Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Её преимущество основывалось на наличии ликвидности. Чем больше участников охотится за этой ликвидность, тем меньше её доступно.
Тогда арбитраж получается интересным исключением.
Его действительно могут убить сами участники, потому что они потребляют один и тот же ограниченный ресурс — ликвидность.
Но распространяется ли это на остальные торговые идеи?
Или большинство стратегий всё-таки умирает по другим причинам?
Тут всё-таки исказили немного
Советник может объяснить свою прибыль - бери и смотри его параметры оптимизированного сета.
А вот нейросеть как чёрный ящик действиетльно не может объяснить правила.
Так вот, в голове трейдера тоже нейросеть. И он тоже не может объяснить свои правила
Если система прибыльна, адаптивна и проходит форвард, но не может объяснить свои решения — её следует отвергнуть.
А если то же самое делает человек — его называют профессионалом.
Почему требования к объяснимости должны быть разными?
Граали есть
Их просто варить надо уметь
Профессиональные трейдеры действиетльно есть. За некоторыми я наблюдал онлайн: проверял их сигналы. Действительно работают. 5 лет чистого роста депо
Но проблема - они торгуют вручную. На мой вопрос "а чё не автоматизировать?" они отвечали "это невоможно автоматизировать, у меня нет чёткой инструкции, я торую примерные шаблоны поведения цены, которые от ситуации к ситуации могут быть разные".
Короче - торгуют по набитому глазу, набитому опыту и чуйке. Этому надо учиться или облатать талантом, как стихоплёт обладает талантом зарифмовать смысл. Поэтому их мало (талантов мало, или скиловых), это логично.
Поэтому под монастырём я подразумевал уйти в ручную торговлю и тренировать чуйку, набивать глаз. Но это непросто, когда 15 лет искал волшебные пересечения машек
Я не соглашусь с тем что если система требует оптимизации параметров то такую систему в помойку. Как по мне при построении любой системы мы так или иначе её оптимизируем (добавляя/удаляя редактируя какие либо компоненты) чем это принципиально отличается от оптимизации параметров?
Разница не в том, что оптимизация есть или нет.
Разница в том, что оптимизируется: идея или подгонка под историю.
Если система прибыльна, адаптивна и проходит форвард, но не может объяснить свои решения — её следует отвергнуть.
А если то же самое делает человек — его называют профессионалом.
Почему требования к объяснимости должны быть разными?
Разница не в том, что оптимизация есть или нет.
Разница в том, что оптимизируется: идея или подгонка под историю.
Тут по моему есть важный нюанс я писал об этом пару страниц назад. Опытный трейдер обучил свою нейросеть в голове отличать участки, под каждый участок своя стратегия/параметры. В большинстве случаев АТС делают принципиально по другому, берут непонятно по каким правилам историю (основное правило чем больше тем лучше) и пытаются подобрать параметры под весь период не разделяя на участки, естественно получаем либо жёсткую подгонку либо не рабочую систему.
Профессиональные трейдеры действиетльно есть. За некоторыми я наблюдал онлайн: проверял их сигналы. Действительно работают. 5 лет чистого роста депо
Если они могут дать свои детальные отчёта за эти 5 лет, то можно проананализировать чего там больше - системы или везения.
Поэтому под монастырём я подразумевал уйти в ручную торговлю и тренировать чуйку, набивать глаз. Но это непросто, когда 15 лет искал волшебные пересечения машек
Я ходил этим путём.
Развивается зависимость - игромания.
Психологические факторы влияют. Тут от черт характера многое будет зависеть - от конституции психики (индивидуального строения мозга).
Я вот не могу сидеть часами и ничего не делать в ожидании сигнала, который должен предвидится. Слишком нерациональная трата жизни.
Могу лишь сказать, что в процессе приходят у меня идеи по алгоритмизации паттернов торговых (видимо мозг пытается уйти от рутины) - так накопилось много несложных стратегий, которые я использовал для разметки для МО.
Не понял как может оптимизироваться подгонка под историю?
Не “оптимизация подгонки”, а “оптимизация под историю”.
А подгонка — это уже итог такого выбора цели.