торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 244
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.... стабильность МФ для конкретного ДЦ очевидна, хотя гарантий безусловно, нет!
Если столь заметную разницу в результатах на приведённых выше картинках можно объяснить лишь "пристрастием руководства" ДЦ, то с таким же успехом можно будет после неудачи в реальной торговли на него же списать и всё остальное! К примеру злодеи брокеры произвели изменение методики фильтрации или просто по объективным причинам поменяли поставщика потоковых данных. Я конечно же также ничего гарантировать не могу - просто высказал своё мнение... А вдруг Вам удастся с помощью статистики найти нечто такое, что будет одинаковым на котировках от любых брокеров (разумеется в каких то разумных вполне объяснимых пределах, но совершенно не так как на картинках выше)? Ну вот могу привести пример. Если взять несколько брокеров, сервера которых имеют одинаковое серверное время, то является абсолютно известным фактом тот момент, что цены O-H-L-C баров периода D1 будут отличаться на пренебрежимо малую величину. И все расчёты, проведённые по этим данным будут также иметь схожие результаты, разница между которыми может быть действительно объяснена лишь "пристрастием руководства". То есть однажды посчитав систему на одном брокере Вы можете работать без пересчёта на другом аналогичном с примерно тем же результатом. В этом пожалуй постоянства будет больше, чем в стабильности МФ выбранного ДЦ...
Вообще, доходность по каги на ваших тиках у нас совпала:
Да, совпадение неплохое. Это хорошо.
А по поводу разницы данных различных брокеров хотелось бы сказать своё ИМХО. :-)
1. Если стратегия зависит от поставщика котирововк, то лучше от нее отказаться. В то же время данные реально могут отличаться и это торговая программа учитывать обязана. Поэтому если стратегия действует по разному на различных потоках данных и в обоих случаях успешно, то это и есть настоящая стратегия и искомая робастность.
2. Различие в результатах каги и ренко построений на данных двух разных брокеров может иметь совсем другие причины. Сергей, вы уверенны что в данных вашего брокера нет пропусков и связанных с этим гэпов ?
Если они есть, то зигзаги будут отличаться не только по форме, но и по статистической структуре. А это неминуемо скажется на Н-волатильности.
3. До сих пор никто не сказал об этом, а это важно. Ренко построение не обладает однозначностью, которая вполне присуща каги. В результате для значения параметра Н=10, например, можно сделать 10 ренко построений. И они будут отличаться друг от друга. У Пастухова я об этом ничего не увидел, но я не во всех деталях там разбирался, может чего пропустил. А может это то, что он оставил в рукаве. Эта неоднозначность не меняет справедливость доказанных им теорем, но она вводит еще одну степень свободы и должна быть хоть в какой-то мере изучена, прежде чем делать заключения о пригодности ренко для торговли. Если успею сегодня выложу и свои результаты.
4. solandr, я понимаю вашу озабоченность тем, что Neutron вступил на скользкий путь. :-)
Однако, я думаю, что ваше беспокойство напрасно. Мы все здесь ищем причины и понимание, а не схемы подгонки параметров. Поэтому это обсуждение и имеет такую квазинаучную форму, так неприятную многим. Участвуйте конструктивно. Пример который вы привели с дневками очевиден: любое интегрирование тиков в один бар стирает различия. И тем больше, чем больше интервал бара. Отличия, между прочим, те же, но относительно размеров бара они незначительны.
Н-волатильность, которую ввел Пастухов, - это нетривиальная характеристика рынка. И если она, как заявлено автором, действительно является фундаметальной характеристикой, то она должна быть слабо чувствительна к смене поставщика котировок и достаточно устойчива на длительных временных промежутках. Вот это мы и пытаемся выяснить - так ли это ? Разве ответ на этот вопрос вам не интересен ?
Конечно же интересен. Поэтому и стараюсь участвовать в дискуссии только конструктивно, выражая некоторые мои сомнения, навеянные некоторым имеющемся опытом торговли и экспертописательства. И многим другим форумянам, которые хотя и не участвуют в дискуссии, но тем не менее получают какую-то полезную информацию также ответ на этот вопрос интересен. На самом деле все уже давным давно ждут каких-то обозримых результатов он-лайн тестирования на демо. Надеюсь, что они не за горами?
PS: Наверное это будет очень необычным событием - тот факт, что информации, изложенной в открытой диссертации, окажется достаточно для создания чего-либо работоспособного и не только в МатКаде. Просто я на своём личном опыте достаточно хорошо знаю что такое защита кандидатской диссертации и поэтому не питаю больших иллюзий по поводу обсуждаемой диссертации. Главная задача диссертации, которая должна быть обязательно выполнена, - это соответствие формальным требованиям ВАК и уже ТОЛЬКО ВТОРОЕ - возможность РЕАЛЬНОГО (практического) использования результатов, в ней полученных! В ВАКе (а сначала и в Учёном Совете) никто не потребует от вас никаких стейтментов тестирования идеи на реале. Там более чем достаточно численного моделирования, которое и является основным доказательством возможности практического применения результатов диссертации на практике.
