торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 270
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.
Пожалуй, это самое важное. Осталось только это использовать. Я пока не пробовал.
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.
Пожалуй, это самое важное. Осталось только это использовать. Я пока не пробовал.
Я имею несколько другое мнение. Следует говорить не об абсолютной устойчивости Хёрста, а только об относительной. То есть о его устойчивости для работы в рамках той или иной стратегии. Например я выкладывал в прошлом году результаты, на которых в зависисмости от данных разных ДЦ получался результат, имеющий серьёзные количественные различия для моей стратегии. Но grasn говорил что он применяет цифровую фильтрацию этого показателя и в его стратегии (методике оценки) использование показателя Хёрста даёт стабильный результат. Возможно он прав. Лишний шум лучше фильтровать даже и в самом коэффициенте Хёрста. Хотя при этом начинают возникать дополнительные параметры системы (например частоты срезов фильтра), что является неизбежной платой за "комфорт" получения пренебрежительно маленького различия показателя Хёрста в разных ДЦ, но опять-таки в рамках конкретной стратегии.
(0<H<0.5) Высокая вероятность, что «движение» изменит свое направление
(0.5<H<1) Высокая вероятность, что «движение» сохранит свое направление
Видно, что каналы до 300 отсчета имеют величины значительно меньше 0.5, а следовательно, вероятнее всего изменят свое «движение».
Здесь в одном случае говорится о направлении "движения", а в другом просто о "движении" (и оба раза в кавычках). Хотелось бы понять, что понимается под "движением". Потому что с направлением тренда по этой картинке как раз наоборот - после малого Хёрста тренд вроде усиливается, а вот после большого ломается
Увы, рассчитывать нужно для 100% случаев :). Для 80% прогноз должен быть правильным. А вот как выбирать эти случаи - вопрос отдельный. Каждый из отобранных случаев будет являться входом в позицию.
Пожалуй, это самое важное. Осталось только это использовать. Я пока не пробовал.
Все верно, Херст нейтрален к данным разных ДЦ. Проверено.
to Solandr
Я имею несколько другое мнение. Следует говорить не об абсолютной устойчивости Хёрста, а только об относительной. То есть о его устойчивости для работы в рамках той или иной стратегии. Например я выкладывал в прошлом году результаты, на которых в зависисмости от данных разных ДЦ получался результат, имеющий серьёзные количественные различия для моей стратегии.
Но grasn говорил что он применяет цифровую фильтрацию этого показателя и в его стратегии (методике оценки) использование показателя Хёрста даёт стабильный результат. Возможно, он прав. Лишний шум лучше фильтровать даже и в самом коэффициенте Хёрста. Хотя при этом начинают возникать дополнительные параметры системы (например частоты срезов фильтра), что является неизбежной платой за "комфорт" получения пренебрежительно маленького различия показателя Хёрста в разных ДЦ, но опять-таки в рамках конкретной стратегии.
Надо говорить только об абсолютной устойчивости. И стратегии тут совершенно не причем. По крайне мере я так и делаю, тестирую компонент в отдельности. Если Херсту положено по результатам величины H показывать вероятное изменение движения, так он и должен делать без всяких там стратегий по данным разных ДЦ.
Действительно, кривая Херста получается несколько зашумленной (друго и не должна быть) и требует дальнейшей обработки. Что бы получить параметры фильтрации (а не взять их с потолка), нужно «спросить» их у самих данных и они это подскажут (частоты останутся частотами для разных ДЦ). И дело не в фильтрации, а в алгоритме расчета, это главное. Методики, описанные в книжках тут не совсем корректны. Т.е. например, Петерс фактически переписывает методику основателя, а она (мое скромное мнение, возможно и не прав, хотя для себя я уже сделал выводы, подтвержденные исследованиями) просто не применима к рядам форекса (сравните так называемые «приток» и ряды котировок, их свойства отличаются). Оценка получается сильно смещенная. А ведь начитавшись авторитетов, многие трейдеры идут по этому пути…
А уж эти статейки то разные. В одних он американец, в других англичанин, или египтянин. Некоторые даже умудряются написать, что (почти дословно) «Херст так до конца своей жизни не понял, что он открыл». Блин, так и подмывает написать свою статью, но вот писать не умею. Для справки: Херст выпусти несколько книг, одна их них называется «Нил» и вышла в переводе на русский язык в 1954. А самое то главное даже не в алгоритме, а в явлении, которое открыл Херст и которое до конца своих дней прекрасно понимал.
to Candid
Здесь в одном случае говорится о направлении "движения", а в другом просто о "движении" (и оба раза в кавычках). Хотелось бы понять, что понимается под "движением". Потому что с направлением тренда по этой картинке как раз наоборот - после малого Хёрста тренд вроде усиливается, а вот после большого ломается
Давайте еще раз. Все, во первых правильно, во вторых просто. Имеем исходный ряд, нужно определить общую динамику движения.
