Стоп аут - медленно работает на MT5? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
к справке - когда торгуешь на всю котлету, после первого-же факапа узнаешь что MarginRequired,Initial,Maintenance являются не просто справочными, а рассчитываемыми величинами. И к тому примерными/плавающими. Залог считается от курсов и плеча. Просто разработчики сделали доброе дело и весь ворох рассчётов убрали в отдельные функции.
---
Понял Вас. Вы просто мыслите стереотипно и не знаете всего функционала программного комплекса MT5. Это не Ваша вина, просто так маржу считают многие ДЦ.
Давайте я немного процитирую справку терминала, что бы стало более понятно.
Закрытие позиций
...
Закрытие позиции может быть осуществлено полностью либо частично, в зависимости от объема сделки, совершаемой в обратном направлении.
...
Ага, что же такое объём совершения сделки ?
И как же он влияет на маржу?
Расчет маржи: Retail Forex, Futures
В торговой платформе предусмотрены разные модели управления рисками, определяющие то, как осуществляется претрейд контроль. На данный момент предусмотрены следующие модели:
Залоговые средства (маржа) взимаются для обеспечения открытых позиций и ордеров трейдера.
При расчете маржи в первую очередь учитывается, присутствуют ли на счете позиции или отложенные ордера по символу, по которому совершается торговая операция.
Промежуточный вывод из справки - при разнонаправленных позициях маржа берётся по той совокупной позиции, в которой лотов больше - на покупку или продажу. В моём случае объём лотов одинаковый. И как бы получается "совокупная маржа будет равна марже по текущей позиции".
Зачем же разные значения маржи?
Знакомимся дальше со справкой.
Расчет маржи: Retail Forex, Futures
Торговая платформа предоставляет несколько типов расчета маржинальных требований, в зависимости от финансового инструмента. Тип расчета отображается в спецификации символа в поле "Способ расчетов":
Forex
Маржа для инструментов рынка Форекс рассчитывается по следующей формуле:
Объем в лотах * Размер контракта / Кредитное плечо
...
И, вот Вы считаете, предположительно, именно по этой формуле, обычно.
Обратите внимание на оговорку чуть выше в справке
Если в спецификации символа указано значение параметра "Начальная маржа", то используется именно это значение. Формулы, описанные в данном разделе, не применяются.
Именно такая настройка используется у форекс-дилеров в РФ!
Т.е. берётся не расчётный показатель, а фактический, указанный для одного лота.
Этот показатель указывается в спецификации к инструменту на сайте форекс-дилера.
В платформе же, показатель маржи для покупки отличается от того, что указан для продажи, и, соответственно, отличается от указанного на сайте в спецификации.
Именно это и является, предположительно, проблемой, которая не позволяет открывать встречный ордер одинакового объёма при марже меньшей, чем указано в спецификации.
Хотя, выше, из цитаты справки, это не должно быть помехой. Поэтому есть предположение, что это баг платформы и фактическое нарушение форекс-дилерами рамочного договора.
Теперь стало понятней?
и во всей теме я так и не увидел нарушения дилером своих условий.
Уже не в первый раз сообщаю, что ранее я не писал о нарушениях форекс-дилерами своих условий договора.
Я писал, что Базовый стандарт, на основании которого форекс-дилеры составляют свои рамочные договора вызывает сомнения, а некоторые его части противоречат действующему законодательству, на мой взгляд.
Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратней с формулировками, либо процитируйте, где я ранее писал о явных нарушениях, за исключением последнего случая.
Повторюсь, что я уже писал в этой теме, что на данном этапе я пытаюсь разобраться с ситуацией и планирую проводить ряд мероприятий, в том числе обращаться в регулирующие органы. Одно обращение уже направлено - жду ответ. Готов черновик и другого, более ёмкого и содержательного, но для него желательно использовать коллективное обращение, так как оно содержит множество критических замечаний.
Если Вам непонятны мои негодования, то я готов их растолковать. Текст Базового стандарта и рамочного договора написан запутанно, с терминами, которые не устоялись в среде форекс-трейдеров, что осложняет их изучение и понимание - сам с этим столкнулся.
В РФ даже компенсация положена для клиентов, в случае банкротства форекс-дилера!
Статья 50.1. ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг":
На всех клиентов хватит!
Или не всех...
Сейчас такой фонд должен содержать аж восемь миллионов рублей...
Потом прошу тс разъяснить претензию, как он считает маржу( нужно знать баланс, лот , плечо, стопы).
Считается просто, в зависимости от направления позиции берётся маржа из спецификации (она указывается для целого лота) и умножается на объём сделки в лотах.
Знать баланс, плечо и стоп уровни ненужно для этого расчёта. Цитировал справку терминала, где это изложено.
Из Базового стандарта так же проистекает требование фиксированного обеспечения на период времени, а не расчётного (зависящего от текущего курса), как это обычно бывает у других ДЦ.
