торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 268
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Учитывая свой недавний опыт ( "Опять "Ожидание обновления"" - последний пост) :), рекомендую в качестве альтернативы ... МТ4 :) . По крайней мере по возможностям отображения длинных рядов он бьёт кажется все мат. программы :) . Я правда с маткадом не работал, но в текстовом формате экспортировать данные он наверняка должен.
Учитывая свой недавний опыт ( "Опять "Ожидание обновления"" - последний пост) :), рекомендую в качестве альтернативы ... МТ4 :) . По крайней мере по возможностям отображения длинных рядов он бьёт кажется все мат. программы :) . Я правда с маткадом не работал, но в текстовом формате экспортировать данные он наверняка должен.
Спасибо за совет. :о)))) Маткад экспортировать данные умеет. Длины выборки хватает, вот только с количеством функций на одном графике проблемки. Ну ладно, разберусь.
Вопрос: есть ли где нибудь описание формата файла *.hst или его только так из других программ можно выудить?
заранее спасибо.
Вопрос: есть ли где нибудь описание формата файла *.hst
"MQL4: Использование архива котировок" Renat 10.06.2006 22:57
Один из примеров жонглирования файлами *hst
"MQL4: Графики без воскресных баров"
Выпил пива холодненького потянуло на философию. Я не знаю в каком детском садике вы воспитывались, но нам говорили что сложные системы для анализа надо разбивать на базовые независимые элементы. Это так сказать основа мировозрения, я тут ничего не могу добавить, потому как это надо действительно в детском садике познавать иначе потом поздно. Мои вычисления показывают что такими элементами для финансовой системы являются валюты, а не обменные курсы этих валют. Какие следствия имеет этот факт. А такие что весь фундамент и прочие движущие первопричины влияют первоначально на валюты а потом уже, как следствие, на обменные курсы этих валют.
Как вычислять эти валюты оставим пока в стороне. потому как термин мировая валюта не совсем удачет, видимо стоит говорить об кластерной валюте. У Семен Семеныча в его преобразовании, какждая валюта является кластерной и в этом есть свой цимус. Но я неапэтом.
Так мысль заключается в том что валюты сами по себе более предсказуемы, чем их обменные курсы. В самом деле если базовый независимый элемент является валюта и содержит в себе некую информацию (динамическую) о рынке, то обменный курс, как соотношение валют содержит в себе в два раза меньше информации. В общем то об этом говорит и H-валатильность этих валют. Я буду эту валатильность называть каги-волатильностью, просто удобней писать. И соответственно каги-арбитраж. Каги-орбитраж валюты в два раза больше нежели каги-орбитраж обменных курсов. Я проводил такое измерение на своем преобразовании. В общем это и понятно, потому как каги-волатильность, показатель херста, информативность, энтропия орбитражность, предсказуемость это все где-то, как-то вертится возле одного столба. Соотношение двух базовых велечин несет в себе в два раза меньшую информацию - понятно было две стохастические велечины стала одна. это подтверждает и измерение каги-обритражности.
Каков механизм уменьшения арбитражности обменных курсов. Я предполагаю это лежит в области явления когерентности, явления моруа и прочее подобное. Вся беда что трейдерство валют оно по себе тоже самое что и трейдерство обменных курсов. И если нет нормального трейдерства,тобишь нормальной торговой систему, то эти явления сами по себе ничем не помогут. так же как управление капиталом не имеет смысла прикручивать на хреновый трейдинг. А если есть нормальное трейдерство, то по идее надо трейдить валюты и обращать внимание на синхронность, хотя бы тем же самым бэктейстингом. И если обращать на синхронность то арбитражность такого трейдинга должно возрасти в 4 раза по сравнению с каги-орбитражностью обменных курсов. Это так сказать линейный трейдиг, тоесть трейдинг с постоянным лотом, при этом показательи стабильности типа профит-фактор,восстанавливаемость и прочие линейные показатели должны возрасти тоже в 4 раза. Ну а если сюда прикрутить ММ то понятно что эта четверка полезит в степень и это дает увеличение прибыльности в 16 раз. Понятно что это в идиале, и при условии нормального изначального трейдинга. Но тем не менее надеюсь что реально выйгрыш должен тоже быть тоже существенным.
