Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так а что же тогда ещё нужно для полного счастья?
Угадать направление
Вы серьёзно?
То есть, знания, что последующий ценовой коридор будет шире текущего, Вам недостаточно?
Вы серьёзно?
То есть, знания, что последующий ценовой коридор будет шире текущего, Вам недостаточно?
Для меня нет
Возьмём две ТС:
1) Оптимизированная на истории по индикаторам-осцилляторам
2) Оптимизированная на истории по алгоритму адаптации к изменяющимся условиям рынка (как? — ваще не курсе, это предмет исследования и той самой изобретательности, о которой твердил Никитин)
Я не проверял, но чисто теоретически:
- первая система - подгонка с 99% вероятности (если не больше)
- вторая система - подгонка с вероятности ниже (какой именно - не знаю, может и 98%, но ниже, просто потому, что не сопротивляется нестационарности, как минимум)
По своим собственным наблюдениям, алгоритм адаптации (самооптимизации) - это если не правильная тропа исследования, то хотя бы верное направление мысли. Ведь форма адаптации может быть разная.
Если адаптация — это решение проблемы нестационарности, то как проверить, что адаптация действительно реагирует на изменение режима рынка, а не просто подстраивается под уже произошедшие данные?
Граница между адаптацией и переобучением где проходит?
Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете?
Конечно сложнее разработать ПРИБЫЛЬНЫЙ советник..., так как - это искусство!
А продажи будут обязательно, когда Покупатели поймут, что это прибыльный советник, а не абы-что...
Получается, что самая сложная часть всё-таки не написать прибыльный советник, а доказать покупателю, что он прибыльный.
Особенно если тестер не гарантирует, форвард не гарантирует и прошлые результаты тоже не гарантируют.
Если адаптация — это решение проблемы нестационарности, то как проверить, что адаптация действительно реагирует на изменение режима рынка, а не просто подстраивается под уже произошедшие данные?
Граница между адаптацией и переобучением где проходит?
Другими словесными формами мы не попадаем в результат.
То есть, адаптация теоретически эффективней подгонки параметров, но также может быть и более сложной подгонкой.
Я поэтому и написал, что остаётся лишь теоретическая уверенность.
Другими словесными формами мы не попадаем в результат.
То есть, адаптация теоретически эффективней подгонки параметров, но также может быть и более сложной подгонкой.
Забавно, что в итоге и сторонники тестера, и сторонники адаптации приходят к одной точке.
Ни тестирование, ни адаптация не дают доказательства.
Они лишь увеличивают или уменьшают степень нашей уверенности в том, что преимущество существует.
Угадать направление
Если знание будущего диапазона не даёт преимущества, то почему существуют стратегии, которые вообще не пытаются угадывать направление, а зарабатывают именно на волатильности?
Получается, направление — не единственный источник преимущества.
Забавно, что в итоге и сторонники тестера, и сторонники адаптации приходят к одной точке.
Ни тестирование, ни адаптация не дают доказательства.
Они лишь увеличивают или уменьшают степень нашей уверенности в том, что преимущество существует.
никаких гарантий
поэтому часть успешных трейдеров, накопив капитал на форексе, инвестируют его во что-то более "гарантированное" и уходят с форы. Ну, по крайней мере я часто такое слышал.
Забавно, что в итоге и сторонники тестера, и сторонники адаптации приходят к одной точке.