Статья 7. Порядок расчета размера требуемого обеспечения
7.1. Размер требуемого обеспечения рассчитывается форекс-дилером на каждый день, когда форекс-дилером принимаются и обрабатываются заявки (далее - торговый день), по каждому базисному активу.
Размер требуемого обеспечения размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее начала соответствующего торгового дня.
Все форекс-дилеры публикуют обеспечение в рублях, поэтому перерасчёта нет, если и счёт ведётся в рублях, как и в моём случае.
Набросал сегодня такое обращение в ЦБ РФ О защите прав клиента форекс-дилера в суде:
"
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (далее - ФЗ "О рынке ценных бумаг") деятельностью форекс-дилера признается деятельность по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и (или) двух и более договоров, предметом которых являются иностранная валюта, валютная пара, ценные бумаги, товары, в том числе драгоценные металлы.
При этом общие условия обязательственных взаимоотношений сторон по таким договорам определяются рамочным договором с форекс-дилером, которые конкретизируются сторонами в отдельных договорах, заключаемых путем выставления форекс-дилером котировок и подачи указанными физическими лицами заявок на основании и во исполнение рамочного договора (пункт 6 статьи 4.1. главы 2 ФЗ "О рынке ценных бумаг").
Текст рамочного договора, порядок выставления котировок и подачи заявок должны соответствовать ФЗ "О рынке ценных бумаг" и примерным условиям рамочного договора, которые должны содержаться в базовом стандарте совершения операций на финансовом рынке, разработанном саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка , объединяющей форекс-дилеров, утвержденном и согласованном в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".
"Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера" (далее - Базовый стандарт) утверждается непосредственно Банком России, а именно Комитетом финансового надзора и согласовывается с Комитетом по стандартам по деятельности форекс-дилеров при Банке России.
Рамочный договор, порядок выставления котировок и подачи заявок форекс-дилера должны соответствовать Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» и примерным условиям рамочного договора, которые содержатся в разделе V Базового стандарта. (п. 3.2. ст. 2 Базовый стандарт).
Базовый стандарт содержит определения используемых терминов, часть из которых я здесь приведу, так как они значимы для рассмотрения моего обращения по существу и будут использованы мной далее:
Клиент - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, брокер или управляющий, действующий за счет физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
Отдельный договор - договор, указанный в пункте 1 статьи 41 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заключаемый между форекс-дилером и клиентом путем выставления форекс-дилером котировок и подачи клиентом заявок на основании и во исполнение рамочного договора.
Текущая рыночная котировка - котировка на покупку базисного актива (длинная позиция)/котировка на продажу базисного актива (короткая позиция), выставляемая форекс-дилером в определенный момент времени.
Цена базисного актива - курс, значение, цена одной единицы базисного актива
Цена отдельного договора - произведение цены базисного актива отдельного договора и объема отдельного договора
Заявка - подаваемое клиентом в установленном Базовым стандартом и рамочным договором порядке волеизъявление, связанное с совершением торговой операции.
Торговая операция - операция, влекущая заключение/изменение/исполнение (прекращение иным образом) отдельного договора (открытие/перенос/закрытие позиции).
Информационная торговая система (ИТС) - программно-технические средства, используемые для подачи клиентом форекс-дилеру заявок (совершения иных операций) и обмена сторонами иными сообщениями в порядке, установленном рамочным договором/договором (соглашением), заключенным между форекс-дилером и клиентом об использовании соответствующей ИТС
Лог-файл - файл (отчет об операциях, технический протокол), создаваемый программно-техническими средствами форекс-дилера, который фиксирует все действия/события, совершаемые сторонами в ИТС.
Согласно пункту 21 статьи 4.1. главы 2 ФЗ "О рынке ценных бумаг": "Требования, вытекающие из договоров, заключенных форекс-дилером и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, подлежат судебной защите.".
Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ и пункту 1 статьи 200 ГК РФ общий срок исковой давности по отдельным договорам составляет три года со дня, когда лицо (Клиент) узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
Несмотря на то, что срок исковой давности по отдельным договорам составляет три года, форекс-дилер хранит информацию о котировках от одного года: "Информация о котировках, полученная форекс-дилером от источника(-ов) котировок, на основании которой форекс-дилером были сформированы и выставлены свои котировки, подлежит хранению форекс-дилером не менее 1 (одного) года с даты выставления форекс-дилером указанной котировки" (пункт 2.19. Статья 2 раздел IV Базового стандарта). Такие сроки, по моему мнению, ограничивают права клиента на судебную защиту, так как не гарантируют возможность установить суду достоверность и правильность формирования котировок форекс-дилером.
Базовым стандартом не определён срок хранения рыночных котировок, выставляемых форекс-дилером, которые сохраняются, как у Клиента, так и форекс-дилера. Данная информация является существенной при принятии решений о заключении отдельных договоров, и должна служить доказательной базой в судебном разбирательстве.
