торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 243
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любая апроксимация приводит к потери информации или выделению существенной, по крайней мере у Пастухова апроксимация приводит к интересным результатам.
А насчет смысла, большого конечно нет, а вот с точки зрения брать тики или минутные бары в этом вопросе этот аспект, как мне кажется, существенный. Хотя могу себе вполне представить, что пристрастие к тикам может вполне превысить все разумные аргументы, в чем собственно ничего плохого нет, кроме как получение удовольствия от дополнительного времени проведенного с тиками по сравнению с минутами....)))
А где вы нашли у Пастухова аппроксимацию. Насколько я понимаю его работу, он вообще не занимается аппроксимациями. Он искал и нашел адекватную характеристику, с помощью которой можно оценить насколько арбитражным, а значит дающим возможность заработать, являтся рынок. При этом вопрос как это сделать, все-таки выходит за рамки диссертации. Стратегия, которую он привел, является в значительной мере иллюстрацией, так сказать экспериментальным доказательством применимости теоретических результатов, то есть на самом деле тоже ничего не гарантирует.
А где вы нашли у Пастухова аппроксимацию. Насколько я понимаю его работу, он вообще не занимается аппроксимациями. Он искал и нашел адекватную характеристику, с помощью которой можно оценить насколько арбитражным, а значит дающим возможность заработать, являтся рынок. При этом вопрос как это сделать, все-таки выходит за рамки диссертации. Стратегия, которую он привел, является в значительной мере иллюстрацией, так сказать экспериментальным доказательством применимости теоретических результатов, то есть на самом деле тоже ничего не гарантирует.
в разделе текста, который обозначается как 1.2, не знаю как это правильно назвать, показывается что построения каги и ренко в некотором смысле, являются лучшими апроксимациями функции.
К сожалению я сам через все тонкости не прорвался, не знаю многих обозначений и прочее, но, как я понял, идеалогической основой всей работы является именно апроксимация. Если рассматривать ценовой ряд через статистические своийства, то, насколько я понимаю, неизбежно появляется нормальное распределение,или нечто подобное, и неизбежное следствие об эффективности рынка. Что бы это обойти, вместо статистических свойств рассматривается апроксимация. это при том что научный руководитель главный случайник в россии)))
Цитата "основной целью работы является построение модели поведения цен финансового актива...." и это делается апроксимацией. На основе этой апроксимации строится валотильность, вернее способ ее измерения. Сама валотильность является довольно устойчивой характеристикой процесса, и соответственно на основе ее значения и делается вывод можно ли что нибудь выйграть или нет и соответственно при какой стратегии, трендовой или антитрендовой.
Выйгрышная стратегия, действительно довольно таки теоретическая, но в диссертации делается намек куда идти дальше: в паттерны, тоесть примерно то что обсуждалось в начале этой ветки. Хотя мне кажется можно попытаться что нибудь сделать на уровне этой стратегии.
Может быть Вы вместо диссертации его статьи читали, там действительно момент с апроксимацией как то замазан.
Вы правы, аппроксимация как таковая в работе используется. Однако, слова "в некотором смысле" являются ключевыми. Целью этой аппроксимации, как я понимаю, является не она сама по себе, а исследование опять-таки статистических свойств поведения цены на некоторой регулярной основе. И именно в результате этого исследования появляется возможность утверждать, что для некоторых рынков это самое нормальное распределение не появляется и, соответственно, рынок не является эффективным, в результате чего есть возможность арбитража.
Н-волатильность, которую вводит Пастухов, как показано в работе, не зависит (для безарбитражного ранка) от параметра Н, что делает все аппроксимации равноправными, а Н-волатильность - фундаментальной и непротиворечивой характеристикой рынка. К тому же, разговор-то идет не столько об аппроксимациях, сколько о применении в схеме Пастухова Open и Close. Так если, как показано в работе, используемые построения являются наилучшими аппроксимациями, то зачем от них уходить к худшим. Разве можно получить в этом случае нечто новое или лучший результат в торговле ?
