Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
3-5-10 лет тестирования/оптимизаций и прочие - это способ обмана потребителя.
Получается любопытная картина.
Тестер не доказывает наличие системы.
Форвард тоже не доказывает наличие системы.
Прошлая прибыль тоже не доказывает наличие системы.
Тогда что именно остаётся в качестве критерия?
3-5-10 лет тестирования/оптимизаций и прочие - это способ обмана потребителя.
Или не умение работать с тестером...
А скорее всего, не понимание назначения ТЕСТЕРА...
Кстати, других вариантов проверки стратегии просто не существует...
Получается любопытная картина.
Тестер не доказывает наличие системы.
Форвард тоже не доказывает наличие системы.
Прошлая прибыль тоже не доказывает наличие системы.
Тогда что именно остаётся в качестве критерия?
Условно прибыльная система. Условно-стабильная система. Это факт.
Необходимо просто добавить критерий "Уверенность".
Если 20 лет система граалила, и на форварде она также граалит, то система условно прибыльная. Уверенно стабильная.
Но не гарантированно стабильная.
Как раз из-за того, что график цены не связан с физической природой, у которого законы не меняются во времени.
На графике же цены всё меняется со временем. Он нестабилен, не стационарен, доказать абсолютную стабильность прибыли невозможно по определению.
Поэтому самые успешные трейдеры могут "просесть" на несколько месяцев по прибыли. А потом вытянуть (адаптироваться)
Прям мем какой-то с пятью годами
Условность.
Условно прибыльная система. Условно-стабильная система. Это факт.
Необходимо просто добавить критерий "Уверенность".
Если 20 лет система граалила, и на форварде она также граалит, то система условно прибыльная. Уверенно стабильная.
Но не гарантированно стабильная.
Как раз из-за того, что график цены не связан с физической природой, у которого законы не меняются во времени.
На графике же цены всё меняется со временем. Он нестабилен, не стационарен, доказать абсолютную стабильность прибыли невозможно по определению.
Поэтому самые успешные трейдеры могут "просесть" на несколько месяцев по прибыли. А потом вытянуть
Тогда получается, что тестер, форвард, длительность торговли и прибыльность сами по себе ничего не доказывают.
Они лишь увеличивают или уменьшают степень уверенности наблюдателя.
Тогда спор уже не про "есть система или нет".
А про то, после какого объёма наблюдений мы готовы считать, что преимущество вероятнее случайности.
Тогда получается, что тестер, форвард, длительность торговли и прибыльность сами по себе ничего не доказывают.
Они лишь увеличивают или уменьшают степень уверенности наблюдателя.
Тогда спор уже не про "есть система или нет".
А про то, после какого объёма наблюдений мы готовы считать, что преимущество вероятнее случайности.
Условное преимущество
Которое "вероятно продлится долго..."
Прям мем какой-то с пятью годами
Условное преимущество
Которое "вероятно продлится долго..."
Интересно, что мы постепенно пришли от “5 лет — оптимальный тест” к “нет критериев, есть только степень уверенности”.
По сути это два разных определения одной и той же проблемы.
Интересно, что мы постепенно пришли от “5 лет — оптимальный тест” к “нет критериев, есть только степень уверенности”.
По сути это два разных определения одной и той же проблемы.
Если быть более точным:
Первый вариант — это вымышленный постулат.
Второе — наблюдение, измерение, описание признаков временного ряда и наконец вывод.
Если быть более точным:
Первый вариант — это вымышленный постулат.
Второе — наблюдение, измерение, описание признаков временного ряда и наконец вывод.
другой отвергает его как постулат.