Поговорим о фьючерсах на ФОРТС
Спасибо большое за информацию. А закрыть позицию там можно, как и на форексе, по щелчку пальцев в любое время, или с момента, как решил закрываться, нужно ещё найти контрагента, и это может занять время, и можно и не найти за ту цену, на которой решил закрыться?
Контрагенты в "стакане", для ликвидных инструментов спред обычно минимален.
Стоповыми ордерами не пользуюсь, у меня везде стоп программный, рыночными заявками.
Что ещё надо знать: на ФОРТС неттинг, для каждого инструмента может быть только одна (совокупная) позиция, что делает практически непригодными все средства MT5 и СБ для работы с позициями.
Насколько понял, используете в основном торговлю по тренду.
Арбитражи (календарные и тд) менее прибыльны чем торговля по тренду?
В последнее время стали чаще говорить про рецессию в России. Не опасаетесь что тренд сменится флэтом?
Насколько понял, используете в основном торговлю по тренду.
Арбитражи (календарные и тд) менее прибыльны чем торговля по тренду?
В последнее время стали чаще говорить про рецессию в России. Не опасаетесь что тренд сменится флэтом?
У меня есть и трендовые, и условно-контртрендовые стратегии. И тренды я имею в виду не такие глобальные. У меня время удержания позиции от нескольких минут до нескольких дней. Т.е, и во флэте можно что-то поймать. Хотя, там скорее да, плюс-минус около нуля.
Также, я не зарабатываю какой-то процент в месяц, тут бывает и минус. Но год в целом выходит в хороший плюс. В 24г болтались около нуля больше полугода, а декабрь дал половину годовой прибыли.
Арбитраж я смотрел только классический и кое-что подобное. Там, чтобы поймать что-то существенное, нужно время исполнения на порядки лучшее, чем нынешние 300+ мс. А для моих нынешних стратегий и большие задержки влияют, но не фатально.
Если же речь о крипте, то всерьёз её пока не рассматриваю из-за непредсказуемых организационных рисков. Конечно, если упрусь в ликвидность на ФОРТС, надо будет диверсифицироваться и на другие рынки, но пока такой необходимости нет.
Если же речь о крипте, то всерьёз её пока не рассматриваю из-за непредсказуемых организационных рисков.
Вы скорее всего видели, но на всякий случай скину:
IBIT-9.25: Фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF
Ну и ссылка в прицепе на статью с описанием:
Это первый легальный способ инвестировать в активы, привязанные к криптовалюте, через торги, которые подлежат государственному регулированию...
Покупка биткоина напрямую дает инвесторам возможность владения самим активом, а не расчетным инструментом, добавляет Дмитрий Леснов из «Финама». Этим активом можно свободно распоряжаться: хранить и конвертировать в обычную валюту через специальные сервисы или сразу же оплачивать товары, напоминает Леснов.
Но свобода подразумевает и повышенные риски, в том числе инфраструктурные, говорит Юрий Брисов. С ним согласна Валентина Савенкова из «Велес Капитала». Она уверена, что получить при этих операциях такой же уровень защиты, как на Мосбирже, невозможно.
:)
- 2025.06.09
- www.forbes.ru
Покупка биткоина напрямую дает инвесторам возможность владения самим активом, а не расчетным инструментом, добавляет Дмитрий Леснов из «Финама». Этим активом можно свободно распоряжаться: хранить и конвертировать в обычную валюту через специальные сервисы или сразу же оплачивать товары, напоминает Леснов.
Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Статья 4. Учет и обращение цифровых финансовых активов
10. Запрещается принимать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг), за исключением случаев, предусмотренных частью 11 настоящей статьи, а также федеральными законами.
11. Цифровые финансовые активы могут использоваться в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, которые предусматривают передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Многие интересуются фьючами, но не знают, как к ним подступиться.
Попробую дать маленький ликбез, в первом приближении, без утомительных подробностей. Имеются в виду фьючи на площадке ФОРТС Московской Биржи.
Фьючи на практике, как это выглядит:
Заключая контракт (на бирже, с неизвестным контрагентом) двое зафиксировали цену и отдали в залог некоторую небольшую сумму (Гарантийное Обеспечение, ГО), плюс заплатили небольшую комиссию брокеру и бирже, обычно по-отдельности. Поэтому тут нет технической разницы между лонгом и шортом, шорт тут - это не "взятие в долг", а "спор", где один ставит, что будет выше, другой - что ниже. Но торговые риски в шорте часто выше, ибо биржевые рынки в среднем перекошены в лонг.
Далее цена изменилась, один в плюсе, другой в минусе. Это набежала Вариационная Маржа, ВМ. При клиринге (в 14 и в 19 часов) она добавляется к счёту (в О тут происходило переоткрытие позиции с фиктивными сделками по одной и той же цене, у Ф нет, и вообще у Ф в MT5 несколько своеобразное отображение, видимо, из-за единого счёта).
Теоретически, фьюч держится до экспирации, где происходит взаимозачёт с учётом реальной цены базового актива (для расчётного фьюча, а для поставочного и реальная поставка по зафиксированной ранее цене).
Практически, любой из двоих может в любое время так же на бирже закрыть свою сторону сделки, вероятно, уже с другим контрагентом, и получить последнюю ВМ (плюс или минус) и сумму ГО обратно.
Прикол в том, что ГО на контракт Si (рубль/доллар) сейчас около 12000р, а размер контракта 1000$. Т.е., имея 12т.р. можно получать прибыль (или убыток) как будто торгуешь 1000$. Это эффект плеча, но не платишь за плечо.
Фьючерсы, кроме "вечных" (с ними отдельная история, о них я не говорю, но если хотите иметь дело с ними, не забывайте про фандинг), имеют дату экспирации, когда по ним происходит окончательный расчёт и их обращение прекращается. Год и месяц экспирации входит в полное название фьючей (MIX-6.25) и, в кодированном виде, в краткое (MXM5).
Обычно, наиболее активно торгуется "ближайший" фьюч из семейства - тот, которому меньше всего осталось до экспирации. Но вблизи экспирации происходит "перетекание" ликвидности в следующий. В частности, в данный момент ликвидность перетекает из "июньского" MXM5 (экспирация 19.06.2025) в "сентябрьский" MXU5, он же MIX-9.25. Периоды вблизи экспирации отличаются повышенной "хаотичностью", в них торговать более рисковано.
В отличии от комиссии за торговлю акциями и облигациями, где обычно в тарифе брокера указывается % от стоимости и часто включает и брокерскую комиссию, и биржевую, для фьючей укзывается комиссия "за контракт". И в тарифе брокера обычно указывается только брокерская комиссия, не зависящая от самого контракта.
Биржевая комиссия, напротив, от контракта очень сильно зависит (грубо, для разных контрактов может быть от 0.5р до 50р), также зависит от его цены, причём формулы для контрактов с разными типами базовых активов отличаются. Эту комиссию лучше смотреть на сайте биржи, например https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=MIX-6.25
В свойствах сделки в MT5 эти комиссии не показываются (в Ф, на данный момент, а в О показывалась только биржевая). Для моих стратегий комиссии могут "съедать" от 5 до 50 % от расчётной прибыли.