Рассчитали Херста:
Я уже писал, в качестве оценки «движения» я выбрал канал линейной регрессии (в принципе оценку (зависимость в виде формулы) направления движения можно выбрать какую угодно, вот только у меня для чего угодно пока не получается рассчитывать Херста). Другими словами, я оцениваю коэффициент b в формуле y=a+b*x.
Выделим два канала.
(1) Самый длинный (500 отсчетов) имеющий самый минимальное значение Херста 0.34
(2) Канал, начинающийся с 400 отсчета, имеющий максимальное значение Херста 0.62.
Вот эти каналы:
Оценим на глаз движение. Канал длинной 500 должен накрыться медным тазом, а вот каналы после 300 отсчета еще могут претендовать на жизнь (означает, что цена какое то время будет в них болтаться, не забывайте о вероятностной природе показателя, это же статистика). Если мысленно (не подготовил картинку) продлить границы каналов (а это, грубо говоря размах) то можно заметить, что какое то время область действующей цены (если мы доверяем размаху и b) будет принадлежать обоим каналам. Следовательно, можно сделать вывод, что канал длиной 500 отсчетов еще какое то время будет «живым», цена будет уходить из него по направлению коэффициента b маленького канала.
Сделаем еще одну проверку. Посмотрим внимательно на следующую картинку. Мертвая зона величиной в 100 отсчетов выбрана не случайно, она рассчитывается. Замечу только, что если взять меньшее значение, то уже рассчитанный Херст не изменится. В данном случае, меня интересует «макродвижение». Видно, как идет разворот и видно, куда цена должна уйти.
Теперь смотрим, чего получилось в будущем:
Длинный канал «разрушился», короткий так же накрылся медным тазом, но немного позже. И чего здесь особенного скажете Вы, и чего это канал величиной 0.6 по Херсту разрушился? Особенного не много, за исключением того, что котировки, это мультифрактал, а следовательно имеет место зависимость Херста от времени (то, что показывал это зависимость от количества отсчетов). А так же длительности жизни канала от Херста, размаха и длины канала и еще от нескольких вещей. Но чем хорош Херст, так это тем, что дает (вне зависимости от стратегии) хороший сигнал, что система перестроится. А вот как это будет дальше – это отдельный разговор.
Описанное выше, имеет так же «энергетическое» подтверждение, модель пульсации тому хорошее подтверждение. Суть моей стратегии вовсе не в построении кучи каналов. Вся эта куча на фиг не нужна. Нужен всего один, самый надежный канал и расчет пульсации структур этого канала. Может, как ни будь, расскажу об этом.
Пробовал оценивать тренд по разному, составлял даже сводные таблички по разным методам технического анализа и получал результат, на подобии того, что описал Северный Ветер с подбрасыванием монетки (вот уж кому статьи писать, кстати, пропал куда то). Херст имеет действительно прогностические качества в отличие от всех других способов. Аналогичные эксперименты проводил со всеми статистическими методами оценки тренда. Шум, он и в Африке шум, хоть иногда и направленный. Надеюсь направить Вас на правильный путь своим корявым изложением материала. :о)))
Увы, рассчитывать нужно для 100% случаев :). Для 80% прогноз должен быть правильным. А вот как выбирать эти случаи - вопрос отдельный. Каждый из отобранных случаев будет являться входом в позицию.
А, вот вы о чем. Тогда понятно. Этим и сейчас и занимаюсь.
Когда я говорил об относительной устойчивости коэффициента Хёрста для конкретной стратегии я имел в виду исключительно переходную зону, равную 0,5. Эта зона является водоразделом для состояний движения цены. Например в моей стратегии она являлась основой для принятия торговых решений. И именно из-за того что у разных ДЦ в одно и то же время значение показателя может приближаться к 0,5, но "только" с разных сторон в этом и была ощутимая разница (в разы!) в конечном показателе итогового баланса. Я не знаю как именно принимается решение о входе в позицию и её удержании в Вашей стратегии, но даже с использованием только одной лишь фильтрации допустимую разницу между значениями показателя Хёрста в разных ДЦ можно лишь только уменьшить, но никоим образом не исключить полностью поскольку у нас формально имеются разные исходные данные и один алгоритм расчёта. Хотя одно только уменьшения разницы уже должно способствовать повышению стабильности результатов для разных ДЦ.
Конечно же если рассматривать зоны, далёкие от водораздела, например 0.8, то не имеет абсолютно никакой разницы тот факт, что разница между показателями у разных ДЦ будут отличаться например на 0,001, поскольку информация будет абсолютно одинаковой с точки зрения например моей стратегии. И с такой точки зрения можно считать показатель Хёрста абсолютно устойчивым, поскольку предоставляет абсолютно одинаковую информацию.
Один вопрос: я так понимаю, что Вы используете скользящее окно для показателя Херста, т.е Херст в виде индикатора в режиме реал тайм?
