT. В будущем возможен полный переход к реализации на С/С++, соответственно, по заказу, сам я на такой подвиг уже не способен.
Так, что проблем и задач пока хватает. Допишу ТЗ, и буду искать программиста для реализации нужных dll и процедур для базы данных.
to Чужой
Спасибо, grasn, Вы ещё раз убедили меня, что я на верном пути. Правда моя функция распределения потенциальной энергии получилась многомерной, но на любой из ортогональных плоскостей функционального пространства она выглядит приблизительно также. Для анализа я использую комплекс нейросетей, архитектурно связанных между собой.
Сетка должна учитывать "перетекание" энергии из канала в канал. и определять разворотные зоны отдельно для каждого из каналов. После чего делаю параболическую апроксимацию и синтез графика функции (графика цены) используя волновую функцию. Не решенной остается проблема сильных искажений из-за краевых эффектов. Над этим сейчас думаю - есть кое-какие идеи. Результаты пока особо не впечатляют. На расчёты уходит 5 минут. На обучение сетки - сутки.
P.S. Все совпадения с Вашей системой прошу считать случайными. Поскольку копировать не могу т.к. Вашу систему не видел:).
Очень интересно! Любопытно было бы ее посмотреть, и более подробно ознакомиться с общей схемой, на сколько это возможно. Может быть, Вы подготовите материал к ознакомлению, конечно, в рамках разумного. Вместе покумекаем.
К слову сказать, я очень давно отказался от использования нейросетей в любом виде. Все мои исследования в этой области не принесли никаких положительных результатов.
to Jhonny
Чего то я не пойму, отбираем каналы с минимальной энергией, а она потом еще куда-то утекает. Какая-то не увязка, тогда должно быть наоборот энергия между каналами должна по идее выравниваться тем самым пополнять энергию отобранных каналов (чтоб сделать их менее устойчивыми). Быть может я опять напутал функционалы и функции :) .
Никакой неувязки нет. Речь шла о потенциальной энергии канала, критерии выбора устойчивых каналов и вопросах устойчивости (особенно меня беспокоили велосипедисты и мотоциклисты :о), а не о полной энергии. Если я рассчитываю потенциальную энергию, то это означает, что умею считать и полную, о чем я еще не рассказывал. В общем то и потенциальная энергия так же может меняться у системы, тем более сложной, со многими степенями свободы.
А вот должна ли она выравниваться или нет, это вопрос выбранной модели. Главное, что бы теория соответствовала практике. В качестве такой модели, я выбрал МСП, правда пришлось его пересмотреть и развить в нужную сторону. :о)))
У Вас как раз очень правильное восприятие. Камень всегда будет падать на землю, стремясь занять положение с минимальным значением потенциальной энергии. Уроним мы его на Плутоне, он упадет на Плутон, а не полетит на Землю. Но есть еще один фактор, которым чаще всего пренебрегают. Камень упадет на землю, но только если он никого не будет интересовать. Поясню на простом примере. Бросают мяч на поле. Он, конечно, шлепнется, и будет лежать, если не 30 футболистов, которым есть до него дело. Они будут носиться по полю и постоянно его пинать. Все время будет действовать закон притяжения, все время мяч будет обладать потенциальной энергией, но это вряд ли поможет оставаться мячику в положении равновесия до перерыва, да еще и с минимальным значением потенциальной энергии. А если они будут играть не на Земле, а на скажем астероиде, вращающимся по хитрой траектории, …а если они еще, … хотя, с ребят вполне достаточно. :о)
И с каналами никаких противоречий нет, с той лишь разницей, что это куда более сложная система. С периодичностью в час я «замеряю» потенциальную энергию системы, ограниченную конечным количеством отсчетов. Из всего набора мне интересны каналы, обладающие минимальным значением ПЭ. Но это сейчас, в данный момент времени они считаются наиболее устойчивыми, если, образно выражаясь, ничего не произойдет. Но в течение часа, цену «пинали». По прошествии часа я опять замеряю ПЭ. Устойчивость каналов приблизительно (!) сохраняется – плюс минус несколько отсчетов (это видно на графиках). Хотя могут возникнуть точки бифуркации, когда канал, например, начинает распадаться на несколько. Учитываете и тот факт, что относительная длина каналов изменилась (меняется сама Система, т.е перестраивается). Далее я провожу анализ того, что произошло, почему канал теряет устойчивость или наоборот, она увеличивается. Кто «отобрал» энергию. Это немного (в литературном смысле) похоже на стоп кадр, на котором несколько футболистов одновременно наносят удар по одному мячу.
Из приведенного примера, тот же самый канал (24 отсчет), теряет длину и увеличивает уровень ПЭ (забрал у кого-то энергию) – становится менее устойчивым, это же ничему не противоречит из сказанного Вами. А вот 88 канал, стал более устойчивый (уменьшил уровень ПЭ), он то практически победил, перенес больший поток энергии. И 117 канал так же победил! Он жил довольно долго, учитывая его первоначальную длину. Я же все подробно расписал. Ну почти все, ведь должен же я для себя чего то оставить… Нужна модель, просто в лоб брать уровень ПЭ – недостаточно, каналы имеют свою длину, возраст и многое другое. Обобщая – они разные.