Хотя впрочем возможно что я излишне скептически отношусь к ней! Ну вот Вы и сможете это показать. Тем более, что всё складывается достаточно успешно на текущий момент времени.
Насколько я догадался, речь идёт о сравнении двух величин имеющих разную размерность (пункты и тики, соответственно), но так сравнивать нельзя... или я, просто, не понял о чём вы?
Сергей, может быть, я чего не понимаю, но метры сравнивать с метрами или минуты с минутами мало кому будет интересно, если не принимать в расчет совсем простые сравнения. К примеру «опоздать на 15 минут это меньше чем опоздать на 30». Обычно сравнивают, в том числе ищут закономерности между разными по своим метрикам величинами.
to Solandr
Просто я на своём личном опыте достаточно хорошо знаю что такое защита кандидатской диссертации и поэтому не питаю больших иллюзий по поводу обсуждаемой диссертации.
Я разделяю вашу точку зрения и так же не питаю иллюзий по поводу обсуждаемой диссертации. Мнение сугубо личное и сформировано по результатам чтения.
По поводу Алексея Денисова и временных периодов Фибоначчи, которые он использует ничего не могу вам сказать, так как я не знаком ни с ним, ни с его методом. Если вас интересует будет ли выброс по фунту до уровня 1.99, то я считаю, что да. )жду отметку намного выше, возможно, даже выше 2.1000. Надо смотреть и считать...(...
Знаки - это наверное вот здесь http://awakening1.narod.ru/foto.htm :)))
а иероглифы, да, вполне возможно...
я нахожусь лишь в "начале пути" и многое до конца мне ещё не понятно, но я уверен в том, что движения (тренды) можно "просчитать" и спрогнозировать с 99% вероятностью из 100. И чем больше я "погружаюсь в анализ", тем сильнее крепнет моя уверенность в этом :)))
На рынке нет никаких случайностей, ВСЕ движения закономерны!
чтобы написать реально работающую стратегию, нужно разобраться во всех деталях, не говоря уже об основных моментах. Принципы, заложенные в моей стратегии, которые "понимаю и применяю руками" очень сложно объяснить программисту словами. С этим я уже столкнулся, поэтому, наверное, быстрее самому изучить язык программирования :))).
Что касается уровней стопов, то здесь не всё так просто... Я считаю, что нельзя использовать один и тот же шаблон для всех валютных пар, более того, я уверен, что для разных тайм фремов "шкала стоп лосей" должна быть разной.
Если честно, теперь не вижу в этом смысла... :)
:о)))
grasn забавно будет понаблюдать за гонкой "ОКА" против "BMW M6" :-)))
Алексей, укладываются ли эти сделки в волновую теорию Эллиота:
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Name: 2006 February 3, 21:01 (local time)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12/12 00:12 balance Transfer from #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 buy 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 buy 0.02 usdjpy 118.66 0.00 0.00 2006/12/28 12:56 118.93 0.00 0.81 4.54
11728 2006/12/27 16:41 buy 1.31 usdjpy 118.81 0.00 0.00 2006/12/28 15:18 118.92 0.00 53.06 121.17
12454 2007/01/03 15:07 buy 1.42 usdjpy 119.46 0.00 0.00 2007/01/03 17:40 119.61 0.00 0.00 178.07
12915 2007/01/09 14:21 buy 2.07 usdjpy 119.49 0.00 0.00 2007/01/10 15:22 119.74 0.00 27.95 432.18
14146 2007/01/17 14:51 buy 2.03 gbpusd 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00 203.00
14429 2007/01/18 14:35 buy 2.02 eurusd 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 sell 2.04 eurusd 1.3017 0.0000 0.0000 2007/01/24 08:05 1.3004 0.00 16.42 265.20
14932 2007/01/24 11:12 buy 1.02 usdchf 1.2476 0.0000 0.0000 2007/01/24 15:45 1.2486 0.00 0.00 81.69
16028 2007/01/30 09:14 buy 0.97 eurusd 1.2957 0.0000 0.0000 2007/01/31 05:21 1.2961 0.00 -8.49 38.80
16201 2007/01/31 06:24 buy 1.91 eurusd 1.2962 0.0000 0.0000 2007/01/31 06:34 1.2964 0.00 0.00 38.20
15119 2007/01/25 18:44 buy 1.40 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:06 1.2975 0.00 -49.00 126.00
16329 2007/01/31 15:19 buy 1.92 gbpusd 1.9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
16370 2007/01/31 15:30 sell 1.92 usdchf 1.2471 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:44 1.2460 0.00 0.00 169.50
16659 2007/02/01 07:56 sell 1.92 gbpusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
Deposit/Withdrawal: 13020.02 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 2224.70
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 sell 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
0.00 30.24 -1862.40
Floating P/L: -1832.16
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No Transactions
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 2224.70 Floating P/L: -1832.16
Deposit/Withdrawal: 13020.02 Total Credit Facility: 0.00
Balance: 15244.72 Equity: 13412.56
Margin Requirement: 1920.00 Available Margin: 11492.56
[/img]
меня особенно интересует открытая сделка? имеет ли она потенциал к положительной реализации, разумеется, в рамках теории???
