торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 242
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да-а-а, интересно, неужели, так отличаются алгоритмы? Или тики... закинул запрос на yurixxx AT gmail DOT com. Интересно, куда улетело моё предыдущее письмо - возврата не было.
Да-а-а, интересно, неужели, так отличаются алгоритмы? Или тики... закинул запрос на yurixxx AT gmail DOT com. Интересно, куда улетело моё предыдущее письмо - возврата не было.
Оно не вернулось потому, что там есть пользователь с таким ником. Поэтому мне и пришлось добавить еще один х. А по поводу алгоритмов у меня была еще мысль сверить вершины зигзагов. Вполне возможно, что именно там начинается расхождение. Ведь, в конечном итоге, схема расчетов Пастухова настолько элементарна, что даже школьник мог бы ее реализовать.
Письмо пока еще не получил. Можно, при желании, просто email свой назвать, без этих заморочек.
Кстати, он случайно не отфутболит письмо на 6 метров ?
Предлагаю начать с проверки построений на безарбитражность для случайных тиков ( http://www.filefactory.com/file/050ece/ ). У меня получилось так:
Не фонтан конечно, но что есть. Если у вас разброс получится меньше, буду пересматривать свою стратегию.
Кстати, он случайно не отфутболит письмо на 6 метров ?
Без проблем: Laundrywasher at yandex dot ru и 6m oтфутболить не должен.
Не возражаю, однако, чуть позже. Я сделал вчера зигзаг-ренко, но в нем есть еще что поправить.
Как доделаю до конца буду считать одновременно и каги, и ренко. Но выложенные файлы я качну.
Я, кстати, качнул тики за 2005 г. с сайта который был озвучен выше, и пришёл в ужас от мешанины по датам в файлах. Может такое только в том году. Как дела обстояли в 2006?
смысл только в качестве этюда по программированию.
А по моему это будет не совсем тривиальное обобщение результатов Пастухова, такой зигзаг представляет собой комбинацию Лебрговского и Римановского разбиения одновременно.
Я, кстати, качнул тики за 2005 г. с сайта который был озвучен выше, и пришёл в ужас от мешанины по датам в файлах. Может такое только в том году. Как дела обстояли в 2006?
Да, там тоже была одна проблема. Вроде бы файлы по месяцам, но некоторые включали в себя по 3 или 2 месяца. Поэтому мне пришлось повырезать оттуда лишнее.
И, в конечном итоге, пришлось написать в MQL4 обработчик этих файлов, поскольку ни эксель, ни маткад, ни встроенные средства МТ4 не могли самостоятельно с этим справиться. Одному запятые не нравятся, другому формат, эксель вообще больше 65000 не принимает. В общем ужас что за софт. :-)
Поэтому я и оставил только действительно нужное - дату, время, тик. (раньше я ошибся написав, что в этом файле только одна колонка).
Не знаю о чем вы говорите. Зигзаг можно построить на любой последовательности чисел. Однако, построение по Open или Close не имеет какого бы то ни было физического смысла. Именно это я и имел в виду в приведенной цитате.
Не знаю о чем вы говорите. Зигзаг можно построить на любой последовательности чисел. Однако, построение по Open или Close не имеет какого бы то ни было физического смысла. Именно это я и имел в виду в приведенной цитате.
Насчет физического смысла я не знаю, но вот с точки зрения апроксимации ценового ряда вполне.
Ну когда Пастухов вычисляет волатильность по разбиению по значениям (тоесть по цене = Леберговское разбиение), то он сравнивает с волатильностью полученной разбиением по времени (Римановское разбиение), показывает что они равнозначны. Поэтому комбинирование этих двух разбиений тоесть по значениям в диапазоне H и по времени (берем только значения на границах временных боксов, то бишь опен и клоз) по идее вполне правомерно и может быть иметь свои приемущества, поскольку клозе ведет себя спокойней чем хай и лоу.