В качестве доказательства, пригодного при разрешении споров в суде, признаются лог-файлы сервера ИТС форекс-дилера (пункт 16.5. Статья 16 раздел V Базового стандарта). Однако, Базовый стандарт не предусматривает возможности знакомится с этим доказательством клиенту, а так же не гарантирует защиту от фальсификации этого лог-файла форекс-дилером, и контроль за отсутствием фальсификации со стороны ЦБ РФ, что ставит стороны в неравное положение.
Лог-файл торгового терминала клиента форекс-дилера содержит существенную информацию, которой нет в лог-файле сервера, а именно время отправки Заявки, т.е. время акцепта оферты от форекс-дилера. Только время отправки Заявки позволяет установить цену базового актива, которая транслировалась Форекс-дилером в момент принятия решения клиентом заключить отдельный договор. Временной лаг, между отправкой Заявки и её регистрацией может быть существенным, в том числе по вине форекс-дилера, что в последствии приведёт к существенным отклонениям котировок между моментом принятия решения клиентом акцептовать оферту, отправив, Заявку и моментом фактического исполнения Заявки. Такие задержки должны быть регламентированы, иметь возможность контроля факта их возникновения, а так же должна быть возложена ответственность на форекс-дилера, если задержки происходят по его вине, к примеру по причине использования оборудования и коммуникаций, не позволяющих своевременно исполнять обязанность заключать отдельные договора по Заявкам клиентов. Отсутствия равного права у клиентов предоставлять в качестве доказательства в суд лог-файла терминала ставит клиента в заведомо невыгодное, а значит и неравноправное, положение.
Отсутствие в Базовом стандарте обязанности у форекс-дилера хранить историю изменения Торговых условий (спецификации), по которым заключаются отдельные договора на изменение цены базовых активов, в публичном доступе, лишает клиента возможности ретроспективно контролировать правильность расчета обязательств по отдельным договорам. Что в свою очередь затрудняет обращение в суд, так как условия ранее заключённых отдельных договоров доступны только форекс-дилеру и клиент не может быть уверен, что они не будут изменены в одностороннем порядке.
Учитывая, что Банк России утверждает Базовый стандарт, а значит понимает изложенную в нём суть, и гарантирует его соответствие нормам Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ,
Прошу Вас:
1. Рассмотреть изложенные мной предложения и замечания по имеющемуся Базовому стандарту.
2. Обязать СРО "Ассоциация форекс-дилеров" изложить базовый стандарт в новой редакции, который будет в равной мере предоставлять гражданам Российской Федерации - клиентов форекс-дилеров, возможности и права на судебную защиту.
"
Как считаете, понятно ли я изложил мысли, и согласны ли Вы с ними?
Пока не отправлял - поэтому, конструктивная критика приветствуется. Может чего добавить по данному вопросу надо?
Считается просто, в зависимости от направления позиции берётся маржа из спецификации (она указывается для целого лота) и умножается на объём сделки в лотах.
Знать баланс, плечо и стоп уровни ненужно для этого расчёта. Цитировал справку терминала, где это изложено.
Что ты хочешь показать я не пойму. По твоим словам, открываешь на всю котлету. Т.е. это 100 % слив. Что ты хочешь, чтобы дц извинился перед тобой?
Что ты хочешь показать я не пойму. По твоим словам, открываешь на всю котлету. Т.е. это 100 % слив. Что ты хочешь, чтобы дц извинился перед тобой?
Вы задали вопрос - получили ответ.
Не нравится ответ - и начинаете рассуждать о вероятностях типа "когда открываешься на все средства, то вероятность убытка больше, чем когда на некую часть".
Ещё раз - я не прошу помочь мне правильно торговать.
Я описал проблемы в этой теме, с которыми столкнулся:
1. Задержка исполнения стоп-аута.
2. Сомнительные котировки.
3. Задержки между отправкой и регистрации ордера (заявки).
4. Настройка торговых условий на сервере, отличная от сайта.
5. Отказ платформы формировать перекрывающую позицию при равном объёме.
6. Множество замечаний по Базовому стандарту.
И предлагаю обсуждать именно эти проблемы - как их решать в интересах клиентов форекс-дилеров.
Т.е. берётся не расчётный показатель, а фактический, указанный для одного лота.
К сожалению, я ошибся.
Сегодня посмотрел, маржу берут по текущей котировке, но в спецификации инструмента нет плеча.
В пятницу на закрытии маржа совпала с высокой точностью с той, что публикуют на сайте, как обеспечение.
Сейчас эти значения не сходятся. Не понимаю, действительно. Что тогда за значения они публикуют и где эти значения хранятся в терминале.
Набросал сегодня такое обращение в ЦБ РФ О защите прав клиента форекс-дилера в суде:
Отправил обращение.
Еле уместилось в их поле ввода, после редакции, - ограничение в 8000 символов.