Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 51

Новый комментарий
 
JRandomTrader #:
две части аннигилируются

Юридически сложно это представить. Особенно по поставочным фьючерсам, где время исполнения обязательств по поставке ещё не наступило. Вероятно, должен быть документ, приоткрывающий завесу над этой тайной.

JRandomTrader #:

Вар.маржа начисляется постоянно, при клиринге происходит взаимозачёт набежавшей вар.маржи и далее она считается с нуля. При сделке также происходит взаимозачёт, а клиринг подчищает хвосты. В О это было прозрачнее, показывалось ~как есть, были видны сделки закрытия и открытия по той же цене с обнулением(т.е., зачислением) вар.маржи, а в Ф, видимо, идёт эмуляция более привычного поведения инструмента, но кривааая!

Как я понимаю, в программе показывается вар.маржа индикативно, а в реальные деньги она превращается после клиринга.

Да, Брокер Открытие сделал достаточно много для приемлемой торговли в MT5.

JRandomTrader #:

Тут есть есть ещё один момент - коррекции. Если инструмент номинирован не в рублях (RTS, GOLD,...), то вар.маржа зависит ещё и от курса, и, фактически, уже закрытая поза может далее чуть ли не два дня корректироваться "задним числом".

Выходит, не так то и просто всё, и есть свои особенности.

JRandomTrader #:

А с учётом того, что биржа ввела возможность зачёта в ГО набежавшей вар.маржи не дожидаясь клиринга, всё стало ещё сложнее. MT5 такое, видимо, не поддерживает. В О делали какую-то свою эмуляцию, прилетали странные коррекции. В Ф ещё кривее, там отображаемые суммы в MT5 вообще слабо соотносятся с тем, что показывает ЛК, пока есть открытые позы.

Об этом не слышал, где об этом почитать? Кто инициирует такой зачёт?

JRandomTrader #:

Кроме того, опять же, как мне это видится, в О MT5 работал с биржей более прямо и ордера выполнялись за ~30мс, а в Ф MT5 работает через транзак и ордера выполняются за ~300мс при спокойном рынке. Думается, это издержки единого счёта.

Видимо, надо сравнивать с "Форекс" в одной конторе...

JRandomTrader #:

Тем не менее, даже со всем этим и разными косяками, которые нередко встречаются в Ф, зарабатывать алготрейдингом на фьючах в MT5, как показывает практика, вполне возможно. В частности, я свой ИИС, открытый в декабре 2021, увеличил уже в 30 раз. Так что рекомендую завязывать с кактусом и зарабатывать на бирже )

Какой диапазон времени Вы используете для настройки ТС?

Дело в том, что я плюнул на алготрейдинг, когда появились утренние сессии, а теперь ещё выходные дни и ушёл спот валютный...

Не знаю, как и подступится к торгам там.

 
Aleksey Vyazmikin #:
Юридически сложно это представить. Особенно по поставочным фьючерсам, где время исполнения обязательств по поставке ещё не наступило. Вероятно, должен быть документ, приоткрывающий завесу над этой тайной.

Тут ничего не могу сказать.

Aleksey Vyazmikin #:
Выходит, не так то и просто всё, и есть свои особенности.

Да, но в реале это не выглядит страшно, изменения небольшие. Я в расчёте со своими клиентами куда большие условности/упрощения применяю.

Aleksey Vyazmikin #:
Об этом не слышал, где об этом почитать? Кто инициирует такой зачёт?

Это надо искать в новостях MOEX, там проходило. Но как сформулировано было, не помню. Это ещё во времена О, за несколько лет до конца.

Aleksey Vyazmikin #:
Какой диапазон времени Вы используете для настройки ТС?

Не очень понял, о чём речь.

Aleksey Vyazmikin #:
появились утренние сессии, а теперь ещё выходные дни

У меня пока так:

void ExpBase::SetSession(int start)
  {
   datetime time;
   if(start>=0 && start<24)
     {
      s_start=start;
     }
   else
     {
      time=TimeTradeServer();
      if(time>=1737936000)       // 2025.01.27
         s_start=9;
      else if(time>=1718236800)  // 2024.06.13
         s_start=10;
      else if(time>=1662940800)  // 2022.09.12
         s_start=9;
      else if(time>=1645747200)  // 2022.02.25
         s_start=10;
      else if(time>=1614556800)  // 2021.03.01
         s_start=7;
      else s_start=10;
     }
  }

И в таймере

   if(TimeLocal()%60>55)
     {
      exp_date=(datetime)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_EXPIRATION_TIME)/(3600*24)*(3600*24);
      if(TimeTradeServer()>exp_date)NT_OnTick();
      if(TimeTradeServer()%(3600*24)<(3600*7))SetSession(is_start);
      GetMargin();
     }

В выходные фьючи пока не торгуются.

