торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 266
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А возможно ли подробнее о виде стохастического члена s? Хотя бы сорт пива :)
В этой модели в качестве стохастического члена использовалось нормально распределённая случайная величина (НРСВ) возведённая в пятую степень. Это позволило (5 степень) хорошо промоделировать "толстые хвосты" на ФР с шагом в 1 тик, а так же хорошо моделировалась релаксация ФР к нормальной с увеличением шага дескретизации см. рис. Амплитуда НРСВ была взята единичной, ширина по уровню 1/е - 0.3 пункта.
Кстати, немонотонность ФР в районе малых амплитуд возмущений и при больших шагах дескретизации, обусловленна заметной отрицательной корреляцией между соседними отсчётами в реальном ряде. Видно, что модельный авторегрессионный ряд хорошо воспроизводит эту особенность.
Так что, отвечая на вопрос gransa, я могу с уверенностью, которую только можед-д придать очередной бокальчик славного пива... так о чём это я?... а, о пиве! Щас...
Да, совпадение настолько хорошее, что тянет поразмыслить, а не стоит ли за этим что-нибудь фундаментальное.
Кстати, Петерс упоминает, что для моделирования цен по 1/f достаточно 3-х логарифмически равноотстоящих частот, остальные тонут в шуме. Интуитивно кажется, что как-то это должно быть связано с необходимой величиной p, хотя у тиков могут быть свои законы.
Делал вычисления результаты тут
Прочитал всю ветку с удовольствием. Перевариваю. Упоминание о 7-и пунктах белого шума не встретил...
Не могли бы вы, пока, более подробно прокоментировать следующее:
1) преобразование начинается с выбора начального момента. В этот момент цена мировой валюты принемается за единицу, а цены остальных валют тем самым равны обменным курсам.
2) Цена мировой валюты в любой другой момент вычисляется как
V0 (tn) = (summa vi(tn-1)/(vi/v0)(tn))/N
Vi (tn)= v0*(vi/v0)(tn)
N количство валют.
tn момент времени n.
Здесь изображён натуральный логарифм квадрата спектральной плотности, усреднённой по 871 участку длиной 512 баров минутного графика EURUSD в зависимости от натурального логарифма номера частоты. Видно, что мы имеем очень гладкий 1/f и только для частот с номером выше 150 начинает доминировать нечто похожее на белый шум. Другими словами, всё что длиннее 3 минут белым шумом не являтся.
Я довольно долго занимался спектральным анализом временных рядов инструментов представленных на рынке Форекс. Результатом является тот факт, что для всех методов спктрального анализа необходимым условием, является стационарность переодических процессов, а этого у нас, к сожалению, нет! От того и спектр гладкий, а если и удаётся выделить участи немонотонности, то они не является характерными:_-( Единственное, что можно отметить, так это излом наклона прямой спектральной плотности в двойном логарифмическом масштабе в области малых ТФ, имеющий тут своей природой, заметную антиперсистентность временного ряда. Но для анализа и эксплуатации этого эффекта развиты другие методы, например анализ коррелограммы ряда.
Я довольно долго занимался спектральным анализом временных рядов инструментов представленных на рынке Форекс. Результатом является тот факт, что для всех методов спктрального анализа необходимым условием, является стационарность переодических процессов, а этого у нас, к сожалению, нет!
Привет, Neutron
Меня продолжает манить фраза "сумма большого количества параллельных процессов релаксации". Это сооответствует моему пониманию механизма функционирования рынков и может быть ключом к модели. В спектрах я сейчас ищу зацепки для оценки хотя бы некоторых параметров. Например, если отклонение от 1/f на предельных частотах (график из предыдущего поста) не есть результат падения точности расчётов, это как бы уже определённая точка опоры. Хотя одной точки явно недостаточно.
Наткнулся ещё на одну штуку. Я работаю с данными примерно за три года. Если делать усреднение по годам получаются гладкие графики для спектральной плотности типа приведеного ранее. Но усреднив по трём годам(4191 образец), я получил вот такую картинку:
То есть рост статистики не делает график более гладким. Происходит обратное. У меня эта картинка вызвала ассоциацию с биениями, которые, как известно, есть результат наложения процессов с близкими параметрами. Тогда возможное объяснение состоит в том, что за три года параметры рынка всё-таки поплыли. Возникает вопрос : является ли свидетельство в пользу дрейфа параметров признаком того, что они(параметры) всё-таки существуют?
Если ты по результатам этого исследования планируешь защитить кандидатскую диссертацию, а предполагаемый объём работы этому потенциально удовлетворяет, то игра стоит свечь, а если результатом предполагается построение арбитражной стратегии, то поле тут давно вытоптано безумной толпой оголодавших волнокопытных (да простит меня Великий Эллиот). Хотя, я могу и ошибаться.
