торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 265
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не расстраивайтесь, если в модели есть хоть одно уравнение, аналог наверняка найдётся, и скорее всего не один :)
Стараюсь крепиться. :о)
Если поделить упомянутые объекты на статистические, феноменологические и микроскопические, то первые, на мой взгляд, наименее рассчитаны на эволюцию, поскольку полностью основаны на прошлом. Последние же наверно наиболее. Последние мои посты есть как раз ... мечты о такой модели. :)
Я тоже уделил изрядное время сбору подобной статистики, но потом пришёл к выводу, что её использование для построения стратегии по сути является подгонкой под историю, пусть и более корректной, чем перебор параметров в тестере. Впрочем, это не означает, что она совсем бесполезна.
Философию близко не подпускать к практике. Вот почему, например, нельзя смотреть на микроскопический объект как на статистический? А что такое феноменологические объекты я не знаю, но закрадывается подозрение, что ими могут быть любые объекты, в том числе и микроскопические. Хотя не спорю, ибо не понимаю.
Не согласен по поводу сбора статистики. Если правильно поставить задачу, то как раз статистика и дает в конечном итоге возможность получения эмпирических законов возможных эволюций системы.
Это есть типа классификации теорий. Микроскопическая - это когда уравнения записываются исходя из своего понимания первых принципов (и потом данные под эту теорию подгоняются :). Феноменологическая - это когда выбирается какое-нибудь достаточно общее уравнение, определются значения параметров, при которых оно удовлетворительно описывает данные и заявляется: А какая разница, что там на самом деле происходит. Статистическая - это когда вообще никаких уравнений специально для этих данных не подбирается, а просто предполагается, что всё опять будет как всегда. Это всё не канонические определения, а мои вольные трактовки :)
Это есть типа классификации теорий. Микроскопическая - это когда уравнения записываются исходя из своего понимания первых принципов (и потом данные под эту теорию подгоняются :). Феноменологическая - это когда выбирается какое-нибудь достаточно общее уравнение, определются значения параметров, при которых оно удовлетворительно описывает данные и заявляется: А какая разница, что там на самом деле происходит. Статистическая - это когда вообще никаких уравнений специально для этих данных не подбирается, а просто предполагается, что всё опять будет как всегда. Это всё не канонические определения, а мои вольные трактовки :)
Вроде понятно, но скользко как-то очень. :о)
Что, если попытаться максимально полностью смоделировать процесс ценообразования, например, для пары EUR/USD? Возьмём для этого реальную тиковую историю, например за год, и вычислим известным нам способом все коэффициенты AR-модели порядка р для ряда первых разностей:
X[i]=SUM(a[k]*X[i-k])+s, где k пробегает значения от 1 до р, и построим свой ряд тиков, потребовав от него подбором соответствующего вида стохастического члена s, совпадения с реальным рядом таких интегральных характеристик (ИХ), как функций распределения остатков (на всех временных лагах!) и их кореллограмм. Что и было проделано. Соответствующие ИХ совпали удовлетворительно и можно утверждать, что нет способа различить, где ряд тиков настоящий, а где искусственный (ну, почти нельзя). Результат моделирования можно посмотреть на картинке:
Возник интересный момент. Дело в том, что модельный ряд остатков не принадлежит к классу натуральных чисел и его предварительно приходится его округлять (пункты ведь всегда целые) и использовать только те члены, которые >1. Это эквивалентно воздействию на исходный модельный ряд фильтра пропускающего только целые значения и отбрасывающего все остальные (много всего остального), в том числе и интересные фигуры амплитудой менее 1 пункта... Если, как я, предварительно хорошо дрябнуть пива, то нетрудно догадаться, что нам - конечным пользователям, информеры выдают на-гора в виде индикатива уже отработанный и потому бесполезный материал, а самое вкусное и интересное находится внутри спрэда и недоступно. Но ведь кто-то этим торгует с кем-то... Как считаете?
Это интересно.
Что, если попытаться максимально полностью смоделировать процесс ценообразования, например, для пары EUR/USD?
….
Привет Сергей. Мысль интересная, вот только мне не понятно, «зачем?». И ты действительно уверен, что теперь знаешь, как происходит образование цены?
А чо делать-то? - Ренко Н- стратегия потихоньку набирает статистику на счёте, паралельно оттачивается код... Всё что можно посчитать - посчитано, вот и остаётся только что пивко попивать, да идейки на форум подкидывать в надежде на ответную реакцию.
А чо делать-то? - Ренко Н- стратегия потихоньку набирает статистику на счёте, паралельно оттачивается код... Всё что можно посчитать - посчитано, вот и остаётся только что пивко попивать, да идейки на форум подкидывать в надежде на ответную реакцию.
Это верно, сейчас закончу работу и тоже пойду пить пиво. Статистику собрал не всю, да и эксперимент нужно грамотно поставить. А это можно сделать и после пива. Кстати, а ты писал, что «завязал» с построениями и твоя текущая стратегия дает больше шансов заработать. Хотя, вероятно я опять все перепутал. :о)))
Не знаю как на самом деле, но хочется надеяться, что тик есть результат усреднения некоторого количества реальных сделок. В этом смысле там должна быть конечно дробнопипсовая часть. Но если она пригодна на что-то большее, кроме ловли этих самых пипсов, я буду удивлён. Хотя конечно фигур этих не видел и всякое бывает.
А возможно ли подробнее о виде стохастического члена s? Хотя бы сорт пива :)
Вот и выходит, что "Всё гениальное просто!".
На самом деле округление вызывает белый шум в котировках с размером в плюс минус семь пунктов.
Делал вычисления результаты тут
http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=717988&posted=1#post717988
Примерно то же самое можно найти в сообщениях где делались подобные вычисления.
Вообще странно что вы задаете такой вопрос, ведь Вы можете с помощью Вашей модели посчитать насколько влияет белый шум в модельном ряде на предсказание или я что то не так понял?