валотильность случайного ряда(виннеровского, тоесть у которого величины распределены по нормальному закону)зависит от H с кооэфициэнтом 2, в персистентном случае, тоесть когда в ценовом ряде есть закономерности, и таким образом он является арбитражным этот коэфициент отличается от 2. если он больше двойки, если я не путаю, то выигрывает трендовая стратегия а если он меньше то выигрывает антитрендовая.
Ну если вся работа стоит на апроксимации и апроксимировать по значениям (хоть этой идеи и много веков) является основной, то это является ключевым моментом. тем более все работы, например модели ценовых рядов, строятся на разбиении по времени. Пастухов показал что это в плане измерения валотильности эти разбиения равнозначны то значит их можно комбинировать, вывод мой так сказать. с чего началась эта дискуссия.
Каков физический смысл результата валатильность равняется 2*H*N? а тот что у каналов, котрые мы таким построением выделяем, это моя интерпритация, ширина в два раза короче длины в среднем. Тоесть не успели мы определить то что цена пробила линию потдержки вниз, например, как она уже начинает снова расти вверх. В абитражном случае длина канал немного подлинеее и именно на этом мы и делаем прибыль. Если мы возьмем только клозы то ширина снизится а длина примерно останется такойже. (это мое интуитивное предположение). и тем самым может появится новые возможности для арбитражности. Это так сказать возможная выгода, конкретная, что надо проверять. А в принципе всегда интересно покрутить винтик на котором все держится в таком важном вопросе.
То есть вы полагаете, что если возять Close того же самого ряда, то значение, которое рассчитывается по формуле Пастухова, снизится (и я с этим согласен) и это значит, что снизится Н-волатильность ? И это, следовательно, даст вам возможность для арбитража ? Ну-ну ...
Насколько я догадался, речь идёт о сравнении двух величин имеющих разную размерность (пункты и тики, соответственно), но так сравнивать нельзя... или я, просто, не понял о чём вы?
Привожу результаты расчётов доходности для "своих" котировок и Юриных за один и тот же прериод:
Таким образом, можно делать вывод о зависимости стратегии от поставщика котировок! ТС придётся "затачивать" по свой ДЦ.
Вообще, доходность по каги на ваших тиках у нас совпала:
Что не может не радовать!
Хотел бы сразу предупредить Вас о том, что это весьма скользкий путь, который сводит на нет все уже приложенные усилия и ставит предложенную идею в один ряд с остальными идеями, применяемыми на Форексе. "Затачивание" и "Подгонка" в этом деле могут считаться синонимами с достаточно близкими результатами...
Какой смысл заниматься анализом тиков, если мы приходим к тому же самому "разбитому корыту" (влиянии поставщика котировок), что и при исследовании других способов формирования пакетов информации (баров)?
Хотел бы сразу предупредить Вас о том, что это весьма скользкий путь, который сводит на нет все уже приложенные усилия и ставит предложенную идею в один ряд с остальными идеями, применяемыми на Форексе. "Затачивание" и "Подгонка" в этом деле могут считаться синонимами с достаточно близкими результатами...
Какой смысл заниматься анализом тиков, если мы приходим к тому же самому "разбитому корыту" (влиянии поставщика котировок), что и при исследовании других способов формирования пакетов информации (баров)?
К тому же, это входит в противоречие с утверждением о том, что Н-волатильность есть
устойчивая характеристика.
Очевидно, что доходность ТС зависит от наличия и силы "скрытых" взаимосвязей (СВ) между тиками, и её ТС способности эти связи выявлять и эксплуатировать. В свою очередь, СВ есть характеристика конкретного инструмента, вне зависимости от ДЦ. Зато, существующие методы фильтрации (МФ) потоковых котировок ДЦ разнятся в зависимости от пристрастий руководства. Таким образом, доходноссть ТС зависит отстабильности во времени двух интегральных характеристик: СВ и МФ. Стабильность СВ доказывает в диссертации Пастухов, а стабильность МФ для конкретного ДЦ очевидна, хотя гарантий безусловно, нет!