Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 29
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Точный тестер в MT нужен всем (они еще не понимают), кроме меня и еще нескольких алготрейдеров со своей исследовательской инфраструктурой. Так что не для себя стараюсь - идейный посыл. Ликбез мне тоже был не нужен.
Вот в этом "почти" и заключается весь мрак, как это странно не звучит. Тут нельзя действовать тупо статистически. Если 99% будет совпадать, а 1% - не совпадать, но при этом 1% - это локальные экстремумы (вершинки ЗигЗага). То все, хана точности результатов тестера. А именно так на практике и получается, что самый важный 1% несет эти самые серьезные искажения.
Уже даже не знаю, как объяснить очевидные для практика вещи тому, кто от этого далек.
Скажите, чему равен спред бара в истории MT5? Напишу тогда легкий MQL4-скрипт, который покажет расхождения. Тогда по результатам можно будет и рисунок сварганить. Правда, сомневаюсь, что вопросов будет не меньше.
Самое сложное - объяснять очевидные вещи.
Спред минутного бара (а история МТ5 строиться из минуток) равна разнице между Ask и Bid при открытии бара.
Вы утверждали что [Low_Bid+Spread != Low_Ask] я вам показал обратное (хотя у самого работы за гланды), вы говорите что это критично для большей части алгоритмов, в примере видно что это не так, и информация в большинстве случаев восстановима.
Вы утверждаете что 1% экстремумов но это опять голословное предположение, я весь день сегодня наблюдал (обычный торговый день с волатильными сессиями итд), как раз экстремумы хорошо попадают в модель MQ, а вот межбары (маленькие подвижки скрытые в тени экстремумов при нарезке) имеют некритичные расхождения. Например в действительности HighBid двух соседей равны а при восстановлении из истории , будет расхождение в 1 пункт, или наоборот HighBid разняться в 1 пункт а при восстановлении они равны.
Я не против введения HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid истории (она повысит точность тестирования пипсарей), но говорить что это критично для большинства алгоритмов (имхо) гнать пургу.
Уж простите, но я неэффективно потратил день своей жизни проверяя вашу высосанную из пальца теорию, поэтому вы у меня в чёрном списке (те всё что вы говорите == бабушка надвое сказала).
ЗЫ вот посмотрите на минутке как в динамике строиться минутный бар, индикатор строится лишь по данным OHLC & Spread. Ни какой разницы с моделью HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid я не наблюдаю.
в индикаторе High отображает HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Те все данне модели HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid восстановимы из модели MQ
Уже даже не знаю, как объяснить очевидные для практика вещи тому, кто от этого далек.
Кодом и рисунками, кодом и рисунками.
мож хватит уже обзывать всех тупорями.
здесь не тупость сидит, а те, которые рассматривают все только под конкретными реализациями и кодом.
Алгоритмы давай, а не пустые слова!
Спред минутного бара (а история МТ5 строиться из минуток) равна разнице между Ask и Bid при открытии бара.
Замечательно! Т.е. уточним историческую модель MT5: OHLCV_Bid + Open_Spread.
Вы утверждали что [Low_Bid+Spread != Low_Ask] я вам показал обратное (хотя у самого работы за гланды), вы говорите что это критично для большей части алгоритмов, в примере видно что это не так, и информация в большинстве случаев восстановима.
Вы, видимо, видите то, что хотите увидеть. Итак, вы утверждаете, что такое равенство верно: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Звучит настолько же правдоподобно, насколько "спред внутри бара фиксирован".
Призываю на помощь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе
MetaDriver, 2013.08.08 00:00
Николай давай поделим вопрос.
1. Таки равны или нет?
2. Таки почему.
Первое ты можешь проверить. Возьми да и проверь.
Второе - по большому счёту не имеет значения. Тем не менее с механизмом возникновения этой разницы ты легко сможешь разобраться даже без объяснений.
Мне кажется у тебя затык с первым пунктом. Типа "не верю, потому-что не понимаю".
Однако факты не зависят от того понимаем мы их или нет. Им пофигу. Ограничивать своё восприятие только понятными фактами - очень популярный способ поддерживать самооценку и сохранять целомудренную неприкосновенность своих убеждений. Однако попса не рулит на форексе. Здесь попса в жопе, оптом и в розницу.
MetaDriver, знаю, что наглею, но нужно.
Вы утверждаете что 1% экстремумов но это опять голословное предположение, я весь день сегодня наблюдал (обычный торговый день с волатильными сессиями итд), как раз экстремумы хорошо попадают в модель MQ, а вот межбары (маленькие подвижки скрытые в тени экстремумов при нарезке) имеют некритичные расхождения. Например в действительности HighBid двух соседей равны а при восстановлении из истории , будет расхождение в 1 пункт, или наоборот HighBid разняться в 1 пункт а при восстановлении они равны.