К сожалению, лично у меня нет нормальной системы которая обеспечивала бы более или менее стабильные параметры, и поэтому лезть в эту область пока нет смысла, но иметь ее ввиду, я конечно буду, а вы как хотите.
Можно было бы попробовать просто трейдинг по каги, но мне кажется это не более чем фрустрация.
Удачи.
ПС. Пиво так хорошо пошло. А каги-волатильность кластерной валюты ведет себя совсем по другому нежели, каги волатильность валюты и каги валатильность обменного курса, у ней в районе от нуля до где-то 30 пунктов почти полочка постоянная, тоесть очень хорошая трендовость соответственно предстазуемость. Поэтому закон семен сененыча о том что потенциал движения валют равен разности кластерных валют может иметь в себе довольно не хилые основания. Понятно за счет суммирования валют малые шумы сглаживаются и кластерная валюта становится более предсказуемой, до оперделенной степени шумов, потом каги волатильность кластерной валюты становится похожей на каги-волатильность валюты. В общем тоже не хилое направление само по себе, но как мне кажется, оно уже сидит в кластерных индикаторах, хотя в этом преобразовании есть над чем погундеть.
ПСС. Сомнения гложут с трейдингом по каги, но мне кажется что все это не должно работать, или будет работать в районе профит/лосс в районе 1.1 в общем кроме фрустрации ничего нового не принесет. Но в целом я представляю себе это так, что когда пороисходит разворот валюты какой нибудь надо ждать разворот следующей валюты, если совпали эти два разваротат в пределах какого то времени, то надо делать реальную сделку. Что такое разворот может сказать только конкретная торговая система, желательно работающая. ну и тестить тестить и еще раз тестить...
ПССС. Собственно меня эти исследования торкнули совсем по другой причине, как я писал хотелось посмотреть насколько финансовая система является метасистемой. Но отрицательный результат это тоже результат.
В метасистеме базовыми элементами будет уже не валюты, не обменные курсы а круговые инварианты - это мое предположение. В общем финансовая система так или иначе должна быть метасистемой, но толкько тот факт что она расскладывается по валютам говорит о том что что это хриновая метасистема - грубо говоря работать за деньги это саообман (это то, о чем так много говорили большевики в 17 году) вся орбитражность снимается в крупных фракталах по простому на межбанке. В целом в терйдинге основаная опасность всегда смообман, но вся прелесть этого искусства как раз и состоит в том что бы побороть этот самообман, что дает конкретной личности небывалое смоудовлетворение, уверенность и естественно афигенный (хочется надеятся) профит.
Если бы обменный курс привязывался бы к некоему физичесому процессу, то наверное базовой величиной были бы обменные курсы.
А если бы сущестовалла демократия, тоесть у всех были бы равные возможности, как это декларируется, но не исполняется(замечу речь идет не о россии о опофсем мировом сооппществе, поскольку банки снимают весь орбитраж), то базывыми были бы те самые кнуговые инварианты, тоесть арбитраж был бы доступен для всех и мы бы видели динамику этих инвариантов и соответствующие переходные процессы - а их нет, как нет демократии и всего прочего, что показывают по телевизору, говрят по радиу ну все такое, что всем давно уже известно.
Но все "но" заключается в том что нельзя никого обмануть не обманув себя. Тоесть если правильно трейдить то можно аж в 16 раз повысить прибыльность (что то много, мож это просто пропорционально количеству пива?)
В целом разбивка по валютам делает валютную систему стабильной, но это в ущерб реальной стабильности. Это и есть как раз следствие самообмана. Как пример жуткий дисбаланс торгового дефицита пиндосов ну и наверное кучу всего остального.
Реально метасистема должна быть нестабильной обеспечивая тем самым максимальную адаптацию. Вот например глобальное потепление это тоже нестабильность, и она может быть тоже связана со "стабильностью" финансовой системой. потому как основной критерий успешности абсолютно фсего это прибыльность, и стабильность этого критерия обеспечена ложной стабильностью финансовой системы. Разрушить этот критерий и тем самым что-то противопоставить глобальному потеплению, в рамках реального формообразования нашего общества, то бишь финансовой системы, просто невозможно , потому как стабильность финансовой системы она фиктивана, как фиктивно само общестов и ну все такое - ну об этом так много уже говорили большивики в 17 году. Вовка и еже с ними.
