Что сложнее написать: прибыльный советник или продать его на Маркете? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получается, что самая сложная часть всё-таки не написать прибыльный советник, а доказать покупателю, что он прибыльный.
"Написать" можно на стене в туалете..., и то вряд ли кто оценит...
А ПРИБЫЛЬНЫЕ советники разрабатывают!
"Написать" можно на стене в туалете..., и то вряд ли кто оценит...
А ПРИБЫЛЬНЫЕ советники разрабатывают!
Хорошо, заменим "написать" на "разработать".
Что сложнее:
разработать прибыльный советник
или убедить покупателя, что он действительно прибыльный?
Интересно, что мы постепенно пришли от вопроса "существуют ли устойчивые преимущества" к вопросу "какой уровень уверенности достаточен без гарантии".
Потому что гарантия, похоже, недостижима по определению, а торговые решения всё равно приходится принимать.
Мы говорили о текущем математическом восприятии графика цены, которое говорит о нестационарности самого графика, исходя из его зарегистрированных показаний.
Но это не означает, что нельзя зарабатывать. Ведь есть ещё опыт и интуиция, которые больше смотрят не на показания графика, а на игру вероятностей. Например, когда трейдер учитывает комплексный анализ, а не настройки индикатора: он смотрит на фундаментальные новости, анализирует политику и прочее, учит историю, её влияние. Затем смотрит на график и анализирует весь масштаб, а не конкретно М5 или H1. Когда он анализирует весь масштаб, для него не существует понятие "волатильность", он мыслит каким-то более сложными абстракциями и формами.
А потом он бац - и не угадывает. Провёл супер-сложный анализ с учётом всего своего тысячелетнего опыта и чуйки, а цена взяла и пошла в другую сторону. Что делает трейдер? Правильно - быстро закрыл сделки с небольшим убытком и пошёл пить кофе, закрыв терминал. Ему плевать на то, что он "лоханулся", он об этом не думает даже. Потому что он не гонится за винрейтом, ему плевать на показатели, он просто ждёт следующего "сетапа" и не парится, что его винрейт откровенно хреновый.
То есть, трейдер сидит на заборе, когда механическая ТС на индикаторах продолжает "убиваться", исполняя сделки, потому что возникли улосвия для открытия. У трейдера тоже могут быть улсовия для открытия по его "механике", но он иногда просто пропустит сделку, подождёт, когда текущий деструктивный для него "хаос" пройдёт и начнётся другой "хаос", более дружелюбный к нему.
Поэтому чисто математически экплуатируя геометрию графика цены невоможно получить уверенную стабильность. Но как только начинаешь юзать сущности, не связанные с геометрией графика, а связанные со статистикой, то уже начинает работать какое-то другое "информационное поле" для трейдинга.
Как долго проживёт найденная врятли получиться понять, только постфактум. Да даже найденные закономерности далеко не все эксплуатируемые.
Тогда выходит, что срок жизни закономерности — это только половина проблемы.
Даже если она проживёт ещё год, это не означает, что её можно прибыльно эксплуатировать.
Некоторые закономерности существуют десятилетиями, но оказываются слишком слабыми относительно торговых издержек.
Уточню:
Мы говорили о текущем математическом восприятии графика цены, которое говорит о нестационарности самого графика, исходя из его зарегистрированных показаний.
Но это не означает, что нельзя зарабатывать. Ведь есть ещё опыт и интуиция, которые больше смотрят не на показания графика, а на игру вероятностей. Например, когда трейдер учитывает комплексный анализ, а не настройки индикатора: он смотрит на фундаментальные новости, анализирует политику и прочее, учит историю, её влияние. Затем смотрит на график и анализирует весь масштаб, а не конкретно М5 или H1. Когда он анализирует весь масштаб, для него не существует понятие "волатильность", он мыслит каким-то более сложными абстракциями и формами.
А потом он бац - и не угадывает. Провёл супер-сложный анализ с учётом всего своего тысячелетнего опыта и чуйки, а цена взяла и пошла в другую сторону. Что делает трейдер? Правильно - быстро закрыл сделки с небольшим убытком и пошёл пить кофе, закрыв терминал. Ему плевать на то, что он "лоханулся", он об этом не думает даже. Потому что он не гонится за винрейтом, ему плевать на показатели, он просто ждёт следующего "сетапа" и не парится, что его винрейт откровенно хреновый.