Вы точно туда смотрели (LowAsk)? HighBid из истории MT5 всегда будет полностью совпадать с реальным HighBid, что был. Причина выше: модель MT5: OHLCV_Bid + Open_Spread.
Я не против введения HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid истории (она повысит точность тестирования пипсарей), но говорить что это критично для большинства алгоритмов (имхо) гнать пургу.
Определитесь, повысит или нет. Секрет в том, что она повысит точность для совершенно всех ТС. И особенно критична будет для ТС, у которых МО маленький. И не надо утверждать, что малый МО - это пипсарь. Потому что это тоже заведомо неверно. Маленькое МО может быть даже у стратегий, держащих открытые позы часами и берущих десятки пунктов прибыли. Т.к. МО = Profit / AmountPositions.
Уж простите, но я неэффективно потратил день своей жизни проверяя вашу высосанную из пальца теорию, поэтому вы у меня в чёрном списке (те всё что вы говорите == бабушка надвое сказала).
Не думал, что эта хрень от вас-старожила потребует столько времени. Мне очень жаль, что отнял ваше время впустую.
ЗЫ вот посмотрите на минутке как в динамике строиться минутный бар, индикатор строится лишь по данным OHLC & Spread. Ни какой разницы с моделью HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid я не наблюдаю.
в индикаторе High отображает HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Те все данне модели HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid восстановимы из модели MQ
Неужели вы не видите потери информации?! С той же легкостью тогда можно использовать симметричную модель: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - поэтому она и называется симметричной по отношению к Bid и Ask, т.е. не носит никакой дискреминационный (ошибки и неточности одинаковые) характер к какой-либо из обеих цен.
Мне нужно подумать над логикой, которая бы смогла вскрыть ваше понимание.
Кодом и рисунками, кодом и рисунками.
мож хватит уже обзывать всех тупорями.
здесь не тупость сидит, а те, которые рассматривают все только под конкретными реализациями и кодом.
Алгоритмы давай, а не пустые слова!
Ликбез, по-моему, в 100 раз тяжелее для восприятия и понимания. Куда уж больше разжевывать. Черт, выходит, что мало кто понял, что он в тестере гонял годами.
Похоже, правила построения ТС, исследований, манименеджмента, написания боевого робота и т.д. требуют подробного разъяснения. Мне это не потянуть.
Чувствую себя идиотом, потому что никакими выдающимися способностями точно не обладаю.
Для всех:
Зачем тестите на сраном ДЦ (пусть и с именем), если есть объективно лучшие по торговым условиям ECN/STP-площадки?! Можете даже это посмотреть по так любимому показателю спреда. Факт, что нет лучше спреда сейчас ни у кого. Например, средний спред по EURUSD ~ 0.2 пункта (отрицательный довольно часто).
Вы тестите, например, свою ТС и видите МО ~ 2 пипсов на каком-нибудь GBPNZD. Ну так это же круто очень. Зайдите на ECN/STP и посмотрите, что ваша же ТС на GBPNZD будет иметь МО в десять раз больше.
Не знаю, как вы тестите и оптимизируете. Но, похоже, это все очень безграмотно. Сами себе режете потенциальную прибыль.
Хотите, чтобы я доказал необходимость асковой истории? Собирайте кворум, как это было с ликбезом. Мне это нахрен не нужно. Даже разочарован в своем участии с ликбезом. Но если припрет, выскребу из себя какой-нибудь ну совсем наглядный пример. Правда, уже не верю, что поймут.
А еще пытаетесь вести беседы на темы HFT и Level2. Куда там, если самые простые вещи вызывают такой ступор понимания.
Никого тупым не считаю, самокритики выше крыши. Но что-то нехорошее творится у вас с пониманием.
Вы, видимо, видите то, что хотите увидеть. Итак, вы утверждаете, что такое равенство верно: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Звучит настолько же правдоподобно, насколько "спред внутри бара фиксирован".
Расхождения именно в пределах плавания спреда. Те в точках где Ask==Bid точно есть расхождения, но проверка показала что большая часть этих расхождений находиться во внутрибарном пространстве и далеко от экстремумов.
Опять же расхождения (подавляющее большинство 1 пункт). Поэтому загрубление модели (дающее огромную экономию трафика в пределах даже одного диллинга) оправдано.
Не думал, что эта хрень от вас-старожила потребует столько времени. Мне очень жаль, что отнял ваше время впустую.
Индикатор я написал за 10 минут, ну мин 20 отлаживал. А весь день проверял на реальных тиках вашу гипотезу.
Неужели вы не видите потери информации?! С той же легкостью тогда можно использовать симметричную модель: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - поэтому она и называется симметричной по отношению к Bid и Ask, т.е. не носит никакой дискреминационный (ошибки и неточности одинаковые) характер к какой-либо из обеих цен.
