торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 251
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так ведь не важно, кто что использует, а важен результат.
сомневаюсь, что Ломоносов придумал таблицу пытаясь подражать кому-то, или даже копировать кого-то... :о)
сети, отображения, дифуры, вейвлеты, фракталы... истина есть во всём!
а мне сегодня другое интересно: http://www.berdyansk.net/club/mist/nom_1/myst_m.htm
:)
результатов сделать реальную работающую стратегию.
можно по Демарку, например...
Yurixx:
А в Пастухове похоже разочаровались даже немногие заинтересованные. А зДря !
В итоге обсуждение оборвалось на самом интересном месте: как же из чисто математических
результатов сделать реальную работающую стратегию. Ну и ладно, кому она нужна ?
Solandr:
Можете не сомневаться в том, что ВСЕМ ВСЁ ИНТЕРЕСНО! И Пастухов и Ваши исследования.
Да это я «закинул удочку». Обсуждение диссертации Пастухова плавно началось и внезапно закончилось. Читал с огромным интересом, не смотря на мое отношение к этой теме. Вот мне и любопытно выяснить итог :о)))
Solandr:
А почему бы Вам не использовать в качестве красных пунктирных линий не СКО, а границы доверительных интервалов, построенных на основе критерия 3х сигм, или же рассчитанных по Стьюденту к примеру для доверительного интервала 99%? Или у Вас имеются какие-то особые цели для выбранного построения границ? Просто так из любопытства спрашиваю.
Выбор границ канала, очень важный параметр, которому следует уделить большее внимание, чем это сделал я на текущий момент. В выборе в качестве границ канала СКО на данный момент особой цели нет, кроме одной – с чего-то начать. Требования к границам весьма расплывчатые, они не должны быть слишком широкими, иначе теряется весь смысл прогноза, и не должны быть слишком узкими и к тому же должны максимально приближаться к уровням High и Low. На глаз, могу ошибиться, но критерий 3 сигм увеличит эти границы. Но обязательно посмотрю, что получится. Очевидно, что максимально точно спрогнозировав (Н+L)/2 можно будет значительно повысить точность прогноза в целом.
Требования к прогнозу у меня самые скромные, даже если отрезок [High, Low] просто «заденет» границы – считаю, что прогноз выполнился (разумеется, это условие для каждого бара на прогнозном интервале).
Меня сейчас больше заботит критерий для выбора количества отсчетов. Пока у этого метода есть огромный недостаток – полное отсутствие обоснованности прогноза, кроме первого найденного критерия. Придется призывать на помощь автокорреляцию и условия ее сходимости, о чем писал давным-давно.
И вот опять фракталы и их скайлинг. Блин, все то же самое, что и для больших выборок. Всегда есть отсчет, отделяющий некую «структуру», которой суждено повториться/продлиться/масштабироваться….. Можно, к примеру, сравнить 14 и 71, хотя, чего я другого то ожидал :о) Или может я фантазирую?
Ладно, и «фрактализацией» займемся… С чего бы начать? О! Попробую выделить самый «минимальный фрактал» с учетом того, что точного определения и вообще, что такое фрактал никто не знает. Т-а-а-к, на что это все похоже, конечно, на червячков!!! Квадратных червячков, с них и начну. :о))) (это была шутка, не надо вызывать скорую)
Сергей, не совсем понял, что написано в скобках, но могу дать совет.
Прогнозируйте отдельно High и Low. Эти две величины ведут себя по разному и это не случайно.
Объединять их в одну кривую и определять симметричный коридор в данном случае искусственно
огрубляет прогноз. А зачем вам это нужно ?
Добавлю. Если даже Вы существенно упростите Вашу функцию Р(t), но будете отдельно прогнозировать
High и Low, получите более сносные результаты, чем сейчас.
Сергей, не совсем понял, что написано в скобках
Привет Юрий. Я имел в виду, что условие попадание отрезка [High; Low] в прогнозируемый канал (в любом варианте, хоть просто немного задевает канал) соблюдается для каждого прогнозного бара.
Прогнозируйте отдельно High и Low. Эти две величины ведут себя по разному и это не случайно.
Объединять их в одну кривую и определять симметричный коридор в данном случае искусственно
огрубляет прогноз. А зачем вам это нужно ?
Добавлю. Если даже Вы существенно упростите Вашу функцию Р(t), но будете отдельно прогнозировать High и Low, получите более сносные результаты, чем сейчас.
Пробовал, расчеты не очень обнадеживают. Как это ни странно, выбор (H+L)/2 дает лучшие результаты и в моем понимании – это очевидно. Отдельно взятые High и Low являются совершенно случайными величинами, а вот диапазон, который занимает цена на одном баре, скорее всего, имеет какой то больший смысл, ну по крайне мере мне так кажется.
Юрий, а что Вы называете более сносными результатами? Вы имеете в виду более точный прогноз? Если можно, в картинках или в формулах. :о))
У меня первый ребёнок родился! - девочка. Пока не до активных телодвижений на форуме.
Если серьёзно, то Пастуховский алгоритм показывает доходность чуть выше существующих комисий ДЦ и ниже доходности, работающей у меня на реале, авторегрессионной стратегии. Сейчас занят тем, что потихоньку пытаюсь понять существующий потенциал Н-построений и наметить пути возможного повышения доходности стратегии.
У меня первый ребёнок родился! - девочка. Пока не до активных телодвижений на форуме.
Если серьёзно, то Пастуховский алгоритм показывает доходность чуть выше существующих комисий ДЦ и ниже доходности, работающей у меня на реале, авторегрессионной стратегии. Сейчас занят тем, что потихоньку пытаюсь понять существующий потенциал Н-построений и наметить пути возможного повышения доходности стратегии.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!! УРА!!!! :о))))))))
Если говорить о качестве прогноза, то я имел в виду следующее:
Сформировавшиеся бары после текущего отсчета (вертикальная прямая) в моем случае полностью удовлетворяют качеству прогноза. Все остальное по поиску локального экстремума в разворотном квадрате сделает дополнительная логика.
Бааа, Сергей ! Вот это новость ! Мои поздравления !
Оказывается Ваши телодвижения эффективны не только на форуме. :-)))
Отдельные поздравления маме и наилучшие пожелания дочке !