То есть, трейдер сидит на заборе, когда механическая ТС на индикаторах продолжает "убиваться", исполняя сделки, потому что возникли улосвия для открытия. У трейдера тоже могут быть улсовия для открытия по его "механике", но он иногда просто пропустит сделку, подождёт, когда текущий деструктивный для него "хаос" пройдёт и начнётся другой "хаос", более дружелюбный к нему.
Поэтому чисто математически экплуатируя геометрию графика цены невоможно получить уверенную стабильность. Но как только начинаешь юзать сущности, не связанные с геометрией графика, а связанные со статистикой, то уже начинает работать какое-то другое "информационное поле" для трейдинга.
Когда индикатор ошибается, это считается ограничением механической модели.
Когда трейдер ошибается после анализа новостей, политики и многолетнего опыта, это считается нормальной частью процесса.
Но в обоих случаях мы имеем систему принятия решений в условиях неопределённости.
Тогда различие между человеком и алгоритмом оказывается не в возможности ошибаться, а в способе адаптации к ошибкам.
Получается интересная иерархия:
На каком этапе, по вашему мнению, отсеивается большинство идей?
Тогда выходит, что срок жизни закономерности — это только половина проблемы.
Даже если она проживёт ещё год, это не означает, что её можно прибыльно эксплуатировать.
Некоторые закономерности существуют десятилетиями, но оказываются слишком слабыми относительно торговых издержек.
Получается интересная иерархия:
На каком этапе, по вашему мнению, отсеивается большинство идей?
На этапе №3 .
Трейдер, даже если обнаружил закономерность, не понимает, что с этой закономерностью делать...
да, я так обжигался не 1 раз, в истории иксы а по факту там скорости должны быть милисекундные и то я даже не стал смотреть ликвидность, так ещё больше боли.
Получается, что между "закономерность существует" и "на ней можно заработать" лежит ещё целая пропасть.
История может показывать идеальную эффективность.
Но потом выясняется, что нужны миллисекунды исполнения, нулевое проскальзывание, достаточная ликвидность и объёмы, которых в реальности просто нет.
То есть часть стратегий умирает не из-за рынка, а из-за физики исполнения.
Уточню:
Мы говорили о текущем математическом восприятии графика цены, которое говорит о нестационарности самого графика, исходя из его зарегистрированных показаний.
Но это не означает, что нельзя зарабатывать. Ведь есть ещё опыт и интуиция, которые больше смотрят не на показания графика, а на игру вероятностей. Например, когда трейдер учитывает комплексный анализ, а не настройки индикатора: он смотрит на фундаментальные новости, анализирует политику и прочее, учит историю, её влияние. Затем смотрит на график и анализирует весь масштаб, а не конкретно М5 или H1. Когда он анализирует весь масштаб, для него не существует понятие "волатильность", он мыслит каким-то более сложными абстракциями и формами.
А потом он бац - и не угадывает. Провёл супер-сложный анализ с учётом всего своего тысячелетнего опыта и чуйки, а цена взяла и пошла в другую сторону. Что делает трейдер? Правильно - быстро закрыл сделки с небольшим убытком и пошёл пить кофе, закрыв терминал. Ему плевать на то, что он "лоханулся", он об этом не думает даже. Потому что он не гонится за винрейтом, ему плевать на показатели, он просто ждёт следующего "сетапа" и не парится, что его винрейт откровенно хреновый.
То есть, трейдер сидит на заборе, когда механическая ТС на индикаторах продолжает "убиваться", исполняя сделки, потому что возникли улосвия для открытия. У трейдера тоже могут быть улсовия для открытия по его "механике", но он иногда просто пропустит сделку, подождёт, когда текущий деструктивный для него "хаос" пройдёт и начнётся другой "хаос", более дружелюбный к нему.
Поэтому чисто математически экплуатируя геометрию графика цены невоможно получить уверенную стабильность. Но как только начинаешь юзать сущности, не связанные с геометрией графика, а связанные со статистикой, то уже начинает работать какое-то другое "информационное поле" для трейдинга.