В целом это совсе не так абстрактно как оно видится на фоне этих примеров. Фиктиваня стабильность финансовой системы пораждает реальную нестабильность реальных субьектов, в частности стабильность семьи. уровень разводов где то около 50 процентво. В то время как нестабильность естественных метасистем около 3 процентов. И это к сожалению затрагивает реально каждого, потому как человек не появляется в резултате чего то абстрактного, а рождается людьми и ихними отношениями. И чем нестабильней эти отношения , тем нестабильней человек и это ощущается как страх, неудовлетворенность и все такое прочее. Хренотень короче.
Стоит ли нам по этому поводу расстраиваться? Конечно же нет. Надо искать в системе слабые места и пользоваться ими это разрушает систему и приводит ее в надлежащее состояние. Примером может быть Советский союз. В конце концов формальная система софсем перестала функционировать, но простой народ жил не плохо за счет систем знакомств, блата и прочего все подобного, что в конце концов приносило удовлетворение и некое благосостояние, самодостаточное в реально действующей системе.
Надеюсь то место куда мы попали в результате перестройки и прочего всего похожего, что просто невозможно обозначить без неприличных слов, и потому недостойно упоминания, тем не менее мы освоим с помощью привычных нам способов.
В общем искать, тестить и профитировать!
Аминь.
Пиво кончилось.
Всем удачи.
К сожалению пока еще внимательно не изучал введение универсальной валюты, но уже лезу с вопросом (уж простите :о). Правильно ли я понял основную цель: прогноз ведется по универсальной валюте, а результаты прогноза пересчитываются уже на конкретные котировки? Или она нужна для чего-то еще?
Я не знаю в каком детском садике вы воспитывались, но нам говорили что сложные системы для анализа надо разбивать на базовые независимые элементы. Это так сказать основа мировозрения, я тут ничего не могу добавить, потому как это надо действительно в детском садике познавать иначе потом поздно.
…
Если Вы под разделением сложных систем на базовые независимые элементы в детском садике имели в виду, например, полную или частичную разборку паровозика, то наши детские садики ничем не отличаются.
А что касается кластерных индикаторов или мировых валют (уже внимательно изучил), то я ничего в этом не нашел (это мое личное мнение, основанное на таком же «анализе», что выполняли и Вы, хотя детские садики разные). С пивом я сейчас завязал (усердно работаю), и написать столь длинный текст, популярно объясняющий несостоятельность такого подхода не смогу. Напомню только азы из своего детского садика, прогнозировать простое всегда получается проще и достовернее, чем сложное (причем «простое» в нашем случае это одно из сложнейших явлений природы, если конечно человека не отделять от нее)
Совсем не тянет на философию…да и ладно.
Удачи Вам.
Пиво кончилось.
Хм-м-м... Про Н-волатильность индексов валют я и не подумал. Может, что в этом и есть, см. рис.:
Видно, что каги-построение индекса показывает более предсказуемый характер поведения чем обменный курс. Вот, только торговать-то мы будем не его, а обменный курс.
Оттачиваю прогноз длительности существования каналов. «Наугад» выбранный временной отрезок. Вертикальная красная линия – символизирует текущий отсчет. Горизонтальная линия – текущая цена (H+L)/2.
Вот сам прогноз, рассчитанный для всей выборки (200 каналов). По Y количество отсчетов, на которых будет существовать канал соответствующий отсчету ценового графика X (показан выше)
Специально выбрал текущий отсчет таким образом, что бы не было «захвачено» новое движение. В основе расчета лежит оценка вносимого вклада каждой структуры в канал. Модель пока не полная, но думаю в скорости ее завершить.
Отсчет 0: длина канала 200 отсчетов
Отсчет 162: длина канала 38 отсчетов
Если тема еще жива, то для тех, кто хочет использовать модель потенциальной энергии (ПЭ), нашел на днях вот такой интересный материал (настоятельно рекомендую):
http://grasn.narod.ru/U/001.pdf
Свою модель ПЭ я вычислял несколько иначе. Но материал, на мой взгляд, действительно интересный и можно будет обсудить.
PS: Качество несколько хромает, но боле менее читаем.