Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот ЭТО ПРСТО пример с биржи у форекс кухонь свои примочки...)
типа и cfd это их я слышал фишка... и только их...)
Так там про ГО (маржинальные требования), а не про плату за пролонгацию договора.
Вероятно, вы про фандинг
Это не плата за перенос позиции, биржа деньги себе эти не берёт. Это просто дополнительная компонента для определения цены базисного актива.
Вы же знаете, что есть бэквардация, и такая ситуация зависит от ожиданий рынка. Косвенно, можно сказать, что участники рынка закладывают в цену фьючерсного контракта процентную ставку, но это делает рынок, а не биржа.
Либо я не понял, где там плата за перенос - сам не пользовался таким фьючерсным контрактом.
Не, это помимо фандинга. Именно плата за овернайт. Но как и фандинг трейдеры платят друг другу.
Не, это помимо фандинга. Именно плата за овернайт. Но как и фандинг трейдеры платят друг другу.
Я тут такого не увидел.
Платят друг другу вариационную маржу
Вариационная маржа в вечерний клиринг (ВК) = Переоценка позиции – Фандинг * Лот
В любом случае, это не комиссия, а заложенная формула в производный финансовый инструмент.
Формула может быть любой, по которой определяется расчётная цена, а плата, фактически, идёт за дельту между ценами за период времени.
Спред устанавливается форекс-дилером, иначе не было бы в федеральном законе оговорке о том, что цена на покупку не может меняться без изменения цены на продажу.
Своп же не предусмотрен ФЗ, но появляется по сути в Базовом стандарте, как комиссия (плата) за пролонгацию договора. Однако неясно, как плата может быть клиенту форекс-дилером в некоторых случаях (в правовом смысле неясно).
Чуть выше я указал, как согласно Базовому стандарту должна рассчитываться комиссия.
Известно из наблюдений, что:
- Цена Ask меняется у форекс-дилеров без изменения цены Bid;
- Расчет комиссии за пролонгацию договора (своп - как распространено называть, но таковым не являющийся) не соответствует формуле в Базовом стандарте.
В общем, есть по факту нарушение изложенных норм/правил, и можете их зафиксировать и обратится с претензией к конкретному форекс-дилеру, а потом в ЦБ.
Т.е. тут имеется прозрачность со стороны законотворчества, за исключением того, что раздвижка спреда происходит без сообщения клиенту о её причине. Да и в целом, норма раздвижки в Базовом стандарте, на мой взгляд, противоречит выше указанной норме в ФЗ.
Или Вы о чём то другом?
Мой подход про правовую прозрачность, без которой нельзя просто вести диалог о соответствии форекс-дилера нормам законодательства и отстаивать свои права.
Для меня камнем преткновения является то обстоятельство, что справедливая цена базисного актива оценивается по разному, в зависимости от действия клиента. Т.е. нет чёткого понимания, где у базисного актива справедливая цена. Без этого нельзя говорить вообще о финансовом результате каком либо, если не ясно, как определяется цена договора. Нигде в Базовом стандарте не прописано, что базисным активом является показатель изменения цены Ask и отдельно Bid. Мне бы хотелось, что бы это явно было прописан. Что это разные показатели с высокой корреляцией.
Далее я пишу о том, что комиссия за пролонгацию договора (перенос позиции), особенно если договор ещё действует по правилам ГК РФ и не нуждается в пролонгации, является навязыванием ненужной услуги.
Так же я пишу о том, что если договор имеет ограниченный период действия, и я не хочу его продлевать, то у меня должно быть право отказаться от его продления. Сейчас меня понуждают заключать дополнительный договор и проводить между ними взаимозачёт и терять деньги на спреде.
Конечно, я указал, что взаимозачёт встречных обязательство возможен только в том случае, если они есть, а обязательства платить по форвардному договору полную стоимость валюты нет ни у одной из сторон, поэтому такой взаимозачёт фейковый. Тут я уже как бухгалтер говорю.
Что из этого максималистичным находите? Я лишь хочу, что бы мне не навязывали ненужную услугу и не вводили меня в заблуждение по вопросу обязательств платить полную стоимость валюты.
Законодатель не просто так ограничил срок действия отдельного договора, а явно с целью снижения рисков клиентов форекс-дилера. Если человеку нужно пролонгировать договор, то он должен подавать соответствующую заявку, с указанием сколько раз его пролонгировать. Или хотя бы иметь права отказаться от его пролонгации.