Канал, который забрал больше энергии, вообще может лопнуть от жадности!!! Но это пока рабочая гипотеза :о))))
Мяч лежащий на земле – «мертвая система», хотя, смотря с какой точки отсчета замерять ПЭ. Ежли мерить от центра Земли? Да у него энергии – немеренно!!!! А реализовать то ее мячик сможет? И к тому же, есть еще кинетическая энергия. Система может отдать или приобрести ее, не меняя уровня ПЭ. Ну, подошел футболист и пнул мячик легонько. Уровень ПЭ не изменился. Точно не изменился? А если впереди канава, а если бугорок? Если конечно не перевернуть лист учебника и не прочитать условия задачи до конца.
Ровно по этим причинам я и написал, что нужна хорошая модель. Не отличаюсь умением доходчиво объяснить с первого раза, но поверьте, никаких противоречий фундаментальным законам нет и восприятие у Вас отличное. Да и каналы строем не ходят и не ровняются. Если Вы выйдете на улицу и увидите мяч, летящий под углом 45 градусов вверх, ведь в голову не придет мысль о том, что законы физики перестали действовать. Хаос ведь трудно предсказать...
Тут дело вот еще в чем, разрушение канала тоже вещь относительная, мои каналы не разрушаются (так как на любой выборке можно ЛР или ПР нарисовать), но перестают быть оптимальными. А одной из характристик оптимальности и является ПЭ, так вот как только он повысился значит и канал перестал быть оптимальным, и значит канал гдето приобрел ПЭ (у дргих каналов или нет это другой вопрос).
Тут дело вот еще в чем, разрушение канала тоже вещь относительная, мои каналы не разрушаются (так как на любой выборке можно ЛР или ПР нарисовать), но перестают быть оптимальными. А одной из характристик оптимальности и является ПЭ, так вот как только он повысился значит и канал перестал быть оптимальным, и значит канал гдето приобрел ПЭ (у дргих каналов или нет это другой вопрос).
А, тогда понятно, у Вас просто немного другой взгляд на это. Но я не использую ЛР для расчета ПЭ. Только когда получил отсчет, символизирующий канал, строю ЛР. Термины, конечно, весьма относительные и имеют смысл для конкретной логики – считать канал «мертвым» или менее оптимальным.
Чужому.
Патерны это слишком обширное понятие, что бы ими не заниматься. Сюда входят и каналы и тактика адверса и работа по уровням и еще много чего. В принципе любове вычисление можно свести к патернам. Патерны это скорее особенность вычислительного процесса или может быть особенности языка формулирования алгоритма торговой системы.
Не важно как и на каком языке формулировать торговую систему в основе должна стоять торгашеская идея, которая должна приносить прибыль. Вот ее и ищу а патерны или регресии, потенциальные энергии - это не так уж и важно. в этом все равно нет торгашеской идеи, как мне кажется.
Сергей, то что ты предлагаешь, просто грандиозно! И техзадание (ТЗ) выглядит представительно, по взрослому. Впечатляет.
Ты, конечео, прежде чем разрабатывать ТЗ, оценил величину среднестатистической доходности на каждую транзакцию по предлагаемой торговой стратегии. Сообщи, какова ожидаемая доходность без учёта комиссии ДЦ и по какой паре? Она перекрывает спрэд?
Напомню, что выборка должна быть репрезентативной.
Привет, Сергей ! Приятно, что Вы еще заглядываете сюда.
На прошлой странице IronBird привел ссылку на пост, где UP на форуме форексклуба публикует свое математическое доказательство того, что на форексе возможна прибыльная торговля. Причем (!) не в результате нарушения марковости процесса, а именно опираясь на предположение о том, что это совершенно случайный, т.е. марковский процесс.
Прочел сейчас этот пост и испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я вижу места, где автор использует на мой взгляд некорректные утверждния. С другой, - ход мысли кажется мне интересным. Возможно эти некорректности носят технический, вычислительный характер и не отменяют корректности общей схемы. Кроме того, увы, кое что мне вообще непонятно.
Интересно, что бы Вы сказали по этому поводу.
Интересно также, что бы сказал Северный Ветер, если конечно он еще здесь иногда дует.
Собственно ссылка http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Для информации. Вычислительную схему которую Вы предлагаете я уже реализовал. Правда цели были немного другие, именно остаться в привычной программной среде, но философия та же самая: разделяй и властвуй.
Могу поделится с Вами советниками которые осуществлят обмен, с целью совместного испытания и прочее. Правда я не делал длл а делал обмен через файлы - вещь более универсальная, как мне кажется.
Подобную вещь так же делал Игорь Ким, но он продает свои советники, зато программист он классный и не надо будет там что то отрабатывать. Он тоже вроде через файлы делал.
поскольку Вы все равно решили платить, то может быть это будет интересно.
насчет базы данных. хм дело вкуса конечно, но я от нее отказался. база данных хороша для хитрых селектов а тут простые прогонки ценового ряда ничего хитрого, тоже храню в файле, времена закгузки вполне нормальные, тем более что загрузка нужна будте только раз в неделю.
Удачи.