Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
генерации непродуктивной нагрузки
Вот думаю, относится ли сюда:
1. Модификация SL/TP;
2. Удаление лимитных и стоп ордеров;
3. Групповое закрытие всех сделок через функционал платформы.
Что может быть ещё?
Ну, наверное пару раз были случаи, когда я ошибочно открывал позицию не по тому инструменту и сразу закрывал её.
Может, были случаи, когда я пытался открыть позицию на некий объём, но не хватило денег.
Пишите свои идеи, пожалуйста.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Задача про вероятность длины очереди заявок
Aleksey Vyazmikin, 2025.05.01 16:39
Такая статистика по ордерам
Сделал диаграммы для оценки числа отправки ордеров на вход в /выход из рынка по порядковым месяцам с начала истории, за исключением лимитных ордеров и TP/SL/SO.
Видно, что чаще удаётся быстро отправить заявку на выход, чем на вход, благодаря встроенному функционалу в терминал. Как я понимаю - асинхронная отправка ордеров (приказов/заявок).
В то же время, можно наблюдать что пик по заявкам на вход и выход пришёлся на пятый месяц, а далее число таких операций значительно сократилось.
Почему тогда форекс-дилер ранее не предъявлял претензий по этому пункту рамочного договора?
Ордера TP/SL/SO - выставляются в независимости от меня.
Открытие по рынку создаёт продукт в виде заключения отдельного договора, а значит деятельность продуктивная.
Закрытие по рынку так же создаёт отдельный договор и фиксирует финансовый результат - сложно предположить, что это не продуктивная деятельность.
Лимитки и стоп ордера использовались мной в прошлом году, и их не так и много.
Показалось интересным перечисление договоров, которые регулятор готов видеть заключёнными между форекс-дилером и клиентом.
Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У (ред. от 08.05.2020) О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2019 N 55353)
Порядок составления отчетности по форме 0420422 Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера
"
...
По показателю "Код договора форекс-дилера" (строка 2) указывается один из следующих кодов видов отдельных договоров:
1 - два договора и более, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения;
2 - валютный форвард;
3 - валютный своп;
4 - валютный опцион;
5 - свопцион;
6 - иное.
...
"
Напомню, как в ФЗ "О рынке ценных бумаг" сказано:
1. Деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах:
Т.е. первый вариант отваливается, так-как форекс-дилеры везде пишут, что у них форвардный договор.
ЦБ уточняет, что есть не просто форвардный договор, а валютный форвардный договор - пункт 2.
Интересным, выглядит, что ЦБ предусмотрел и валютные свопы, как отдельный вид договоров.
Но, чего-то подсказывает, что форекс-дилеры выбирают шестой пункт и в ус не дуют.
Попался интересный обзорный документ от ЦБ.
РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Информационно-аналитический материал Москва 2024
" ... После прекращения организованных торгов в долларах и евро развитие сегмента валютных деривативов сильно затормозилось. Во-первых, возникли сложности с получением информации по текущим котировкам внебиржевого рынка валют недружественных стран. После ухода Bloomberg и Refinitiv на российском рынке не появились агрегаторы, которые бы предоставляли данные по внебиржевому рынку в режиме реального времени или с минимальной задержкой. Во-вторых, стало затруднительно определять референсный курс по деривативным сделкам. На сегодня участники не могут максимально эффективно, не принимая базисного риска, захеджировать этот курс. В таких условиях развитие рынка ПФИ с валютами недружественных стран возможно, но затруднено. ... "
Ордера TP/SL/SO - выставляются в независимости от меня.
Открытие по рынку создаёт продукт в виде заключения отдельного договора, а значит деятельность продуктивная.
Закрытие по рынку так же создаёт отдельный договор и фиксирует финансовый результат - сложно предположить, что это не продуктивная деятельность.
Лимитки и стоп ордера использовались мной в прошлом году, и их не так и много.
стоит рассмотреть только Stop,StopLoss,StopOut - потому что они в полной власти DC(ога, "стоп-лосс нужен всегда"), и тем показательны.
Скорость исполнения лимиток тебя не волнует, рыночные с терминала сильно зависят от сети и твоей реакции. Stop - это рыночный по достижению цены, со всеми проскальзываниями и задержками.
стоит рассмотреть только Stop,StopLoss,StopOut - потому что они в полной власти DC(ога, "стоп-лосс нужен всегда"), и тем показательны.
Я рассматриваю там частоту регистрации ордеров, до их исполнения. В связи с претензией ко мне от форекс-дилера.
Ситуация Стоп-Аут ещё будет разобран отдельно.
Скорость исполнения лимиток тебя не волнует, рыночные с терминала сильно зависят от сети и твоей реакции. Stop - это рыночный по достижению цены, со всеми проскальзываниями и задержками.
Ну, я и не рассматриваю лимитки, и исполнение в процитированном моём сообщении. Всё остальное понятно и так, но я тут уже разбирал как срабатывают SL ордера, на примере одной ситуации, - раньше, чем появилось условие на их срабатывание...
Получил я справку о доходах от заблокировавшего меня форекс-дилера - решил начать делать декларацию, сверил с их же отчётом...
