торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 258
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сергей, то что ты предлагаешь, просто грандиозно! И техзадание (ТЗ) выглядит представительно, по взрослому. Впечатляет.
Ты, конечео, прежде чем разрабатывать ТЗ, оценил величину среднестатистической доходности на каждую транзакцию по предлагаемой торговой стратегии. Сообщи, какова ожидаемая доходность без учёта комиссии ДЦ и по какой паре? Она перекрывает спрэд?
Напомню, что выборка должна быть репрезентативной.
Привет Сергей.
Пока не дошел до своей степени некомпетентности, был архитектором БД и руководил проектами – это у меня профессиональное, хотя уже пройденное. Доводилось создавать системы более «взрослые» для «взрослых» фирм (к примеру, хранилище данных на 120 000 000 фактов – это не проблема). Все компоненты, в общем уже есть, (недостающие компьютеры куплю, и это не проблема) осталось только разработать dll. Сергей, ты так же используешь MathCAD для своих исследований и прекрасно знаешь, что одна «плотно написанная» страница в этой программе может отвечать десяткам, а то и сотням страницам в нормальном языке. Оценив все в комплексе, в том числе и длительность вычислений, пришел к выводу, что полностью перейти на MT просто так не получиться. Это очень долго.
Что касается ТС, то ее пока еще нет, а есть подсистема прогнозирования, состоящая из 9 модулей. Она сейчас и тестируется. На данный момент 273 прогноза, 41 признаны мной ошибочными. Внешний вид у прогнозов приблизительно такой же, как продемонстрировано в посте «grasn 13.03.07 19:19», т.е. квадраты разных размеров (в том посте просто точки), символизирующие разворотные зоны и соединяющие их каналы. И более никаких дополнительных линий и кривых, в которых я всегда теряюсь, когда смотрю публикуемый материал.
Прогнозирование идет на часах (оптимальное соотношение для предполагаемого депозита/возможных потерь и точности прогноза) и горизонт прогноза может быть от нескольких дней до месяца, а то немного больше, напомню, что в системе она не задается, а определяется конкретный временным рядом. При хорошем прогнозе доходность получается приличной, разумеется, без реальной точки сделки в разворотной зоне.
Основных проблем две: первая это повышение точности прогнозной модели, и «поимку» оптимальной точки входа/выхода в разворотной зоне. Если со второй задачей более-менее ясно, то первую стоит пояснить. Разворотная зона может находиться на одном уровне, т.е. область смены канала находится на уровне разворотной зоны, но расчет может ошибиться со временем. Получается, как с погодой. Кстати, есть хороший анекдот на эту тему:
***
Решили в одном городе расстрелять климатологов. Сплошные неприятности от них, то наводнение пропустят, то о засухе не предупредят, в общем, одни убытки и жертвы. Барабанная дробь, четкие команды, «..товсь», «..цельсь» и в последнее мгновение из толпы зрителей выбегает гражданин и орет: «подождите, не надо их расстреливать, они еще могут принести пользу!!!!». Верховный судья с некоторым сомнением спрашивает «Вы думаете? Ну, хорошо, что Вы предлагаете?». Гражданин, обрадованный такой возможностью, вносит новое предложение «Давайте их повесим! Пусть направление ветра показывают!»
***
Сама ТС, а так же процесс контроля соответствия прогнозу мне представляются тривиальными и на данный момент особого интереса не представляют.
Вот такая ситуация, одновременно близко и далеко до реальной торговли, хотя, уже пару раз воспользовался достижениями, но уже кажется, этим хвастался. :о)
to cooper123
Для информации. Вычислительную схему которую Вы предлагаете я уже реализовал. Правда цели были немного другие, именно остаться в привычной программной среде, но философия та же самая: разделяй и властвуй.
Могу поделится с Вами советниками которые осуществлят обмен, с целью совместного испытания и прочее. Правда я не делал длл а делал обмен через файлы - вещь более универсальная, как мне кажется.
Подобную вещь так же делал Игорь Ким, но он продает свои советники, зато программист он классный и не надо будет там что то отрабатывать. Он тоже вроде через файлы делал.
поскольку Вы все равно решили платить, то может быть это будет интересно.
