Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тогда получается, что необходимыми являются все элементы.
Но какой из них на практике чаще становится причиной провала даже у неплохих торговых идей?
Прибыльный советник, как самолет... Если не хватает одной маленькой части, то он не взлетит.
Это касается любого солидного проекта - все части взаимосвязаны и все нужны...
Другой занимательный факт:
любая нейросеть граалит на форварде любой длины, если убрать спред и комиссии.
То есть, чистый грааль лежит в районе спреда, но его никто не может получить из-за издержек.
Любая модель, будь то алгоритм или машинное обучение может с лёгкостью найти закономерности на М1 или тиковом графике. И как только добавляешь издержки - грааль рушится.
Это подтверждено как Метатрейдером, так и Питоном.
Я не знаю, как это объяснить, это не укладывается в общее представление нестационарности. Забыл об этом упомянуть сразу.
Прибыльный советник, как самолет... Если не хватает одной маленькой части, то он не взлетит.
Это касается любого солидного проекта - все части взаимосвязаны и все нужны...
Если следовать аналогии с самолётом, то вопрос как раз инженерный:
не “нужны ли все детали” (это очевидно),
а “какая деталь чаще всего оказывается причиной того, что самолёт не взлетает или падает при испытаниях”.
Не, я не считаю, это я с позиции математики писал. Она говорит, что график нестационарен.
А сам я считаю, что нет подтверждения (доказательства), что даже грааль на тиках будет вечным. Да, на вид кажется очевидным, что грааль 20 лет бектеста и ещё грааль всего форварда - это подтверждение законом больших чисел и выборки.
Но всё равно, неубедительно. Недостаточно. Нестационарность то остаётся незакрытой.
Ну, по крайней мере, я не нашёл объяснения этому и не понял ещё.
Позиция у меня такая: любой успех на форексе локален, он может быть любой продолжительности, но он по определению локален.
Но, это не мешает эксплуатировать временные закономерности до старости.
Не, я не считаю, это я с позиции математики писал. Она говорит, что график нестационарен.
А сам я считаю, что нет подтверждения (доказательства), что даже грааль на тиках будет вечным. Да, на вид кажется очевидным, что грааль 20 лет бектеста и ещё грааль всего форварда - это подтверждение законом больших чисел и выборки.
Но всё равно, неубедительно. Недостаточно. Нестационарность то остаётся незакрытой.
Ну, по крайней мере, я не нашёл объяснения этому и не понял ещё.
Позиция у меня такая: любой успех на форексе локален, он может быть любой продолжительности, но он по определению локален.
Но, это не мешает эксплуатировать временные закономерности до старости.
Если принять, что любое преимущество локально по определению, то это снимает вопрос доказательства стабильности вообще.
Но тогда остаётся другой, более практический вопрос:
если локальность может быть 3 месяца, 3 года или 30 лет — можно ли это различить до момента окончания?
Если следовать аналогии с самолётом, то вопрос как раз инженерный:
не “нужны ли все детали” (это очевидно),
а “какая деталь чаще всего оказывается причиной того, что самолёт не взлетает или падает при испытаниях”.
Если советник реально прибыльный, не проблема его пподовать здесь без рекламы, без спец предложений и т.п.
ога, :-)
"если товар хороший, то покупатель сам его найдёт"
И вообще, существует ли хоть один автор Маркета, который заработал на торговле своим советником больше, чем на его продаже?
Нет
Если бы смог заработать больше, то бы и продавать не стал
Не может!
---
петля накрылась, флэт кончился?
//это неизбежно!
практически никто тут не сможет сделать стратегию флэт+тренд
Нет
Если бы смог заработать больше, то бы и продавать не стал
Не может!
---
петля накрылась, флэт кончился?
//это неизбежно!
практически никто тут не сможет сделать стратегию флэт+тренд