всегда спасибо...
SarkeeV без обид, но я не могу вам сказать укладываются ли эти сделки в волновую теорию Эллиота или нет. Для того чтобы дать однозначный ответ, необходимо проводить анализ и вникать в суть дела.
К сожалению Форексом я занимаюсь лишь в свободное от работы время, а его у меня совсем немножко.
ОСНОВНОЕ время отнимает работа. К моему большому сожалению она никак не связана с рынком Форекс.
P.S. у меня есть вопрос - gsb это ваш ник? пару дней назад я получил письмо на мыло из Питера.
Если это от Вас, то предложение ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ, но я физически не смогу поучаствовать.
Если нет, то извините и не обижайтесь, значит ошибся адресом :)
:о)))
grasn забавно будет понаблюдать за гонкой "ОКА" против "BMW" :-)))
Ну так и на «ОКУ» можно поставить движок от Messerschmitt. :о) Это просто была честная шутка, без всяких намеков, а не фанатичное отстаивание каких то направлений (я по своей природе далек от фанатизма). К тому же, у меня не совсем теория волн Эллиотта и не совсем в полном объеме. Только урезанная базовая модель с граничными условиями (правила и условия, взяты из программки winwave32) плюс собственные исследования в этом направлении (я просто волны Эллиотта представил в виде сигналов с последующей ЦОС). Сама волна, распространяясь по «надежному» каналу несет в себе фрактальную структуру, унаследованную от источника. Ну и еще есть кое-чего интересного …
К тому же расчет прогноза занимает уже 3-7 часов, в зависимости от конкретной структуры самого ряда. А это довольно много…
А это мои результаты расчетов доходности по каги и ренко для EURUSD, все тики 2006 и винеровского ряда 2200000 тиков, представленных вами ранее. В сравнении.
Для каги видно отличие статистической структуры построений реальных и модельных тиков.
Для ренко это отличие если не проблематично, то не так существенно. Тем не менее именно для ренко получается возможность арбитража при достаточно больших Н. При Н=49 и 46 можно заработать даже на случайном процессе. :-)))
Думаю, что дерганность доходности для ренко обусловелена той неоднозначностью построений, о которой я писал в предыдущем посте. В качестве подтверждения привожу данные Н-волатильности для 20 вариантов ренко построений при Н=20 для евро и модельных тиков.
Видно, что для модельных тиков Н-волатильность не сильно отличается для разных вариантов. Для нескольких из них она вообще ложится точно на 2. Чего не скажешь о реальных тиках. Здесь отличие существенное. В зависимости от способа построения можно получить как безарбитражный вариант Hvol=2, так и существенное отличие от двойки, то есть возможность заработать.
Но ценовый ряд-то один и тот же ! Так есть возможность для арбитража или нет ?
Интересно, может кто-нибудь ответить на этот вопрос ?
Тем не менее именно для ренко получается возможность арбитража при достаточно больших Н. При Н=49 и 46 можно заработать даже на случайном процессе. :-)))
Вы, Юра, шутите осторожнее. Уверен, что появятся ссылки на эту вашу шутку, как на доказательство возможности построения чудо ТС, которая зарабатывает в любых условиях и даже, на случайном процессе. Что касается возможности арбитража на больших Н, то я бы тут был бы крайне осторожным. Всё-таки, недостаток статистики может преподнести любые неожиданности.
Я разбил ряд cвоих тиков по EURUSD за прошлый год на два равных куска и оценил стабильность полного дохода в пунктах, при спреде в один пункт, в зависимости от Н:
Обращают на себя внимание два островка стабильности для ренко построений в области 15 и 33 пунктов ренко-разбиений. Ещё в самом начале работы с ренко разбиениями я задавался вопросом о зависимости дохода от точки старта - та самая неопределённость о которой вы упомянули, и получил обнадёживающие результаты:
Можно отметить, очень малую чувствительность метода ренко-разбиений к начальным условиям! Наверное по этой причине, Пастухов и не стал уделять этому моменту сколько нибудь пристальное внимание в своей работе. Думаю, это и есть ответ на ваш вопрос:
Если встать на позиции оптимиста, то скажу - возможности арбитража ЕСТЬ! И не факт, что пара EURUSD для этого является оптимальной.