PS: и возможно формальный разный алгоритм расчета
Моя стратегия несколько другая:
1. Определяется отсчет, являющийся минимальным с точки зрения силы взаимосвязи между элементами, рассчитанный на основе критерия корреляции. Получаем общую выборку, на которой имеет смысл, что-то искать.
2. Формируется матрица для динамического анализа.
3. Определяется один, самый надежный канал.
4. Для него рассчитывается пульсация структур (рабочее название)
5. Определяется ритм канала и по аналогии с уровнями Мюррея (именно по аналогии, а не ровно по ней) определяется будущий размах, смещения и в конечном итоге рассчитываются разворотные зоны
6. Принимаются торговые решения
7. Фиксируется начало канала, и отслеживаются в дальнейшем все основные параметры (что-то вроде контроля качества)
PS: типы Херста – это если больше 0.5 или меньше 0.5? Хмм, вообще 0.5 – не самое лучшее значение для принятия решения. Шум однако.
В общем я и предполагал, что под "движением" понимается следование каналу, но они не были нарисованы, поэтому пришлось пойти на маленкую провокацию :). Другая цель состояла в демонстрации субъективности восприятия картинки. Что же касается Хёрста, то в своей реализации торговли по каналам линейной регрессии я заодно собирал статистику(примерно за 5.5 лет) по самым разным показателям (в итоге их набралось около 40), включая Хёрста (правда методика вычисления могла не совпадать). Среди этой прорвы показателей не нашлось ни одного, позволяющего более или менее уверенно судить о том, выживет канал или распадётся.
Ну и в Вашем примере зависимости от величины Хёрста всё-таки нет. Правда, как я понял, Вы на самом деле ориентируетесь на его динамику.
Кстати, эту картинку можно интерпретировать разными способами. Во-первых, по своему опыту я пришёл к выводу, что возникновение внутри канала нового, того же направления, но меньшей крутизны можно считать своего рода паттерном. И означает он как правило именно скорый конец тренда. Во-вторых, это не что иное, как известный эффект слабого перехая(перелоу) перед коррекцией :)
Ну и в Вашем примере зависимости от величины Хёрста всё-таки нет. Правда, как я понял, Вы на самом деле ориентируетесь на его динамику.
Кстати, эту картинку можно интерпретировать разными способами. Во-первых, по своему опыту я пришёл к выводу, что возникновение внутри канала нового, того же направления, но меньшей крутизны можно считать своего рода паттерном. И означает он как правило именно скорый конец тренда. Во-вторых, это не что иное, как известный эффект слабого перехая(перелоу) перед коррекцией :)
Я специально выбрал сложный участок, имеющий довольно крутой разворот. Специально не стал уменьшать мертвую зону, как бы «убрал турбулентность на корме» и специально отодвинулся от самого разворота. Зачем я это сделал? А вот теперь давайте действительно объективно посмотрим еще раз:
Длинный канал, «тренд» имеет величину Херста 0.3. Он выжил? – Нет, не выжил, факт медицинский. Маленький канал имеет величину 0.6. Он выжил – нет, не выжил. А почему? Да ровно по той простой причине, что начался разворот. В текущей структуре, до красной вертикальной линии, еще нет зарождения нового движения, присмотритесь (специально выбрал такой момент, ни одна ЛР не покажет в правильную сторону). Другими словами, при начале разворота, просто еще нет долгоживущих каналов линейной регрессии и какое то время их просто не будет!!!. Это же очевидно, если Вы строите именно канал ЛР, а не параболу или что то другое. И не будет до тех пор, пока не зародится новое движение, новый канал. Другое дело, мы пока не можем говорить на данный момент со 100% достоверность, что это такое, разворот или боковое движение или что то еще. Но какое то время Херст будет показывать в нужную сторону и совершенно точно говорить, что на длинный канал не стоит ориентироваться.
А теперь давайте «проживем» с eurusd еще немного и замерим Херста. Закрепим начало старого длинного канала и рассчитаем новые значения Херста через 100 отсчетов, как раз там, где происходит выход за границы старого длинного канала.
Старый расчет:
Новый расчет. Прибавилось еще 100 новых отсчетов в выборку. Обратите внимание на общую форму кривой. Это как раз к вопросу о стабильности Херста (переход через 0.5 остался приблизительно на старом месте с учетом новых 100 отсчетов), он по-прежнему показывает, что длинные каналы брать нежелательно.
А вот и новые, устойчивые на данный момент каналы, с отсчетами 427 и 485 по новому измерению (максимумы Херста):
Не забывайте, что это (H+L)/2.
Можно дальше заглянуть:
Динамический анализ используется, но не в таком виде, как описано. Немного сложнее.
Видимо я не такой технически подкованный, и не знаю, что такое перехай или перелой. Вернее, я их обоих не знаю. И то, что есть, слабо тянет на коррекцию (я приводил картинку с местом расчета).
Ну да ладно, не нравиться Херст, не используйте. Извиняюсь, что отнял время. :о(
Но тогда хоть поделитесь вашими достижениями по обнаружению трендов.