Вот всё это и нахожу максималистским. У банков же есть 2 курса при обмене валюты - обычная практика, и в форекс-трейдинге тоже есть 2 цены - это стандарт де-факто и менять его никто не будет. Можно только попросить дополнить НПА. А из ваших текстов - по крайней мере как я их понимаю, - следует что нужно на форексе внедрить цену last. Этого делать не будут.
Наличие свопа - имхо тоже логично.
Лично меня беспокоит не наличие спредов и свопов как таковых, а отсутствие контроля за их образованием (обоснованием), фиксации и валидации со стороны клиентов.
Я тут такого не увидел.
Платят друг другу вариационную маржу
Вариационная маржа в вечерний клиринг (ВК) = Переоценка позиции – Фандинг * Лот
В любом случае, это не комиссия, а заложенная формула в производный финансовый инструмент.
Формула может быть любой, по которой определяется расчётная цена, а плата, фактически, идёт за дельту между ценами за период времени.
Возможно, это на уровне брокеров делается, например вот:
А также кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу своп овернайт, или Swap Rate.
Размер платы за своп овернайт определяется по контрактам своп на Московской бирже:
- если Swap Rate больше 0, то покупатель вечного фьючерса платит своп продавцу.
- если Swap Rate меньше 0, то своп платит продавец фьючерса.
Плата включена в расчет вариационной маржи основного клиринга, то есть дополнительно платить ее не нужно.
Размер свопа зависит от разницы ставок Центральных Банков стран валютной пары.
Например, по доллару ставка ФРС — 2.5%, ставка ЦБ РФ — 7.5%. Значит, размер свопов по паре USD/RUB будет рассчитываться исходя из ставки 5% годовых, то есть ориентировочно 0,014% в день величина swap rate.
. У банков же есть 2 курса при обмене валюты - обычная практика
Вы не меняете валюту, осуществляя операции у форекс-дилера! Вы платите разницу между ценой по которой заключили договор и ценой в момент прекращения обязательство по этому договору - это обычная практика, в том числе в банках, при заключение форвардного договора с организацией.
следует что нужно на форексе внедрить цену last
Нет, следует сделать возможным клиенту отказаться от принудительной пролонгации договора.
Наличие свопа - имхо тоже логично.
В чём логика?
Лично меня беспокоит не наличие спредов и свопов как таковых, а отсутствие контроля за их образованием (обоснованием), фиксации и валидации со стороны клиентов.
Я же дал ссылку на пункт в Базовом стандарте, где указано, как должен считаться "своп", чем он плох?
Возможно, это на уровне брокеров делается, например вот:
А также кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу своп овернайт, или Swap Rate.
Размер платы за своп овернайт определяется по контрактам своп на Московской бирже:
- если Swap Rate больше 0, то покупатель вечного фьючерса платит своп продавцу.
- если Swap Rate меньше 0, то своп платит продавец фьючерса.
Плата включена в расчет вариационной маржи основного клиринга, то есть дополнительно платить ее не нужно.
Размер свопа зависит от разницы ставок Центральных Банков стран валютной пары.
Например, по доллару ставка ФРС — 2.5%, ставка ЦБ РФ — 7.5%. Значит, размер свопов по паре USD/RUB будет рассчитываться исходя из ставки 5% годовых, то есть ориентировочно 0,014% в день величина swap rate.
Я дал ссылку на спецификацию, додумки тех поддержки, пропущенные через восприятие некоего гражданина, может привести к искажениям. Своп договора - это отдельный инструмент вообще, и он есть на Московской бирже.
Лично меня беспокоит не наличие спредов и свопов как таковых, а отсутствие контроля за их образованием (обоснованием), фиксации и валидации со стороны клиентов.
Так там про ГО (маржинальные требования), а не про плату за пролонгацию договора.
понятно...
я вообще - о расчетах и откуда это все берется.... )
кто им ликвидность поставляет и как считают...... по сути поле для махинаций ИМХО - огромно, по факту делают что хотят и нет тут никакой управы на них....
обдирают и все.... )
и там концов не найти - "все под водой....")
Я дал ссылку на спецификацию, додумки тех поддержки, пропущенные через восприятие некоего гражданина, может привести к искажениям. Своп договора - это отдельный инструмент вообще, и он есть на Московской бирже.