Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
абсолютно верно
никаких гарантий
поэтому часть успешных трейдеров, накопив капитал на форексе, инвестируют его во что-то более "гарантированное" и уходят с форы. Ну, по крайней мере я часто такое слышал.
Любопытно.
Получается, что некоторые успешные трейдеры после заработка капитала сами диверсифицируются из трейдинга.
То есть ведут себя так, словно риск исчезновения преимущества считают вполне реальным.
Если знание будущего диапазона не даёт преимущества, то почему существуют стратегии, которые вообще не пытаются угадывать направление, а зарабатывают именно на волатильности?
Получается, направление — не единственный источник преимущества.
Обычно это сетки или пересиживатели.
Сужение диапазона и торговля без угадывания направления по определению включают в себя мелкие тейки и большие стопы.
Один стоп сносит много набранных (хоть за полгода) тейков.
Это естественно. Причина в том, что никто не знает (не имеет доступа из текущего момента) будущего. "Сейчас" мы не знаем, насколько та или иная адаптация справляется с прогнозированием в будущем, т.к. чтобы в этом убедиться, нужно в том будущем оказаться.
Зарабатывают временно и с большими просадками.
Обычно это сетки или пересиживатели.
Сужение диапазона и торговля без угадывания направления по определению включают в себя мелкие тейки и большие стопы.
Один стоп сносит много набранных (хоть за полгода) тейков.
Ранее утверждалось, что рынок нестационарен и универсальных правил нет.
А теперь получается довольно жёсткое правило:
"торговля без прогноза направления обязательно приводит к редким большим убыткам".
На чём основана такая уверенность?
Возможно, рынок нестационарен не в смысле полного отсутствия закономерностей, а в смысле разного срока их жизни.
Одни преимущества исчезают за неделю.
Другие переживают несколько рыночных циклов.
Третьи существуют десятилетиями.
Тогда задача трейдера — не найти вечную закономерность, а понять, как долго проживёт найденная.
Ранее утверждалось, что рынок нестационарен и универсальных правил нет.
А теперь получается довольно жёсткое правило:
"торговля без прогноза направления обязательно приводит к редким большим убыткам".
На чём основана такая уверенность?
Если имелись ввиду стратегии пробоя волатильности, то всякие так называемые "ложные выносы" спускают с небес на землю.
Если сетка, то когда нибудь не хватит отката.
Если сетка с ограничением убытков (30% от баланса), то после того, как не хватит отката депозит просядет на эти самые 30%, а поскольку тейки маленькие, то восстанавливать снова эти 30%, чтобы хотя бы выйти в 0, система будет долго. А потом опять. Это порочный круг.
У меня тоже есть стратегия на возврате к среднему, она работала 10 лет. А потом просто перестала. А если бы я её нашёл спустя 9 лет её работы, и вот она мне год уже приносит стабильную прибыль, могу я с уверенностью сказать, что следующий год будет тоже прибыльным?
Возможно, рынок нестационарен не в смысле полного отсутствия закономерностей, а в смысле разного срока их жизни.
Одни преимущества исчезают за неделю.
Другие переживают несколько рыночных циклов.
Третьи существуют десятилетиями.
Тогда задача трейдера — не найти вечную закономерность, а понять, как долго проживёт найденная.
Это локальные успехи. Конечно они есть, и их можно эксплуатировать. Этим и занимаются трейдеры.
Просто вопрос в том, может ли трейдер гарантировать, что он каждый месяц, каждые полгода и каждый год будет также уверенно эксплуатировать временные закономерности.
Ну никто не заявил о чём он имел ввиду, когда говорил про прогноз волатильности, вот я и догадываюсь сам:
Если имелись ввиду стратегии пробоя волатильности, то всякие так называемые "ложные выносы" спускают с небес на землю.
Если сетка, то когда нибудь не хватит отката.
Если сетка с ограничением убытков (30% от баланса), то после того, как не хватит отката депозит просядет на эти самые 30%, а поскольку тейки маленькие, то восстанавливать снова эти 30%, чтобы хотя бы выйти в 0, система будет долго. А потом опять. Это порочный круг.
У меня тоже есть стратегия на возврате к среднему, она работала 10 лет. А потом просто перестала. А если бы я её нашёл спустя 9 лет её работы, и вот она мне год уже приносит стабильную прибыль, могу я с уверенностью сказать, что следующий год будет тоже прибыльным?
Если десятилетняя история работы стратегии вообще ничего не говорит о её шансах в следующем году, тогда она не должна говорить и о шансах в текущем году.
Но на практике мы всё-таки считаем десятилетнюю историю более информативной, чем её отсутствие.
Значит вопрос не в наличии гарантий, а в степени информативности наблюдений.
Ну если вы не забыли, ранее в ветке это оговаривалось.
Это локальные успехи. Конечно они есть, и их можно эксплуатировать. Этим и занимаются трейдеры.
Просто вопрос в том, может ли трейдер гарантировать, что он каждый месяц, каждые полгода и каждый год будет также уверенно эксплуатировать временные закономерности.
Интересно, что мы постепенно пришли от вопроса "существуют ли устойчивые преимущества" к вопросу "какой уровень уверенности достаточен без гарантии".
Потому что гарантия, похоже, недостижима по определению, а торговые решения всё равно приходится принимать.
Возможно, рынок нестационарен не в смысле полного отсутствия закономерностей, а в смысле разного срока их жизни.
Одни преимущества исчезают за неделю.
Другие переживают несколько рыночных циклов.
Третьи существуют десятилетиями.
Тогда задача трейдера — не найти вечную закономерность, а понять, как долго проживёт найденная.