Ещё, у меня не открываются новые позы первые 10 минут торгов. И, по некоторым условно-контртрендовым стратегиям, закрываются перед окончанием, если в профите.

 
JRandomTrader #:

Не очень понял, о чём речь.

Речь о проверки ТС на истории. Я, к примеру, проверяю/обучаю ТС/модель на интервале от 10 лет.

JRandomTrader #:

У меня пока так:

Есть же индикаторы, и паттерны, они искажаются из-за новых временных интервалов. Я думал делать кастомные символы - руки не дошли.

JRandomTrader #:

В выходные фьючи пока не торгуются.

Но, если фьючерс на акции и анализируются они вместе с фьючерсом, то так же это новые события, которых ранее не было - моделям МО неприятно.

JRandomTrader #:

Ещё, у меня не открываются новые позы первые 10 минут торгов. И, по некоторым условно-контртрендовым стратегиям, закрываются перед окончанием, если в профите.

Я ограничивался одной минутой... в целом солидарен с таким подходом.

Немного офф-топа получилось, надеюсь не очень критично.

 
Появились отклики от юристов, желающих заняться форекс вопросами. Но, пока, достойных кандидатов нет - нет особого желания вникать в суть - только поверхностные суждения. Один вообще удивил - говорит, всё понятно ему, ТЗ ясно, но рамочный договор не читал, а читать будет за оплату и мнение потом выскажет по нему. Вот так и фрилансерам надо - в начале деньги, а потом буду ТЗ детально изучать.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Речь о проверки ТС на истории. Я, к примеру, проверяю/обучаю ТС/модель на интервале от 10 лет.

На истории проверял только базовые идеи, поскольку в истории есть не вся нужная информация. А дальше хотя бы пару лет в режиме имитации торгов на реальном графике.

Я не использую МО, мои алгоритмы достаточно примитивны, хоть и не тривиальны. Причём, наблюдается тенденция к упрощению )

 
JRandomTrader #:

На истории проверял только базовые идеи, поскольку в истории есть не вся нужная информация. А дальше хотя бы пару лет в режиме имитации торгов на реальном графике.

Я не использую МО, мои алгоритмы достаточно примитивны, хоть и не тривиальны. Причём, наблюдается тенденция к упрощению )

Спасибо, что поделились опытом торговли на Московской бирже!

 

Планирую запросить письменную консультацию у юриста по поводу рамочного договора, и всем, что около.

Если есть вопросы, мнение на которые хочется услышать от юриста - пишите тут.

 

Форекс-дилер решил перейти к решительным мерам и стал ограничивать торговлю - шок!

2025.04.25 18:46:12.533 Trades  '1100070681': failed market buy 0.3 USDJPYrfd [Only position closing is allowed]
 
Aleksey Vyazmikin #:

Форекс-дилер решил перейти к решительным мерам и стал ограничивать торговлю - шок!

На почте письмо:

"

В связи с тем, что у Вы не согласны с положениями заключенного между Вами и ООО "***" рамочного договора, а также в силу наличия у Вас претензий к сделкам, заключенным с ООО "***" во исполнение рамочного договора, в соответствии с Соглашением о предоставлении права пользования Информационной торговый системой (ИТС) Ваш доступ к функционалу информационной торговой системы ограничен.

"

Вот такие дела - новый предмет для иска.

При этом, у меня нет неразрешенных официальных претензий к ним.

Есть вопросы по рамочному договору и отчёту.

Думаю, что теперь я морально могу писать жалобу в ЦБ, а то ранее абстрагировался в сообщениях от конкретного форекс-дилера.

"

В любом случае, теперь мы знаем, что если задавать много вопросов и бороться за свои права, то могут отлучить от торговли.

Интересно, были ли подобные прецеденты ещё у кого-то.

 
Создал тему с задачкой про очередь из заявок - хочу через решение, как аргумент, обратить внимание ЦБ на проблему увеличения скорости исполнения заявок в 3 раза. Прошу  всех желающих поучаствовать в решении задачи.
1...444546474849505152535455565758...92
Новый комментарий