Мне нужно подумать над логикой, которая бы смогла вскрыть ваше понимание.
Потерю информации я вижу, более того я её вижу ещё со времён когда Привал ломал копья за введение тиковой истории. Мне не нужны полумеры, информация теряется при переходе от тиков к барам, если останется барная модель, то нет разницы будете ли вы её писать в таком виде как есть или в каком то более навороченном, для большинства ТС не критично, для пипсовых автоматов информация из бара о модели поведения тиков потеряна навсегда. Так об чём стон то стоит?
Выходите уже на прямую дорогу и убеждайте доказывайте что тики важны и нужны.
Определитесь, повысит или нет. Секрет в том, что она повысит точность для совершенно всех ТС. И особенно критична будет для ТС, у которых МО маленький. И не надо утверждать, что малый МО - это пипсарь. Потому что это тоже заведомо неверно. Маленькое МО может быть даже у стратегий, держащих открытые позы часами и берущих десятки пунктов прибыли. Т.к. МО = Profit / AmountPositions.
Да чуть повысит, да для всех ТС, да позволит сливать более уверенно :)
Алгоритм берущий 2-3 пункта при смене фильта в ДЦ тут же начнёт сливать, те как только вы дадите ДЦ токсик, они поменяют фильтр и отобьют потери за ваш счёт.
Так что не нужно себя обманывать что повышение точности на 1-3 пункта сразу наделает кучу граалей.
ЗЫ оревуар, на сегодня фсё.
Мне нужно подумать над логикой, которая бы смогла вскрыть ваше понимание.
Понимаю о чём Вы ведёте речь на протяжении десятка страниц. Но это тоже самое что Вы пришли бы в 80-ые и начала людям рассказывать что они должны перестроить всю свою жизнь и быть готовым к 90-ым.
Единицы рассматривают ловлю вершин как реальный вид заработка, ведь классика нам говорит обратное(на ней то все и выросли). Без реального рыка и одетыми на себя памперсами не обойтись, не говорю уже про кол-во слитых депозитов, которое нужно пока не придёт озарение.
Без реальной истории заработка и открытой ТС(пусть она уже и умерла, но профитная история осталась..) не обойтись.
Я не могу понять, зачем оно Вам нужно? Зачем так напрягаться(расписывать азы, тратить время и т.п.), если кол-во псевдотрейдеров, которые не готовы воспринимать инфу почти 100%?!
Понимаю о чём Вы ведёте речь на протяжении десятка страниц. Но это тоже самое что Вы пришли бы в 80-ые и начала людям рассказывать что они должны перестроить всю свою жизнь и быть готовым к 90-ым.
Единицы рассматривают ловлю вершин как реальный вид заработка, ведь классика нам говорит обратное(на ней то все и выросли). Без реального рыка и одетыми на себя памперсами не обойтись, не говорю уже про кол-во слитых депозитов, которое нужно пока не придёт озарение.
Без реальной истории заработка и открытой ТС(пусть она уже и умерла, но профитная история осталась..) не обойтись.
Я не могу понять, зачем оно Вам нужно? Зачем так напрягаться(расписывать азы, тратить время и т.п.), если кол-во псевдотрейдеров, которые не готовы воспринимать инфу почти 100%?!
Так объясните нам неучам, то о чём вы понимаете?
Я например вижу что эффективность предложения минимальна а затраты на его введение огромны (и это не только затраты MQ), при этом и в МТ4 и в МТ5 есть куча отложенных до лучших времён недоделок, у меня например уже два года висит заявка в СД по валк-форвард тестированию (сказали ошень гуд, карашо, но дел невпроворот).
Вы вообще туда чё то пишите?
Я не могу понять, зачем оно Вам нужно? Зачем так напрягаться(расписывать азы, тратить время и т.п.), если кол-во псевдотрейдеров, которые не готовы воспринимать инфу почти 100%?!
Точный тестер в MT нужен всем (они еще не понимают), кроме меня и еще нескольких алготрейдеров со своей исследовательской инфраструктурой. Так что не для себя стараюсь - идейный посыл. Ликбез мне тоже был не нужен.
1. Нужен.
2. Понимают.
3. Это всё очень прекрасно и замечательно, но:
->
Кодом и рисунками, кодом и рисунками.
.......а по другому как? Про других не знаю, говорю за себя: вот эти все "лоубид", "хайаск" очень хреново усваиваются при прочтении, не говоря уже о том, что бы человек начал думать - "а зачем это мне в том виде как есть и почему это мне нужно так, как предлагает тот то?". без визуализации животрепещущей проблемы проблема вообще нифига не проблема (вот такой вот парадокс, хе-хе).