Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получается, что между "закономерность существует" и "на ней можно заработать" лежит ещё целая пропасть.
История может показывать идеальную эффективность.
Но потом выясняется, что нужны миллисекунды исполнения, нулевое проскальзывание, достаточная ликвидность и объёмы, которых в реальности просто нет.
То есть часть стратегий умирает не из-за рынка, а из-за физики исполнения.
На этапе №3 .
Трейдер, даже если обнаружил закономерность, не понимает, что с этой закономерностью делать...
Если основная проблема возникает на этапе №3, то самая сложная часть — не найти закономерность, а превратить её в прибыльный советник.
Вы всегда решаете проблемы КУСКАМИ ?...
Попробуйте решить проблему в КОМПЛЕКСЕ..., не разделяя ее на части...
Просто вопрос в том, может ли трейдер гарантировать, что он каждый месяц, каждые полгода и каждый год будет также уверенно эксплуатировать временные закономерности.
Вы всегда решаете проблемы КУСКАМИ ?...
Попробуйте решить проблему в КОМПЛЕКСЕ..., не разделяя ее на части...
Если рассматривать проблему комплексно, то какой элемент чаще всего ломает систему:
поиск закономерности,
управление риском,
исполнение,
или адаптация к изменению рынка?
Если рассматривать проблему комплексно, то какой элемент чаще всего ломает систему:
поиск закономерности,
управление риском,
исполнение,
или адаптация к изменению рынка?
Любой элемент может поломать систему, если не обращать на него внимание.
Что здесь не понятно ?...
Любой элемент может поломать систему, если не обращать на него внимание.
Любой элемент может поломать систему, если не обращать на него внимание.
Что здесь не понятно ?...
Тогда получается, что необходимыми являются все элементы.
Но какой из них на практике чаще становится причиной провала даже у неплохих торговых идей?
То есть часть стратегий умирает не из-за рынка, а из-за физики исполнения.
Другой занимательный факт:
любая нейросеть граалит на форварде любой длины, если убрать спред и комиссии.
То есть, чистый грааль лежит в районе спреда, но его никто не может получить из-за издержек.
Любая модель, будь то алгоритм или машинное обучение может с лёгкостью найти закономерности на М1 или тиковом графике. И как только добавляешь издержки - грааль рушится.
Это подтверждено как Метатрейдером, так и Питоном.
Я не знаю, как это объяснить, это не укладывается в общее представление нестационарности. Забыл об этом упомянуть сразу.