насчет базы данных. хм дело вкуса конечно, но я от нее отказался. база данных хороша для хитрых селектов а тут простые прогонки ценового ряда ничего хитрого, тоже храню в файле, времена закгузки вполне нормальные, тем более что загрузка нужна будте только раз в неделю.
Удачи.
Огромное спасибо за предложение. Конечно нужны! По крайне мере это значительно приблизит комплексное тестирование. Признаться, подумывал о такой схеме, хотя бы для первого драфта и вполне возможно, что обмен файлами бeдет так же эффективно работать. А уж запихнуть файлы данных в БД, проще, чем возиться с длл (и тут дело совсем не в деньгах, а в скорости, хотя вполне возможно, что в итоге остановлюсь на dll).
Эксперты можно скинуть мне на почту grasn@rambler.ru или выложить прям здесь, как Вам будут удобно (возможно, кому то будет так же интересно).
насчет запихнуть это скорее всего кто к чему привык, чего куда пихать, основной вопрос.
А вот насчет скорости не вижу никаких приемуществ длл перед файлами. Разве только опять таки вам это привычно и хочется сделать так. Дело в том что обмен файлами происходит в течении секунды, при интенсивных вычислениях даже полинга делать не приходится. получил данные просчитал посмотрел что в файле, новые данные или нет и в слип до начала следующей минуты. Весь счет идет в пределах секунд (на простых стратегиях у меня год в минутах проганялся за около 7 секунд, с линейной регресией правда 3 месяца с окном в 100 баров уже 3 минуты, и хотя я получаю минутные бары, работаю выше чем 5 минутные. а вот бар формируется, бывает в течении 10 бывает до 20 секунд это прежде чем придет опен текущей минуты. Куда торопиться в таких условиях?
Тем более для меня длл ки это смертельно, надо их учить. Можно вроде и процессы использовать и пайпы, но оно того не стоит.
...На прошлой странице IronBird привел ссылку на пост, где UP на форуме форексклуба публикует свое математическое доказательство того, что на форексе возможна прибыльная торговля. Причем (!) не в результате нарушения марковости процесса, а именно опираясь на предположение о том, что это совершенно случайный, т.е. марковский процесс.
Собственно ссылка http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Юра, привет!
Ещё раз прочитал пост уважаемого UP по приведённой ссылке. Честно говоря, коментировать сообщение большого желания не возникло. Во первых, автор во многом прав. Во вторых, он путает марковский процесс со случайным - винеровским, а это не есть хорошо. Кроме того, UP эксплуатирует в качестве оценки "неслучайности" отсчётов временного ряда (ВР) величину отличия функции распределения (ФР) первых разностей от экспоненциального распределения. По сути, это интегральный показатель и целесообразность его использования, конечно, сомнительна. В третьих, мартингейл относится к разновидности мани менеджмента, а не представляет собой ТС как таковую.
Корректнее, для подобных оценок использовать коррелограмму построенную для первой разности ВР. Из её анализа, действительно можо сделать вывод об ЗАМЕТНОЙ антиперсистентности ВР на малых ТФ, и ни как нельзя сделать вывод о перспективности торговли на больших ТФ (типа дневки). Кстати, автор точно подметил интересное свойство ВР с выраженной антиперсистентностью: можно построить прибыльную торговлю открываясь случаным образом и выставляя ТР и SL известной величины. Здесь нет чуда, можно строго математически показать возможность получения стабильной маржинальной прибыли в этом случае. Интерес представляет оценка доходности на каждую транзакцию. К сожалению на имеющихся инструментах, доходность не превышает 0.5 пункта на сделку. Однако, при объединении с, например, авторегресивной моделью, это позволяет худо-бедно перекрывать существующие спреды.
Кстати, буквально вчера протестировал скользящую среднюю реализованную на основе ФНЧ Баттеруорта, обладающего минимально возможной фазовой задержкой. И что вы думаете? Тривиальная, откатная ТС на основе данного ЦФ, показала среднестатистическую доходность 5-8 пунктов на каждую сделку по большинству инструментов. Почти уверен, что где-то накосячил, но если нет... то это прорыв!
Интересно было бы посмотреть на эту МА и сравнить её задержку с той, что сделал я.
Это Ваш код или чей-то ? Можно ли ее где-то взять ?