Вот такое им обращение написал:
Мной была получена Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2024 год от 14.04.2025 года (далее - Справка). По результатам её сопоставления с Отчётом форекс-дилера (далее - Отчёт), отправку оригинала которого я так же жду на бумажном носителе, мной выявлены расхождения, с учётом используемой форекс-дилером методологии оценки дохода, а именно:
1. За месяц июнь 2024 года сумма дохода по Справке составила 11348 рублей 70 копеек, а по Отчёту 12127 рублей 99 копеек - разница между Справкой и Отчётом -779 рублей 29 копеек;
2. За месяц июль 2024 года сумма дохода по Справке составила 21106 рублей 42 копейки, а по Отчёту 20325 рублей 43 копейки - разница между Справкой и Отчётом +780 рублей 99 копеек;
3. Итоговая разница за 2024 год составила +1 рубль 70 копеек - завышен мой доход.
Прошу Вас внести исправление в регистры налогового учёта Общества и сдать отчётность 6-НДФЛ за 2024 год без ошибок в моей Справке.
После соответствующих исправлений выдать мне Справку, достоверно отражающую суммы полученного мной дохода за налоговый период - 2024 год.
И это только Доход, а расход (налоговый вычет - убыток) они вообще размазали задним числом по прошлым месяцам - планирую в налоговой узнавать, допустимо ли это вообще - там спорный момент, но обычно - нет.
Ещё такой момент, форекс-дилер считает доход/расход не по дате терминала, а по факту списания денег со специального счёта, который открывается им отдельно в банке, и как я понял, является забалансовым, типа эскроу-счёта для строительства, или аккредитива - для любых операций.
Можно посмотреть, что пишет Австралийский регулятор ASIC про форекс.
REGULATORY GUIDE 227 от ASIC
Оригинал:
"
Contracts for difference (CFDs) are leveraged derivative products that allow investors trading in them to take a position on the change in the value of an underlying asset. Margin forex instruments are economically equivalent products that have currencies as the underlying asset
"
Перевод:
"
Контракты на разницу (CFD) представляют собой производные финансовые инструменты с использованием кредитного плеча, которые позволяют инвесторам, торгующим ими, занимать позицию по изменению стоимости Базовый актив. Маржинальные инструменты форекс являются экономически эквивалентными продукты,базовым активом которых является валюта.
"
ещё из того документа
Ссылки на CFD в этом руководстве включают ссылки на маржинальные форекс и CFD или продукты типа маржинальных форекс, такие как маржинальные товарные продукты.
...
В Австралии большинство CFD не торгуются на бирже — они выпускаются как внебиржевые (OTC) продукты. Они, как правило, продаются и торгуются розничными инвесторами. Многие из этих розничных инвесторов не ищут и не получают финансовых консультаций перед принятием решения об инвестировании, вместо этого полагаясь на рекламу и материалы раскрытия информации, чтобы информировать о своем решении об инвестировании.
...
Розничные инвесторы часто привлекаются CFD в ожидании обещанных высоких ставок доходности при ограниченных начальных капиталовложениях Однако мы рассматриваем CFD как будучи сложными продуктами с рядом неотъемлемых рисков. Например, CFD часто имеют высокую степень кредитного плеча что означает, что инвесторы могут взять на себя высокую степень рыночного риска при относительно небольшом первоначальном депозите. Такая степень кредитного плеча повышает риск того, что даже небольшие неблагоприятные изменения в стоимости базового актива могут привести к потерям по позиции CFD, которые превышают изначально предоставленный инвесторами капитал.
...
Мы обеспокоены тем, что эта сложность и риск означают, что эти типы продуктов вряд, ли будут соответствовать инвестиционным целям потребностям и профилю риска многих розничных инвесторов.
...
Ключевой областью риска, связанной с внебиржевыми CFD, является риск контрагента, инвесторами (т.е. вероятность того, что эмитент не сможет выполнить свои обязательства) обязательства, что приводит к убыткам для инвестора). Внебиржевые сделки CFD не гарантируются биржей или клиринговой палатой, и поэтому инвесторы сталкиваются с риском того, что эмитент может не выполнить некоторые или все свои обязательства (например, обработку сделок и возврат прибыли, полученной от торговли).
Инвесторы должны полагаться на то, что эмитент примет соответствующие меры для
минимизации риска того, что он не сможет выполнить свои обязательства. Это означает, что эмитент должен учитывать все источники риска, которым он подвергается подвержены (например, рыночный и операционный риск, а также контрагентский риск, который несет сам эмитент при работе с третьими лицами, включая других инвесторов).
Эти риски могут быть усилены практикой со стороны эмитента, включая
(а) неадекватная практика хеджирования, включая отсутствие хеджирования достаточной доли подверженности эмитента риску и хеджирование с контрагентами, которые не имеют прочного финансового положения.
Примечание: Термин «хеджирование» в настоящем руководстве относится к процессу, при котором эмитент снижает финансовый риск (т. е. договорную ответственность эмитента по CFD, заключенному с инвесторами) путем заключения соответствующей сделки с другим субъектом (контрагентом по хеджированию) или на базовых рынках.
(б) наличие недостаточного капитала для покрытия убытков из-за нехеджированных позиций, или дефолт хеджирующих контрагентов; и
(c) ненадлежащие практики маркирования клиентов, в результате чего эмитент оказывается подверженным дефолтам другими клиентами.