Ниже приведён график дневок временного ряда не компании IBM, а отношения двух смещённых последовательностей сгенерированных одним ГСЧ:
Честно говоря, не ожидал увидеть такой картинки. Учитывая, что ГСЧ в данном случае это нормально распределённая случайная величина (НРСВ), так и хочется сказать: "Люди, вставайте по всем инструментам CFD в лонги - это залог богатства!" Действительно, вниз движение "затруднено", а вот вверх ускоренно. Когда-нибудь повезёт обязательно. Если бы не отрицательные свопы на длинные позиции...
Вопрос к людям знающим.
Пусть мы имеем систему из n уравнений вида:
rnd1(t)/x(t)=f1(t)
...
...
rndn(t)/x(t)=fn(t)
где f1(t)...fn(t) - известны, rnd1(t)...rndn(t) - последовательности полученные интегрированием НРСВ, x(t) - нужно найти. Понятно, что в таком виде задачу можно отнести к типу некорректно поставленных, т.к. при n уравнений мы имеем n+1 неизвестную. Однако интуитивно чувствуется, что существует метод приближённого решения основанный на эксплуатации предельных свойств случайных чисел, причем, если n стремится в бесконечность, решение будет стремится к точному. Мне так кажется. Может, кто знает что по теме?
Не могли бы вы, пока, более подробно прокоментировать следующее:
к сожалению ссылок не сохранил, были сообщения, кто-то делал индикатор типа
(eurusd - eurjpy*jpyusd) (тут надо аккуратно посмотреть что на что умножать и что из кого делить) и наблюдал в реальном времени. разброс достигает 14 пунктов, причем пару раз было такое сообщение.
В инете есть несколько веток посвященных этому вопросу, на пауке ониксе и прочее.
Сам я исследовал вопрос насколько валютная система является метасистемой - ничего не нашел в этом плане.
Старнным является этот постоянный белый шум в 14 пунктов (плюс минус семь) причем он не зависит от числа пар по которым он вычисляется. тоесть если у нас есть несколько случайных величин с белым шумом то ихнее перемножение должно увеличивать сумарный белый шум, а тут вроде как он постоянен, тоесть вводится, как мне кажется, искуственно. Тоесть если в обменах валют участвуют обменные курсы то именно обменные курсы и должны быть базисными элементами определяемые рынком, и соотношений типа обменный_курс(евра_доллар) не должен быть равен евра/доллар. Видимо их изначально и нет, но есть система которая следит за этими соотношения, уничтожая очевидную арбитражность, или эта орбитражность разыгрывается между банками за счет быстрого времени реагирования а до простого спикуля не доходит, за счет увеличенного времени реагирования.
тоесть система следит за величинами типа eurusd*eurjpy*jpyusd (в таком случае нет смысла следить за величинами большего порядка) но поскольку тики округляются то система может реагировать только на отклонения в 2 пункта а в произведении трех величин получается сумма трех таких штук тоесть 6 пипсов, что примерно равно семи пипсам. Тоесть округление обменных курсов с точностью до тиков вызывает неточность не +/- один пункт, как может показаться изначально а шум в +/- 7 пунктов.
а в преобразовании чего не понятно? Есть значения валют в какойто момент времени, получаем котировки на следующий момент, и вычисляем среднее значение мировой валюты полученной преобразованием значения данной валюты на данный момент и котировки на следующий момент.
тоесть евра на данный момент даст значение мировой валюты евра/еврадоллар усредняя по валютам получаем значение доллара как мировой валюты. Тоесть я считаю что есть только одна мировая валюта, что соответствует груповому движению валют.
на самом деле вариантов много. На ониксе Семен Семеныч (кластерные индикаторы) делал преобразования считая (по моим определениям) каждую валюту мировой, причем как бы базисом было ма200 а изменения вычислялися по ма5. тоесть типа того
дельта евра = [ма5(евраена) - ма200(евраена)]+ [ma(еврафунт) - ма200(еврафунт)]+ ... ну и так далее по валютам
Сам он писал что такое преобразование соответствует евоному ощущение рынка - право имеет))) но его преобразование не сохраняет обменный курсв как отношение валют, а в моем преобразовании обменный курс равен соотношению валют.
Что из общих соображений вроде как не долджно быть, но является фактом в реальной системе. Интересно было бы узнать кто что думает по этому поводу?
:) Наверное это так. Но некоторые грабли обходить нельзя.
Ушёл работать.
Сизиф :)
дельта евра = [ма5(евраена) - ма200(евраена)]+ [ma(еврафунт) - ма200(еврафунт)]+ ... ну и так далее по валютам
Сам он писал что такое преобразование соответствует евоному ощущение рынка - право имеет))) но его преобразование не сохраняет обменный курсв как отношение валют, а в моем преобразовании обменный курс равен соотношению валют.
Что из общих соображений вроде как не долджно быть, но является фактом в реальной системе. Интересно было бы узнать кто что думает по этому поводу?
На всякий случай для желающих ознакомиться с трудом Семён Семёныча привожу ссылки:
"MQL4: Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX"
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107