"обладающего минимально возможной фазовой задержкой" - это математический результат или подразумевается из имеющихся на данный момент ?
to Neutron
Кроме того, UP эксплуатирует в качестве оценки "неслучайности" отсчётов временного ряда (ВР) величину отличия функции распределения (ФР) первых разностей от экспоненциального распределения. По сути, это интегральный показатель и целесообразность его использования, конечно, сомнительна.
Извиняюсь, что влез в беседу, вроде как не спрашивали. :о) К сожалению, уважаемый UP привел доказательство в общих чертах, не гуру в статистике хотя использую в своих прогнозах в изобилии, и я конечно могу запросто ошибаться со своими выводами.
Как мне кажется, этот интегральный показатель является по своей сути одним из критериев определения тренда, основанным на общих подходах анализа выбросов для экспоненциального распределения. Критерии этого класса работают достаточно хорошо и доказанный локальный тренд будет хорошей основой для «неслучайной» торговли. Но сомнителен для меня изящный переход к выбору именно этого распределения. Сдается мне, что реальные результаты так же будут отличаться как «паровоз от велосипеда».
Это Ваш код или чей-то ? Можно ли ее где-то взять ?
"обладающего минимально возможной фазовой задержкой" - это математический результат или подразумевается из имеющихся на данный момент ?
Да, скрипт я писал сам.
Минимальная фазовая задержка (ФЗ) подразумевает теоретически возможный минимум ФЗ для ЦФ при наперёд заданных крутизне фронта среза АЧХ и амплтуды биения в полосе пропускания. Великолепный теоретический материал по рекурсивным фильтрам можно почерпнуть тут:
https://www.mql5.com/en/forum
Кстати, удалось обнаружить пару, показывающую Н-волатильность больше 2 и позволяющую реализовать доходную Н-каги стратегию! График среднестатистического дохода на каждую транзакцию (доходность) как функцию от дискретности разбиения приведён ниже слева, зависимость дохода с учётом спреда в 7 пунктов - справа.
Правда, остался открытым вопрос о стабильности критерия для данного инструмента...
Это Ваш код или чей-то ? Можно ли ее где-то взять ?
"обладающего минимально возможной фазовой задержкой" - это математический результат или подразумевается из имеющихся на данный момент ?
Да, скрипт я писал сам.
Минимальная фазовая задержка (ФЗ) подразумевает теоретически возможный минимум ФЗ для ЦФ при наперёд заданных крутизне фронта среза АЧХ и амплтуды биения в полосе пропускания. Великолепный теоретический материал по рекурсивным фильтрам можно почерпнуть тут:
https://www.mql5.com/en/forum
Сергей, я как-то не понял, так есть у меня какая-то возможность сравнить такую МА с моей или нет ?
В Вашей ссылке, надо полагать, ошибка. zip.gif - это файл, а не веб-страница. Маленькая такая картиночка.
А страницы такой, не говоря уже о великолепном материале, не существует. :-((
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
Что касается сравнения, то я могу выложить непосредственно код написанный в среде MathCad, MQL, cкрин с терминала МТ4 или подождать пока вы ознакомитесь с предоставленным материалом самостоятельно. Что выбираете?
тут Игорь Ким сделал индикатор для прорисовки регрессионных каналов.
может быть полезен для ручной торговли.
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170
я с него сделал картинку
Может быть я долго думаю, но я никак не врублюсь что такое пересечение каналов.
Вот на картинке по моему типичная ситуация, но там нет как такового пересечение каналов.
есть каналы разного масштаба. А как образуется разворотная зона пересечением каналов не врубаюсь.
может кто пояснит по этой картинке.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
Что касается сравнения, то я могу выложить непосредственно код написанный в среде MathCad, MQL, cкрин с терминала МТ4 или подождать пока вы ознакомитесь с предоставленным материалом самостоятельно. Что выбираете?
Спасибо, Сергей ! Посмотрел с большим интересом. Классная книга, с хорошим выходом на практическое применение. И математика там вполне подходящая. Однако, мне для того, чтобы все это переварить, а затем еще и связать с рынком, потребуется немало времени.
Поэтому, если уж Вы даете мне право выбора, то я выбираю MQL. :-))
Здесь или непосредственно на почтовый ящик - как Вам будет угодно.
Заранее благодарю.