торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 262
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
...
1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.
Candid, а можно ссылочку на данное печатное издание?
Кроме того, такие модели существуют и великолепно моделируют поведение остатков во временных рядах по функции распределения (распределения с толстыми хвостами) и по автокорреляционной функции (персистентность). Это авторегресивные модели бесконечного порядка. Вещь великолепная, и хорошо предсказывающая поведение моделируемого ряда, но имеющая ограничение по максимальной доходности - она с трудом перекрывает существующие спреды. К примеру, если по паре EUR/GBP круглосуточно держать спред не более 1-го пункта, то годовой доход АR-модели составит 10000 пунктов! Тоже можно сказать относительно EUR/CHF (20000-30000 пунктов в год). Если спред по этим парам составит 2 пункта, то доходность падает до 200-400 пунктов в год, при 3-х пунктах - улетаем в минуса. А вот по паре EUR/USD граница доходности лежит в области 0.5 пункта, т.е. нереального спреда.
Книга называется Фрактальный анализ финансовых рынков, автор Peters, имеется на пауке. Кстати, недавно на форуме MQL её Rosh кому-то рекомендовал. Там Петерс в том числе сравнивает фрактальный подход с моделями, базирующимися на AR. Насколько я его понял, наиболее близким аналогом форекса он считает как раз 1/f-шум. В отличие от фондовых рынков.
В принципе, я с самого начала имел в виду нелинейную модель. Кроме того нет ожиданий, что она будет работать во всех фазах рынка. Сейчас правда по этим мотивам возникла новая идея, из серии "всё надо делать наоборот" :), она почти пригодна для начала кодирования, так что некоторое время будет приоритетной у меня.
а не тесно ли здесь в одной ветке?
я помогаю http://onix-trade.net/forum/ администрировать..
у нас в связи с реорганизацией категорий появилась возможность создать отдельный форум по математическому подходу...
т.е. предлагаю для этого обсуждения создать отдельный форум в разделе, посвященном торговым системам.
это позволит
- увеличить удобство пользования информацией - двигатель развит функционально.
- увеличить удобство публикации - можно создавать отдельные темы.
- легко выкладывать любые картинки и файлы.
- самим командовать на своем форуме - дополнительные правила/удобства определяете сами.
если предложение заинтересовало, то можете уже начинать писать в
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(тогда я его сразу же на положенное ему место перенесу)
(уважаемая поддержка Metaquotes, думаю, не будет против избавится от лишней работы.)
"MQL4: Метод Адверза" solandr 06.04.2007 21:18
Просто уж так получилось - ответил на вопрос, заданный в той ветке. Здесь просто привожу ссылку на него чтобы он не потерялся на том сайте.
Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
мандельброт вроде лет 40 потратил на изучение темы рынка,
но, судя по отзывам на амазоне о последней его книге, (The Misbehavior of Markets)
так и не смог ни чего законченного пока предложить.
удивляюсь... как люди петерса читают... у меня сложилось такое ощущение, что у него там полнейшая каша в книге... (хотя, конечно, быть может, это у меня в голове.)
ведь литературы на эту тему много, только нужно смотреть, чтоб слова "рынок" в названии не было...
вот, прям сейчас такая ссылка попалась...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
По моему глубокому убеждению если стратегия является прибыльной, то она покажет прибыль при любом существующем в ДЦ спреде. Взгляните на результаты по парам с участием японской йены. То есть математическое ожидание прибыли стратегии должно как минимум в несколько раз превышать спред (а также итоговый своп), заплаченный за совершение (удержание) сделок. Если же этот показатель крутится вокруг спреда и немного превышает спред (а также своп), то я считаю, что просто стратегия нежизнеспособна для РЕАЛЬНО существующих условий торговли. Рассмотрение стратегии при нулевом (или нормированном) спреде является исключительно академическим интересом, который далёк от современных реалий.
А за трафик до сих пор собирают деньги лишь в России. Во всём мире давно взимают фиксированную плату лишь за ширину канала. Именно поэтому за рубежом возникло такое большое количество бесплатных файлообменников, с которых народ качает фильмы и другие объёмные файлы.
Candid, а мандельброта не читали?
он пишет, что ошибался насчет 1/f шума.. (с кем не бывет...)
Нет не читал. Можете процитировать или дать ссылку на текст? Тут важно что именно он считает ошибкой. Кстати отмечу, что дальше в той цитате говорилось о том, что частоты должны быть логарифмически равноотстоящими. Продолжение я не цитировал вовсе не из-за лени или любви к краткости :). Аналогия аналогией, но отождествлять рынок с 1/f-шумом всё же заранее не стоит.
мандельброт вроде лет 40 потратил на изучение темы рынка,
но, судя по отзывам на амазоне о последней его книге, (The Misbehavior of Markets)
так и не смог ни чего законченного пока предложить.
Энштейн, кстати, большую часть жизни занимался единой теорией поля. И тоже вроде ничего законченного предложить не смог :)
удивляюсь... как люди петерса читают... у меня сложилось такое ощущение, что у него там полнейшая каша в книге... (хотя, конечно, быть может, это у меня в голове.)
На мой взгляд это обзорная книга и в этом качестве она мне понравилась.